воскресенье, 1 марта 2009 г.

Введение в пинбары.

Автор: Lincoln (он же lwoo034 на форуме Forexfactory.com).

Джим (он же James16 на форуме Forexfactory) показал многим участникам forexfactory, как разыграть pin-бар. Эти правила были рассеяны по более чем множеству постов. Это затрудняет быстрый поиск ключевых понятий и терминологии. Этот тьюториал о том, как разыграть pin-бар, представляет собой хороший первый урок и введение в торговлю булавочным баром. Он дает объяснение pin-бара и знакомит читателя с терминами, используемыми James16 в примерах (типа "глаза" для pin-бара). Продвинутый тьюториал включает некоторые установки более высокого риска, которые могут быть применены некоторыми трейдерами. Для большей информации, пожалуйста, смотрите совокупность статей James16 на Forexfactory.com или James16 частном форуме (www.james16group.com).

Темы, включенные в этот тьюториал:

Введение в pin bar - о том, как выглядит pin-бар.
Игра булавочным баром - как войти в сделку, основанную на pin-баре.
Торговля булавочным баром и управление риском - благоразумная торговля pin-баром.
Обнаружение pin-бара - выявление pin-баров (и баров, которые не являются булавочными) за месячный период времени.
Некоторые заключительные мысли - некоторые заключительные замечания.

Термины, используемые в этом тьюториале:

Глаза - экстремальные значения, которых цена достигает на баре до и после pin-бара. См. рисунок 1 для визуального пояснения.
Фибо-уровень - уровень восстановления Fibonacci предыдущего движения. Большинство графических приложений имеет возможность легко рисовать их автоматически.
MA - скользящая средняя.
Нос - длинный шип цены в pin-баре. См. рисунок 1 для визуального объяснения.
Pin-bar - аббревиатура Pinocchio bar, введенная Мартином Прингом (pring.com). Они также известны как 'булавки'.
Внутренний бар - бар, который имеет более низкий максимум и более высокий минимум, чем предыдущий бар (этот бар “сидит” в диапазоне предыдущего бара).

Введение в Pin-бары.

Этот раздел объясняет, что такое pin-бар. Следующие разделы объясняют, как им можно торговать. В основном примеры показывают только pin-бары продолжения движения. Те же самые концепции могут быть применены к pin-барам обозначающим противоположное движение (концепция разворотов).

Торговля - игра вероятностей. Всегда есть риск потери и движения сделки по ‘неправильному пути’ после того, как пин бар сформировался. Все, что мы можем ожидать - это дополнительный шанс в нашу пользу. Когда хорошие пин-бары торгуются, тогда торговец может получить шансы в свою пользу. Некоторые сделки закончатся убытками; такие потери происходят с любым трейдером время от времени. (Даже хорошая установка пин-бара может закончиться убытком!)


Рисунок 1. Анатомия пинбара.
(Кеус: Не могу удержаться, что бы не прокомментировать этот рисунок. Интересно, тот кто обводил этот пинбар, не какой двусмысленности не заметил? После того как обвели красным пинбар я там вижу явно не нос с глазами, а совсем другой орган тела.:) Такие пинбары иногда не состоявшиеся трейдеры рисуют в общественных туалетах. Может теперь стоит внимательней присматриваться к рисункам в туалетах, может быть там будут и другие ценовые паттерны? А может быть среди тех художников обитают великие трейдеры, если уж они на интуитивном уровне на стенах рисуют пинбары? Так же думаю, что повезло человечеству, в том что такой ценовой паттерн нашел и придумал ему название не я. Уж поверьте, Пинокио был бы последний в честь кого я бы назвал это паттерн. :))

На рисунке 1, можно видеть, как выглядит полностью сформированный пин-бар. Видите, этот Пиноккио-бар (сокращенно пин-бар), тычет свой длинный нос наружу и говорит Вам это неправда, что цена идет туда(куда направлен нос). Название этого бара основано на старой европейской сказке о деревянном мальчике, Пиноккио, нос которого становился каждый раз длиннее, когда он говорил неправду. Больше ложь - больше нос! Для нас это означает, что мы хотим хороший длинный нос, когда мы видим пин-бар. Мы торгуем в направлении противоположном тому, куда указывает нос (так пин-бар на рисунке 1 указывает, что трейдеры должны брать короткие позиции при торговле EURUSD). Максимум баров с обеих сторон булавки - это "глаза" для пин-бара. Обратите внимание, что открытие и закрытие булавки должно быть в пределах левого глаза. Для носа, на рисунке выше, это означает, что, если максимум глаза - приблизительно на уровне 1.2175 (как показано на рисунке 1), то открытие и закрытие пин-бара должно быть ниже этого уровня 1.2175 (как имеет место в данном случае). Если открытие/закрытие находится за пределами этого уровня, тогда это - не настоящий пин-бар (см. Продвинутый тьютериал относительно некоторых идей о том, как трейдер мог бы иметь дело с баром, который напоминает пин-бар, но не в состоянии выполнить его требования).

Пин бар подразумевает, что цена собирается двигаться в направлении, противоположном тому, куда направлен нос. На рисунке 1 нос указывает, что трейдер должен ожидать движения цены вниз.

Пин-бар должен:
• открыться/закрыться в пределах первого глаза,
• высовываться из окружающих цен ('торчать' из окружения цен);
• он не может быть внутренним баром.

Хороший пин-бар имеет:
• длинный нос (и длинный нос относительно открытия/закрытия/минимума),
• нос, высовывающийся далеко из окружающих его цен (нос 'выскакивает наружу'),
• открытие / закрытие оба около одного конца бара.

Пин-бары могут играть между собой, как это случается на графиках. Один участник forexfactory.com провел некоторое автоматизированное обратное тестирование и нашел, что простая игра пин-баром не дает захватывающих результатов. Вы должны тщательно выбирать пин-бары, которыми Вы хотите играть. Лучшие пин-бары играются, когда они также отпрыгивают прочь от:

1) уровней Fibonacci (восстановления предыдущего движения)
2) Важных уровней разворота
3) Скользящих средних
4) Слияний (несколько MA или Фибо-уровней в некой общей области)
5) Максимума свинга/минимума свинга
6) Восстановления текущего движения (должно быть восстановление минимум 23%-ого фибо-восстановления текущего движения), что является игрой более низкой вероятности.

Для ЛУЧШИХ результатов трейдер может играть пин-баром на максимуме свинга (или минимуме свинга) или пин-баром, который отражается от слияния (MA и Фибо-уровней). Пин-бар при этих обстоятельствах - очень надежная установка , показывающая, что есть высокая степень вероятности того, что цена изменит направление - это является установкой с очень большим торговым потенциалом!

Показана группа уровней Fibonacci-восстановления от больших движений вниз в течение 2005. Обратите внимание, что пин-бар отражается прямо от них. Это означает, что пин-бар отразился от области слияния!


Рисунок 2. Посмотрите на пин-бар и фибо-восстановления предыдущих движений.

Показанный на рисунке 2 пин-бар это завершенный пин-бар, который сформировался на недельном графике пары EURUSD . Обратите внимание, что есть слияние уровней фибо- восстановления от последнего и предыдущего движений вниз. Этот пин-бар пробился через них, после того, как три предыдущих бара отразились от этой области. Это был бы хороший пин-бар для добычи. Три предыдущих бара были не в состоянии пройти через эту область, показывая, что здесь есть существенное сопротивление. Пин-бар прошел длинный путь через это сопротивление, прежде чем развернуться снова вниз. Максимум, сформированный пин-баром - вероятно является самой высокой ценой, которая будет достигнута в течение многих недель (или месяцев).

