среда, 28 марта 2012 г.

Сборка пазла

Перевод Уровни спроса и предложениям.

27 марта 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Я знаю, о чем вы думаете... После прочтения всех наших прошлых статей, открыв эту вы подумали, “Только не еще одна статья про спрос и предложение”... Перед тем как вам докучать, позвольте заверить, что в этой статье вы получите информацию для следующего уровня и добавите к набору ваших торговых инструментов несколько ключевых понятий. (Кеус: Заинтриговал, однако. :-))

Я хочу пробежаться по торговле, которую мы провели на нашем “живом” XLT и пройти через все решающие факторы, приведшие к качественной торговой возможности. Прежде всего, обратите внимание на средний график в нижнем ряду с меньшей из двух стрелок. Это график S&P с очень большим тайм фреймом. На этом графике вы можете увидеть рост цены в область Предложения, на которую указывает стрелка. Когда цена внутри или около Предложения на большем тайм фрейма, мы хотим думать только о продаже, когда торгуем долгострочно или внутри дня. (Кеус: Думаю, всем кто пытается изучить уровни Спроса и Предложения, стоит обратить внимание на это его высказывание.) Затем мы сосредоточились на черном графике в верхнем правом углу. Во время начала нашей живой торговой сессии (Кеус: То есть XLT) цена шла боком и затем резко снизилась. Я указал на это участникам XLT и предположил, что там может быть возможность для продажи, когда цена снова вырастит до этого уровня Предложения, так как это предложение учреждения/банка. Конечно же, это произошло приблизительно через пять минут, вы можете увидеть это на графике. Когда цена вступила в уровень, наступило время для продажи, но это еще не все. Мы никогда не стали бы продавать, только потому что цена находится в уровне Предложения. Мы должны быть уверены, что нигде вблизи текущей цены нет спроса. Другими словами, там должно быть пространство для снижения цены. На графике, вокруг этой области нету Спроса, а только чистое пространство для падения цены. Наконец, мы рассмотрели график Доллара США в верхнем левом углу. Обратите внимание на то, что на графике, выше текущей цены, все ещё было пространство для роста цены, ещё до того как было достигнуто Предложение. В этой информации про Доллар США был намек на то, что цена S&P, вероятно снизится. Измерение институционного (Кеус: т.е. крупной организации, банка и т.п.) спроса и предложения является ключом к получению правильного и точного прогноза динамики цены на любом и каждом рынке. Это все, что мы здесь делаем. (Кеус: Пожалуй среди этого множества громких слов, можно попытаться выловить для себя полезную информацию. Возможно даже получить картину их процесса торговли.)

четверг, 22 марта 2012 г.

Правильная перспектива. Часть вторая.

Перевод Уровни спроса и предложения.

12 октября 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell)..

Для продолжения моей прошлой статьи, я бы хотел продемонстрировать как я использую для торговли Три Экрана. Для примера я выбрал внутри дневную сделку, но эта техника также может быть применена к долгосрочной торговле, решения, для которой принимаются на графиках с большим тайм фреймом. Помните, сначала я выбираю торговый тайм фрейм, на котором планирую и выполняю свои сделки. На графике ниже, для исследования движения, я выбрал 5-и минутный интервал.

вторник, 20 марта 2012 г.

Правильная перспектива. Часть первая.

Перевод Уровни спроса и предложения.

5 октября 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell)..

Во время торговли достаточно легко можно “попасть”. Это особенно верно для высоко скоростных внутри дневных трейдеров. Без сомнения, вы можете видеть препятствия и опасности, но вы не можете быть подготовлены к большим стенам находящемся на вашем пути. Если мы будем торговать “сей момент”, то мы будем биться головой об стену, и это не шутка.

