Глава 16. Полосы Боллинджера для фильтрации крюков.

Перевод шестнадцатой главы «Полосы Боллинджера для фильтрации крюков» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

В этой главе я покажу Вам, как использовать полосы Боллинджера для фильтрации крюков Росса. Я верю, что только одни полосы Боллинджера являются достаточной причиной для покупки компьютера, если его у Вас ещё нет. Если у Вашего программного обеспечения нет полос Боллинджера, то свяжитесь со своим поставщиком программного обеспечения и попросите его включить в следующую версию программы.

Метод, который я собираюсь Вам показать, настолько хорош, что я даже почти не хочу с ним расставаться. Но в соответствии с моим намерением делиться тем, что хорошо для меня, будет кое-что специальное.

В соответствии с информацией, которая у меня есть, полосы Боллинджера – это полосы, которые изменяют расстояние от скользящего среднего значения в зависимости от волатильности рынка. Простое скользящее среднее значение с периодом двадцать по закрытию используется как центральная линия. Движущиеся полосы рассчитываются параллельно со скользящим средним значением и размещаются на 2 стандартных отклонения выше и ниже центральной линии.

Я чувствую, что торговые полосы являются одним из самых полезных понятий в технической торговле, которые появились в последнее время.

Вот формула:

МА = сумма из последних N цен / N

Отклонение = (цена - МА)2

Среднее отклонение = сумма отклонений / N

Стандартное отклонение = квадратный корень(Среднее отклонение)

Боллинджер = МА +- 2(Стандартное отклонение)

Движение вне полос обычно считается продолжением тренда, не окончанием. (Я склонен частично с этим не соглашаться.)

Основания сделанные за полосами сопровождаемые созданием оснований внутри полос, говорят об изменении восходящего тренда. Вершины сделанные за полосами, сопровождаемые вершинами внутри полос говорят об изменении нисходящего тренда.

Движение, происходящее от одной полосы имеет тенденцию доходить до другой полосы. Такая тенденция позволяет Вам спроектировать ценовую цель для таких движений.

Теперь давайте посмотрим, каким образом я использую эти полосы, чтобы торговать с крюками Росса.

Следующая серия графиков должна фактически открыть глаза.



Мы видим формацию 1-2-3 сопровождаемую пробоем и формированием крюка Росса. Затем цена пересекла крюк Росса. Должны ли мы торговать при этом пробое? Нет! Почему? Потому что цена должна быть почти полностью в верхнем канале перед нашей попыткой.

Затем цена отступает, чтобы сделать другой крюк. Должны ли мы торговать при том пробое? Да! Почему? Потому что цена была полностью в верхнем канале.

Не забывайте, что Вы можете использовать Хитрость Трейдера для входа на любом из них. Хотя я не буду это показывать, но Вы можете использовать CCI для дополнительного подтверждения, если это Вам необходимо.



Мы берем крюки преимущественно находящиеся в одном канале. Мы не хотим, чтобы цена перекрещивалась с центральной полосой в сторону полосы на противоположной стороне.

Мы не взяли бы последний крюк, потому что открытие с гепом. Но мы также не взяли бы её, потому что до огромного гэпа вниз, цена была в основном в верхнем канале или около центральной линии.



Если бы Вы захотели взять пробой точки номер 2 до крюка, то это было бы хорошо. Только убедитесь, что цена была преимущественно в верхнем канале.

Лично я не беру 1-2-3, когда торгую с крюками Росса.



Иногда Вы должны рассматривать 1-2-3 в контексте полного паттерна. Этот паттерн не был очень ясным. Бар отмеченный «ouch» пересек Rh (не отмеченный). В зависимости от того, где Ваш стоп и были ли Вы на последнем Rh, это причинило Вам сильную или слабую боль.

Когда Вы торгуете, то никогда не всегда побеждаете. Очевидно, дейтрейдеры добились здесь большего успеха.



Мы не стали бы теперь торговать, так как цена не накопилась в верхнем канале. Теперь торговля шла бы против тренда. Цена на верхней полосе канала и тренд верхней полосы круто снизился. Если бы цена сконцентрировалась в верхнем канале, верхняя полоса развернулась бы. Бар или два в верхнем канале и возможны изменения к лучшему. Пересечение Rh в этом месте может подтвердить скопление.



На графике выше, скопление очерчено восходящими наклонными линиями. Это квалифицируется как область скопления с чередующимися барами, которые открываются и закрываются от минимума к максимуму и от максимума к минимуму.