Это - хорошее строение пин-бара? Нос пин-бара высовывается далеко за пределы предыдущих цен. Он формирует некоторое сопротивления в зоне слияния фибо-уровней и отражается от долгосрочных фибо-уровней (рисунок 2). Открытие и закрытие находятся ниже максимума предыдущего бара (глаз). Да - это - хороший пин-бар.

Разыгрывание пин-бара.

Этот раздел детализирует, как может быть разыгран пин-бар. Продвинутый тьюториал обеспечивает больше деталей того, как более опытный трейдер мог бы подойти к пин-бару.

Трейдеры, которые плохо знают пин-бары, могут разместить стоп/лимитный ордер под основанием пин-бара. Он размещается на 10 пунктов под основанием, чтобы избежать ложного прорыва (вряд ли он будет 10 пунктов). Когда этот ордер будет запущен, тогда тенденция будет вероятно двигаться в направлении, противоположном направлению носа. Этот подход также подразумевает, что сделка не нуждается в тщательном мониторинге.


Рисунок 3.

Один вопрос, который торговцы могут спросить себя, когда они рассматривают возможность входа в сделку: “Когда я узнаю, пошла ли сделка против меня, и эта установка не работает? ” Когда Вы знаете, как сказать, потерпит ли ваша торговая установка неудачу и не начали работать, Вы можете вычислить, какой риск Вы можете принять. Эти вычисления выполняются перед размещением ордеров так, чтобы приемлемый уровень риска (на основе размера счета), определил, какой размер позиции может быть задействован.

Консервативный подход к размещению стопов состоит в том, чтобы разместить стопы на 10 пунктов от границы шума пин-бара (точка, которой цена не достигнет, далеко от глаз). Этот уровень действует теперь как сопротивление. Первичная защитная остановка и ордер входа размещают на 10 пунктов от максимумов и минимумов, потому что иногда цены будут ползать немного дальше от этих максимумов и минимумов, что может иметь отрицательное воздействие на торговую установку.

Трейдеры должны найти свое собственное предпочтение остановкам и рискам, основанным на пин-баре. Продвинутый тьюториал дает еще некоторые идеи относительно того, как войти и где установить защитную остановку.

Торговля булавкой и управление риском.

Этот раздел рассматривает что делать, когда сделка инициирована и как управлять риском в ходе сделки.

Итак, Вы в сделке - поздравляю! К сожалению, вход в сделку проще, чем правильный выход из нее. Очень часто несколько трейдеров на форуме войдут в сделку, основанную на пин-барах, и при этом один трейдер будет делать вдвое больше прибыли, чем другой трейдер из-за различий в методе, в соответствии с которым они вышли из сделки.

Рекомендации в этом разделе базируются на следующих четырех предпосылках:

1) Очень немного хороших пин-баров (максимумы/минимумы свингов или отскок от слияния) будут двигаться прямо, чтобы достичь начальных консервативных стопов, которые трейдер разместил, без первого предоставления трейдеру шанса взять некоторую прибыль (это может случиться примерно 10 % случаев или меньше),

2) Трейдер должны взять прибыль, которую ему предлагает рынок,

3) Трейдеры не должны позволять победителю превращаться в побежденного (этот пункт повторялся несколькими опытными трейдерами на форумах forexfactory.com ). Черт, Вы заработали эту прибыль; так не позволяйте рынку забирать ее, и,

4) Есть МНОЖЕСТВО возможностей торговать пин-барами, надо быть терпеливым и брать только лучшие установки пин-бара!

В сущности - важно рано закрывать часть позиции и учиться перемещать защитную остановку к точке прорыва весьма быстро.

