Торговые системы (стратегии) основанные на Price action

Перевод статьи про уровни спроса и предложения. 18 февраля 2014 год Рик Райт (Rick Wright). После моей последней статьи “ Почему я предпочитаю свинг трейдинг ” меня затопил поток писем с вопросами о всех таймфреймах, которые я использую в торговле. Позднее я дойду непосредственно до таймфреймов, но сначала я бы хотел исследовать понятия анализа нескольких таймфреймов и почему мы это используем. Как вы возможно поняли к настоящему моменту, наша основная стратегия заключается в покупке на институциональном спросе и продаже на институциональном предложении, что сильно отличается от обычного технического анализа. Причина этого в том, что большинство начинающих трейдеров читают одни и те же книги и торгуют одним и тем же способом день за днем. По распространенной статистике неудавшихся/не успешных трейдеров 90%. Да, девяносто процентов. Некоторые исследования дают даже больший процент. Если бы обычный технический анализ был бы успешным, то большинство начинающих трейдеров делали б...

Перевод Уровни спроса и предложения. 11 февраля 2014 год. Брэндон Венделл (Brandon Wendell). Как трейдер вы должны быть знакомы с рынками фьючерсов. Фьючерсные контракты могут помочь вам увеличить шансы для успешной торговли акциями. ( Кеус : Эта статья из раздела про акции.) Например, если вы торгуете акциями, связанными с нефтью или газом, то зная когда фьючерсный контракт на нефть достигает спроса или предложения, вы будете знать как акции компании себя поведут. Преподавая на курсах фьючерсов на прошлой неделе, я показал студентам как определить взаимоотношения между связанными ценными бумагами. Если две ценные бумаги связаны и имеют высокую корреляцию в ценовом движении, то это может быть использовано как дополнительный усилитель возможности, который мы можем получить от их взаимосвязи. Прежде всего корреляция измеряется тем как часто две цены двигаются в одном и том же или противоположных направлениях. Если две ценные бумаги имеют положительную корреляцию, то большую час...

Перевод статьи про уровни спроса и предложения. 4 февраля 2014 год Рик Райт (Rick Wright). В каждом классе нашей онлайн академии трейдинга поднимается вопрос о стиле торговли. Под стилями трейдинга мы обычно подразумеваем долгосрочную, свинг или краткосрочную/внутри-дневную торговлю. Основная разница между этими стилями в используемом для торговли таймфрейме. В этой статье я объясню, почему предпочитаю свинг трейдинг всем остальным стилям. Если вы долгосрочный (иногда называемый позиционный) трейдер, то ожидается, что вы будете в сделке от нескольких дней до нескольких недель за раз. Вы вероятно рассматриваете недельный, дневной и 4-х часовой графики. При обсуждении наших нескольких таймфреймов, нам нравиться использовать долгосрочный график для определения направления тренда, средний таймфрейм для зон спроса и предложения, а наиболее маленький таймфрейм использовать для входа. С этим стилем торговли, конечно, можно находиться в сделке несколько дней или недель. У меня есть ...

Перевод Уровни спроса и предложения. 21 января 2014 год. Доктор Вуди Джонсон (Dr. Woody Johnson). Трейдинг - это возможно самый манящий бизнес на планете. Конечно, любой бизнес в мире работает, чтобы приносить прибыль. Чем трейдинг от них отличается? Тем, что когда вы находитесь в сделке, то с каждым тиком рынка вы получаете или теряете… деньги. Деньги - это основа власти голодных правительств, мультинациональных корпораций, мегаучреждений и конечно центральных банков, которые финансируют любой вообразимый продукт. Фактически, если вы перестаете думать об этом, то с того дня вы будете смотреть глазами ребенка на рекламу или программы телевидения, которые наводнены сообщениями о том как критически важны деньги и почему так важно их иметь. Кроме того в этих сообщениях говорится, что если вы не делаете деньги или их у вас нет, или того что на них можно купить, то вы “мелки” и “малозначительны”. Очевидно, что в какой-то степени сообщения верны, если деньги нужны только для выживания, ...

