вторник, 31 марта 2009 г.

Ценовой коридор. 4 июля 2008 год.

Стенограмма MP3 файла Филипа Нел (Phillip Nel) по 4-х часовой системе MACD для Форекс.



Итак, давайте посмотрим на этот график. Это касается небольшого количества вопросов о торговле, которую я сделал в пятницу. Прежде всего, как Вы видите, цена EURUSD находилась в коридоре с марта, линия «K»-«L» вверху и «M»-«N» внизу. Верхняя линия тренда «K»-«L» была установлена только на прошлой неделе, когда был сделан максимум у маленькой «d». У меня была линия тренда, которая более или менее проходила через точку «с». Как Вы можете видеть, я её тут не нарисовал, так как эта линия тренда больше не работает. Далее Вы видите небольшие линии тренда «c»-«d» и «a-«b». Сейчас в пятницу, фактически в четверг, цена пробила линию «a-«b». Это произошло, когда вышли новости «Non Farm Payrolls» и когда я увидел откат… Если Вы посмотрите на вставку, в красном круге Вы сможете увидеть четыре свечи нашедшие сопротивление у линии тренда. Это та вещь, которую я ищу, когда цена прорывается через определенную линию или определенный барьер, как скользящее среднее значение 89 или 200 или в данном случае линию тренда. Когда цена возвращается несколько раз, скажем два – три раза, то тогда Вы получаете хороший развернувшийся бар, это – то когда я бы хотел заключать свои сделки.

А в данном случае игровая площадка была между линией тренда и 89. Это был край, от которого Вы должны играть, делая свои деньги, и вот почему я был очень в этом уверен. Система и тот факт, что я её знаю очень хорошо, означает, что у меня был 90% шанс, что она понизится, по крайней мере до 89. Да, я не работаю с точными пипсами, как Вы можете видеть. Я думаю, что закрыл бы сделку между 60 и 50, и когда цена снизилась на 50 и начала возвращаться я решил взять прибыль на 60. Я взял 50, совершенно верно. Потому что это была предпоследняя свеча в пятницу. Фактически я не хотел продолжения, таким образом любое закрытие вблизи 89, для меня было хорошим. Я думаю, что вошел на 1.5690, да, и я закрыл на 1.5660. Итак, 30 пипс и я вышел. Я всего лишь вошел одним мини лотом, который составлял половину моего обычного лота, потому что был праздник. Иногда, из-за маленького объема Вы можете получить большую волатильность движения.

Хорошо. Давайте посмотрим на… Что относительно EURUSD в ближайшую неделю? Посмотрите на основной график. Я нарисовал там красный прямоугольник и закрасил его. Если цена снизится, то она должна будет пройти через 89, 200 и 365 EMA, которые вместе. Таким образом, это все барьеры, которые она должна будет пройти. В настоящее время игровой площадкой всё ещё является промежуток между 89 и линией тренда «a»-«b». Итак, MACD дает круглое основание, хотя там в промежутке есть TC который я сделал в пятницу, но если Вы смотрите на вставку, то там два spinners (или по крайней мере один spinner, а другой небольшой молот), это подходящии эмоции, похоже что цена собирается повыситься. Ну и что теперь? Теперь, Вы должны работать самостоятельно. Есть хорошие возможности для повышения. Прежде всего, где я собираюсь взять прибыль? В данном случае это идущая вверх линия тренда. 8 EMA только что проникла под эту линию тренда. 21 всё ещё выше её, а значит это сложная цель.

Итак, если Вы в торговле, то я сказал бы, чтобы Вы следили за ней очень внимательно. Если цена пойдет вниз, скажем, снова сделается ТС, то тогда я не стал бы брать её на данном этапе, потому что мы находимся слишком близко к 89. Если она не откатит к линии тренда и начнет двигаться вниз с хорошим ТС, то я заинтересуюсь, но игровая площадка для меня на данном этапе слишком мала. Я хотел бы видеть, что случится в ближайшую неделю. Сложно сказать о направлении, потому что рынок в канале, в огромном канале, фактически во флэте. Он двигался вверх с середины июля, а теперь стал снижаться. Итак, если он пройдет ниже 200 SMA, я бы стал искать фактическую возможность для продажи к нижней линии тренда от ТС. На этой стадии, я обычно беру только паттерны продолжение тренда на MACD, также как и хвосты. Мне нравится торговать с хвостами. Очень важно смотреть на определенные места. Эти хвосты говорят мне о типе эмоций, и потом я беру эту возможность. Но, давайте посмотрим на это на следующей неделе. Евро собирается быть немного трудным из-за фактического сужения цены.



Позвольте мне быстро взглянуть на британский фунт. Хорошо, он почти снизился до 89, также, согласно правилу он закрылся ниже 21 2 июля, откатившись только выше её и затем начал снижаться. Итак, снова одно из правил. Небольшое движение вверх и вниз. Фактически движение к 89 не гладкое. Немного вверх и вниз, хвосты вверх. Но что мне нравится в фунте это то, что мы находимся в восходящем движении с 13 июня, таким образом, снижение цены не было сюрпризом, коснулась 89 и начала подниматься снова. Давайте посмотрим, будет ли сценарий таким, каким мы его собираемся получить.



USDJPY… Позвольте мне только быстро взглянуть, там тоже подъем к 89. Может быть, если в понедельник там было бы продолжение тренда с маленькой свечей, то я, возможно, заинтересовался бы, если играл бы на USDJPY. Я мог бы там сделать несколько пипс. Давайте надеяться, что мы получим несколько пипс на этой недели.
Перевел Кеус.

понедельник, 30 марта 2009 г.

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год. Часть 3.

4-х часовая система MACD для Форекс и 5-и минутная система Филиппа Нел.

Перевод файла «Plan415.pdf» с сайте www.fxtradeblog.com.
Автор: Palmer.

