Торговые системы (стратегии) основанные на Price action

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…

Перевод первой главы «Путь» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

Мне нравится разнообразие в торговле. Мысль о том, чтобы сесть для внутридневной торговли на трех минутном графики S&P является для меня анафемой. Мне нравится торговать на разных рынках и на разных временных периодах.

Я соглашусь с множеством профессиональных трейдеров о потребности в специализации – для них. Но, мне это скучно.

У многих есть сильные чувства к дейтрейдингу. Они хотят торговать на одном рынке, на единственном периоде. Мне это трудно. Я думаю, что это походит на поход, на обед с выбором для еды только жареного мяса.

Я хочу хлеб, овощи, салат, десерт и напитки вместе с жареным мясом.

Есть соглашение между профессионалами о том, что Вы должны торговать только на очень ликвидных рынках, и только с хорошей волатильностью, особенно внутри дня.

Я искренне с этим согласен.

Считается, что рынки, у которых есть достаточная ликвидность и волатильность для внутридневной торговли это …

Перевод первой главы «Путь» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

В разных местах этой книги, я говорю о поле, операторах, двигающих рынок и инсайдерах. Под ними я подразумеваю трейдеров обособленных от публики. Инсайдеры включают трейдеров на полу, крупных трейдеров, коммерсантов и маркетмейкеров (операторов). Я всегда называю публику «аутсайдерами». Большей частью это Вы и я, а также некоторые профессионалы и коммерсанты, торгующие на полу.

Менеджмент.

Те из Вас кто знаком с моей торговлей, уже знакомы с моим риск и мани менеджментом.

Некоторым это может показаться странным, но именно мои методы менеджмента сделали успешными большинство методов, которые я использовал эти годы.

Я человек, который процветает на разнообразии. Я начинаю скучать, при торговле одним методом на протяжении долгого времени. Самое большое, когда я торговал одним конкретным методом, было три года. Это было в начале моей карьеры трейдера. К тому времени, когда закончились эти три …

Перевод первой главы «Путь» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

Этот принцип просто заявляет, что если Вы можете последовательно избегать убытков, Вы будите не только чувствовать себя намного лучше, более комфортно в контроле своей торговли, но Вы также автоматически и неизбежно станете богаче. Может быть какой-то другой способ?

Вы видите, что торговые деньги редко бывают статическими. Деньги, с которыми Вы торгуете надлежащим образом, умножают себя и делают Вас богаче.

Фактически, единственный способ помещать умножаться Вашим деньгам и неуклонно делать Вас богаче, состоит в том, чтобы потерять деньги.

Проигрыш, это когда весь великолепный и автоматический процесс постоянного богатства ломается и это, то почему большинство трейдеров никогда не преуспевают в торговле.

Таким образом, этот великий принцип богатства учит, что самой важной тайной в построении торгового счета является избежание убытков. Если Вы это сделаете, то Ваши деньги автоматически и неи…

Перевод первой главы «Путь» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

В торговле практическим результатом является любовь и ненависть.

Я пошел против обычной мудрости. Хотя прибыль и убыток являются практическим результатом торговли, они важны, но только второстепенны. Они мера Ваших способностей как трейдера, но они не практический результат.

Несколько лет назад я узнал, что любовь и ненависть является двигателем фьючерсных рынков и они контролируют Вашу трейдерскую судьбу. Это потребует некоторое объяснение от меня.

Почему Вы торгуете?

Спросите себя, «Почему я торгую?»

Причина Вашей торговли – это наслаждение результатом от прибыльной торговли. Мудрая торговля может сделать Вас богатым, умножая Ваши деньги во много раз, больше чем, если бы Вы просто держали свои деньги в банке. Инфляция и налоги грызут и разрушают Ваше богатство. Кредитное плечо на фьючерсных рынках позволяет торговать с высокой прибылью с любыми доступными деньгами. Результаты побед могут б…

Перевод первой главы «Путь» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

Если Вы следуете простым путем, то у Вас будет способ накопить богатство, торгуя на фьючерсном рынке. Вы будите должны упорно трудиться. Однако Ваши силы будут не там, где большинство ожидало бы.

Когда я следовал этим же путем, то не проводил бесчисленные часы за тестированием системы. Не проводил недели или месяцы за симулированием торговли. Вместо этого я потратил много времени на совершенствовании своего отношения и подхода к торговле. Я потратил много времени на обучение дисциплине и самообладанию, необходимых для реалистичной и прибыльной торговли.