Первое, что трейдер должен делать при разыгрывании пин-бара, это исключить торговлю с приращением. Это означает, что торговец закрывает часть своей позиции рано, при маленькой прибыли. Выгоды от выполнения этого условия состоит в том, что это сохранение некоторой прибыли (последовательными победителями является те, кто сохраняет прибыль); дополнительно к этому уменьшается количество лотов, которые могут быть потеряны при срабатывании защитной остановки (так что это уменьшает остающийся риск для сделки). Трейдер может достигнуть этой цели, разделяя полную позицию на несколько лотов. (Помните, что независимо от того, как позиция разделена, общий размер риска не должен превысить ваш порог.) Предпочтение того, как дробить сделку и где фиксировать прибыль - зависит от конкретного трейдера. Лучше первоначально брать некоторую прибыль на 20-30 пунктах (в зависимости от ожидаемого диапазона цен валютной пары, которой Вы торгуете и временного периода, в котором Вы торгуете), затем берете больше прибыли немного дальше.

Всегда есть сомнение, как далеко будет идти сделка. Сделки, от торговли пин-барами могут идти один бар прежде, чем цена будет, возвращаются, или они могут двигаться в течении многих баров. Зафиксируйте некоторую прибыль, и оставьте часть (1/2, 1/3 или 1/4) вашей позиции до завершения сделки. Когда Вы фиксируете часть вашей прибыли, закрывая часть своей позиции рано, Вы имеете сохраненную прибыль (реализованная прибыль в противоположность нереализованной прибыли открытой позиции), и ваш общий размер открытой позиции уменьшается, означая что, если случится внезапное закрытие по вашей начальной защитной остановке, тогда потеря будет меньше на уменьшенный размер позиции, и уже есть некоторая сохраненная прибыль. (Если Вы не понимаете эту концепцию, тогда пожалуйста возьмите ручку и бумагу и потратьте время на работу с некоторыми числами, и докажите это себе непосредственно.)

После того, как трейдер имеет первоначально сохраненную часть своей прибыли, он должен рассматривать перемещение своей защитной остановки. Как точно это будет выполнено - дело трейдера и зависит от его собственного стиля торговли. Это - важная часть игры булавками, однако успешные трейдеры не хотят, чтобы их прибыльные сделки превратились в убыточные!

“Так, когда я вхожу [естественно в выгодную позицию] в сделке, включается “золотое правило”: никогда не позволять победителю становиться проигравшим, по любой причине, независимо от сценария … ”
- Вегас.


Как только трейдер взял некоторую прибыль и переместил защитную остановку к точке прорыва, он находится в “свободной сделке”. Теперь отсутствует любое давление на трейдера, независимо от того, что случится, он имеют некоторую сохраненную прибыль от этой сделки и заработанное небольшое количество денег. Сделка теперь может бежать за большой прибылью без трейдера, волнующегося о потери на сделке.

“Торговля - это “свободная сделка”. Тот, кто не понимает этого понятия, должен прекратить торговлю, пока не осознает его. Не имеет значения, какой метод Вы используете”.
- Вегас.


Поскольку мы не можем знать то, что случится с ценой в будущем, необходимо рано брать некоторую прибыль. Выбор ЛУЧШИХ пин-баров и выработанное терпение будут подразумевать, что трейдер может выбрать лучшие пин-бары с самым высоким шансом на успех. Приблизительно 70 % из них будут весьма выгодны. Если только 10 % развернуться, чтобы пробить начальную защитную остановку, то эти потери более чем восполним прибылью, рано зафиксированной на многих других сделках. Приблизительно 20 % хороших сделок с пин-барами будут хорошо прибыльными в которых ценовые пробеги и конечная часть сделки дадут много пунктов и большую прибыль.

В состоянии ли трейдер предотвратить потери, которые могут произойти когда, Вы торгуете булавками? Нет. Вот, почему мудро использовать начальные защитные остановки в начале сделки. Это означает, что у трейдера есть понимание того, что их торговая установка может оказаться неудачной, и они не хотят потерять больше денег. Выполнение этого показывает, что трейдер признал существующий риск неудачной сделки. Эти потери - стоимость ведения торговли на рынке forex - трейдеру необходимо принять их.

Обнаружение пин-баров.