Вот текущий 4-х часовой график EURUSD с нарисованными линиями тренда. Здесь в течении многих недель цена была в консолидации и не было дружественного 4-х часового ритма также как и на H1. Белые вертикальные линии показывают, где цена возвращалась к линии тренда, по крайней мере, три раза. Как Вы видите, цена приближалась к этим областям и разворачивалась. Из-за этого H1 мог бы быть немного медленнее для поиска входа, даже когда диапазон становится уже. Кроме того, когда диапазон сужается как тут, H1 мог бы быть остановлен чаще.

4-х часовой график.


Видите первую вертикальную белую линии с 4-х часового графика на 5-и минутном графике:

5-и минутный график.


Две белые вертикальные линии показывают временной период 4-х часовых свечей около первой белой вертикальной линии на 4-х часовом графике. Галочки показывают, где скользящие средние значения (MA) хотели стать бычьими. Заметьте что на 4-х часовом графике разрыв (желтые бары) который хочет быть заполнен, что равно желанию цены вернутся назад к 8 EMA. Это были не лучшие входы, даже с правилами 5-и минутной системы, но помните, что там, на H4 нарисована линия поддержки, те входы могли сработать, используя стоп лосс ниже линии поддержки на 4-х часовом графике.

… и результат того движения:

5-и минутный график.


Вот вторая белая вертикальная линия с 4-х часового графика выше на 5-и минутном периоде. Помните, что Вы используете 4-х часовую как направление для движения вверх. Надеюсь, что это Вы сможете сами объяснить…

5-и минутный график.


И снижающийся тренд у третьей белой вертикальной линии на 4-х часовом графике…

5-и минутный график.


Части файла:
- Сильный ритм.
- Откаты.
- Консолидация.

Перевел Кеус.

воскресенье, 22 марта 2009 г.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год. Часть 2.

4-х часовая система MACD для Форекс и 5-и минутная система Филиппа Нел.

Перевод файла «Plan415.pdf» с сайте www.fxtradeblog.com.
Автор: Palmer.

Общий тренд (в этом примере нисходящий) всё ещё эффективен, но цена вернулась к 21 EMA и закрылась выше неё. Согласно правилам системы, цена должна откатиться вниз к 21 и затем вернутся вверх, возможно планирование движения до 89 SMA или куда-нибудь в промежутке.

Вернемся к нашему 4-х часовому графику. Вот 4-х часовой график, показывающий закрытие выше 21 EMA (первая вертикальная линия), откат вниз (вторая вертикальная линя) и затем возвращение вверх с возможной целью на 89 SMA. Простите за выбор такого примера 4-х часового графика, но я не мог сопротивляться.

4-х часовой график.


Вот часовой график с белыми вертикальными линиями, показывающий тоже время закрытия выше 21, что и на 4-х часовом графике. Заметьте силу восходящего 1 часового тренда в это время.

Часовой график.


Помните, что согласно 4-х часового графика мы ожидаем от цены отката вниз к 21 EMA и затем возврат к подъему.

Теперь 5-и минутный график. Белые вертикальные линии представляют тот же самый временной период на 4-х часовом графике, где цена закрылась выше 21 EMA, откатилась вниз и затем возобновила подъем. Зеленые вертикальные линии представляют правильные 5-и минутные сигналы для входа, и они чрезвычайно агрессивны, так как мы предполагаем, что произойдет откат.

5-и минутный график.


Сейчас 5-и минутные скользящие средние расположились относительно друг друга для медвежьего тренда; серая область на графике. Там есть правомерные входы на продажу, красные вертикальные линии, но теперь мы ждем от цены движения назад вверх к возможной цели 89 SMA на H4. 89 SMA расположилась у уровня 1.3200 на 4-х часовом графике таким образом, это может быть подразумеваемым числом. Но, так же хорошая идея определения цели прибыли с помощью Фибоначчи и областей поддержки/сопротивления на обоих временных периодах, H4 и H1. Только потому, что 89 SMA находится выше не является основанием думать, что цена до туда дойдет. План должен включать цели прибыли.

Линия цвета морской волны на уровне 1.3200. Я думаю, здесь главная вещь это общий тренд на 4-х часовом графике являющийся снижающимся и этот откат вверх против тренда. Ваш план на 5-и минутном графике в том, чтобы попробовать прокатится на части этого движения вверх, зная, что сейчас Вы торгуете против тренда. Это предупреждение.

5-и минутный график.


Всегда учитывайте, что тренд может измениться в любое время и по любой причине. Галочки показывают, где скользящие средние значения снова хотят стать медвежьими. Но помните, что мы думаем с точки зрения 4-х часового тренда и возможной целью является уровень 1.3200. Частичная прибыль может быть взята на некоторых 5-и минутных входах, а оставшаяся часть может идти по тренду с более широким стоп лоссом. Вертикальные зеленые линии показывают где RSIBar вернулся назад выше линии 55. Помните о том, что я говорил, эти входы по 5-и минутному методу не были определены в книги, так как мы следуем за 4-х часовым.

Имейте в виду также разрывы на H1. Некоторые откаты на этом 5-и минутном графике являются результатом заполнения разрыва на часовом.

Части файла:
- Сильный ритм.
- Откаты.
- Консолидация.

Перевел Кеус.

вторник, 17 марта 2009 г.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума"

5-и минутная система для Форекс.

Golfer:
«Вы найдете много ситуаций когда есть три последовательные свечи с более высокими минимума. Я ищу откат в зону между МА, и затем продолжение движения вверх, которое должно начинаться 3 более высокими минимумами»
.

Кеус:
В одном из своих постов Golfer обратил мое внимание на этот ценовой паттерн. Я просмотрел графики Евро/Доллар с января по март 2009 года в поисках этого паттерна и был приятно удивлен. Те «3 свечи с более высокими минимума», что я нашел, не дали не одного ложного сигнала. Я брал только те, которые подпадают под правила 5-и минутной системы (угол 50 SMA, откат в зону и т.п.), возможно были и другие, но я их не заметил. Ниже представлены графики с этим паттерном, эти графики просмотрел Golfer и сказал, что это именно то, что он обычно ищет. Паттерны подчеркнуты тонкой красной линией.

