Торговые системы (стратегии) основанные на Price action

Перевод Уровни спроса и предложения. 10 декабря 2013 год. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Как преподавателя по трейдингу, меня очень часто спрашивают про таймфреймы. Как и во всём, что относиться к трейдингу, в этом вопросе тоже нет “серебряной пули”. ( Кеус : У них в обороте речи иногда всплывает эта “серебряная пуля”, думаю имеется ввиду, что-то однозначно отвечающее на вопрос, что-то что является единственно верным решением, ну или может быть типа универсального ответа.) Вместо этого нужно использовать комбинацию из нескольких разных таймфреймов. Кроме этого, они должны соответствовать личным целям трейдера и его торговому стилю. Вопрос, с которым я чаще всего сталкиваюсь, обычно исходит от студента, который собирается зарабатывать на краткосрочной торговле. Студент, готовиться торговать фьючерсами и спрашивает, нужно ли ему рассматривать дневные графики. Он это объясняет тем, что так как его основная цель делать деньги на рынках каждый день, то дневные графики давали бы ...

Перевод Уровни спроса и предложения. 22 мая 2012 год. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Одна аксиома, которой я придерживаюсь на протяжении всей своей карьеры, заключается в том что, когда трейдеры находятся в полосе неудач, то это означит, что он относятся к торговле на рынке, как к “сбору маргариток на минном поле”. Это означает, что когда рынок выглядит очень хорошо, то он обычно взрывается. Это не только относится к покупкам, но также и к продажам.. Мы постоянно это видим, так как рынки полны ловушек, в которые попадают начинающие трейдеры. Одна из этих ловушек является идеей, что когда цена торгуется выше или ниже бросающейся в глаза ценовой точки, то управляющие инвестициями становятся быками или медведями. Эти ценовые точки, могут быть различными техническими уровнями. Некоторые из них относятся к так называемым, поддержке и сопротивлению. Другие могут быть максимумом или минимумом предыдущего дня (пивоты). Кроме того, ночные пики и впадины (известные как Globex), тоже заме...

Перевод Уровни спроса и предложения. 3 апреля 2012 год. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Те кто пытается войти в бизнес торговли на бирже, просто прочитав несколько книг о техническом анализе или возможно прошедшие в выходные несколько семинаров, узнают, что это не так легко. Следующим шагом этих потенциальных трейдеров при поиске доходов становится перебор многочисленных индикаторов, осцилляторов и дешевых систем в черных ящиках, всё только для того, чтобы разочароваться в результате. Заключительным шагом (если на счете еще остались деньги) становится необходимость руководства от профессионально торгующего трейдера. ( Кеус : Да, наверное все проходят через эти этапы, но подавляющее большинство отсеивается, отдав свои деньги рынку. Чтение книг, затем копание в индикаторах, кроме потери времени, особенных растрат не приносит. А вот обучения у якобы профессиональных трейдеров может влететь в копеечку и не принести результата. По моему 99% таких профи не зарабатывают на рынке, а получ...