Перевод Уровни спроса и предложения. 28 января 2014 год. Сэм Эванс (Sam Evans). Последовательно прибыльный трейдер должен обладать множеством навыков. В нашей академии мы гордимся нашим упрощенным обучением, которое учит наших студентов признавать вещи, которые действительно имеют значение на сегодняшнем валютном рынке. Существует много мнений об инструментах, необходимых для правильного анализа рынков. Просто посмотрите в интернете. Это есть в тысячах книг и статей, которые были написаны по этому предмету, они заманивают начинающих трейдеров на минное поле, а не в среду, которая могла бы им помочь достичь своих целей на валютных рынках. И это часто приводит людей к поиску информации о том, что делать с их ошибочной торговлей. Красота понимания того как учреждения покупают и продают на рынке Форекс в том, что это довольно просто. Подумайте о том, сколько фирм фактически делает там деньги и я уверен, что вы согласитесь, что это не сложнее, чем покупка по оптовой цене с последу...

Перевод Уровни спроса и предложения. 24 декабря 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden). На протяжении всей жизни нас учат думать определенным образом. Это происходит в школах и институтах. Одним из самых сильных конфликтов является то чему нас учат при торговле на финансовых рынках и тем как мы это делаем в реальной жизни. Базовый принцип любой торговли - это покупать дешево и продавать дорого, так мы получаем прибыль при продаже и покупке чего-либо. Когда мы покупаем автомобили и дома, то никогда не соглашаемся на предложенную продавцом цену. Мы всегда предлагаем более низкую и сходимся на средней цене. Умные покупателе ищут соглашение, при котором они смогут купить по более низкой цене, чем заплатили бы другие. Обычно мы все пытаемся или хотим купить по “оптовым” ценам и продать по “розничным”, так как делают все успешные компании. Большинство из вас в этот момент подумали, что я впустую трачу ваше время, потому что вы все это уже знаете и это правда. Однако, после многих лет, к...

Перевод Уровни спроса и предложения. 17 декабря 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden). Было бы хорошо, если бы был магический кристалл, который подсказал бы вам где будет следующий разворот рынка и куда рынок мог бы двигаться? Представьте, что у вас появился магический кристалл, который сказал вам, что S&P развернется вниз в диапазоне 1803.50-1805 и вероятно быстро снизиться на 40 пунктов. Если бы я сказал вам, что у вас есть доступ к такому магическому кристаллу, который будет давать нам такую информацию в другие дни, то вы бы мне не поверили. Это потому что вы знаете, что магического кристалла, волшебства и ясновидения не существует. ( Кеус : Не знаю как у них в Америке, но у нас в это верят по моему все, хотя бы в часть из перечисленного. Всегда поражался такой наивности и “темноте” людей в 21 веке. Не хочу никого обидеть, т.к. знаю,что многие со мной не согласятся. Да и самому хотелось бы чтобы всё это существовало. :-)) На самом деле это было перед вами всё время, вы прост...

Перевод Уровни спроса и предложения. 10 декабря 2013 год. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Как преподавателя по трейдингу, меня очень часто спрашивают про таймфреймы. Как и во всём, что относиться к трейдингу, в этом вопросе тоже нет “серебряной пули”. ( Кеус : У них в обороте речи иногда всплывает эта “серебряная пуля”, думаю имеется ввиду, что-то однозначно отвечающее на вопрос, что-то что является единственно верным решением, ну или может быть типа универсального ответа.) Вместо этого нужно использовать комбинацию из нескольких разных таймфреймов. Кроме этого, они должны соответствовать личным целям трейдера и его торговому стилю. Вопрос, с которым я чаще всего сталкиваюсь, обычно исходит от студента, который собирается зарабатывать на краткосрочной торговле. Студент, готовиться торговать фьючерсами и спрашивает, нужно ли ему рассматривать дневные графики. Он это объясняет тем, что так как его основная цель делать деньги на рынках каждый день, то дневные графики давали бы ...