Я так же искал паттерна «3 свечи с более низким максимумом», этот паттерн дал 30% ложных сигналов, 70% удачных сигналов тоже очень хорошо. Но графики с этим паттерном я не буду выкладывать, так как он зеркальное отражение «3 свечи с более высокими минимума».

Так же стоит помнить, что данные паттерны не должны применяться самостоятельно, требуется какое-нибудь подтверждение.

























Раздел: 5-и минутная система для Форекс

понедельник, 2 марта 2009 г.

Пинбары для продвинутых.

Автор: Lincoln (он же lwoo034 на форуме Forexfactory.com).

Этот тьюториал сосредотачивается на более продвинутых установках пин-бара. Его необходимо читать только после вводного тьюториала, поскольку он продолжает те же самые темы и требует некоторого знания пин-баров. Источником этого материала являются многочисленные посты James16 (www.james16group.com) на форуме forexfactory.com и некоторых других участников этого форума, которые экспериментировали с пин-барами.

Этот тьюториал раскрывает следующие темы:

• Установка начальной защитной остановки - более агрессивная стратегия
• Ранний Вход в сделку - более агрессивный метод входа в сделку основанную на пин-баре
• Что сделать, если у Вас есть ‘почти пин-бар’ - иногда, у Вас будет бар, который как Вы думаете является пин-баром, и этот раздел показывает, как Вы могли бы играть на этой установке
• Какую булавку торговать? - короткое обсуждение типов булавок которыми Вы должны торговать
• Трейдинг с использованием множественных временных структур - как Вы можете использовать более долгосрочный пин-бар для сценария нескольких сделок на более коротких временных структурах.
• Заключительные замечания - некоторые заключительные мысли по торговле пин-барами.

Установка начальной защитной остановки.

Этот раздел говорит об установке более агрессивной первичной защитной остановки. Это означает, что первичная защитная остановка будет ближе к уровню входу, указывают и обеспечит лучшее возвращение к успешной сделке, но будет более вероятным, что Вы будете выбиты из сделки.

Есть три метода установить первичную защитную остановку более агрессивно основанных на:
1) использовании глаза
2) фибо-восстановлении
3) слиянии

Немного более агрессивные или опытные трейдеры могут решиться разместить свою первичную защитную остановку выше уровня первого глаза. Иногда первичная защитная остановка может быть размещена выше уровня глаза. На рисунке 1 первичная защитная остановка была бы размещена на 10 пунктов выше максимума образованного глазом.


Рисунок 1. Установка стоп лосса выше глаза.


Рисунок 2. Успех после установки первичной защитной остановки!

На рисунке 2 остановка была установлена только за пределами глаза. Это - для дневного графика GBPUSD на 25 января 2006. После пин-бара цена, приятно упала и не смогла достичь защитной остановки!

В качестве альтернативы трейдер может разместить свою остановку только за пределами фибо-восстановления на 61.8 % бара. Если цена действительно пройдет эту точку, тогда есть большая вероятность, что она продолжит свое движение далее. Рисунок 3 показывает, как установить эту защитную остановку. Рисунок 2 также показывает, как шла сделка после этой точки. Мы видим, что цены восстанавливают булавку туда, где они могут выбить первичную защитную остановку.


Рисунок 3.

Альтернативный агрессивный подход состоит в том, чтобы поместить защитную остановку только за пределами фибо-уровня или скользящего среднего (или слияние их), если они проходит через нос пин-бара (это не было иллюстрировано). Это даст более тесную защитную остановку, чем размещение защитной остановки за пределами пин-бара; однако существует более высокая вероятность быть выбитым из сделки. При этих обстоятельствах трейдер надеется, что слияние факторов окажет достаточное сопротивление ценам, чтобы препятствовать достижению своей защитной остановки.

Ранний вход в сделку.

Есть несколько агрессивных способов войти в сделку вместо того, чтобы ждать прорыва пин-бара. Это дает Вам лучшую цену, но есть большая вероятность , что сделка будет неудачной. Два ключевых метода:
1. вход на закрытии булавки, и,
2. ожидание восстановления пин-бара.

Если торговец решается войти в сделку на закрытии пин-бара, он получит лучшую цену чем в ожидание прорыва булавки. Однако это более высокий риск, поскольку сделка с более высокой вероятностью может потерпеть неудачу. Единственной выгодой является то, что получит трейдер в сделке. Входа на восстановлении может не быть. (Цены могут не восстановить пин-бар вообще - они могут только выстрелить в правильном направлении!)

Когда трейдер решается, войти на восстановлении пин-бара, они может получить очень хорошую цену. Здесь риск выше, чем при ожидании прорыва булавки. Есть также опасность, что цены могут не дойти к выбранному уровню восстановления, тогда трейдер пропустит хорошую сделку!

Положение закрытия пин-бара будет определять, какой из этих методов был бы более выгоден. Если они объединяются вместе с более агрессивной установкой первичной защитной, возможно получить некоторые хорошие торговые установки, даже если они более опасны.

Наконец некоторые трейдеры могут решиться войти в множественных точках. Они могут решить войти в половину сделки на закрытии булавки, затем в другую половина сделки на 50%-ом восстановлении, если цены достигают этого уровня. Этим путем они, конечно, получат половину позиции в точке (на закрытии булавки), но если цены восстанавливают 50 %, тогда они получат вторую половину сделки по более лучшей цене.

Также можно разместить продающий стоп ниже основания пин-бара, как если бы пин-бар планируется играться консервативно. Это подразумевает, что сделка будет инициирована, и трейдер не пропустит ее. Однако, цены могут сначала восстановить часть пин-бара, давая возможность для трейдера войти по цене лучшей, чем при консервативном подходе. В этом случае трейдер может регулировать продающие стопы так, чтобы их полный риск управлялся эффективно.

Что делать, если у Вас есть ‘почти пин-бар’.

Этот раздел детализирует, что делать, если пин-бар ‘не выглядит правильным’.


Рисунок 4. Как торговать установку, если она похожа на пин-бар.

Показанная на рисунке 4 установка, не определяется как пин-бар. Это недельный график USDCAD с октября 2005 до февраля 2006. Обратите внимание, что закрытие ‘почти пин-бара’ находится ниже глаза, сформированного предыдущим баром.


Рисунок 5. Обнаружение и создание 'заместителя' глаза для пин-бара

Итак, что теперь? Это - не истинный пин-бар. Однако на рисунке 5 мы видим, что раньше был бар (соответствующий определению пин-бара), он имеет достаточно низкий минимум, что делало бы из него хороший глаз (минимум этого бара ниже цен открытия/закрытия нашего ‘почти пин-бара’). Этот бар может использоваться как ‘заместитель глаза’ вместо глаза, который обычно образуется баром, предшествующим пин-бару. Обратите внимание, как ‘заместитель глаза’ является теперь уровнем текущего нового глаза (обратите внимание, что в этом случае бар, образующий новый глаз еще не закончился - он может еще закрыться ниже).


Рисунок 6. Наблюдение этой установки пин-бара.

На рисунке 6 мы можем видеть, что установка пин-бара использует ‘заместителя глаза’. Изображение имело бары между новым ‘заместителем глаза, и текущей булавкой которые вырезали так, чтобы установка пин-бара могла быть ясно видна. Этот пин-бар может теперь торговаться как 'правильный' пин-бар. Торговцы могут рассматривать эту установку с осторожностью и принять к сведению, что она имеет более высокий риск чем идеальная установка пин-бара. (Если Вы вернетесь назад и проверите эту сделку, Вы увидите, что она была хорошей для получения довольно большого количества пунктов, но не была фантастически хорошей.)

Какими булавками торговать?

Этот раздел дает некоторые примеры булавок, которые являются 'хорошими' и были бы хороши для торговли, а так же как булавки, которых следовало, было бы избегать. Трейдеры могут комбинировать пин-бары с другими методологиями, в частности с техническим анализом. Пин-бары от поддержки/сопротивления или каналов могут быть особенно эффективны.

Трейдеры могут решить не брать сделку в области поддержки или сопротивления. Лучшие возможности будут найдены, торгуя от областей сопротивления / поддержка. Помните, что это пин-бар с более высокой вероятностью успеха будет отскакивать от этих областей! Иногда соблазнительно, играть пин-бар на 4H графике, пока Вы не начинаете понимать, что на дневном графике может быть более серьезное сопротивление, которое должно было бы быть преодолено пин-баром, чтобы быть успешным.

Если есть недельная булавка, которая предлагает, что длинные сделки могут быть взяты, трейдеры должны быть осторожны с взятием коротких сделок , предпринятых на основании на дневного или 4H пин-бара вскоре после этого. Помните, что пин-бары в более высоких временных структурах дают более сильные и долговременные признаки ценового движения.

Вы можете быть терпеливы и брать только лучшие сделки пин-бара. Берите их на минимумах свинга / максимумах свинга и когда булавка отскакивает от слияния фибо-уровней и скользящих средних или других областей поддержки / сопротивление. Это - лучшие установки. Будьте привередливы и удостоверьтесь, что пин-бар выглядит правильно’. По мере того как трейдеры играют больше пин-баров, они получат опыт и понимание того, как цена взаимодействует с пин-барами. Через какое-то время этот опыт поможет трейдеру торговать пин-барами более успешно в будущем при сходных обстоятельствах.

При изучении установок пин-бара Вы можете быть в сомнении по поводу определенной установки пин-бара. Торговцы могут принять решение не брать сомнительные булавки, относительно которых у них есть сомнения. Вы могли бы думать, что Вы торгуете в сильном сопротивлении, но пин-бар выглядит хорошим. Не торгуйте им. Будьте привередливы и берите лучшее.

Торговля с использованием множественных временных структур.

Как предложено в предыдущем разделе, часто выгодно торговать, используя множественные временные структуры. Используйте пин-бары в более высоких временных структурах, для установления вероятного направления тенденции, в направлении которой сделки могут быть взяты. Затем переходите к меньшей временной структуре для точного размещения вашего вход и защитной остановки. Этим Вы можете достигнуть намного более напряженных защитных остановок, которые могут позволить более значительную прибыль. Торговля в меньших временных структурах может использовать ценовое действие и пин-бары, или другие методы. Трейдеры могут использовать долгосрочную установку пин-бара, чтобы определить движения цены ближайшего времени и сделки, использующие различные методы в более низких временных структурах в этом новом направлении тенденции. Некоторые трейдеры на forexfactory.com использовали пин-бары на дневных графиках, чтобы идентифицировать разворотные точки перед входом в сделки, использующие Вегас 4H Туннель.

Когда рисунок 6 исследован и дневной график USDCAD, тянется вверх есть пин-бар, сформировавшийся на дневном графике, с носом, указывающим в направлении противоположном недельному пин-бару! В этом случае может быть разумнее уделить больше внимания недельному пин-бару, потому что они имеют свойство быть более надежными, так как цены, вероятно, продолжат движение вверх некоторое время, несмотря на то, что дневной пин-бар, предполагает, что цены могут направиться вниз.

Заключительные замечания.

В заключении я хотел бы напомнить читателям, что важно практиковаться хорошим управлением денег при торговле. Торгуйте реже и берите только лучшие установки. Торговля - игра вероятностей. Результат каждой сделки является случайным, и Вы не можете знать результат заранее, но через какое-то время Вы можете получить последовательную прибыль, если Вы сможете склонить шансы в свою пользу. Вы можете сделать это используя пин-бары.

Я хотел бы поблагодарить Джима (иначе James16 на forexfactory.com и ведущего инструктора на www.james16group.com) за обучение многих участников форума forexfactory.com торговле пин-барами. Я надеюсь, что некоторые читатели найдут эти файлы полезными и что они будут учиться торговать пин-барами и наслаждаться этим.
Весьма рекомендуется, чтобы графические посты James16 (на forexfactory.com) были прочитаны, поскольку они содержат многочисленные примеры торговли пин-барами.
Трейдеры могут также поинтересоваться James16 Group (www.james16group.com), где они могут получить более быструю обратную связь от Джима так же как и многочисленные примеры торговых установок по мере того как они случаются на рынках. Джим также имеет несколько других систем, которыми он торгует. Есть два других трейдера, которые обеспечивают инструкции и помощь. FijiTrader специализируется в области управлении денег / психологии. Diallist преподает Нож, более механическую торговую модель, адаптированную из модели Вегаса 4H Туннель.

Перевод был выложен Manfred на форуме: http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=4113&view=findpost&p=54515
Текст на картинках перевел Кеус.

воскресенье, 1 марта 2009 г.

Введение в пинбары.

Автор: Lincoln (он же lwoo034 на форуме Forexfactory.com).

Джим (он же James16 на форуме Forexfactory) показал многим участникам forexfactory, как разыграть pin-бар. Эти правила были рассеяны по более чем множеству постов. Это затрудняет быстрый поиск ключевых понятий и терминологии. Этот тьюториал о том, как разыграть pin-бар, представляет собой хороший первый урок и введение в торговлю булавочным баром. Он дает объяснение pin-бара и знакомит читателя с терминами, используемыми James16 в примерах (типа "глаза" для pin-бара). Продвинутый тьюториал включает некоторые установки более высокого риска, которые могут быть применены некоторыми трейдерами. Для большей информации, пожалуйста, смотрите совокупность статей James16 на Forexfactory.com или James16 частном форуме (www.james16group.com).

Темы, включенные в этот тьюториал:

Введение в pin bar - о том, как выглядит pin-бар.
Игра булавочным баром - как войти в сделку, основанную на pin-баре.
Торговля булавочным баром и управление риском - благоразумная торговля pin-баром.
Обнаружение pin-бара - выявление pin-баров (и баров, которые не являются булавочными) за месячный период времени.
Некоторые заключительные мысли - некоторые заключительные замечания.

Термины, используемые в этом тьюториале:

Глаза - экстремальные значения, которых цена достигает на баре до и после pin-бара. См. рисунок 1 для визуального пояснения.
Фибо-уровень - уровень восстановления Fibonacci предыдущего движения. Большинство графических приложений имеет возможность легко рисовать их автоматически.
MA - скользящая средняя.
Нос - длинный шип цены в pin-баре. См. рисунок 1 для визуального объяснения.
Pin-bar - аббревиатура Pinocchio bar, введенная Мартином Прингом (pring.com). Они также известны как 'булавки'.
Внутренний бар - бар, который имеет более низкий максимум и более высокий минимум, чем предыдущий бар (этот бар “сидит” в диапазоне предыдущего бара).

Введение в Pin-бары.

Этот раздел объясняет, что такое pin-бар. Следующие разделы объясняют, как им можно торговать. В основном примеры показывают только pin-бары продолжения движения. Те же самые концепции могут быть применены к pin-барам обозначающим противоположное движение (концепция разворотов).

Торговля - игра вероятностей. Всегда есть риск потери и движения сделки по ‘неправильному пути’ после того, как пин бар сформировался. Все, что мы можем ожидать - это дополнительный шанс в нашу пользу. Когда хорошие пин-бары торгуются, тогда торговец может получить шансы в свою пользу. Некоторые сделки закончатся убытками; такие потери происходят с любым трейдером время от времени. (Даже хорошая установка пин-бара может закончиться убытком!)


Рисунок 1. Анатомия пинбара.
(Кеус: Не могу удержаться, что бы не прокомментировать этот рисунок. Интересно, тот кто обводил этот пинбар, не какой двусмысленности не заметил? После того как обвели красным пинбар я там вижу явно не нос с глазами, а совсем другой орган тела.:) Такие пинбары иногда не состоявшиеся трейдеры рисуют в общественных туалетах. Может теперь стоит внимательней присматриваться к рисункам в туалетах, может быть там будут и другие ценовые паттерны? А может быть среди тех художников обитают великие трейдеры, если уж они на интуитивном уровне на стенах рисуют пинбары? Так же думаю, что повезло человечеству, в том что такой ценовой паттерн нашел и придумал ему название не я. Уж поверьте, Пинокио был бы последний в честь кого я бы назвал это паттерн. :))

На рисунке 1, можно видеть, как выглядит полностью сформированный пин-бар. Видите, этот Пиноккио-бар (сокращенно пин-бар), тычет свой длинный нос наружу и говорит Вам это неправда, что цена идет туда(куда направлен нос). Название этого бара основано на старой европейской сказке о деревянном мальчике, Пиноккио, нос которого становился каждый раз длиннее, когда он говорил неправду. Больше ложь - больше нос! Для нас это означает, что мы хотим хороший длинный нос, когда мы видим пин-бар. Мы торгуем в направлении противоположном тому, куда указывает нос (так пин-бар на рисунке 1 указывает, что трейдеры должны брать короткие позиции при торговле EURUSD). Максимум баров с обеих сторон булавки - это "глаза" для пин-бара. Обратите внимание, что открытие и закрытие булавки должно быть в пределах левого глаза. Для носа, на рисунке выше, это означает, что, если максимум глаза - приблизительно на уровне 1.2175 (как показано на рисунке 1), то открытие и закрытие пин-бара должно быть ниже этого уровня 1.2175 (как имеет место в данном случае). Если открытие/закрытие находится за пределами этого уровня, тогда это - не настоящий пин-бар (см. Продвинутый тьютериал относительно некоторых идей о том, как трейдер мог бы иметь дело с баром, который напоминает пин-бар, но не в состоянии выполнить его требования).

Пин бар подразумевает, что цена собирается двигаться в направлении, противоположном тому, куда направлен нос. На рисунке 1 нос указывает, что трейдер должен ожидать движения цены вниз.

Пин-бар должен:
• открыться/закрыться в пределах первого глаза,
• высовываться из окружающих цен ('торчать' из окружения цен);
• он не может быть внутренним баром.