Перевод Уровни спроса и предложения. 20 декабря 2011 год. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Бизнес, который мы называем трейдингом, привлекаем множество типов личностей. Большей частью люди приходящие на арену фьючерсов (Кеус: статья из раздела о фьючерсах) уже добились успеха в какой-то области своей жизни. Они возможно вели бизнес, были атлетами, академиками или занимались другой профессиональной деятельностью. Так как они запрограммированы на успех, то соблазн сделать много денег не преодолим. Они очень умные люди и любят решать интеллектуальные проблемы. Их привлекают в торговле числа и то, что они чувствуют сложность работы финансовых рынков. Аналитический склад ума, так же как программное обеспечение распространены среди клиентов брокеров, как в США, так и во всем мире. Когда принимается торговое решение, наличие навыков критического мышления может быть очень хорошей чертой, но чрезмерное размышление так же может быть и недостатком. Люди склонны чересчур усложнять простые и...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). В декабре 2008, я написал статью " Эффект резинки. " В той статье я говорил про склонность рынка отклоняться в двух направлениях, и о возможностях, которые представляет торговля "реверсией". Я описал используемые мной технические установки и правила. В этой статье я собираюсь снова вернуться к этому феномену, и попытаться объяснить, почему рынка стремится вернуться к средней цене. Предпосылка довольно проста - почему у рынка, который прошел "слишком далеко, слишком быстро" обычно есть быстрые и сильные коррекции. Давайте подумаем об этом с точки зрения того, что действительно происходит: Покупатели и продавцы находятся в значительном дисбалансе. Когда рынок перемешается быстро в одном направлении, то в какой-то момент, торговля станет переполненной. Другими словами акции перекуплены или перепроданы. Подумайте об этом: растущие акции продолжают привлекать покупателей, пока поку...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Рынки довольно часто показывают тенденции, которые, проницательному трейдеру, могут принести прибыль. Одну из таких тенденций я называю "эффектом резинки." Рынки имеют тенденцию выходить за пределы, подобно резинке, когда ее натягивают, а затем отпускают и она возвращается к своему исходному размеру; также делают и рынки. В математике это известно как возврат к среднему. Эта теория основана на явлении, когда цена любого рынка существенно отклоняется от своей средней цены, и имеет высокую вероятность вернутся к средней цене. Этот паттерн повторяется довольно часто на рынках, и стоит того чтобы его идентифицировать, поскольку это может предоставить некоторые очень привлекательные возможности. Из собственного опыта знаю что это понятие имеет успешность выше среднего значения. Вместе с анализом тайм фрейма и фона, вероятность увеличивается. Что бы измерить эти "гиперрасширения;" можно использо...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). В этой статье я рассмотрю как я определении, куда ставить стоп лосс. Стоп лосс должен устанавливаться таким образом, чтобы нас преждевременно не выбило с рынка, и одновременно указывал, что мы оказались не правы в оценке рынка. Имейте в виду, что будут времена, когда мы будем рады, что стоп лосс сработал, и убытки, которые мы понесли, оказались маленькими. Это те случаи, когда рынок ясно демонстрирует, что мы были неправы в нашей оценке рынка. Два графика ниже показывают торговлю, которую я сделал несколько месяцев назад; они хорошую иллюстрируют то, где я помещаю стоп лосс, и возможно смогут помочь некоторым из Вас. На первом графике я идентифицировал точку входа с низким риском, и выделил ее. Что такое покупкой с низким риском? Это повторно посещение ценой источника импульсного движения (отмечено серой областью). Логика этой торговли очень проста, и размещение стоп лосса (риск) является неотъемлемой част...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Чтобы дать некоторую перспективу часто задаваемому вопросу смотреть ли на ночной ценовой график (иначе известный как Globex), или придерживаться рассмотрения только дневного графика, я собираюсь показать различные способы смотреть на оба эти набора данных. Кроме того, мы оценим, какая информация является самой важной в стратегии ночной торговли. Для тех из Вас, кто только начинает свое знакомство с фьючерсным рынком, Вы должны понимать, что он в отличие от акций, которые ограничены набором и временем торговли, торгуются 24 часа в день, 5 дней в неделю. Есть два маленьких разрыва после завершения Нью-Йоркской фондовой биржи, но они более или менее несущественны, поскольку они происходят, когда активность на рынке минимальна. Это важно понять, потому что на фьючерсной арене, возможность для торговли не ограничена с 9:30 до 4:00 по EST, как приучено большинство трейдеров фондового рынка. Зная это, и имея более...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Спекуляция на финансовых рынках влечет за собой непрерывное наблюдение за ценовыми графиками, соответственно визуальные образы являются сильным техническим инструментом, при передачи торговых понятий. Когда мы думаем о хорошей презентации, то обычно помимо описательной словесной подачи делаем слайды в PowerPoint. Часто картинки могут дополнить или полостью передать суть того, о чем говорится. Когда я обучаю, то большую часть времени я трачу на рассмотрение ценовых графиков. Я так делаю, потому что верю, что чем чаще я показываю образы, тем легче студентам понять торговую стратегию, о которой я пытаюсь рассказать. Так же я поощряю студентов объединять, то о чем я говорю в «сборник тактик». Так как я знаю, что многие читатели не живут в США, то сделаю пояснение. Термин «сборник тактик» пришел из американского футбола и является сборником диаграмм стратегий команды с рядами Х и О. Каждый член команды имеет копию сб...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). В первые годы моей карьеры биржевого брокера, моей работой было просить совершенно неизвестных мне людей приобретать акции компаний, рекомендованных аналитиками фирмы. Я должен был совершить сотни телефонных звонков, только чтобы получить несколько заинтересованных лиц. Из них практически инвестировали меньше одного процента. Мы продолжали искать потенциальных клиентов, чтобы создать достаточно большую позицию по этой акции, так чтобы когда она закончит перемещаться, комиссионные за транзакцию были бы достаточно большими, чтобы на них жить. Кстати, этот конфликт интересов, в конечном счете, заставил меня уйти из этого бизнеса. Попутно мы должны были проделывать много тяжелой работы. Если акция двигалась вниз, то мы получали взволнованные звонки и заверяли клиентов, что это была просто временная просадка. Если акция росла, то звонки, конечно же, были о том, когда можно получить прибыль (часто преждевременно), тем...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Определение на ценовом графике мест, где меньше всего риска является основным элементом в выработке надежной стратегии торговли. Способы, которыми это достигается, могут очень сильно запутывать начинающих трейдеров, частично потому, что в среде трейдеров существуют сильно отличающиеся друг от друга идеи. Некоторые трейдеры поддерживают технические индикаторы, другие полагаются на свечные паттерны, третьи расхваливают достоинства уровней Фибоначчи. Все эти инструменты могут быть полезны, но всё же нельзя упускать из виду, кто, в конечном счете, движет цену: покупатели и продавцы. В этой статье я собираюсь показать определенные ценовые паттерны, которые могут указать, где собираются покупатели и продавцы и как мы должны определять такие уровни, чтобы торговать с низким риском. Наиболее важным аспектом является избавление от некоторой неуверенности в торговле. Я не имею ввиду неуверенность в результате, а скорее ра...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Я только что закончил обучение в класс E-mini. Там мы нашли несколько блестящих установок, и у меня осталось чувство, что многие студенты, после того как мы провели вместе пять дней, получили хороший фундамент для будущей своей торговли. В любом классе, я начинаю с выделения на рынке трендов, поддержки и сопротивления. Обязательно надо иметь способ систематического определения этих основных понятий. Мы начинаем, отмечая каждый уровень поддержки и сопротивления, от наиболее важных к менее важным. Это делается с изучения больших тайм фреймов, и последующим переходом к меньшим тайм фреймам. Давайте начнем с рассмотрения 4-х часового графика TF (E-mini Russell 2K), на котором я отметил все главные места разворота, произошедшие в прошлом.