Цель этого раздела состоит в том, чтобы дать некоторые примеры того, как выглядит пин-бар. Смотрите на фигуру 5 и пронумерованные бары (номер ниже или выше рассматриваемого бара). На рисунке представлен дневной график валютной пары GBPUSD за период с 20-ого января 2006 до 23-ьего февраля 2006. Посмотрите на рисунок и решите, является ли пронумерованный бар хорошими пин-баром для торговли, в зависимости от того, как он выглядит и где располагается. Решите, каким из этих баров, если таковые вообще имеются, Вы бы торговали . Посмотрите, соответствуют ли ваши комментарии сделанным ниже.


Рисунок 4. Идентификация булавки.

1. Этот бар имеет хорошую форму. Цены открытия и закрытия почти равны, и они расположены очень близко к одной стороне бара (в данном случае - к основанию) и они ниже, чем предыдущий глаз. Но нос не очень длинен, и он не очень высовывается из цен предыдущего глаза и бара перед ним.

2. Цены открытия и закрытия почти равны и весьма близко к одной стороне бара (в данном случае -максимуму) и также выше чем предыдущий глаз. Нос не очень длинный, и он не очень высовывается от уровня предыдущего глаза.

3. Цены открытия и закрытия этого бара почти одинаковые, но они находятся весьма близко к середине бара - это - почти нейтральный бар. Хорошо, что цены открытия и закрытия находятся выше предыдущего глаза. Вследствие этого нос не очень длинный . (Обратите внимание, что, если бы Вы играли эту булавку на прорыве пин-бара (взяли бы длинную позицию) не было бы никакой сделки, поскольку цена пошла вниз на следующем баре).

4. Цены открытия и закрытия почти одинаковые, но они также расположены прямо в середине бара. Это - также внутренний бар (или очень близко к нему), потому что бар формирует более низкий максимум и более высокий минимум чем предыдущий бар - так что цены не высовываются.

5. Цены открытия и закрытия - около одного и того же уровня и прямо около одного из концов бара и ниже чем предыдущий глаз. Нос хороший и длинный, что очень хорошо, и приятно высовывается из предыдущих цен. Он был бы хорошей булавкой, чтобы играть на прорыве, и мы можем видеть, что из следующих двух баров, если бы мы взяли короткую позицию, была бы хорошая возможность получить прибыль от установки.

6. У этого бара цены открытия и закрытия - около одного конца бара и выше чем глаз. Обратите внимание, что нос не сильно прокалывают минимум бара под номером 4, так что цена не очень выступает наружу. Если мы посмотрим на следующий бар, то увидим, что цена идет только на 5 пунктов выше максимума бара номер 6, поэтому так или иначе мы не вступили бы в длинную сделку.

7. Цены открытия и закрытия - не на одном и том же уровне, и закрытие почти в нижней половине бара и не выше минимума предыдущего глаза! Нос действительно высовывается из цен, но из-за положения цены закрытия это - не пин-бар!

8. Напротив, закрытие этого бара - в пределах предыдущего глаза, но это - все еще верхняя половина бара! Нос также не очень высовывается из предыдущих цен. В целом, это не хороший бар, для игры.

9. Цены открытия и закрытия - около одного конца и закрыты предыдущим глазом. Нос хороший и длинный, но не в состоянии далеко высунуться из окружающих цен, так что этот бар не был бы хорошим пин-баром.

10. Цены открытия и закрытия - у одного конца бара. Однако, нос не прорвался наружу. Это не пин-бар.

11. Этот бар выглядит многообещающим с ценами открытия и закрытия у одного конца бара. Они хорошо расположены по отношению к первому глазу слева. Нос немного выступает. Этот бар - не является максимумом свинга или минимумом свинга или хотя бы точкой слияния.

Какими из этих пин-баров должен играть новичок?
Бары под номерами 1, и 5, кажется, имеют лучшую форму и имеют лучшие длинные носы, которые выступают из окружающих цен. Если Вы были бы терпеливы за этот одномесячный период игрались бы два пин-бара. Оба они работали бы хорошо с большим потенциалом прибыли. ДА это легко сказать, оглядываясь назад, но ИСКАТЬ хорошо сформированные пин-бара когда Вы торгуете это испытание. (При торговле GBPUSD за этот период я лично взял только пин-бар под номером 5, и это было единственный пин-бар, которым я торговал на GBPUSD в течение этого периода.)