Хороший пин-бар имеет:
• длинный нос (и длинный нос относительно открытия/закрытия/минимума),
• нос, высовывающийся далеко из окружающих его цен (нос 'выскакивает наружу'),
• открытие / закрытие оба около одного конца бара.

Пин-бары могут играть между собой, как это случается на графиках. Один участник forexfactory.com провел некоторое автоматизированное обратное тестирование и нашел, что простая игра пин-баром не дает захватывающих результатов. Вы должны тщательно выбирать пин-бары, которыми Вы хотите играть. Лучшие пин-бары играются, когда они также отпрыгивают прочь от:

1) уровней Fibonacci (восстановления предыдущего движения)
2) Важных уровней разворота
3) Скользящих средних
4) Слияний (несколько MA или Фибо-уровней в некой общей области)
5) Максимума свинга/минимума свинга
6) Восстановления текущего движения (должно быть восстановление минимум 23%-ого фибо-восстановления текущего движения), что является игрой более низкой вероятности.

Для ЛУЧШИХ результатов трейдер может играть пин-баром на максимуме свинга (или минимуме свинга) или пин-баром, который отражается от слияния (MA и Фибо-уровней). Пин-бар при этих обстоятельствах - очень надежная установка , показывающая, что есть высокая степень вероятности того, что цена изменит направление - это является установкой с очень большим торговым потенциалом!

Показана группа уровней Fibonacci-восстановления от больших движений вниз в течение 2005. Обратите внимание, что пин-бар отражается прямо от них. Это означает, что пин-бар отразился от области слияния!


Рисунок 2. Посмотрите на пин-бар и фибо-восстановления предыдущих движений.

Показанный на рисунке 2 пин-бар это завершенный пин-бар, который сформировался на недельном графике пары EURUSD . Обратите внимание, что есть слияние уровней фибо- восстановления от последнего и предыдущего движений вниз. Этот пин-бар пробился через них, после того, как три предыдущих бара отразились от этой области. Это был бы хороший пин-бар для добычи. Три предыдущих бара были не в состоянии пройти через эту область, показывая, что здесь есть существенное сопротивление. Пин-бар прошел длинный путь через это сопротивление, прежде чем развернуться снова вниз. Максимум, сформированный пин-баром - вероятно является самой высокой ценой, которая будет достигнута в течение многих недель (или месяцев).

Это - хорошее строение пин-бара? Нос пин-бара высовывается далеко за пределы предыдущих цен. Он формирует некоторое сопротивления в зоне слияния фибо-уровней и отражается от долгосрочных фибо-уровней (рисунок 2). Открытие и закрытие находятся ниже максимума предыдущего бара (глаз). Да - это - хороший пин-бар.

Разыгрывание пин-бара.

Этот раздел детализирует, как может быть разыгран пин-бар. Продвинутый тьюториал обеспечивает больше деталей того, как более опытный трейдер мог бы подойти к пин-бару.

Трейдеры, которые плохо знают пин-бары, могут разместить стоп/лимитный ордер под основанием пин-бара. Он размещается на 10 пунктов под основанием, чтобы избежать ложного прорыва (вряд ли он будет 10 пунктов). Когда этот ордер будет запущен, тогда тенденция будет вероятно двигаться в направлении, противоположном направлению носа. Этот подход также подразумевает, что сделка не нуждается в тщательном мониторинге.


Рисунок 3.

Один вопрос, который торговцы могут спросить себя, когда они рассматривают возможность входа в сделку: “Когда я узнаю, пошла ли сделка против меня, и эта установка не работает? ” Когда Вы знаете, как сказать, потерпит ли ваша торговая установка неудачу и не начали работать, Вы можете вычислить, какой риск Вы можете принять. Эти вычисления выполняются перед размещением ордеров так, чтобы приемлемый уровень риска (на основе размера счета), определил, какой размер позиции может быть задействован.

Консервативный подход к размещению стопов состоит в том, чтобы разместить стопы на 10 пунктов от границы шума пин-бара (точка, которой цена не достигнет, далеко от глаз). Этот уровень действует теперь как сопротивление. Первичная защитная остановка и ордер входа размещают на 10 пунктов от максимумов и минимумов, потому что иногда цены будут ползать немного дальше от этих максимумов и минимумов, что может иметь отрицательное воздействие на торговую установку.

Трейдеры должны найти свое собственное предпочтение остановкам и рискам, основанным на пин-баре. Продвинутый тьюториал дает еще некоторые идеи относительно того, как войти и где установить защитную остановку.

Торговля булавкой и управление риском.

Этот раздел рассматривает что делать, когда сделка инициирована и как управлять риском в ходе сделки.

Итак, Вы в сделке - поздравляю! К сожалению, вход в сделку проще, чем правильный выход из нее. Очень часто несколько трейдеров на форуме войдут в сделку, основанную на пин-барах, и при этом один трейдер будет делать вдвое больше прибыли, чем другой трейдер из-за различий в методе, в соответствии с которым они вышли из сделки.

Рекомендации в этом разделе базируются на следующих четырех предпосылках:

1) Очень немного хороших пин-баров (максимумы/минимумы свингов или отскок от слияния) будут двигаться прямо, чтобы достичь начальных консервативных стопов, которые трейдер разместил, без первого предоставления трейдеру шанса взять некоторую прибыль (это может случиться примерно 10 % случаев или меньше),

2) Трейдер должны взять прибыль, которую ему предлагает рынок,

3) Трейдеры не должны позволять победителю превращаться в побежденного (этот пункт повторялся несколькими опытными трейдерами на форумах forexfactory.com ). Черт, Вы заработали эту прибыль; так не позволяйте рынку забирать ее, и,

4) Есть МНОЖЕСТВО возможностей торговать пин-барами, надо быть терпеливым и брать только лучшие установки пин-бара!

В сущности - важно рано закрывать часть позиции и учиться перемещать защитную остановку к точке прорыва весьма быстро.