Правильная торговля включает в себя устранение неожиданностей и подготавливает к тому, что может произойти, когда вы ставите на кон свой капитал. Чтобы это сделать, мы должны видеть в правильной перспективе ценовом движении (price action) и ожидать наступления событий или ценовых барьеров, которые изменят направление цены. Одной из первых книг по торговле на бирже, которую я прочитал, была книга доктора Элдера “Trading for a Living” (Кеус: Не знаю как она называется на русском, но в общем, я бы заголовок перевел как “Живи за счет трейдинга”. Кстати, одна из книг Элдера была и у меня одной из первых, в прочим как наверное и у большинства. Как подсказывает Vinipuh, в русском переводе книга называется "Как играть и выигрывать на бирже") В этой книге он объяснил метод анализа Три Экрана. За всю мою карьеру трейдера я использовал много различных индикаторов, но от данной техники никогда не отклонялся.

Как намекает название, Три Экрана требует, чтобы трейдер рассмотрел цену и тренд на трех тайм фреймах. Наличие такой перспективы, позволяет трейдеру, в его торговле, лучше идентифицировать возможности и опасности. Я использую свою собственную версию Трех Экранов. Прежде всего я выбираю тайм фрей для торговли. На нем я планирую все свои сделки, включая входы, цели и стоп лосс. Я всегда использую наибольший тайм фрейм, на котором я чувствую себя комфортно. Это включает большую прибыль с приемлемым риском.

пятница, 16 марта 2012 г.

Какой у вас стиль торговли?

Перевод Уровни спроса и предложения.

6 марта 2012 год.
Рик Райт (Rick Wright).

В каждом классе Академии, где я преподаю, всегда возникает один и тот же вопрос, касающийся графиков: На какой тайм фрейм я должен смотреть? Как и ответ на большинство вопросов, “Зависит от обстоятельств.” От каких обстоятельств? От вашего стиля торговли. Чтобы понять какой у вас “стиль” трейдера, необходимо ответить на следующие вопросы:

Прежде всего, сколько времени вы можете выделить для наблюдения за рынком? Если вы планируете наблюдать за рынком 20 минут в день, то боюсь вы не сможете быть скальпером. (Скальпер планирует брать прибыль примерно по 10 пипс со стоп лоссом 3-5 пипс.) Быть скальпером немного беспокойно, возможно это даже более беспокойно, чем вам хотелось бы. Если вы планируете наблюдать за рынком в течении нескольких часов в день, то скальпинг (спекуляция с небольшой прибылью) мог бы быть для вас.

Что если бы вы захотели наблюдать за рынком по 20 минут утром и вечером? Тогда вы могли бы быть свинг или позиционным трейдером. (Кеус: У меня лично сердце лежит ближе к свинг трейдингу. Можно особо часто и не смотреть на графики. Отметил уровни и ждешь. Хотя... читая статью дальше понимаю, что практикую почти что позиционную торговлю.) Свинг трейдер может находится в рынке от нескольких часов до нескольких дней, в то время как позиционный трейдер может находится в рынке от нескольких дней до нескольких недель.

суббота, 10 марта 2012 г.

Измерение импульса (ADX)

Перевод Уровни спроса и предложения.

6 марта 2012 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell)..

У меня часто спрашивают, какой технический индикатор лучше. Я говорил раньше и повторю сейчас, все технические индикаторы запаздывают. Как трейдеры мы должны положится на саму цену, а индикаторы использовать только для поддержки нашего решения о входе и выходе. Ничто не сможет заменить чтение цены, Спрос и Предложение.

Однако для того чтобы иметь дополнительное мнение о силе тренда мы можем использовать индикатор импульса, такой как Индекс Среднего Направления Движения (ADX). Индикатор ADX показывает силу и слабость текущего тренда, и может дать сигналы о слабости тренда при подходе цены к зонам Спроса и Предложения. ADX состоит из трех частей. Первый индикатор положительного направленного движения или +DI. Он измеряет силу восходящего давления в цене. Второй - это индикатор отрицательного направленного давления или -DI. Как вы могли бы предположить, он измеряет силу нисходящего давления в ценовом импульсе. ADX сводит эти две противоборствующие силы и измеряет силу тренда в целом.

Простым сигналом ADX для покупки могло бы быть пересечение +DI снизу вверх -DI, а для продажи -DI снизу вверх +DI. Есть одна большая проблема с этим особым сигналом... он всегда происходит, когда цена уже ушла от Спроса или Предложения.

вторник, 6 марта 2012 г.

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих средних значений, что указывало на возможное продолжение нисходящего тренда.