Примечание: Когда крюки Росса появляются очень близко друг к другу, Вы часто будете входить в скопления или в изменение тренда.



Важно понять, что торговля с полосами Боллинджера состоит в том, что ценовое действие имеет приоритет в полосах. Как только у Вас в полосах есть торговая формация, Вы торгуете.



Помните, что мы хотим, чтобы цена была преимущественно ниже линии центра, чтобы рассматривать сигнал Rh для продажи, если ценовое действие не дает нам торговой формации, как в случае с последним «нет», то у нас и нет торговой формации.







В верхней части графика, обратите внимание на то, что верхняя полоса с ясного флэта в подъем. Верхняя полоса не находится в нисходящем тренде. Последние цены главным образом находятся в верхнем канале. Пробой Rh, сигнализирует о движении вверх в противоположность коррекции.

Будьте терпеливы, ждите пробоя минимума с правой стороны графика. Мы хотели бы видеть пробой самого низкого минимума (Rh) на 3 тика, чтобы быть уверенными в пробое. Другой способ узнать имеется ли продолжение нисходящего тренда, это предшествовавшее пробою сильное движение вниз или гэп.



На этом графике был максимум 1-2-3, предшествовавший первому показанному крюку Росса. Если Вы не находитесь в ступенчатом рынке, то лучше не иметь сними дело.

Если Вам посчастливилось войти в движение раньше, то тогда поддерживайте отдаленный стоп и позвольте рынку идти. Он обычно уходит дальше, чем Вы ожидали бы.

Серебро с 1987 по 1991 двигалось только на ступенчатый манер. В «Trading by the Book», я показал, как торговать с выступами на рынке такого типа.



Я не вижу какого-либо движения на этом графике, а Вы?

Крюками лучше торговать на рынках с трендом.





Одним из лучших уроков, которые я получил, было игнорирование ценового искажения на рынке. Когда происходить фантастическое политическое событие, объявление, новость или слух вызывающее одно или двух дневную ненормальность на рынках, смотрите туда, где реальное ценовое действие и разрабатывайте свою торговлю от этой реальности.

Теперь давайте посмотрим на внутридневной график. Я устаю от постоянного наблюдения за S&P. Для разнообразия, давайте посмотрим на сводный индекс Нью-Йоркской фондовой биржи.



Вы должны были найти на этом графике хотя бы одну хорошую сделку.

То, что мы действительно ищем, является начало тренда.

Обычно рынок будет находиться в торговом диапазоне некоторого вида, и мы хотим получить пробой и скорость после этого.

Как только полосы начинают откланяться, мы можем ожидать от них, некоторое время, продолжение тренда.

Прежде всего, на рынке мы ищем скопление. Затем мы ищем цену, группирующуюся с одной стороны от центральной линии. Когда это происходит, мы ожидаем тренда в направлении той стороны центральной линии, где начинает собираться цена.

Если цена группируется выше центральной линии, мы ожидаем покупку. Если цена группируется ниже центральной линии, мы ожидаем продажу.

Обычно крюк Росса создается где-нибудь по пути, очень часто только в начале группировки. Когда крюк пересечен ценой, преимущественно остающейся с одной стороны центральной линии, мы можем взять сделку.

В предыдущих примерах я преднамеренно включил некоторые рынки, на которых уже тренд. Как Вы можете видеть, как только на рынке начинается тренд, полосы Боллинджера делают много хорошего.

Пожалуйста, обратите внимание, что я попробовал, отметил и взял все возможности. Обычно я не торгую таким образом. Фактически это чрезмерная торговля.

Каждый рынок показан как будто это была единственная игра в городе. Конечно, если Вы регулярно торгуете на одном рынке, то Вам, возможно, придется использовать дополнительные фильтры для ваших сделок.

В примерах выше я не использовал какие-либо другие фильтры, чем сами полосы. Фактически я мог бы использовать CCI, чтобы отфильтровать многие из них.

Другая вещью, которую я хочу, чтобы Вы поняли – это то, что я наверняка не стал бы торговать в большинстве ситуаций показанных в примерах этой главы.

Я не пытался показывать Вам, где устанавливать стоп. Вы должны найти всю информацию о размещении стопов в главе о стопах и в следующей главе.
Перевел Кеус.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Статьи про уровни спроса и предложения

Торгуйте по плану и не парьтесь

Кому можно доверять?

Информация на «вынос».

Важное правило, на которое часто не обращают внимание.