Как я неоднократно заявлял, торговля - это бизнес и её нужно рассматривать и управлять как бизнесом.

Изменяя способ отношения большинства трейдеров к своей торговле, мне удалось полностью изменить результат. Чаше всего их подход был пагубный.

Как мой опыт может помочь Вам?

Вместо того чтобы торговать с большим риском, неуверенностью, сложнос…

Перевод Приложения к книге Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).



Я разметил график, так как я бы там торговал. Мы можем, не согласится со всеми местами, но когда я торгую, я не всегда всё вижу. Там нет чего-то абсолютно правильного или ошибочного. Там может быть пропущен бар и получен другой результат, нежели чем отмеченный. Важно то, что Вы видите и учитесь торговать с тем, что видите.

Например, вначале мы видим крутое снижение цен на нефть к уровню поддержки в ценовой зоне 1800.

От края до края графика Вы видите туже самую область действия как область поддержки по всей длине графика. Показан период приблизительно за десять лет.

Обратите внимание на крутой нисходящий тренд, закончившийся развернувшимся баром. Я отметил его «А». Развернувшийся бар был рядом с двойным минимумом. Развернувшийся бар сформировал Rh. Хотя это не отмечено, бар немедленно дал TTE 12 пунктов. Эта близость с двойным минимумом у ценового уровня 1800, два месяца подряд имеет важное значение. …

Кеус: Переводить эту главу не стал, так как здесь просто предложение посетить семинары Росса, его телефон и факс, куда заявки на семинары слать. В общем, так как его семинары проходят не в России, то данная глава не представляет никакой ценности, а если кто-то поедет на его семинар заграницу, то им явно не нужен перевод не только этой главы, но и книги в целом, так они наверняка её читали в оригинале.

Раздел: Торговля с крюком Росса.
Перевел Кеус.

Перевод двадцать третьей главы «Ожидание крюков» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

Когда мы можем ожидать появления крюка Росса?

Так как крюки Росса вызваны во время получением прибыли и в конце тренда, то должно быть время, когда мы можем ожидать их формирование.

В следующей серии графиков я попытаюсь показать Вам, когда и как я предполагаю их появление. Я отмечу все 1-2-3 и Rh, таким образом, чтобы Вы могли видеть, как я рассматриваю эти графики. Рядом с каждым номером 1, я отметил стрелкой направление к номеру 2.





















Ожидание, когда на рынке могут появиться крюки Росса, для нас является основанием для планирования нашей сделки. Простое ожидание помогает получить перспективы рынка. У нас есть кое-что конкретное для поиска.

Исследуя график и ища потенциальные ситуации с крюком, Мы начинаем больше знакомиться с поведением цены как с изображением бара на графике. Это само по себе поможет Вам стать более проницательным наблюдателем за действием рынка.

Я разв…

Перевод двадцать второй главы «Умный с полуслова понимает» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

Следующие параграфы представлены в надежде, что я смогу убедить Вас быть реалистичными в своей торговле.

Слишком много трейдеров не обладают достаточным капиталом. Они приходят на мои семинары, недавно уволившись с работы, с капиталом в 5000$ или меньше, надеясь на чудо. Если это Вы, то Вы не будете торговать, Вы будете играть на деньги. Независимо от того, что Вы решили делать, Ваш успех будет маленьким чудом. Преимущество не на Вашей стороне.

Слишком часто трейдеры говорят мне, что не могут поместить стопы на естественных уровнях поддержки или сопротивления на дневных графиках. Так же они не могут себе позволить живые ежедневные данные. Это происходить, когда у трейдера нет достаточного капитала или он проводит на работе весь день. Некоторые трейдеры за границей не могут получить живые данные.

Не зависимо от этого, у Вас есть только три выбора:

1. Увеличивайт…

Перевод двадцать первой главы «Другой вид фильтра» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

Время от времени трейдеры или из-за ограниченных фондов или из-за нежелания выделить достаточно денежных ресурсов оказывается, не обладают достаточным капиталом для торговли на некоторых рынках.

Естественно, если волатильность рынка является достаточно большой, то риск может оказаться больше чем это может быть удобно для торговли, из-за размера торгового счета.

В таком случае можно рассмотреть внутри дневную торговлю на рынке, чтобы использовать в своих интересах более низкую волатильность, доступную на коротких временных периодах.

