Торговые системы (стратегии) основанные на Price action

Я в блоге размещаю в основном переводы, которые связаны со стратегией торговли и поэтому психологию иногда игнорирую. Последние переводы, что вы читали в блоге были сделаны Джокером, но у него есть и другие переводы академиков, только они касаются психологии трейдеров. Ниже ссылка на его блог, где можно ознакомится с другими переводами статей академиков, а так же со статьями самого Джокера, касающиеся уровней спроса и предложения. Блог Джокера

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Сейден (Sam Seiden). Часть №1. Часть №2. На этой неделе я перешел в Online Trading Academy. Теперь я преподаватель XLT (Extended Learning Track) в классах Futures и Forex. Вместо того, чтобы общаться со студентами в классах время от времени, мы теперь будем общаться в течение многих часов, четыре дня в неделю.. Утренние гэпы, на прошлой недели, на фондовых рынках предоставили очень низкий риск, большое вознаграждение, и высоковероятную возможность, но только если Вы понимаете различие между качественной и не качественной поддержкой (спрос) и сопротивлением (предложение). Для слов "поддержка" и "сопротивление" у многих людей есть свои значения. Для некоторых уровни Фибоначчи являются поддержкой и сопротивлением. Для других скользящие средние выступают в качестве поддержки и сопротивления. А для третьих это минимум и максимум пивота или скопления свечей на графике. Давайте углубимся в эту тему, совмещая ее с возможнос...

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Сейден (Sam Seiden). Несколько недель назад я написал статью об утренних гэпах и как с ними торговать . На прошлой неделе 19 числа я, оказался в Лос-Анджелесе, где проводил урок в классе акций, открытие с гэпом на американских фондовых рынках предоставило нам возможность для торговли с очень низким риском и высокой вероятностью. Наша утренняя подготовительная работа в основном состоит из поиска акций, которые открываются в уровнях цен, где спрос и предложение находятся в сильном дисбалансе, и затем мы просто торгуем их назад в баланс. Как только трейдеры понимают понятия предложения (сопротивление) / спрос (поддержка) и правила, мы используем два источника, чтобы воспользоваться этими возможностями, которые обычно существуют непосредственно при открытии торгов или незадолго после открытия. Один из наших брокеров дает нам утреннюю рекомендацию на покупку акций Imclone (IMCL), поскольку Citigroup участвовал в улучшении этих акций. В классе мы...

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Сейден (Sam Seiden). Торгую я или обучаю торговле акциями, фьючерсами, или опционы в классах Online Trading Academy, нашим наиболее низко рискованым с самым большим торговым вознаграждением обычно является торговля гэпом при открытии. Как только я предлагаю такую торговлю классу, кто-то всегда говорит: "Мне сказали, что мы не торгуем открытие, потому что это не для трейдера новичка". Это не совсем то, что мы говорим в Online Trading Academy. Мы говорим, что открытие не для начинающего трейдера, однако, это фантастическая возможность для проницательного трейдера, который знает, как определить где трейдер новичок. Обычно наши входы происходят в течение секунд или минут после открытии торгов. И вот по какой причине… Почему происходят гэпы? Гэп вверх происходит, потому что есть больше приказов на покупку при открытии, чем доступное предложение при завершении предыдущего дня. Гэп вниз происходит, потому что есть больше приказов на ...

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Сейден (Sam Seiden). Почему я пишу о гэпах так часто? Почему я считаю гэпы такой важной частью в программе Extended Learning Track (XLT) ? Просто, потому, что гэпы являются самым очевидным способом определить на рынке спекулянта-новичка. Помните, если Вы не можете на рынке определить новичка, последовательно проигрышного трейдера, то это - вероятно, Вы. Это так же как при игре в покер. Если Вы садитесь за стол и не можете быстро выяснить, кто этой ночью оставит на столе деньги, то вероятно это Вы. Если вы понимаете ценовые гэпы, то они становятся важными, так как показывают картина окончательной неустойчивости спроса и предложения. Не каждый гэп посылает одно и тоже сообщение, таким образом, мы выстраиваем их в понятный контрольный список. Как только это сделано, мы можем использовать эту информацию, чтобы разыскать спекулянта-новичка и стать на противоположную сторону его сделки, в результате чего иметь низкий риск, большое вознаграждение...

