Подтверждающие фильтры.

Перевод двенадцатой главы «Фильтрование крюка Росса» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

Я хочу кое-что прояснить! Хотя я торговал и выигрывал с каждым из технических индикаторов, которые будут показаны в этой и следующих главах, я предпочитаю торговать только с видимыми на графике барами. Я обычно не использую технические исследования или индикаторы. В главе о простой торговле, Вы увидите, как я фильтрую сделки, просто читая то, что говорят бары.

Большая часть работы по исследованиям сделали мои студенты, которые хотят поделиться своими знаниями и экспериментами. Нет никаких методов в этой книге, которые не были доказаны последовательными успехами. Однако, учтите, что в торговле успех одного человека с определенным техническим индикатором, часто является неудачей для другого использующего идентичный индикатор. Различие в дисциплине, менеджменте и других компонентов, составляющих разницу между выигрывающим трейдером и проигрывающим.

Есть технические исследования (индикаторы), которые могут служить подтверждающими фильтрами.

3х3 МАС часто является важным для решения о входе. Угол, под которым изменяет направление 3х3 и затем начинает показывать сдерживание цены, дает хорошую идею. Когда угол, сформированный 3х3 МАС, изменяет направление между 45 и 65 градусами, это является показателем сильного тренда на рынке.

Но есть лучшие подтверждающие фильтры, чем 3х3 МАС. Один из них это Commodity Channel Index (CCI).

(Кеус: CCI – это индекс товарного канала, в техническом анализе измеряет отклонение цены от ее среднестатистической цены; высокие значения индекса указывают на то, что цена высока по сравнению со средней, а низкие - что она занижена).

Когда Вы пишите книгу, то Вам всегда хочется включить в неё, кое-что, что не многие когда-либо видели. Кое-что, что делает книгу уникальной. Я собираюсь сделать это прямо сейчас. Я хочу показать Вам, как использовать CCI способом, который не многие видели до этого. Я сделаю один шаг за раз. Я хочу убедиться, что Вы следите за тем, что я собираюсь делать. Для начала, немного истории.

Я так понимаю, CCI первоначально был введен и разработан Donald Lambert, он был предназначен для отражения циклов на рынке.

CCI измеряет отклонение сегодняшней типичной цены от средней типичной цены за N дней. Типичная цена вычисляется, как максимум плюс минимум плюс закрытие, деленное на три.

Число используемых баров (N) подбирается согласно циклу или половину цикла фьючерсов.

Мой друг Sandy Stith представил мне CCI. Он экспериментировал с ним многие годы. Другие, кто попробовал его, оставили как не чего не стоящий.

Будучи «белой вороной», я хотел заставить его работать там, где другие не могли.

Во-первых, я понял, что была ошибка в способе вычисления CCI. В расчетах типичной цены, были проигнорированы гэпы. В большинстве случаев это не имеет значение, но некоторые случаи отличаются.

Во-вторых, я понял, что была другая важная ошибка в построении CCI. Как предполагалось, CCI показывал перекупленность и перепроданность в пределах цикла фьючерсов. У него было три линии: +100, 0, -100. Однако это было в теории, на практике бесконечно растяжимо. При каком значении это было бы перекуплено или перепродано?

Я читал, что предположительно покупают, когда CCI пересекает линию +100 снизу и продают, когда CCI пересекает линию -100 сверху.

Работа Sandy Stith была для меня большой помощью. Он предложил для CCI 30 баров. Я проверил это с 50 барами и согласился, что 30 лучше.

Затем в помощь себе я завербовал своего друга George Damusis, который запрограммировал программный пакет «Market Detective». Он построил CCI, так, чтобы он отражал истинный диапазон цен, включая гэпы.

Потом я его попросил, чтобы он сделал кое-что особенное. Я его попросил запрограммировать CCI, так чтобы он показывал то, что могло быть завтра.

Он сделал это для меня двумя различными способами: 1. Я мог бы спросить программу, какой могла бы быть цена, если бы CCI имела значение, полученное с масштаба. 2. Я мог бы спросить программу, какое значение было у CCI, если бы типичная цена завтра была бы Х.

Если у Вас нет программного обеспечения позволяющего сделать это, то Вы можете купить его у меня.

Если Вы не хотите покупать эти программы, то я покажу Вам, как по другому использовать CCI. Если у Вас есть программное обеспечение, позволяющее вставлять завтрашнюю типичную цену, то Вы можете сделать это со своим программным обеспечением. Если Вы вставили завтрашнюю типичную цену, то убедитесь, что стерли бар, как только Вы получили то, что требовалось.

Чтобы вставить завтрашнюю цену, Вы должны быть в состоянии создать гипотетический ценовой бар для завтра и поместить его в Вашу базу данных. Как только Вы поместили гипотетический бар в базу данных, то просто запустите CCI и посмотрите на результат.

Гипотетическому бару необходима только одна цена для всего. Открытие, максимум, минимум и закрытие может быть типичной ценой, но Вы можете также вставить максимум и минимум, если хотите проделать дополнительную работу.

Как Вы узнаете, какой может быть завтрашняя типичная цена?

Я покажу Вам два способа сделать это. Затем я покажу, как использовать CCI с крюком Росса.

Завтрашняя типичная цена в скоплении сделана по существу, начиная с начала торгов на полу. Каждый день трейдеры на полу, приходят с этими числами на руках. Они обычно продают у типичного максимума и покупают у типичного минимума. Если также максимум или минимум нарушаются больше чем на несколько тиков, Вы увидите, что трейдеры на полу, прыгают с парашютом, спасая свою жизнь.
Перевел Кеус.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Статьи про уровни спроса и предложения

Торгуйте по плану и не парьтесь

Кому можно доверять?

Информация на «вынос».

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения