Поддержать сайт

Для того чтобы простимулировать переводчика закончить работу над видео XLT с Райаном Уоткенсом, можно скинутся небольшими суммами. После чего можно будет скидываться на переводы следующих видео, которые можно будет выбрать самим.

пятница, 29 мая 2009 г.

Примеры PPZ.











Эти графики были выложены SVF на форуме priceaction.ru, а перевел текст на них Владимир109.

Так же есть хорошее объяснение что такое PPZ в сборнике сообщений и графиков трейдера TheThing, скачать можно здесь: http://depositfiles.com/files/3szgleznp

четверг, 28 мая 2009 г.

Глава 15. Искусная хитрость.

Перевод пятнадцатой главы «Искусная хитрость» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

В этой главе я собираюсь показать Вам искусную хитрость, которая позволит дать сделке больше пространства. В некотором смысле, это позволит Вам установить «свободный» стоп.

Эта стратегия вращается вокруг распознавания 1-2-3 максимума или минимума.

Причина, почему я показываю её в этой книге в том, что это хорошо сочетается с торговлей крюком Росса.



Типичное базовое действие, которое мы ведем на графике, обычно формирует минимум 1-2-3. Ранее в данной книге я описывал основные причины, приводящие к такой формации. Теперь у нас есть возможность воспользоваться этим знанием.

Вы вспомните, что точка номер 1 создалась, когда на рынке просто не было больше продавцов. Цены настолько низкие, что поставщики не хотят за такую цену нести на рынок свою продукцию.

Следовательно, из-за низкой цены, на рынок приходят покупатели и поставки прекращаются. Единственные люди оставшиеся на рынке – это покупатели. Некоторые из них покупают по фундаментальным причинам, так как они потребители этого товара, ищущие сделку. Другие покупатели делают это по техническим причинам. Когда они видят, что цена начала повышаться, они входят на рынок, чтобы использовать в своих интересах возможное ралли или некоторую коррекцию.

Вследствие чего, из-за входа покупателей, цена движется вверх к точке номер 2.

Будучи умными трейдерами, которыми мы являемся(?), мы знаем, что цена поднимается от начальной точки номер 1, указывая, что скоро некоторые технари и краткосрочные трейдеры собираются взять прибыль. Чтобы добиться этого, они должны продавать.

Когда они продают, те трейдеры, которые всё ещё являются медведями и видят восходящее движение как медвежье ралли, присоединяются к продажам. Это двигает цену вниз.

Теперь вот, что мы сделаем. Когда мы поняли, что первоначальное верхнее спружинивание завершилось и рынок готов развернуться к точки номер 3 (что может даже привести к продолжению нисходящего тренда), мы будем продавать, пытаясь скальпировать часть рынка, оставляя короткую с целью прибыли 50% от первоначального верхнего спружинивания.

Как мы узнаем, что первоначальное верхнее спружинивание завершилось? Так как цена движется вверх, мы разместим Sell Stopы ниже минимума каждого дня. Если наш стоп будет задет, мы поместим цель взятия прибыли в точке равной 50%.

Эта стратегия приведет нас к торговле против тренда. Если мы будем управлять торговлей и нашими деньгами должным образом, то эта тактика будет не часто причинять нам боль.

Как всегда, мы должны использовать один набор контрактов для покрытия расходов. Мы не можем думать о взятии прибыли, пока не сделает это. Если мы сможем сделать это, то мы возьмем другую маленькую прибыль на расстоянии 113 первоначального верхнего спружинивания. Если Вы трейдер с Фибоначчи, Вы можете попробовать взять маленькую прибыль на расстоянии .382 первоначального верхнего спружинивания. Наша заключительная прибыль после подъема до безубыточности будет, когда цена пройдет все 50% расстояние первоначального верхнего спружинивания.

Если наш счет, позволяет взять только два контракта, то мы должны покрыть расходы и затем надеяться на 50% коррекцию. Как можно скорее перенесите стоп на 1/3 расстояние первоначального верхнего спружинивания.

Мы не находимся в этой торговли, чтобы сделать много денег. Если цена продолжит понижаться после точки номер 1, мы не должны оплакивать упущенную прибыль. Как только у цены будет 75% и более коррекция, мы можем продать перед крюком, после точки номер 1.