Первое, что трейдер должен делать при разыгрывании пин-бара, это исключить торговлю с приращением. Это означает, что торговец закрывает часть своей позиции рано, при маленькой прибыли. Выгоды от выполнения этого условия состоит в том, что это сохранение некоторой прибыли (последовательными победителями является те, кто сохраняет прибыль); дополнительно к этому уменьшается количество лотов, которые могут быть потеряны при срабатывании защитной остановки (так что это уменьшает остающийся риск для сделки). Трейдер может достигнуть этой цели, разделяя полную позицию на несколько лотов. (Помните, что независимо от того, как позиция разделена, общий размер риска не должен превысить ваш порог.) Предпочтение того, как дробить сделку и где фиксировать прибыль - зависит от конкретного трейдера. Лучше первоначально брать некоторую прибыль на 20-30 пунктах (в зависимости от ожидаемого диапазона цен валютной пары, которой Вы торгуете и временного периода, в котором Вы торгуете), затем берете больше прибыли немного дальше.

Всегда есть сомнение, как далеко будет идти сделка. Сделки, от торговли пин-барами могут идти один бар прежде, чем цена будет, возвращаются, или они могут двигаться в течении многих баров. Зафиксируйте некоторую прибыль, и оставьте часть (1/2, 1/3 или 1/4) вашей позиции до завершения сделки. Когда Вы фиксируете часть вашей прибыли, закрывая часть своей позиции рано, Вы имеете сохраненную прибыль (реализованная прибыль в противоположность нереализованной прибыли открытой позиции), и ваш общий размер открытой позиции уменьшается, означая что, если случится внезапное закрытие по вашей начальной защитной остановке, тогда потеря будет меньше на уменьшенный размер позиции, и уже есть некоторая сохраненная прибыль. (Если Вы не понимаете эту концепцию, тогда пожалуйста возьмите ручку и бумагу и потратьте время на работу с некоторыми числами, и докажите это себе непосредственно.)

После того, как трейдер имеет первоначально сохраненную часть своей прибыли, он должен рассматривать перемещение своей защитной остановки. Как точно это будет выполнено - дело трейдера и зависит от его собственного стиля торговли. Это - важная часть игры булавками, однако успешные трейдеры не хотят, чтобы их прибыльные сделки превратились в убыточные!

“Так, когда я вхожу [естественно в выгодную позицию] в сделке, включается “золотое правило”: никогда не позволять победителю становиться проигравшим, по любой причине, независимо от сценария … ”
- Вегас.


Как только трейдер взял некоторую прибыль и переместил защитную остановку к точке прорыва, он находится в “свободной сделке”. Теперь отсутствует любое давление на трейдера, независимо от того, что случится, он имеют некоторую сохраненную прибыль от этой сделки и заработанное небольшое количество денег. Сделка теперь может бежать за большой прибылью без трейдера, волнующегося о потери на сделке.

“Торговля - это “свободная сделка”. Тот, кто не понимает этого понятия, должен прекратить торговлю, пока не осознает его. Не имеет значения, какой метод Вы используете”.
- Вегас.


Поскольку мы не можем знать то, что случится с ценой в будущем, необходимо рано брать некоторую прибыль. Выбор ЛУЧШИХ пин-баров и выработанное терпение будут подразумевать, что трейдер может выбрать лучшие пин-бары с самым высоким шансом на успех. Приблизительно 70 % из них будут весьма выгодны. Если только 10 % развернуться, чтобы пробить начальную защитную остановку, то эти потери более чем восполним прибылью, рано зафиксированной на многих других сделках. Приблизительно 20 % хороших сделок с пин-барами будут хорошо прибыльными в которых ценовые пробеги и конечная часть сделки дадут много пунктов и большую прибыль.

В состоянии ли трейдер предотвратить потери, которые могут произойти когда, Вы торгуете булавками? Нет. Вот, почему мудро использовать начальные защитные остановки в начале сделки. Это означает, что у трейдера есть понимание того, что их торговая установка может оказаться неудачной, и они не хотят потерять больше денег. Выполнение этого показывает, что трейдер признал существующий риск неудачной сделки. Эти потери - стоимость ведения торговли на рынке forex - трейдеру необходимо принять их.

Обнаружение пин-баров.

Цель этого раздела состоит в том, чтобы дать некоторые примеры того, как выглядит пин-бар. Смотрите на фигуру 5 и пронумерованные бары (номер ниже или выше рассматриваемого бара). На рисунке представлен дневной график валютной пары GBPUSD за период с 20-ого января 2006 до 23-ьего февраля 2006. Посмотрите на рисунок и решите, является ли пронумерованный бар хорошими пин-баром для торговли, в зависимости от того, как он выглядит и где располагается. Решите, каким из этих баров, если таковые вообще имеются, Вы бы торговали . Посмотрите, соответствуют ли ваши комментарии сделанным ниже.


Рисунок 4. Идентификация булавки.

1. Этот бар имеет хорошую форму. Цены открытия и закрытия почти равны, и они расположены очень близко к одной стороне бара (в данном случае - к основанию) и они ниже, чем предыдущий глаз. Но нос не очень длинен, и он не очень высовывается из цен предыдущего глаза и бара перед ним.

2. Цены открытия и закрытия почти равны и весьма близко к одной стороне бара (в данном случае -максимуму) и также выше чем предыдущий глаз. Нос не очень длинный, и он не очень высовывается от уровня предыдущего глаза.

3. Цены открытия и закрытия этого бара почти одинаковые, но они находятся весьма близко к середине бара - это - почти нейтральный бар. Хорошо, что цены открытия и закрытия находятся выше предыдущего глаза. Вследствие этого нос не очень длинный . (Обратите внимание, что, если бы Вы играли эту булавку на прорыве пин-бара (взяли бы длинную позицию) не было бы никакой сделки, поскольку цена пошла вниз на следующем баре).

4. Цены открытия и закрытия почти одинаковые, но они также расположены прямо в середине бара. Это - также внутренний бар (или очень близко к нему), потому что бар формирует более низкий максимум и более высокий минимум чем предыдущий бар - так что цены не высовываются.

