Глава 11. Размещение целевых стопов.
Перевод одиннадцатой главы «Размещение целевых стопов» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).
Хорошее планирование диктует то, что у Вас должна быть своего рода цель, по крайней мере, для части Вашей позиции. Я использую три шага для размещения целевых стопов.
Стоп, покрывающий расходы.
1. Целевой стоп для покрытия расходов.
Для меня важно то, что я покрываю расходы. Эта одна простая идея, была одной из самых важных понятий для моего успеха на рынках.
Я не когда не позволял себе роскошь подсчитывать прибыли, пока не покрыл свои расходы. Пока я забочусь об этих деталях, кажется, что прибыль заботится о себе сама.
Под покрытием расходов я подразумеваю только непосредственные расходы на торговлю, комиссионные и гонорар.
Я делаю это вместе с рыночной волатильностью. Волатильносто должна быть, по крайней мере, равна двойным непосредственным затратам или я не торгую.
Это означает, что если у меня нет шансов покрыть расходы хотя бы половиной моей позиции, я не буду торговать. Исключение из этого правила, торговля тремя контрактами. Тогда я хотел бы быть способным покрыть расходы одним или двумя контрактами.
Давайте предположим, что я хочу купить внутри дня на S&P, используя 5-и минутный график, и что мои расходы составляют 25$ за контракт, и что я собираюсь пойти тремя лотами.
Мне нужно было бы 75$ для покрытия расходов. Так как один тик на S&P стоит 25$, я нуждался бы в шести тиках при средней волатильности, согласно моему правилу волатильность должна в двое превышать мои непосредственные расходы.
Почему в два раза, а не на другое кратное число? Или почему не любое кратное число вообще?
Причиной, почему кратное двум является склонность цены к частичному наложению.
Посмотрите на это:
Используя двойную волатильность как наименьшую, при которой я пожелал бы войти в сделку, я увеличиваю свои возможности в достижении цели по покрытию расходов.
Эти стопы, где только возможно, помещены как приказ "по достижении определенного рыночного курса" (MIT).
Стоп для маленькой прибыли.
2. Целевой стоп для маленькой прибыли.
Как только я покрыл свои расходы, я пытаюсь взять какую-нибудь прибыль. В зависимости от действий рынка, я могу взять прибыль на той же цене, на которой покрыл расходы. Всякий раз, когда такое возможно, я пытаюсь взять прибыль по лучшей цене, чем расходы, но это не всегда возможно.
Если рынок энергично двигался до моего входа в сделку, особенно если тренд на старшем временном периоде, чем тот на котором я торгую, я спокойно дам приказ MIT только для того количества контрактов, которые позволят мне покрыть расходы. Мой первый стоп для прибыли будет расположен на расстоянии продиктованном средней рыночной волатильностью. Например, если мне для покрытия расходов необходимо шесть тиков, а средняя рыночная волатильность тринадцать тиков, то тогда я установлю для покрытия расходов MIT на шесть тиков, а для взятия маленькой прибыли MIT на шесть или семь тиков от стопа MIT покрывающего расходы.
Стоп для всей прибыли.
3. Целевой стоп для всей прибыли.
Моей третьей целью является захват как можно большего движения, насколько это позволит рынок. Это делается со скользящим стопом (trailing stop). Другими словами, моя цель быть выбитым. Есть два соображения.
А. Пока я не уверен, что рынок в тренде или будет сильный тренд, я передвигаю стоп на 50%. Когда я убедился, что нахожусь в сильном тренде, то тогда могу сделать многие вещи, которые будут рассмотрены в следующей части про скользящий стоп.
Б. Когда я удовлетворен тем, что сделал хорошую прибыль и чувствую, что там нет ничего, что могло бы причинить боль, я сниму свой 50% скользящий стоп, чтобы дать рынку всё пространство.
Хорошее планирование диктует то, что у Вас должна быть своего рода цель, по крайней мере, для части Вашей позиции. Я использую три шага для размещения целевых стопов.
Стоп, покрывающий расходы.
1. Целевой стоп для покрытия расходов.
Для меня важно то, что я покрываю расходы. Эта одна простая идея, была одной из самых важных понятий для моего успеха на рынках.
Я не когда не позволял себе роскошь подсчитывать прибыли, пока не покрыл свои расходы. Пока я забочусь об этих деталях, кажется, что прибыль заботится о себе сама.
Под покрытием расходов я подразумеваю только непосредственные расходы на торговлю, комиссионные и гонорар.
Я делаю это вместе с рыночной волатильностью. Волатильносто должна быть, по крайней мере, равна двойным непосредственным затратам или я не торгую.
Это означает, что если у меня нет шансов покрыть расходы хотя бы половиной моей позиции, я не буду торговать. Исключение из этого правила, торговля тремя контрактами. Тогда я хотел бы быть способным покрыть расходы одним или двумя контрактами.
Давайте предположим, что я хочу купить внутри дня на S&P, используя 5-и минутный график, и что мои расходы составляют 25$ за контракт, и что я собираюсь пойти тремя лотами.
Мне нужно было бы 75$ для покрытия расходов. Так как один тик на S&P стоит 25$, я нуждался бы в шести тиках при средней волатильности, согласно моему правилу волатильность должна в двое превышать мои непосредственные расходы.
Почему в два раза, а не на другое кратное число? Или почему не любое кратное число вообще?
Причиной, почему кратное двум является склонность цены к частичному наложению.
Посмотрите на это:
Используя двойную волатильность как наименьшую, при которой я пожелал бы войти в сделку, я увеличиваю свои возможности в достижении цели по покрытию расходов.
Эти стопы, где только возможно, помещены как приказ "по достижении определенного рыночного курса" (MIT).
Стоп для маленькой прибыли.
2. Целевой стоп для маленькой прибыли.
Как только я покрыл свои расходы, я пытаюсь взять какую-нибудь прибыль. В зависимости от действий рынка, я могу взять прибыль на той же цене, на которой покрыл расходы. Всякий раз, когда такое возможно, я пытаюсь взять прибыль по лучшей цене, чем расходы, но это не всегда возможно.
Если рынок энергично двигался до моего входа в сделку, особенно если тренд на старшем временном периоде, чем тот на котором я торгую, я спокойно дам приказ MIT только для того количества контрактов, которые позволят мне покрыть расходы. Мой первый стоп для прибыли будет расположен на расстоянии продиктованном средней рыночной волатильностью. Например, если мне для покрытия расходов необходимо шесть тиков, а средняя рыночная волатильность тринадцать тиков, то тогда я установлю для покрытия расходов MIT на шесть тиков, а для взятия маленькой прибыли MIT на шесть или семь тиков от стопа MIT покрывающего расходы.
Стоп для всей прибыли.
3. Целевой стоп для всей прибыли.
Моей третьей целью является захват как можно большего движения, насколько это позволит рынок. Это делается со скользящим стопом (trailing stop). Другими словами, моя цель быть выбитым. Есть два соображения.
А. Пока я не уверен, что рынок в тренде или будет сильный тренд, я передвигаю стоп на 50%. Когда я убедился, что нахожусь в сильном тренде, то тогда могу сделать многие вещи, которые будут рассмотрены в следующей части про скользящий стоп.
Б. Когда я удовлетворен тем, что сделал хорошую прибыль и чувствую, что там нет ничего, что могло бы причинить боль, я сниму свой 50% скользящий стоп, чтобы дать рынку всё пространство.
Перевел Кеус.
Комментарии
Отправить комментарий