Перевод Уровни спроса и предложения. 3 декабря 2013 год. Сэм Эванс (Sam Evans). За последние несколько недель я проявил в своих статьях новый подход к формам классического технического анализа. Мы рассматривали некоторое практическое применение таких инструментов как скользящее среднее и линии тренда, для помощи нам, как объективным трейдерам. Трейдерам, которые в первую очередь, для принятия решения о входе в рынок, используют движение цены ( price action ). Я это говорил тогда и скажу теперь, всегда используйте цену как основную причину для входа в сделку и только после этого применение технических инструментов для подтверждения торговой возможности будет хорошей идеей. ( Кеус : Я честно говоря, не могу вообще представить, зачем использовать индикаторы, если решения о входе принимаются на основании движения цены. Ну может быть как один из усилителей возможностей вместо одного из классических вариантов, но есть большие сомнения, что это будет хорошей идеей.) Однако за многие го...

Перевод Уровни спроса и предложения. 30 июля 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden). Я был недавно в Австралии, в Сиднее, который является большим городом. Как оказалось я давал лекцию на выставке и после окончания представления, ко мне подошел джентльмен и сказал: “Прекрасная речь, так куда движутся рынки?” После его вопроса, моей первой мыслью была, “прекрасная тема для статьи”. Далее я приложил все усилия, чтобы ответить на его вопрос. В сегодняшней статье мы спрогнозируем направление движения цены индекса акций и золота. Чтобы это сделать, мы будем придерживаться больших таймфреймов и сфокусируется на двух вещах. Во-первых, определим свежие уровни спроса и предложения , а во-вторых, определим где уровни располагаются по отношению к кривой спроса и предложения на большем таймфрейме. ( Кеус : По сути дела, что означает вопрос куда движется рынок? Думаю тоже самое, что какой на рынке тренд. Получается, что для определения направления тренда нужно просто знать, где находятся уровни,...

Перевод Уровни спроса и предложения. 26 ноября 2013 год. Дон Доусон (Don Dawson). Большинству трейдеров хотелось бы прочитать статью о том как превратить 150$ в 400$. Но большинство трейдеров теряет деньги при торговле фьючерсами. ( Кеус : Статья из раздела про фьючерсы, но мы знаем, что большинство теряет на любом рынке.) Почему? Это потому что они в первую очередь сосредотачиваются на том как много денег они смогут сделать, а не на управлении своим риском. Профессиональные трейдеры всегда сначала управляют своим риском. Перед тем как войти в сделку, они выясняют, где можно считать, что была допущена ошибка. Это означает определение цены входа и затем поиск на графике логического технического уровню, чтобы разместить там защитные стопы. Теперь, когда вы знаете свой риск, вы можете легко вычислить потенциальную цель прибыли. Многим трейдерам нравится искать развороты, до которых расстояние по крайней мере в три раза больше чем риск. Начинающие трейдеры устанавливают свой ордер...

Перевод Уровни спроса и предложения. 4 сентября 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden). Начало: 4 части рецепта успешной торговли на финансовых рынках. Часть 2. Терпение. Было бы замечательно, если бы правильного образования и дисциплины было бы достаточно для зарабатывания на финансовых рынках, но боюсь, что это не так. Терпение - это ключевая часть пазла трейдинга и у него есть три формы. Во-первых, у вас должно быть терпение, позволить рынку придти к вам. Это означает, что базовые правила вашей стратегии определяют на рынке низко рискованные, высоко прибыльные и высоко вероятные торговые возможности. Они говорит вам точную цену входа и выхода. Таким образом вы должны ждать от рынка цену для входа и цену для выхода, но для этого может потребоваться время. Обычно людям нравиться действовать, а не ждать. Это находиться в прямом конфликт с успехом в мире трейдинга. У вас должно быть терпение дождаться прихода рынка к ранее определенным местам входа и выхода. (Кеус: Откровенно го...