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Из всех аспектов торговли, первый, который должен изучить начинающий трейдер прежде, чем он сможет заниматься рынками с любой степенью комфорта является идентификация на ценовом графике входов с низким риском. Заметьте, что не каждый вход должен быть сделан, а только те, что предполагают большое вознаграждение с наименьшей суммой потенциального убытка. Если вы когда-либо читали о любых успешных трейдерах или имели шанс с ними поговорить, то сможете заметить у них одну общую черту: У них у всех (без исключения) есть преимущество, основанное на входе с низким риском. Что значит вход с низким риском? Я определяю это следующим образом: Это ценовой уровень где трейдер может выставить наименьшее количество капитала, чтобы доказать работает ли его преимущество. Я говорю студентам, чтобы они искали области, определяемые как «линия на песке» или «крайний уровень», где цена должна удержаться. Как правило, на графике ищу...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Одной из множеств трудностей, с которыми сталкиваются начинающие трейдера является выбор оптимального тайм фрейма. Торговый подход или стиль, который каждый выбирает, конечно, оказывает на это большое влияние. Например, свинг-трейдер (тот, кто удерживает позицию дни или неделе) будет редко использовать, скажем, 144-х тиковый график. С другой стороны для дейтрейдера тиковые графики могут являются основной частью его анализа. Обычно используют тайм фреймы с 1, 3 или 5-и минутными свечами. Когда принимается решение о том, какой использовать период, то необходимо иметь ввиду, что чем короче период, тем больше шума на графике. Другими словами, меньшие тайм фреймы генерируют намного больше сигналов, но у этих сигналов есть более высокая склонность быль ложными. Трейдеров которые используют сверх краткосрочные графики (1 минута и ниже) обычно называют скальперами. Эти трейдера быстро покупают и продают в один день, о...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). В своей последней статье « Тренд – ваш друг, но на каком тайм фрейме? » я рассказывал о рекурсивной природе рынка. В частности, я ссылался на факт, что на рынке всегда существуют малые тренды, которые находятся внутри больших, доминирующих трендов. Я также вскользь упомянул о принципе Уолл Стрит «покупай дешево, продавай дорого», добавив, что хотя этот принцип легко понять, но тяжело применить на практике. В этой статье я собираюсь уточнить идею покупки, когда цена движется вниз и продажи (шорт), когда цена растет. Всё это в контексте тренда. Это понятие иногда бывает сложным для понимания начинающими трейдерами, так как кажется, что такая торговля противоречит движения в направление наименьшего сопротивления.

Перевод Уровни спроса и предложения . Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). На первый взгляд вы могли подумать, что название этой статьи больше подходит частушкам, но в действительности это старое высказывание, которое часто используется трейдерами на полу на основных товарных и финансовых биржах. Такую противоположную точку зрения поддерживают многие профессиональные трейдера. Одной из заметных тем, о которых я пишу, является противоположное мышление. Человек, изменивший восприятие и думающий не так как общепринято, на мой взгляд, на пути к хорошей торговле.

Перевод Уровни спроса и предложения . Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Основной принцип следования за трендом распространен среди большинства трейдеров также как «покупай дешево, продавай дорого»; однако, насколько простыми кажутся эти два принципа, на столько же они сложны для фактического воплощения. Два главных вопросов возникающие при торговле в сторону тренда это во-первых, как определить этот тренд и, во-вторых, как понять это среди множества одновременно работающих трендов.

Перевод Уровни спроса и предложения . Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Ответы на некоторые из полученных электронных писем. Juergen пишет: Привет Гэйб. Вы используете тела свечей или их фитиля для рисования линий поддержки/сопротивления? Как вы определяете, что предыдущая линия поддержки/сопротивления уже не действует? Когда вы решаете войти при торговле с гэпом? Сразу же после открытия или у вас есть другие правила для входа при гэпе? Спасибо вам за обучение и если есть что-то, что я должен знать или спросить, то был бы очень благодарен. Постановка правильных вопросов всегда было самой трудной вещью! Прежде всего, давайте займемся рисованием поддержки и сопротивления. Частая ошибка, которую допускают многие новые трейдеры, они смотрят на поддержку/сопротивление как на «одну линию». Я думаю более полезно смотреть на эти уровни как на «зоны», а не как на линии. Использование всей длины свечи, а не только тела, так же является полезным для определения этих зон. Это из-за того,...