суббота, 8 мая 2010 г.

Все звездные входы с полосами Боллинджера (облегченный).

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Во многих своих статьях я рассказываю об идеи спроса (оптовые цены) и предложения (розничные цены). На этой неделе я хочу поделиться основанной на правилах стратегией, которая в программе XLT, быстро стала одной из самых популярных. Мы называем её «все звездными входами». Такое название было дано впоследствии из-за техники высоковероятных входов. Прежде чем я продолжу, у вас, возможно, возник вопрос, что в названии статьи означает слово «облегченный», позднее я отвечу на этот вопрос.

Все звездные входы комбинируются их двух инструментов, которые дают высокую вероятность, когда они используются совместно. Они помогают идентифицировать события с высокой вероятностью, что на языке трейдинга означает «возможность». Этими инструментами являются:

1. Спрос и предложение.

2. Полосы Боллинджера.

Чтобы продемонстрировать установку (вход), давайте посмотрим на две недавние сделки, выполненные в XLT. Первая торговля была акциями RIMM (Research In Motion). Обратите внимание на закрашенный желтым цветом уровень предложения. Я выбрал этот уровень предложения, потому что цена быстро снижалась из той точки, показывая существенный дисбаланс между спросом и предложением (много предложения). Для тех, кто не знаком с понятиями спроса и предложения, там, на уровне предложения мы надеемся продать. Теперь, обратите внимание на то, как быстро цена росла, возвращаясь назад к этому уровню предложения (Кеус: похоже, наше внимание обращают, на то что на рынок вышли любители и нам пора вставать на другую сторону их сделок. Подробней тут.). Помимо этого, цена также прорвалась через верхнюю полосу Боллинджера. Это дает нам две подсказки. Во-первых, цена достигла ценового уровня, где предложение превысило спрос. Во-вторых, цена фактически пробила верхнюю полосу Боллинджера, подсказывая, что статистически цена может вернуться назад к средней полосе. Обе эти информации дали предположение, что цена, вероятно, станет снижаться от того уровня предложения. Такая комбинация делает это событие высоковероятным.



Цель прибыли, для этой продажи, обозначена голубой линией. Эта линия размещена вблизи спроса. Обратите внимание на то, что спрос расположен ниже голубой линии. Мы делает так, как правило, потому что хотим выкупить наши прибыльные акции непосредственно, перед тем как цена достигнет спроса, а не на самом спросе. Логика у этого проста. На уровне спроса существует конкуренция за покупку. Поэтому, если мы желаем выкупить акции в этой области, то мы не должны делать это на ценовом уровне, где есть конкуренция. Мы хотим купить перед уровнем спроса, для того чтобы избежать конкуренции и иметь больше шансов для выполнения своего ордера. Вернемся ко всем звездным входам, вот простые правила:

- Когда цена достигает сильного уровня спроса, проходит через нижнюю полосу Боллинджера, а выше есть существенный размер прибыли, то у нас есть высоковероятная возможность для покупки.

- Когда цена достигает сильного уровня предложения, проходит через верхнюю полосу Боллинджера, а ниже есть существенный размер прибыли, то у нас есть высоковероятная возможность для продажи.

Давайте посмотрим на другую недавнюю торговую возможность на INTC (Intel). Те, кто слушает «Hour With The Pros» уже слышали о данной возможности. (Кеус: «Hour With The Pros» - это пипа вебинара для студентов, который проходит у них на сайте по четвергам.) Итак, у нас есть существенная область предложения (желтая область). Мы знаем это, потому что от этого уровня цена очень быстро снизилась, а также потому как далеко она ушла, перед тем как вернутся назад. Правее мы видим, что когда цена быстро возвращалась вверх, к нашему уровню предложения, где наш вход на продажу, она также пробила верхнею полосу Боллинджера. Такая комбинация опять дала нам предположение, что у нас есть высоковероятная торговая возможность. Отличительной возможностью INTC, было то, что в день роста цены и встречи её с нашим уровнем предложения, вышли хорошие отчеты о прибыли. Я помню о том, что люди могли бы подумать, что я сумасшедший, если после выхода хорошего отчета о прибыли компании, предположил, что цена может упасть. Однако, не смотря на хорошие новости, когда цена достигает уровня, где предложение превышает спрос, она будет падать. Как и предполагалось, цена быстро развернулась и достигла первой цели.



Вы возможно до сих пор задаетесь вопросом, почему в названии статьи есть слово «облегченный».

Это потому что в этой статье не обсуждалось ещё два правила необходимых для всех звездных входов. Причина в том, что когда я пишу эти еженедельные статьи, то балансирую на гране, между попыткой дать качественное образование, и в то же самое время, не выдать всю ключевую информацию, которую получают члены XLT. Это было бы не справедливо и не уважительно по отношению к ним. Сегодняшняя информация должна стать хорошим первым шагом, помогающим вам идентифицировать на рынке высоковероятные возможности.
Перевел Кеус.

6 комментариев:

  1. Кеус,ваши труды,-бесценны!
    Я также в своей торговли использую касание и входа от уровней возможного разварота цены,но некак немог сформулировать входа,выхода и сопровождения ордеров.Я не шпрехаю в английском.Думаю с вашей помощью у меня современем все встанет на свой места!
    С уважением,RussWar

    ОтветитьУдалить
  2. Надеюсь, эти переводы помогут улучшить торговлю.

    ОтветитьУдалить
  3. Не появились еще скрытые Сейденом правила?

    ОтветитьУдалить
  4. Секретное правило по данной стратегии, это какой-то процент, на сколько цена должна выйти за полосу Болленджера, непонятно правда как вычисляется.

    Вроде, больше ничего не узнал, но глядя на примеры в статье, сомневаюсь, нужен ли там вообще индикатор.

    ОтветитьУдалить
  5. Я просто ловил лосей в лесу и размышлял, что если мы добляемся к текущему тренду (тоесть недалеко от последнего импульса на откате) то цена обычно не выходит за полосу и возможен лось (откат ниже чем предполагалось). А вот если цена уже прет конкретно против тренда то такие выходы за границы Болинджера часты. Причем опять же лось от волатильности инструмента зависит, например евроена меня начинает уже раздражать своей импульсивностью (никак на уровне не хочет тормозить).

    ОтветитьУдалить
  6. При откате на маленькие свинги, которые видны только на тоже тайм фрейме, цена конечно часто не выходит за полосы, но на больших откатах, она переходит на другую полосу.

    А, там ещё, если я не путаю с BB+CCI Мизика, нужно чтобы цена закрылась внутри полосы, после того как выглянула за границу.

    Но, тут в первую очередь важен уровень, Полосы Боллинджера, пожалуй, это просто определение момента для входа, чтобы не на касании входить.

    Я лично не использую индикаторы, не вижу чем они мне могут помочь.

    ОтветитьУдалить

Поддержать сайт