Торговые системы (стратегии) основанные на Price action

Эти графики были выложены SVF на форуме priceaction.ru , а перевел текст на них Владимир109. Так же есть хорошее объяснение что такое PPZ в сборнике сообщений и графиков трейдера TheThing, скачать можно здесь: http://depositfiles.com/files/3szgleznp Раздел: James16

Перевод пятнадцатой главы «Искусная хитрость» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . В этой главе я собираюсь показать Вам искусную хитрость, которая позволит дать сделке больше пространства. В некотором смысле, это позволит Вам установить «свободный» стоп. Эта стратегия вращается вокруг распознавания 1-2-3 максимума или минимума. Причина, почему я показываю её в этой книге в том, что это хорошо сочетается с торговлей крюком Росса. Типичное базовое действие, которое мы ведем на графике, обычно формирует минимум 1-2-3. Ранее в данной книге я описывал основные причины, приводящие к такой формации. Теперь у нас есть возможность воспользоваться этим знанием. Вы вспомните, что точка номер 1 создалась, когда на рынке просто не было больше продавцов. Цены настолько низкие, что поставщики не хотят за такую цену нести на рынок свою продукцию. Следовательно, из-за низкой цены, на рынок приходят покупатели и поставки прекращаются. Единственные люди оставшиеся на р

Перевод четырнадцатой главы «Фильтрование огибающими линиями » из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . Вариации. Большой успех был достигнут при торговле с 40 барным каналом Келтнера с константой 5 на S&P 500 и Исследованием 3-1-3. Ещё раз, цель состоит в том, чтобы удержаться от большого количества сделок и взятия только лучших. Хорошей техникой мани менеджмента при торговле S&P является тщательное наблюдение за рынком, когда он приближается к 40+ пунктов. На 50 пунктах, прибыль должна быть взята, а для остальной позиции стоп передвинут в безубыточность. Если рынок взрывается и действительно движется на 50 пунктов, стоп может быть немного сдержан чтобы позволить торговле течь. Приблизительно в 90% случаев стоп даже не нужен, хотя, по крайней мере, умственный стоп должен использоваться. Большинство сделок достигнет 50 пунктов. Если там нет большого импульса, то берите прибыль и уходите. Если на расстоянии между 40 и 50 пунктов рынок начинает коле

Перевод четырнадцатой главы «Фильтрование огибающими линиями » из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . Из-за маловероятного выхода из скопления должно быть фильтрование Исследованием. Мы посмотрим еще, несколько таких хаотичных графиков на ряду с графиками с трендами и увидим, как скопления могут торговаться с каналом Келтнера. Будьте терпеливы, у меня есть ещё всего лишь несколько графиков, для показа. ( Кеус : На графике вопрос, как нам торговать в этой ситуации.) Проще всего и безопасней не быть на рынке, когда Вы видите область скопления. Практически это лучший способ действия в такой ситуацией. Но, зная большинство трейдеров, даже если их нет в скоплении, они хотят знать, где войти и где выйти из канала. Если цена пересекла точку номер 2, «К» могла бы пересечь «D». Но я хотел бы видеть больше пространства для возможного разворота. Я сократил количество баров на графике для большей ясности. Но пересечение должно быть ниже 75 уровня, до которого он не

Перевод четырнадцатой главы «Фильтрование огибающими линиями » из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . Далее мы посмотрим на другие рынки в других временных периодах, показывая то же самое понятие канала. …мы фильтруем наши сделки с помощью Исследования. Другими словами, когда цена полностью вне канала, то мы не используем канал. Это место говорит нам о двух вещах: 1. Рынок идет боком на основные 39 периодов. 2. Рынок будет в тренде вне канала. Когда я дейтрейдер, то я делаю не больше трех попыток. Три попытки на одном рынке. Обычно после этого я не торгую на этом рынке в течение дня. На некоторых графиках я отметил многие из возможных сигналов входа, которые можно было рассмотреть. Это не означает, что я или Вы взяли бы каждую из них. Каждый нужно рассматривать в свете очень многих других вещей. Но, если бы Вам было интересно торговать на конкретном рынке, то Вы взяли бы все представленные сигналы. Чтобы сделать это, Вы должны поддерживать жесткий контр