Если мы действительно сделали деньги, то можем использовать их для установки стопа подальше от ценового действия.

Почему мы хотели бы сделать это? Потому что, если большая 1-2-3 в основании, показывает долгосрочный восходящий тренд. Мы можем добавить деньги, заработанные на нашем скальпе к количеству которым мы обычно рискуем в сделке, для большего комфорта в торговле со стопом на естественном уровне сопротивления.

Давайте посмотрим на несколько графиков, что бы увидеть, как это получилось бы.



В предыдущем примере фактическая сумма восстановления была 65 тиков. Приблизительно можно было сделать 75 тиков. Тогда у нас было бы 75 тиков «свободных» денег для игры с далеко расположенным стопом.

Теперь давайте посмотрим, как это было бы на практике.



Если бы мы пожелали установить стоп по волатильности плюс «свободные» тики, мы могли бы разместить стоп ещё дальше, чем 1684.

В этом случае, мы можем комфортабельно разместить стоп на 1690, на один тик ниже естественной поддержки. Если мы будем выбиты там, то фактически не пострадаем. Мы можем разочароваться, но никакого вреда не будет причинено нашему счету.

Давайте рассмотрим ещё некоторые из этих ситуаций.





Восходящее движение от точки 1 к точке 2 содержит 11 пунктов или 44 тика. После взятия бара «f», рынок откатил на 8 ½ пункта или 34 тика к точке номер 3. После покрытия расходов, мы можем взять маленькую прибыль на 1/3 отката или 15 тиков. Затем мы берем последнюю прибыль на 22 тиках. Это дает нам 37 «свободных» тиков, в дополнение к нашему стопу.

Что относительно внутридневных графиков, там это тоже будет работать? Да, будет, но Вы должны быть уверены, что волатильность сделает необходимые тики.

Хорошим выбором является 120 минутные графики. Вы можете попробовать 60, 30 минутные и даже более мелкие интервалы. Следуя этой стратегии, Вы можете даже использовать 5 минутные графики S&P. Но будьте осторожны, так как 5 минутные графики S&P, могут быть очень быстрыми.
Перевел Кеус.

среда, 27 мая 2009 г.

Вариации.

Перевод четырнадцатой главы «Фильтрование огибающими линиями » из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

Вариации.

Большой успех был достигнут при торговле с 40 барным каналом Келтнера с константой 5 на S&P 500 и Исследованием 3-1-3. Ещё раз, цель состоит в том, чтобы удержаться от большого количества сделок и взятия только лучших.

Хорошей техникой мани менеджмента при торговле S&P является тщательное наблюдение за рынком, когда он приближается к 40+ пунктов.

На 50 пунктах, прибыль должна быть взята, а для остальной позиции стоп передвинут в безубыточность. Если рынок взрывается и действительно движется на 50 пунктов, стоп может быть немного сдержан чтобы позволить торговле течь.

Приблизительно в 90% случаев стоп даже не нужен, хотя, по крайней мере, умственный стоп должен использоваться. Большинство сделок достигнет 50 пунктов. Если там нет большого импульса, то берите прибыль и уходите.

Если на расстоянии между 40 и 50 пунктов рынок начинает колебаться, то возьмите прибыль и подтяните стопы в безубыточность.

Такой тип торговли даст много действия за день, когда цена находится не в канале. Будьте осторожны в торговом диапазоне вне канала. Пока Вы не увидите формацию 1-2-3, сопровождаемую крюком Росса не пытайтесь входить, не смотря на то, что цена не в канале.

Я не ручаюсь за эту технику торговли на других рынках кроме внутридневной торговли на S&P 500. Однако, кажется что это работает на любом рынке. Использование сорока баров гарантирует, что Вы будите торговать с крюками, когда на рынке тренд.

Полосы скользящего среднего значения.

Для тех, кто хочет торговать этим способом, но не имеет доступа к каналу Келтнера, есть другое решение.

Если у Вас есть программное обеспечение, которое позволяет рассчитывать то, что называется «Uni-Channel» или полосы скользящего среднего значения, то Вы сможете приблизиться к тем же условиям что и при канале Келтнера.