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Сейден (Sam Seiden). Белый медведь и Тюлень... Крокодил и Антилопа... Профессиональный трейдер и трейдер новичок... Что они могут иметь общего? Первый – охотник, а другой – преследуемое животное... Белые медведи являются белыми, также как ледяные глыбы, в которых они обитают. Тюлени проводят большую часть своего времени в воде под слоем льда, но иногда они должны выныривать на поверхность, что бы глотнуть немного воздуха. Обычно они выныривают через отверстия во льду. Каждый их вдох является вопросом жизни и смерти, так как есть Белый медведь, поджидающий Тюленя на обед. У Тюленя есть выбор, так как всегда есть больше чем одно отверстия, и если он не сделает правильный выбор, то может оказаться в капкане, поставленным Белым медведем и это будет последним вздохом Тюленя. Антилопа, живет на земле, но чтобы напиться должна найти водоем. У нее, также, есть выбор, из которого водоема пить. Одно озеро с чистой, прохладной водой, лишенной любой о...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). В декабре 2008, я написал статью " Эффект резинки. " В той статье я говорил про склонность рынка отклоняться в двух направлениях, и о возможностях, которые представляет торговля "реверсией". Я описал используемые мной технические установки и правила. В этой статье я собираюсь снова вернуться к этому феномену, и попытаться объяснить, почему рынка стремится вернуться к средней цене. Предпосылка довольно проста - почему у рынка, который прошел "слишком далеко, слишком быстро" обычно есть быстрые и сильные коррекции. Давайте подумаем об этом с точки зрения того, что действительно происходит: Покупатели и продавцы находятся в значительном дисбалансе. Когда рынок перемешается быстро в одном направлении, то в какой-то момент, торговля станет переполненной. Другими словами акции перекуплены или перепроданы. Подумайте об этом: растущие акции продолжают привлекать покупателей, пока поку...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Рынки довольно часто показывают тенденции, которые, проницательному трейдеру, могут принести прибыль. Одну из таких тенденций я называю "эффектом резинки." Рынки имеют тенденцию выходить за пределы, подобно резинке, когда ее натягивают, а затем отпускают и она возвращается к своему исходному размеру; также делают и рынки. В математике это известно как возврат к среднему. Эта теория основана на явлении, когда цена любого рынка существенно отклоняется от своей средней цены, и имеет высокую вероятность вернутся к средней цене. Этот паттерн повторяется довольно часто на рынках, и стоит того чтобы его идентифицировать, поскольку это может предоставить некоторые очень привлекательные возможности. Из собственного опыта знаю что это понятие имеет успешность выше среднего значения. Вместе с анализом тайм фрейма и фона, вероятность увеличивается. Что бы измерить эти "гиперрасширения;" можно использо...

Перевод Уровни спроса и предложения. Брэндон Венделл (Brandon Wendell). Графические паттерны являются одной из тех вещей, о которых большинство трейдеров узнают слишком рано в своей торговой карьере. Проблема состоит в том, что они не знают как торговать эти паттерны должным образом. Есть множество книг и веб-сайтов, посвященных идентификации и торговле этими паттернами. Проблема состоит в том, что, если Вы следуете за "стадным мышлением" то Вы будете торговать вместе с толпой и рискуете входить в позицию поздно или входить в сделку, которая имеет низкую вероятность успеха. Мы должны думать как профессионалы. Если Вы хотите заставить цену переместиться, Вы должны сначала сделать ее привлекательной для трейдеров и инвесторов. Вы можете сделать это, заставляя цену переместиться в направлении, которого они ждут. Но Вы можете пробудить больше интереса, если сначала вытряхиваете трейдеров, которые уже были в позиции. Подумайте о том, что происходит с Вами эмоционально, ког...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). В этой статье я рассмотрю как я определении, куда ставить стоп лосс. Стоп лосс должен устанавливаться таким образом, чтобы нас преждевременно не выбило с рынка, и одновременно указывал, что мы оказались не правы в оценке рынка. Имейте в виду, что будут времена, когда мы будем рады, что стоп лосс сработал, и убытки, которые мы понесли, оказались маленькими. Это те случаи, когда рынок ясно демонстрирует, что мы были неправы в нашей оценке рынка. Два графика ниже показывают торговлю, которую я сделал несколько месяцев назад; они хорошую иллюстрируют то, где я помещаю стоп лосс, и возможно смогут помочь некоторым из Вас. На первом графике я идентифицировал точку входа с низким риском, и выделил ее. Что такое покупкой с низким риском? Это повторно посещение ценой источника импульсного движения (отмечено серой областью). Логика этой торговли очень проста, и размещение стоп лосса (риск) является неотъемлемой част...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Чтобы дать некоторую перспективу часто задаваемому вопросу смотреть ли на ночной ценовой график (иначе известный как Globex), или придерживаться рассмотрения только дневного графика, я собираюсь показать различные способы смотреть на оба эти набора данных. Кроме того, мы оценим, какая информация является самой важной в стратегии ночной торговли. Для тех из Вас, кто только начинает свое знакомство с фьючерсным рынком, Вы должны понимать, что он в отличие от акций, которые ограничены набором и временем торговли, торгуются 24 часа в день, 5 дней в неделю. Есть два маленьких разрыва после завершения Нью-Йоркской фондовой биржи, но они более или менее несущественны, поскольку они происходят, когда активность на рынке минимальна. Это важно понять, потому что на фьючерсной арене, возможность для торговли не ограничена с 9:30 до 4:00 по EST, как приучено большинство трейдеров фондового рынка. Зная это, и имея более...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Спекуляция на финансовых рынках влечет за собой непрерывное наблюдение за ценовыми графиками, соответственно визуальные образы являются сильным техническим инструментом, при передачи торговых понятий. Когда мы думаем о хорошей презентации, то обычно помимо описательной словесной подачи делаем слайды в PowerPoint. Часто картинки могут дополнить или полостью передать суть того, о чем говорится. Когда я обучаю, то большую часть времени я трачу на рассмотрение ценовых графиков. Я так делаю, потому что верю, что чем чаще я показываю образы, тем легче студентам понять торговую стратегию, о которой я пытаюсь рассказать. Так же я поощряю студентов объединять, то о чем я говорю в «сборник тактик». Так как я знаю, что многие читатели не живут в США, то сделаю пояснение. Термин «сборник тактик» пришел из американского футбола и является сборником диаграмм стратегий команды с рядами Х и О. Каждый член команды имеет копию сб...