Перевод Уровни спроса и предложения. 4 сентября 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden). Одним из наиболее приятных аспектов преподавания в онлайн академии трейдинга является работа с новыми студентами и выпускниками академии в программе XLT. Я также испытываю удовольствие от встреч с новыми трейдерами и инвесторами в наших центрах по всему миру. ( Кеус : Жаль у нас в стране нет их центров.) Недавно я был в Сиэтле, на наших 3-х дневных подготовительных классах, где мы рассматриваем выбор времени на рынке, обучению краткосрочному получению прибыли и долгосрочному благосостоянию. В этом классе часть людей решают стать трейдерами и инвесторами. Мы рассказываем об основной стратегии, множествах классах и прочей ключевой информации, необходимой, чтобы начать. Целью этой программы/класса является определение, подходит ли вам трейдинг и инвестирование, готовы ли вы для обучения в академии и какой рынок подошел бы вам лучше всего. Каждый раз, когда я посещаю такой класс, то в определенный м...

Перевод Уровни спроса и предложения. 24 сентября 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden). Вы вероятно прежде слышали: “Не торгуйте на открытии рынка, это очень рискованно.” Когда я говорю “открытие”, то имею ввиду Нью-Йоркское открытие в 9:30 EST. Некоторые люди рекомендуют не торговать перед, во время или некоторое время после открытия рынка. Они предлагают вам, дать рынку успокоиться и уже потом начинать торговать. Отличный совет, если вы не знаете, что делаете. Но если вы знаете, то я очень советую торговать на открытие, так как это самое лучше время для активного краткосрочного трейдера. ( Кеус : К слову говоря, у меня давно сложилось мнение, что Сейден любит торговать на открытие, особенно если там будет гэп. По идее, можно свести трейдинг к торговле на открытии и больше в течении дня не торговать, т.к. американских акций существует сотни и тысячи. На форексе такого нет, сессия как мне кажется не эквивалент открытию рынка акций.) Я начал торговать на фондовом рынке на институц...

Перевод Уровни спроса и предложения. 5 ноября 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden). Подумайте об этом… Вы идете в свой любимый магазин, чтобы купить то что вам нравиться. Это может быть мороженое, новая обувь, ваш автомобиль мечты, последний гаджет для Apple, ваш любимый напиток, зрелый авокадо или арбуз или всё что вы хотите. Как только вы заходите в магазин, то к своему удивлению видите объявление, на котором читаете: “Только сегодня, ваша любимая вещь за пол цены, осталось только 3 штуки!” Что вы почувствовали бы, после того как прочитали бы такое объявление? Что бы вы сделали после этого? Вероятно, вы сделаете две вещи, улыбнетесь и побежите! Сколько вы купите, после того как доберетесь до прилавка? ( Кеус : Всё! :-)) Все три, если конечно это не автомобиль мечты, хотя за пол цены, кто знает… После того как вы покинете магазин,то первая вещь, которую вы вероятно сделаете, это обзвоните всех знакомых и расскажите о своей удачной сделке, потому что вы всё ещё взволнованы. Т...

Перевод Уровни спроса и предложения. 12 ноября 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden). Меня часто спрашивают, “Как и когда вы должны продавать на новом максимуме?” Я всегда отвечаю одно и тоже. Я почти всегда предлагаю вам НЕ продавать на новом максимуме. Вместо этого продолжайте покупать на откатах к свежим уровням Спроса. ( Кеус : Свежий или новый уровень - это один из усилителей возможностей , который ещё называется “ Касания ”.) Как только рынок, на котором вы торгуете, достигает ценового уровня, где предложение на самом деле превышает спрос, то рынок наверняка сформирует уровень Предложения. Это ключ, для начала продаж, но не раньше. (Кеус: Мне кажется выше сказанное пересекается со статьей Венделла “ Законы Ньютона и трейдинг ”) На прошлой неделе у нас произошел сценарий, который предложил очень низкий риск, большое вознаграждение и высоко вероятную возможность для продажи фьючерсов S&P, так как был создан новый максимум. Про это будет текущая статья. Первый график ниже - э...