Возьмите тридцати девяти или сорока барное скользящее среднее значение на закрытии и затем разместите полосы на расстоянии .15%. Вам придется поиграть с числами, пока это не получится правильно.

Как Вы узнаете что уже «правильно»? Когда рынок был вне полос для сорока баров, необходимо снова ввести полосу.

Вот иллюстрация.


Хотя они не в точности то же самое, но для целей торговли достаточно близки. Используете ли Вы канал Келтнера или полосы скользящего среднего значения, Вы регулирует размер канала, чтобы он соответствовал Вашему уровню комфорта. Вы не хотите, чтобы он был слишком узким, чтобы не брать много сделок. Вы не хотите, чтобы он был слишком широкий, так что Вы почти никогда не будите торговать.

Время от времени из-за изменения волатильности, Вы должны их изменять.

Вы можете также захотеть изменить настройки канала или временной период, так чтобы это было более удобно.
Перевел Кеус.

Глава 14. Фильтрование огибающими линиями (Envelope Filtering) (часть третья).

Перевод четырнадцатой главы «Фильтрование огибающими линиями » из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

Из-за маловероятного выхода из скопления должно быть фильтрование Исследованием. Мы посмотрим еще, несколько таких хаотичных графиков на ряду с графиками с трендами и увидим, как скопления могут торговаться с каналом Келтнера. Будьте терпеливы, у меня есть ещё всего лишь несколько графиков, для показа.









(Кеус: На графике вопрос, как нам торговать в этой ситуации.)

Проще всего и безопасней не быть на рынке, когда Вы видите область скопления. Практически это лучший способ действия в такой ситуацией.

Но, зная большинство трейдеров, даже если их нет в скоплении, они хотят знать, где войти и где выйти из канала.



Если цена пересекла точку номер 2, «К» могла бы пересечь «D». Но я хотел бы видеть больше пространства для возможного разворота.



Я сократил количество баров на графике для большей ясности.





Но пересечение должно быть ниже 75 уровня, до которого он не дошел.

Эта сделка, если она была взята, сделала деньги и закончилась на декабрьском максимуме.

Я предполагаю, что Вы по-прежнему не нашли святой Грааль.



Этот стиль торговли может быть интересен, не зависимо от временного периода. Хотя было пропущено много хороших сделок, но также как и плохих. Техника фильтрования с использованием Исследования оказалась более чем адекватна.

Этот метод я предложил бы любому трейдеру, так как это вынуждает Вас торговать в направлении 39 барной скользящей средней.

В следующей главе я собираюсь показать Вам Искусную Хитрость. Она использует в своих интересах естественные вершины и основания.
Перевел Кеус.

Глава 14. Фильтрование огибающими линиями (Envelope Filtering) (часть вторая).

Перевод четырнадцатой главы «Фильтрование огибающими линиями » из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

Далее мы посмотрим на другие рынки в других временных периодах, показывая то же самое понятие канала.



…мы фильтруем наши сделки с помощью Исследования. Другими словами, когда цена полностью вне канала, то мы не используем канал. Это место говорит нам о двух вещах: 1. Рынок идет боком на основные 39 периодов. 2. Рынок будет в тренде вне канала.



Когда я дейтрейдер, то я делаю не больше трех попыток. Три попытки на одном рынке. Обычно после этого я не торгую на этом рынке в течение дня.



На некоторых графиках я отметил многие из возможных сигналов входа, которые можно было рассмотреть. Это не означает, что я или Вы взяли бы каждую из них. Каждый нужно рассматривать в свете очень многих других вещей. Но, если бы Вам было интересно торговать на конкретном рынке, то Вы взяли бы все представленные сигналы. Чтобы сделать это, Вы должны поддерживать жесткий контроль над своей торговлей. Вы должны настоять на низких комиссиях и размещать напряженные стопы. Вы также нуждаетесь в большой дисциплине.



Первая область, которую я отметил, как 1-2-3 возможно не была минимумом 1-2-3. Это не важно, потому что мы в действительности интересуемся «заостренными» местами на рынке, которые я отметил как номер 2. Мы хотим покупать на пробое номера 2.

Вторая и третья сделка пришли как результат 1-2-3, одна убыточная, другая хорошая. Я полагаю, что всё это зависит от того, куда Вы установите свой стоп.

Обратите внимание что, размещая стопы ниже естественных уровней поддержки, могли бы удержаться в любом случае. Заметьте также что, размещая стопы только ниже линии верхнего канала, то легко бы удержались в этом тренде.

Четвертая, пятая и шестые сделки были также успешны при соответствующем стопе.

Дейтрейдер мог бы собрать довольно много пунктов на японской Йене в тот день, когда казалось, что там было не много сделано.

Позиционный трейдер на дневном графике сделал бы точно столько же, за исключение того, что это было бы дольше.

Следующий график S&P. Он показывает, что Вы должны быть терпеливы.



Перевел Кеус.

Глава 14. Фильтрование огибающими линиями (Envelope Filtering) (часть первая).

Перевод четырнадцатой главы «Фильтрование огибающими линиями » из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

Я долго был защитником использования огибающих линий и их пробоя в моей торговле. С появлением компьютера стало очень легко следить за этим типом работы и изменчивостью, которая более правильно отражает действие рынка.

Эта глава и следующая покажут два полностью отличающихся понятия при использовании огибающих линий с крюками Росса.

Позвольте показать Вам картинку. Можете ли Вы выяснить, как это использовать с крюками Росса. Мы начнем с пяти минутного графика, который я показал в предыдущей главе.



Исследование, показанное на графике – это канал Келтнера. Вот что я об этом знаю: «Канал Келтнера основан на волатильности выраженной как диапазон баров. Канал создан с обеих сторон скользящего среднего значения. Средний истинный диапазон каждого бара умножен на константу и затем прибавлен и вычтен из скользящего среднего значения, чтобы создать канал с каждой из сторон».

Центральная линия – это экспоненциальная среднее значение, в данном случае из 39 баров.



Как правило, я покупаю, когда цена проходит через верхний канал и продаю когда она проходит через нижний.

Не имеет не какой разницы, если Вы используете простое скользящее среднее значение, а не экспоненциальное. Поэтому если Вы захотели вычислять его вручную, то просто поддерживайте 39 барное простое скользящее среднее значение по закрытию, и её канал.

Я сожалею, что у меня нет большей информации о канале Келтнера. Но что более важно это всё что я должен знать.

Если Вы помните, крюки Росса появляются на рынке с трендом. Чтобы иметь лучшее, мы хотим отфильтровать то, что выглядит как крюк на рынке без тренда.

Канал Келтнера может быть использован для этой работы. При использовании 39 барного скользящего среднего значения для канала Келтнера мы будем вынуждены торговать в долгосрочном тренде.

Мы берем только те крюки Росса, которые появляются вне канала или пересечение крюка вне канала.

Мы должны убедиться, что рынок действительно в тренде, а значит, мы должны видеть, что тренд начался в канале, если мы ожидаем, пробой канала. Если цена уже вне канала, то мы будем фильтровать крюки Исследованием.

Канал Келтнера таков, что когда рынок некоторое время движется боком, всё боковое движение может быть снаружи канала. Мы хотим избежать торговли с «заостренными» местами, когда рынок движется боком вне канала. Для этого мы будем использовать Исследование.

Мы хотим использовать канал Келтнера как фильтр при торговле крюком Росса. Мы торгуем только с крюками в направлении тренда на той стороне канала, который соответствует этому направлению. Мы покупаем, когда цена выше канала и продаем когда она ниже канала.

Мы игнорируем то, что походит на крюк внутри канала. Это цена, которую мы платим, чтобы удостоверится, что мы в долгосрочном тренде.

Рынок не должен делать 1-2-3 минимум или максимум до взятия крюков вне канала.

Мы можем также торговать на пробое 1-2-3, если точка 2 вне канала или пересечение точки номер 2 выведет нас из канала.

Однако мы действительно хотим использовать нашу дисциплину, когда мы идентифицируем скопление или тренд. Все правила для торговли крюком Росса всё ещё действуют. Канал нужен исключительно для сообщения нам, когда мы находимся в тренде.

Время от времени на рынке начинается скопление, когда он вне канала Келтнера. В это время у нас есть два выбора. Первый выбор – это ожидание когда канал Келтнера догонит скопление до того как продолжить брать крюки вне канала. Другой выбор – это фильтрование крюков соответствующей версией исследования.

Наша дисциплина должна быть требовательна к правилам.

Так как мы хотим быть осторожными, мы добавим фильтры к торговле. Мы добавим Исследование, что пропустить некоторые сделки, в которые мы, возможно, иначе вошли бы. Как вы будите видеть, это очень консервативный метод торговли.

Имя такому типу торговли – терпение. Необходимо ждать неделю, чтобы цена начала двигаться из канала на 5-и минутном графике S&P.

Запомним это и давайте рассмотрим 5-и минутный график сырой нефти, сопровождаемый многими другими графиками, показывающими это понятие. Все показанные графики появились в трехдневный период. Есть много рынков и возможностей для торговли.



На этом графике есть три крюка Росса. Сможете ли Вы их определить. Первый привел к убытку. Второй не был торговым из-за открытия с гэпом на следующий день. Третий сделал значительное движение со значительной прибылью.

Теперь, где Вы разместите стоп? Смотрите. Я собираюсь двигаться по графику назад туда, где имела место первая сделка.



Вы могли бы использовать волатильный стоп. На графике выше точка крюка была на 1861. Если бы Вы вошли на 1860 (показано справа вверху графика). Ваш стоп был бы на 1862.

Первая стрелка показывает волатильный стоп. Как Вы можете видеть после завершения ценового бара, исследование обновлено и дорисовано там, где начинается следующий ценовой бар. Другая стрелка показывает на уровень входа.

Результат сделки убыток на втором тике.

Теперь посмотрим на следующую сделку.



У нас было колебание снизу вверх канала, создавая максимум для точки номер 2, коррекцию к точке 3 и Rh. Если мы пересечем Rh, то захотели бы купить.

Обратите внимание на то, что ранний 1-2-3 не дал нам точку номер 2 за каналом.



Максимум 32 пункта могло бы быть сделано, если бы мы вышли на вершине. Это маловероятно. Но что было бы результатом серии сделок?

Торгуя тремя контрактами по 25$ мы могли бы потерять 60$ + затраты, 75$ на первой сделке с убытком в 135$.

В нашей выигрышной сделке были расходы в 75$. Мы обналичили бы один контракт после восьми тиков для покрытия расходов и затем подтянули бы наш стоп для двух контрактов в безубыточность. Будучи консервативными, мы, возможно, могли бы двигать 50% стоп, который никогда не будет задет. Два оставшихся контракта могли бы дать 320% прибыли.

Это была сенсационная торговля? Нет. Но, это было очень типично для торговли крюками при использовании канала Келтнера как фильтра.
Перевел Кеус.

воскресенье, 24 мая 2009 г.

Глава 13. Фильтрование стохастиком (Stochastics Filtering) (часть четвертая).

Перевод тринадцатой главы «Фильтрование стохастиком (Stochastics Filtering)» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

Следующая возможность для торговли очень похожа на предыдущие, разница в том, что она выбила стоп, размещенный на естественном уровне поддержки.

Вот почему важно покрывать расходы как можно скорее и затем брать раннюю прибыль от торговли. Следующие графики показывают понятия, которые Вы захотели бы изучить.



Нет никакой необходимости просто наблюдать. Рынок разговаривает. Доджи указывают на нерешительность рынка. Серия из них, говорит Вам о том, что кое-что изменится. Изменения происходят не всегда, но очень часто, основной фактор о котором Вы не знаете это тупик между медведями и быками. Один доджи является важным для рассмотрения и может заставить Вас подтянуть свои стопы. Два доджи всегда должны заставлять Вас подтягивать стопы. Дополнительный развернувшийся бар стал причиной ликвидации позиции. Возьмите свою прибыль, пока она там есть. В том месте чрезвычайно высока вероятность изменения тренда, особенно когда предшествуют два доджи.

Будет время, когда это окажется не правильным, но большую часть времени это будет правильной вещью для выполнения.

Если я был в состоянии покрыть расходы, взять небольшую прибыль и всё ещё находится в сделке в начале тренда, то я буду тащить стоп различными способами.

Моей целью для ранних позиций является быть остановленным ценой коснувшейся скользящего среднего значения или кривой волатильного исследования. Время от времени они могут быть оба.

Я изучал рынки долгие годы и одновременно использовал способы двигать стоп для разных входов. Поэтому я был в состоянии проверить и сравнить то, как они работают. Я всегда зарабатывал деньги, когда это выяснял.



Я мог бы использовать любую комбинацию из скользящих средних значений. Один я показываю на следующем графике, это 25 барное скользящее среднее на закрытие.



Это скользящее среднее значение может быть рассчитано вручную. Это рутинная работа, но как только Вы его получите, то сможете легко поддерживать каждый день. Это просто вопрос понижения старого дня и добавления последнего.

До появления компьютера и дейтрейдинга, я делал такие вычисления вручную каждый день. Естественно, что я был в состоянии контролировать только несколько рынков.

Когда я посетил Joe DiNapoli в моей поездке в Калифорнию к родителям. Удивительное чудо, у него были живые данные. Я был изумлен. Я знал, что большие брокерские фирмы имели такие данные в своих компьютерах, но это было здесь и показывало графики с живыми данными.

Это было моим пробуждением. Я был почти отшельником. Я торговал конфиденциально и тайно так долго, что забыл, что там есть другой мир.

Теперь с помощью компьютера я в состоянии поделится с другими тем, что я изучил за эти годы.

Я думаю, что показал достаточно торговли на ЕвроДоллар, что Вы можете получить хорошую идею того, как Исследование может использоваться для фильтрации крюков Росса.

Теперь время перейти к чему-нибудь другому.

В следующей главе я покажу Вам, как использовать волатильные полосы для фильтрации Ваших сделок.

Есть рынки для всех. Есть подходящий период для каждого. Есть исследования на любой вкус.

Следующее исследование, если оно подходит к Вашему характеру, может быть всем что необходимо, чтобы стать победителем. Это исследование взято больше чем у одного трейдера. Большие деньги были сделаны, используя это понятие. Смотрите, если это соответствует Вашему стилю торговли.
Перевел Кеус.

Глава 13. Фильтрование стохастиком (Stochastics Filtering) (часть третья).

Перевод тринадцатой главы «Фильтрование стохастиком (Stochastics Filtering)» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

К настоящему времени Вы уже должны понять, как это работает. Я покажу ещё несколько графиков с Исследованием, чтобы Вы увидели, как это могло бы быть.



ЕвроДоллар пересек и продолжил идти. Стоп можно было успешно двигать по естественным уровням поддержки или по кривой волатильного стопа. Кривая скользящего среднего значения, подогнанная под минимумы тоже работала бы.

Следующий сегмент подъема был спроектирован для пересечения «К» «D». Вы можете определить их на следующем графике. После чего я покажу Вам кое-что интересное.



До самого верха графика, цена двигалась устойчиво.

Затем пришло более серьёзная коррекция. Об этой коррекции предупредила линия «D», начавшая отличаться от цены.

Я показал это в серии следующих трех графиков.










На графиках мы можем увидеть, как прогрессирует тренд.





Истинный диапазон был бы вблизи сегодняшнего закрытия на 9443 и на один пипс выше крюка на 9451. Мы могли бы найти сегодняшнюю типичную цену как (9443+9451)/2 = 9447. Это дало бы нам бар для проектирования завтрашнего.

Давайте оформим полученное проектирование, чтобы увидеть дает ли оно пересечение «К» и «D».





Перевел Кеус.

Глава 13. Фильтрование стохастиком (Stochastics Filtering) (часть вторая).

Перевод тринадцатой главы «Фильтрование стохастиком (Stochastics Filtering)» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

В нашей следующей серии графиков давайте начнем собирать, то чему я Вас учил.

Мы возьмем график ЕвроДоллара от начала тренда и далее.













Вот картинка того, как это работало бы. На следующем графике показан волатильный стоп.





По определению во время этой коррекции мы находимся в скоплении. У нас было четыре закрытия (и открытия) внутри диапазона бара создавшего крюк. Мы можем спросить у нашей программы пересечет ли «К» «D».



Мы можем вставить бар с теми ценами, которые могли бы быть завтра. Как Вы можете видеть «К» легко пересек «D».



Теперь давайте посмотрим, что произошло на самом деле.



Перевел Кеус.

Поддержать сайт