Некоторые заключительные мысли.

Помните, что лучше торговать реже, чем чаще. Если 90 % forex-трейдеров будут терпеть неудачу, это - потому что у многих из них есть ‘зуд’, чтобы торговать и чувствовать, что они должны делать много сделок, чтобы делать хорошие деньги. Не походите на них. Выберите лучшие булавки и стремитесь к более длинным временным структурам, если Вы хотите получить деньги. Когда Джим приводит примеры сделок, он объясняет, что хорошие трейдеры должны охотиться с винтовкой из кустов - они ждут лучшей установки (использующей пин-бар в данном случае) затем забивают гвоздь в сделку. За один месяц Вы можете найти только одну хорошую установку пин-бара для каждой валютной пары . Если бы Вы смотрите на шесть валют, то вместе, это было бы шесть хороших пин-баров в месяц. Это могли бы быть все ваши сделки месяца, но торговцы могут делать хорошие деньги, только терпеливо двигаясь этим путем.

Джим рекомендует, чтобы трейдеры плохо знакомыми с использованием пин-баров, использовали 4-часовой таймфрейм как минимальный временной период и пробовали торговать в меньших таймфреймах только когда приобретут опыт. Дневные и недельные булавки лучше и более надежны. Также обратите внимание, что, если Вы торгуете в более длинном временном периоде, Вы будете иметь намного большие первичные защитные остановки; диапазон ценового движения за 1 неделю значительно больше чем диапазона ценового движения за 4-х часовой период . Может быть будет необходимо тщательно выбрать брокера, который позволит Вам иметь микролоты (лоты в размере 1000 $), потому что Вы должны брать позиции такой величины, которая удовлетворяет ваш риск. (Некоторые брокеры типа Oanda.com, позволяют Вам открыть позицию любого долларового размера! Это - не рекомендация, относительно того, какого брокера Вам использовать, а подсказка, как трейдер с маленьким размером счета может эффективно управлять риском даже при больших первичных защитных остановках.) Игра дневных или недельных булавках также подразумевает, что Вы не связаны со своим компьютером. Вы можете проверять несколько раз в день свою сделку и перемещать свою защитную остановку соответственно.

Для более продвинутых методов использования пин-баров, пожалуйста см. Advanced Tutorial , и читайте статьи James16 (на forexfactory.com).

Сначала торгуйте пин-барами на демосчете. Когда Вы сможете торговать ими прибыльно в течение 3 месяцев, тогда открывайте маленький счет (с брокером типа Oanda.com, который обеспечивает большую гибкость в размерах позиции, или другим брокером, который позволяет торговать микролотами). Торгуйте этими деньгами на микросчете, пока Вы не сможете торговать прибыльно в течение трех месяцев. Удостоверьтесь, что Вы используете маленькие размеры позиции, когда Вы начнете торговать реальными деньгами. Затем начинайте торговать со своим полноразмерным счетом или с большими размерами позиции.

FijiTrader на форумах forexfactory (и другой инструктор группы James16 ) рекомендовал некоторым новым торговцам, что бы они начинают торговать рискуя маленьким количеством своего торгового капитала в каждой сделке. Приемлемым уровнем для начала может быть 0.5 % (да, половина процента) торгового капитала . Это позволяет новичкам привыкать к эмоциональным и психологическим аспектам торговли реальными деньгами. Каждую неделю размер риска может повышаться на 0.1 %, пока трейдер не достигнет комфортного уровня риска в каждой сделка (вероятно 2-3 %).

Перевод был выложен Manfred на форуме: http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=4113&view=findpost&p=54515
Текст на картинках перевел Кеус.

Комментариев нет:

Отправить комментарий