Перевод Уровни спроса и предложения. 5 ноября 2013 год. Брэндон Венделл (Brandon Wendell). На прошлой неделе в Филадельфии, я преподавал на курсе профессиональной торговли фьючерсами и у нас был разговор о важности определения основного тренда на тайм фрейме для входа, а также на большем тайм фрейме. У многих людей есть не правильное представление, что трейдинг должен быть сложным, потому что не многие люди добиваются в этом успеха. ( Кеус : К сожалению, даже когда говорят, что прибыльная торговля на самом деле простая, в это всё равно сложно поверить. Я раньше сам всё пытался усложнить уровни Спроса и Предложения, добавляя к ним не нужные вещи. И постоянно вижу, что и другие тоже пытаются усложнить торговлю, так как сложно смириться с такой простатой. Многим кажется, что к тем же уровням надо добавить объемы, фибоначчи, индикаторов и т.д. и только после этого процесса усложнения, торговля станет прибыльной. Но ключ к успеху не усложнение, а упрощение.) Правда в том, что люди пр...

Перевод Уровни спроса и предложения. 14 февраля 2012 год. Сэм Эванс (Sam Evans). Уровни поддержки и сопротивления. Часть первая. Уровни поддержки и сопротивления. Часть вторая: Ценовые точки и уровни. Добро пожаловать в третью и заключительную часть моего исследования, несомненно самого простого и наиболее значимого из всех торговых индикаторов: Поддержки и Сопротивления. За прошлые шесть недель, мы рассмотрели множество преимуществ, скрывающихся за самыми фундаментальными торговыми инструментами, почему горизонтальные линии на ценовом графике всегда будут самой ясной картиной объективных торговых возможностей, рассмотрели непосредственное отличие уровней поддержки и сопротивления от уровней Спроса и Предложения. В этой заключительной главе я хотел бы рассмотреть несколько ключевых качеств динамического спроса и предложения и почему полное их понимание и применение на торговой площадке, может дать, дисциплинированному трейдеру, преимущество в трейдинге. Прежде всего, давайте ...

Перевод Уровни спроса и предложения. 29 октября 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden). Я пишу статьи уже много лет и за это время многие из вас присылали мне письма с вопросами. Ваши вопросы обеспечивают прекрасные идеи для статей и я прилагаю все усилия, чтобы ответить на них. Я хочу сейчас ответить на некоторые ваши важные вопросы, которые могут помочь вам в достижении ваших финансовых целей. “Привет, Сэм. Я часто слышу, что вы рекомендуете людям добиться хороших результат в торговле QQQ, перед тем как переходить к другим активам. Скажите, вы имеете ввиду определённый ETF или фьючерсы, или это не имеет значения? Есть ли какие-то причины, почему вы рекомендуете именно QQQ, а не SPY/ES? Последний мне кажется менее волатильным и соответственно легче для торговли. Вы не могли бы уточнить?” Ответ Сэма: Конечно, буду счастлив помочь. По моему мнению, QQQ (ETF) (Кеус: QQQ - это индекс NASDAQ-100) идеально подходит для начинающего трейдера, так как позволяет получить низкий риск, пок...

От переводчика и составителя. Здравствуйте трейдеры! Представляю вам сборник переводов статей о трейдинге на уровнях Спроса и Предложения. Объем и количество изложенной информации, я думаю, дает мне право назвать сборник - книгой. В данную книгу вошло чуть меньше 100 статей от разных авторов, которые публикуются на протяжении многих лет. Ниже в виде вопрос-ответ, я постараюсь рассказать, что из себя представляет это издание. Что дают уровни Спроса и Предложения? Отвечу примерно также как сказано в презентации из видео с записью занятий в Он-лайн Академии Трейдинга ( www.tradingacademy.com ) (данная презентация не вошла в эту книгу, но вы можете найти её по ссылке в статье “ Презентация с занятий по трейдингу на уровнях Спроса и Предложения ” или в разделе для скачивания на сайте http://www.priceactionfx.ru ): 1. Уровни, позволяют определять места наиболее вероятного разворота цены. 2. Уровни, дают возможность определить, где на ценовом графике торгуют большие учреждения/банки...