5. Цены открытия и закрытия - около одного и того же уровня и прямо около одного из концов бара и ниже чем предыдущий глаз. Нос хороший и длинный, что очень хорошо, и приятно высовывается из предыдущих цен. Он был бы хорошей булавкой, чтобы играть на прорыве, и мы можем видеть, что из следующих двух баров, если бы мы взяли короткую позицию, была бы хорошая возможность получить прибыль от установки.

6. У этого бара цены открытия и закрытия - около одного конца бара и выше чем глаз. Обратите внимание, что нос не сильно прокалывают минимум бара под номером 4, так что цена не очень выступает наружу. Если мы посмотрим на следующий бар, то увидим, что цена идет только на 5 пунктов выше максимума бара номер 6, поэтому так или иначе мы не вступили бы в длинную сделку.

7. Цены открытия и закрытия - не на одном и том же уровне, и закрытие почти в нижней половине бара и не выше минимума предыдущего глаза! Нос действительно высовывается из цен, но из-за положения цены закрытия это - не пин-бар!

8. Напротив, закрытие этого бара - в пределах предыдущего глаза, но это - все еще верхняя половина бара! Нос также не очень высовывается из предыдущих цен. В целом, это не хороший бар, для игры.

9. Цены открытия и закрытия - около одного конца и закрыты предыдущим глазом. Нос хороший и длинный, но не в состоянии далеко высунуться из окружающих цен, так что этот бар не был бы хорошим пин-баром.

10. Цены открытия и закрытия - у одного конца бара. Однако, нос не прорвался наружу. Это не пин-бар.

11. Этот бар выглядит многообещающим с ценами открытия и закрытия у одного конца бара. Они хорошо расположены по отношению к первому глазу слева. Нос немного выступает. Этот бар - не является максимумом свинга или минимумом свинга или хотя бы точкой слияния.

Какими из этих пин-баров должен играть новичок?
Бары под номерами 1, и 5, кажется, имеют лучшую форму и имеют лучшие длинные носы, которые выступают из окружающих цен. Если Вы были бы терпеливы за этот одномесячный период игрались бы два пин-бара. Оба они работали бы хорошо с большим потенциалом прибыли. ДА это легко сказать, оглядываясь назад, но ИСКАТЬ хорошо сформированные пин-бара когда Вы торгуете это испытание. (При торговле GBPUSD за этот период я лично взял только пин-бар под номером 5, и это было единственный пин-бар, которым я торговал на GBPUSD в течение этого периода.)

Некоторые заключительные мысли.

Помните, что лучше торговать реже, чем чаще. Если 90 % forex-трейдеров будут терпеть неудачу, это - потому что у многих из них есть ‘зуд’, чтобы торговать и чувствовать, что они должны делать много сделок, чтобы делать хорошие деньги. Не походите на них. Выберите лучшие булавки и стремитесь к более длинным временным структурам, если Вы хотите получить деньги. Когда Джим приводит примеры сделок, он объясняет, что хорошие трейдеры должны охотиться с винтовкой из кустов - они ждут лучшей установки (использующей пин-бар в данном случае) затем забивают гвоздь в сделку. За один месяц Вы можете найти только одну хорошую установку пин-бара для каждой валютной пары . Если бы Вы смотрите на шесть валют, то вместе, это было бы шесть хороших пин-баров в месяц. Это могли бы быть все ваши сделки месяца, но торговцы могут делать хорошие деньги, только терпеливо двигаясь этим путем.

Джим рекомендует, чтобы трейдеры плохо знакомыми с использованием пин-баров, использовали 4-часовой таймфрейм как минимальный временной период и пробовали торговать в меньших таймфреймах только когда приобретут опыт. Дневные и недельные булавки лучше и более надежны. Также обратите внимание, что, если Вы торгуете в более длинном временном периоде, Вы будете иметь намного большие первичные защитные остановки; диапазон ценового движения за 1 неделю значительно больше чем диапазона ценового движения за 4-х часовой период . Может быть будет необходимо тщательно выбрать брокера, который позволит Вам иметь микролоты (лоты в размере 1000 $), потому что Вы должны брать позиции такой величины, которая удовлетворяет ваш риск. (Некоторые брокеры типа Oanda.com, позволяют Вам открыть позицию любого долларового размера! Это - не рекомендация, относительно того, какого брокера Вам использовать, а подсказка, как трейдер с маленьким размером счета может эффективно управлять риском даже при больших первичных защитных остановках.) Игра дневных или недельных булавках также подразумевает, что Вы не связаны со своим компьютером. Вы можете проверять несколько раз в день свою сделку и перемещать свою защитную остановку соответственно.

Для более продвинутых методов использования пин-баров, пожалуйста см. Advanced Tutorial , и читайте статьи James16 (на forexfactory.com).

Сначала торгуйте пин-барами на демосчете. Когда Вы сможете торговать ими прибыльно в течение 3 месяцев, тогда открывайте маленький счет (с брокером типа Oanda.com, который обеспечивает большую гибкость в размерах позиции, или другим брокером, который позволяет торговать микролотами). Торгуйте этими деньгами на микросчете, пока Вы не сможете торговать прибыльно в течение трех месяцев. Удостоверьтесь, что Вы используете маленькие размеры позиции, когда Вы начнете торговать реальными деньгами. Затем начинайте торговать со своим полноразмерным счетом или с большими размерами позиции.

FijiTrader на форумах forexfactory (и другой инструктор группы James16 ) рекомендовал некоторым новым торговцам, что бы они начинают торговать рискуя маленьким количеством своего торгового капитала в каждой сделке. Приемлемым уровнем для начала может быть 0.5 % (да, половина процента) торгового капитала . Это позволяет новичкам привыкать к эмоциональным и психологическим аспектам торговли реальными деньгами. Каждую неделю размер риска может повышаться на 0.1 %, пока трейдер не достигнет комфортного уровня риска в каждой сделка (вероятно 2-3 %).

Перевод был выложен Manfred на форуме: http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=4113&view=findpost&p=54515
Текст на картинках перевел Кеус.