Инвестиции в оперативную информацию, компьютер, программу может оказаться дорогими. Однако, это может быть менее дорогостоящим чем убытки, которые могут накопиться при торговле на дневных графиках, которые будут часто требовать большие стопы чем, те с какими трейдеру комфортно.

Конечно, это относится только к тем, у кого достаточно времени …

Перевод двадцатой главы «Не берите этот крюк» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

Есть ли условия, при которых Вы не хотели бы брать крюк Росса?

Да, есть. Они не все безусловны и, конечно же, Вы хотели бы продолжать с большей осторожностью. Я объясню каждый после этого краткого резюме.

Будьте осторожны, беря крюки…

Когда рынок внезапно становиться волатильным.

Когда крюки слишком близко друг к другу.

Когда уменьшается объем.

Когда крюк слишком далеко.

Когда точка крюка не пересечена в пределах трех баров после коррекции.

Я объясню каждое это понятие подробней.

Рынок становится слишком волатильным.



Я был бы очень осторожен при взятии крюка Росса, если бы он был пересечен в течение нескольких дней, как был создан. Как Вы можете видеть, рынок успокоился и теперь более правильный.

Проблема с внезапным изменением волатильности которая показана на графике сои состоит в том, что рынок двигается слишком быстро. Тренд не поднялся вверх, он взорвался вверх. Коррекция неиз…

Перевод девятнадцатой главы «Простые деньги, торговля и управление риском» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

Я показал Вам, как торгую с крюками Росса без осцилляторов и индикаторов. Теперь, как я управляю деньгами, риском и самой торговлей?

В моем мышлении каждый из этих пунктов обычно объединяется в «мани менеджмент» являясь отдельной сущностью и должна рассматриваться также.

Управление торговлей.

Если я не могу торговать должным образом, мне нет необходимости концентрироваться на риске и мани менеджменте.

Это вещи, которые я включаю в управление торговлей.

1. Размещение ордера на вход.

2. Используемый тип ордера.

3. Размещение стопов, защитного и целевого.

4. Размещение окончательного ордера на выход.

Неотъемлемо от вышеупомянутого моё отношение с теми, кто берет и выполняет мои ордера.

У меня есть строгие правила, относительно управления торговлей.

Я записываю каждый ордер, прежде чем заказать его.

Я записываю на ленту отчет о каждом ордере. Я отмечаю дату …

Перевод восемнадцатой главы «Тонкости» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

Есть намного больше в торговле крюками Росса, чем Вы могли бы изначально подумать. Я чувствую, что они самые лучшие торговые формации, что я видел на рынке с предшествовавшей формацией 1-2-3.

Торговля с крюками Росса может продлиться от нескольких минут на внутридневных графиках до месяцев на дневных графиках. На недельных и месячных графиках они могут торговаться дольше.

Я собираюсь сделать некоторые заявления относительно следующих графиков. То, что я скажу, поможет Вам точнее настроить торговлю крюками Росса. Вещи, на которые я укажу, будут верны для торговли на всех временных периодах.



Будьте терпеливы, что бы торговать на хорошо сформировавшихся графиках. Вы хотите видеть явно сформировавшуюся перед крюком формацию 1-2-3.

Торгуйте только на тех временных периодах, где Вы можете себе позволить размещать волатильный стоп или что ещё лучше на тех временных периодах, на которых Вы…

Перевод семнадцатой главы «Простые крюки» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

Я потратил много времени, показывая Вам как использовать и торговать с крюками Росса совместно с некоторыми популярными индикаторами, используемыми некоторыми моими студентами.

В этой главе я собираюсь показать Вам, как я торгую с крюком Росса без индикаторов и осцилляторов любого типа.

Я торговал и всё ещё торгую с крюками Росса таким образом. Это мой любимый способ, он приносит мне лучшие результаты и Вам больше ничего не надо кроме голого графика. Фактически все, в чем Вы нуждаетесь это газета! График является визуальным подтверждением правды найденной на рынке.

Я собираюсь окончательно доказать Вам, что мой метод работает. Это работало у меня почти всю мою торговую карьеру. Вы можете взять данные, вернувшись на сто лет назад, и убедитесь, что это работало в течение того отрезка времени.

На протяжении тех лет, когда я торговал, рынки претерпели значительные изменения. Когда я…