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Сейден (Sam Seiden). Когда дело доходит до трейдинга и инвестирования, то все хотят знать, где будет разворот рынка, до того как он произойдет. Единственный способ спрогнозировать разворот рынка, это знать где в действительности на этом рынке находятся покупатели и продавцы. В конце концов, если вы знаете, где располагаются покупатели и продавцы то, что еще нужно? Для меня единственный реальный способ сделать это – определить правильным образом количество спроса и предложения, основываясь на цене и только на цене. Однако, большинство трейдеров думают, что есть другие способы делать это, спасибо торговой индустрии. Определенно, данные Level II, Total View и Matrix показывают лестницу предложений и запросов цены и большинство людей думают, что это показывает реальных покупателей и продавцов. Целью этой статьи является выяснение, говорит ли любое из этих «окон» предложения и запроса цен, где располагаются реальные покупатели и продавцы. Когда...

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Сейден (Sam Seiden). Одна вещь, на которую я обратил внимания за многие годы написания статей, это то, что я никогда не уделял много времени на сочинение концепций и стратегий, про которые пишут все остальные. Если бы я это сделал, то не было бы никакого смысла читать статьи. Делая так, я предлагаю идеи, понятия и стратегии, которые иногда бросают вызов общепринятым взглядам. Наиболее важно открыть дверь возможностям, которые многие ищут, но никогда не находят. Сегодня вопрос касается общепринятого мнения по поводу цены, выбора времени и объема. В частности я имею ввиду то, что происходит с ценой в ключевых местах разворота рынка. Целью любого рыночного спекулянта является определение, где и когда рынок развернется, до того как он это сделает. Это единственный способ действительно получить низкий риск, большое вознаграждение и высоковероятное место входа на рынок. Кратко говоря, рынки разворачиваются на тех ценовых уровнях где «наибольший»...

( Кеус : Это сборник цитат, советов, рекомендаций и разъяснений от «академиков» , которые были ими высказаны на XLT. Их собрал с сайта www.bobsgear.com и перевел трейдер торгующий по уровням спроса и предложения с ником Joker . Он разрешил опубликовать его перевод, чтобы и вы тоже могли ознакомится с этой информацией.) Прежде, чем регулярный рынок открылся, был гэп в 10 пунктов - это продажи на премаркете. Похоже, что график показывает нам гэп, но это не истинный гэп. Это важно для всех торгующих на фьючерсных рынках. Не смотрите на дожи, смотрите на длинную красную свечу после дожи. Красная свеча указывает на уровень предложения. Найдите, что является основой (базой) этого движения, сначала найдите сильное движение. Предыдущая свеча будет базой Мы не можем контролировать рынок, но мы можем контролировать свои входы в позицию, свои чувства, и риск. Сэм/Стив не любят торговать пробои – 70% пробоев ложные. Rally Base Drop - Первый раз вход будет хорошим. Во второй раз цена ...

Как многие заметили ссылки на просмотр видео-записей XLT опубликованные в предыдущих постах перестали работать, но, тем не менее, возможность для просмотра XLT осталась. Ниже инструкция как это можно сделать. 1. Скачать файлы странного формата, содержащие XLT, по следующим ссылками (каждый архив содержит по 2-3 таких файла). а) содержит 2 XLT по форекc. б) содержит 2 XLT по фьючерсам и 1 по акциям. в) содержит 2 XLT по опционам и мастер-класс по акциям. 2. Сохранить файлы XLT в папке, путь к которой содержит только латинские символы. У меня, например, они сохранены в следующей папке: «C:\My files\XLT».

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Сейден (Sam Seiden). Прошлая статье, названная « Движение массы: Пример сделки » породила несколько хороших вопросов, некоторыми их которых я хотел бы с вами поделиться. Не бойтесь задавать вопросы, ответы на которые могут изменить ваш способ мышления, небольшие мысли, также как и главные могут изменить жизнь. Хитрость в том, что бы задавать правильные вопросы правильным людям; проще сказать, чем сделать. Мои ответы всегда основываются на базовых законах спроса и предложения, движениях массы и т.п. Математические уравнения за этими понятиями также выдержали проверку временем, таким образом, каждое моё действие на рынке соотносится со спросом и предложением. Такой ход мыслей помог нам в XLT спрогнозировать минимум фондового рынка в марте 2009 года, также как и максимум в 2010 году. Соответственно я продолжу придерживаться такого ходу мыслей и правил.

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Сейден (Sam Seiden). До того как начать свою карьеру на Чикагской товарной бирже я занимался только двумя вещами. Я играл в хоккей с шайбой и учился в школе, где предметом моих интересов были биология и генетика. Я знаю что вы думаете, это скучно… Но я до сих пор очарован исследованиями жизни и в действительности наслаждался теми днями. У биологии, химии, генетики были свои математические уравнения. После глубокого погружения в эту область, я быстро понял, что хотя уравнений было много, но основной целью большинства из них было определение количество сил «изменения», «действия» и «энергии». Таким образом, можно было бы утверждать, что все эти уравнения в действительности являются различными способами измерения одной и той же вещи. Для моего простого ума всё сводится к закону Ньютона о движение масс. Выяснял ли я из-за чего делится клетка или как образуются землетрясения, в основе уравнения лежало определение количества массы. Когда я нача...

Перевод Уровни спроса и предложения. Брэндон Венделл (Brandon Wendell). Сегодня на XLT по фьючерсам у нас был разбор студенческих сделок. Это когда студенты могут представить для рассмотрения преподавателю свои убыточные и прибыльные сделки. Такие сессии очень популярны, так как успешные трейдеры знают, что для улучшения торговли необходимо выяснить, что делается правильно, а что нет. Я заметил, что большинство неудачных сделок были выполнены, в надежде поймать разворот тренда. Таким образом, все эти сделки были открыты в противоположном направлении к текущему тренду. Я не говорю, что противотрендовая торговля не будет работать. Будет, но только с правильной установкой. Вы должны понять динамику первоначального тренда. В любом тренде есть две различные среды. Это Импульс и Коррекция. Мы обсуждали их очень подробно в классе стратегий технического анализа, но я объясню их здесь. Импульсивная среда – это движение в направление большего тренда. Такие движения обычно бывают большими...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). В первые годы моей карьеры биржевого брокера, моей работой было просить совершенно неизвестных мне людей приобретать акции компаний, рекомендованных аналитиками фирмы. Я должен был совершить сотни телефонных звонков, только чтобы получить несколько заинтересованных лиц. Из них практически инвестировали меньше одного процента. Мы продолжали искать потенциальных клиентов, чтобы создать достаточно большую позицию по этой акции, так чтобы когда она закончит перемещаться, комиссионные за транзакцию были бы достаточно большими, чтобы на них жить. Кстати, этот конфликт интересов, в конечном счете, заставил меня уйти из этого бизнеса. Попутно мы должны были проделывать много тяжелой работы. Если акция двигалась вниз, то мы получали взволнованные звонки и заверяли клиентов, что это была просто временная просадка. Если акция росла, то звонки, конечно же, были о том, когда можно получить прибыль (часто преждевременно), тем...