К основному контенту

Измерение импульса (ADX)

Перевод Уровни спроса и предложения.

6 марта 2012 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell)..

У меня часто спрашивают, какой технический индикатор лучше. Я говорил раньше и повторю сейчас, все технические индикаторы запаздывают. Как трейдеры мы должны положится на саму цену, а индикаторы использовать только для поддержки нашего решения о входе и выходе. Ничто не сможет заменить чтение цены, Спрос и Предложение.

Однако для того чтобы иметь дополнительное мнение о силе тренда мы можем использовать индикатор импульса, такой как Индекс Среднего Направления Движения (ADX). Индикатор ADX показывает силу и слабость текущего тренда, и может дать сигналы о слабости тренда при подходе цены к зонам Спроса и Предложения. ADX состоит из трех частей. Первый индикатор положительного направленного движения или +DI. Он измеряет силу восходящего давления в цене. Второй - это индикатор отрицательного направленного давления или -DI. Как вы могли бы предположить, он измеряет силу нисходящего давления в ценовом импульсе. ADX сводит эти две противоборствующие силы и измеряет силу тренда в целом.

Простым сигналом ADX для покупки могло бы быть пересечение +DI снизу вверх -DI, а для продажи -DI снизу вверх +DI. Есть одна большая проблема с этим особым сигналом... он всегда происходит, когда цена уже ушла от Спроса или Предложения.


ADX также повышается, когда восходящий или нисходящий тренд усиливается. Если ADX пересекает уровень 20, то текущий тренд становится более сильным. В зависимости от того с чем ADX растет, с +DI или -DI, вы можете видеть в каком тренде находитесь. (Кеус: Помнится, когда только начинал изучать трейдинг, как раз индикатор ADX был моим первым инструментом на основании, которого я запрограммировал Грааль. На истории миллионы долларов им наторговал. :)) )


Дополнительным сигналом для выхода из сделки может быть пересечение ADX числового уровня больше 20 вверх и затем назад вниз. Например, если ADX поднимется выше 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 или 90 и затем упадет ниже того же уровня, то это означает, что тренд слабеет.


Итак, если вы думаете что сигналы для покупки и продажи запаздывают, то вы правы. (Кеус: Когда впервые услышал про то что индикаторы отстают, то не мог понять что же это означает, т.к. не представлял, что можно (нужно) торговать без них. От чего они могут отставать, разве что-то еще кроме них дает сигнал? А может быть от других более крутых индикаторов? И тут начался поиск самого лучшего и безубыточного индикатора... :D) Традиционный сигнал на покупку или продажу всегда появится после ухода цены из лучших зон для начала торговли. Однако, мы все еще в нашей торговле можем использовать индикатор ADX. Мы может искать предупредительные знаки о слабости тренда до того как произойдет разворот в зоне Спроса или Предложения. Когда мы видим эти знаки, то это дает нам больше оснований, чтобы предпринять то или иное действие на этих ценовых уровнях.

Сигналом слабости является пересечение +DI или -DI сверху вниз линии ADX, после того как оба двигались вверх. Сигналом к тому, что уровень Предложения может удержатся и завершить восходящий тренд является снижение +DI ниже ADX при приближении к уровню.


Если цена приближается к зоне Спроса и -DI снизилась ниже линии ADX, то у уровня есть больше шансов удержатся и вы возможно захотите выйти из продажи или купить.


Дивергенция ADX так же может дать прекрасное предупреждение о слабости тренда. Если в восходящем тренде цена делает более высокие максимумы, а ADX более низкие максимумы, то возможно у тренда затруднения.


Если цена в нисходящем тренде делает более низкие минимумы, но ADX не может делать более высокие максимумы, то возможно скоро будет разворот.


На примере моих графиков, вы видите, что ADX может использоваться на любом тайм фрейме или с любой ценной бумагой. Итак, не один индикатор не будет всегда работать, поэтому сосредоточьтесь на том чтобы использовать их только для подтверждения входов и выходов, основанных на ценовых уровнях. ADX можем помочь нам измерить импульс.
Перевод www.priceactionfx.ru

Комментарии

  1. Хм, интересно, я как раз хотел что-то подобное для подтверждения при подходе к уровню. Спасибо за перевод.

    ОтветитьУдалить
  2. Подобным образом можно любые индикаторы использовать, главное привязать их к уровням. Подобным образом свечные паттерны применяются.

    ОтветитьУдалить
  3. Не, не сумел применить. Без индикаторов свечи надежнее. Но все равно чего-то не хватает, Не всегда вижу всю картину - из-за этого ловлю ложные пробои. Что уменьшает прибыль.

    ОтветитьУдалить
  4. Я тоже не могу нормально привязать индикаторы, вроде и без них вижу все тоже самое. Потому для меня лично их ценность снижается, хотя возможно как переход от индикаторных систем к нормальным подойдет.

    Т.е. раньше человек торговал по сигналам от индикаторов, а теперь начнет брать эти сигналы, только когда они совпадут с уровнем.

    Мне тоже чего-то не хватает, с усилителями уровней вроде разобрался и тут у меня уже нет вопросов, а вот с общей картиной еще проблемы, масса вопросов осталось. Предполагаю, в первую очередь важнее как раз мульти тайм фреймный анализ, про который в статьях особо подробно не пишется.

    А усилители уровней они уже рассекретили, по чуть-чуть в каждой статье.

    ОтветитьУдалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Уровни поддержки и сопротивления. Часть первая.

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 января 2012 год.
Сэм Эванс (Sam Evans).

Уровни поддержки и сопротивления. Часть вторая: Ценовые точки и уровни.
Уровни поддержки и сопротивление. Часть третья: Дисбаланс и Вознаграждение.

Если вы никогда не искали в гугле следующие ключевые слова «технические торговые стратегии (Technical Trading Strategies)» то предлагаю сделать это до того как вы продолжите читать эту статью. Я это предлагаю, потому что хочу, чтобы вы поняли, почему я проповедую настолько простую торговлю насколько это возможно. Если вы до сих пор не осуществили поиск в гугле, то я сэкономлю вам время и сообщу, что вы найдете буквально сотни сайтов с их собственными рекомендациями, идеями и инструментами, которые незамедлительно помогут вам последовательно делать деньги на финансовых рынках. Скажу на прямую, у меня нет цели дискредитировать эти стратегии, так как эта статья о другом. Вместо этого я хотел бы рассказать вам, почему так важно в любой дисциплине сначала изучить и поня…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.