Перевод четырнадцатой главы «Фильтрование огибающими линиями » из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . Я долго был защитником использования огибающих линий и их пробоя в моей торговле. С появлением компьютера стало очень легко следить за этим типом работы и изменчивостью, которая более правильно отражает действие рынка. Эта глава и следующая покажут два полностью отличающихся понятия при использовании огибающих линий с крюками Росса. Позвольте показать Вам картинку. Можете ли Вы выяснить, как это использовать с крюками Росса. Мы начнем с пяти минутного графика, который я показал в предыдущей главе. Исследование, показанное на графике – это канал Келтнера. Вот что я об этом знаю: «Канал Келтнера основан на волатильности выраженной как диапазон баров. Канал создан с обеих сторон скользящего среднего значения. Средний истинный диапазон каждого бара умножен на константу и затем прибавлен и вычтен из скользящего среднего значения, чтобы создать канал с каждой

Перевод тринадцатой главы «Фильтрование стохастиком (Stochastics Filtering)» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . Следующая возможность для торговли очень похожа на предыдущие, разница в том, что она выбила стоп, размещенный на естественном уровне поддержки. Вот почему важно покрывать расходы как можно скорее и затем брать раннюю прибыль от торговли. Следующие графики показывают понятия, которые Вы захотели бы изучить. Нет никакой необходимости просто наблюдать. Рынок разговаривает. Доджи указывают на нерешительность рынка. Серия из них, говорит Вам о том, что кое-что изменится. Изменения происходят не всегда, но очень часто, основной фактор о котором Вы не знаете это тупик между медведями и быками. Один доджи является важным для рассмотрения и может заставить Вас подтянуть свои стопы. Два доджи всегда должны заставлять Вас подтягивать стопы. Дополнительный развернувшийся бар стал причиной ликвидации позиции. Возьмите свою прибыль, пока она там есть.

Перевод тринадцатой главы «Фильтрование стохастиком (Stochastics Filtering)» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . К настоящему времени Вы уже должны понять, как это работает. Я покажу ещё несколько графиков с Исследованием, чтобы Вы увидели, как это могло бы быть. ЕвроДоллар пересек и продолжил идти. Стоп можно было успешно двигать по естественным уровням поддержки или по кривой волатильного стопа. Кривая скользящего среднего значения, подогнанная под минимумы тоже работала бы. Следующий сегмент подъема был спроектирован для пересечения «К» «D». Вы можете определить их на следующем графике. После чего я покажу Вам кое-что интересное. До самого верха графика, цена двигалась устойчиво. Затем пришло более серьёзная коррекция. Об этой коррекции предупредила линия «D», начавшая отличаться от цены. Я показал это в серии следующих трех графиков. На графиках мы можем увидеть, как прогрессирует тренд. Истинный диапазон был бы вблизи сегодняшнего закрытия на 94

Перевод тринадцатой главы «Фильтрование стохастиком (Stochastics Filtering)» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса») . В нашей следующей серии графиков давайте начнем собирать, то чему я Вас учил. Мы возьмем график ЕвроДоллара от начала тренда и далее. Вот картинка того, как это работало бы. На следующем графике показан волатильный стоп. По определению во время этой коррекции мы находимся в скоплении. У нас было четыре закрытия (и открытия) внутри диапазона бара создавшего крюк. Мы можем спросить у нашей программы пересечет ли «К» «D». Мы можем вставить бар с теми ценами, которые могли бы быть завтра. Как Вы можете видеть «К» легко пересек «D». Теперь давайте посмотрим, что произошло на самом деле. Раздел: Торговля с крюком Росса. Перевел Кеус.</div