четверг, 13 мая 2010 г.

Простой подход к японским свечам.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эванс (Sam Evans).

Сегодня во всем мире у каждого трейдера есть свой предпочитаемый метод или техника торговли, позволяющая решать проблемы связанных с Форекс и поиском последовательной прибыли. Некоторые люди используют детальный фундаментальный анализ, применяя свои глубокие макроэкономические познания для определения судьбы валютного мира. Другие, такие как я, являются простыми техническими трейдерами, использующими силу графиков и паттернов для поиска на рынке торговых возможностей с низким риском и большим вознаграждением. Как все мы знаем, существует большое количество доступных, разнообразных методов торговли, которые помогают или даже препятствуют принятию торговых решений, включая множество индикаторов в различных торговых платформах. В программе XLT, я люблю сохранять вещи простыми и в тоже время быть последовательным в нашем подходе обнаружения торговых возможностей, но время от времени мы смотрим на другие способы делать те же самые вещи.

Недавно один из моих новых студентов спросил меня о паттернах японских свечей и использовал ли я их в своей торговле. В ответе на вопрос, я сказал, что верил в то, что паттерны японских свечей были очень важны для успешной и последовательной торговли, как следующий уровень повышения вероятности сделки, но только если они используются правильным способом. Свечные паттерны дают некоторые подсказки о том, что происходит на рынке, но только если используется вместе с другой надежной стратегией. Давайте я объясню.

Существует сотни различных паттернов японских свечей, которые снова и снова появляются на рынке. В действительности это не должно удивлять, так как паттерны – это просто результат человеческих эмоций и действий, а все люди являются рабами привычек. Сегодня среди трейденов на рынке Форекс очень популярны книги и вебсайты посвященные японским свечам. Когда я только начанал торговать, то я пробовал всё, что только мог достать, и японские свечи были некоторое время объектами моего внимания. Как только я мог, я запоминал различные паттерны и был уверен, что знаю, как они называются и выглядят на ценовом графике. Я с тревогой сидел у компьютера, ожидая, когда это даст мне возможность вскочить в победную сделку. Я знал все о харами, медвежьем и бычьем поглощении, утренней звезде, доджи, про островной разрыв и завесу из темных облаков. (Кеус: в стратегиях James16 интенсивно используются свечные паттерны, только они называются по другому, пинбары, DBHLC, BOVB и т.д.). Да, я их все изучил, но была единственная проблема, с которой я столкнулся, мне приходилось проводить много времени за компьютером, выискивая на графике свечные формации, и я сожалел о некоторых фантастических сделках, которые происходили прямо на моих глазах! Я завяз в мелких деталях, вместо того чтобы сконцентрироваться на цене вместе с японскими свечами.

Вскоре я нашел, что множество разнообразных свечных паттернов означают одно и тоже. Сейчас в своей торговле я обращаю внимание на основные и наиболее распространенные паттерны, это падающая звезда, молот, волчок и доджи. Примеры ниже:


Все выше упомянутые паттерны особенно сильны в конце восходящего или нисходящего тренда, мы назвали бы их разворотными паттернами. Вы заметили, что у всех свечей есть длинные фитили? Это ключевой признак неуверенности рынка, своего рода битва между покупателями и продавцами. Школы традиционного технического анализа использовали бы эти свечные паттерны, как сигналы для покупки или продажи, надеясь купить в начале нового тренда, и в большинстве случаев они отработали бы очень хорошо. Однако использование только одной этой техники может привести к очень большому риску и маленькому вознаграждению. Возьмем следующий пример:


Как мы можем видеть на примере NZDUSD, вблизи 0.6950 есть прекрасно сформировавшаяся разворотная свеча в виде Молота (Кеус: пинбара), которая вызвала восходящий тренд. По классическому методу для сделки на покупку, мы должны были бы ждать формирования подтверждающей свечи. Однако, поступая там, мы не входили бы в сделку до 0.7050, в общей сложности это 100 пипс, тем самым мы резко увеличиваем риск и сокращаем вознаграждение на огромную сумму. Намного безопасней было бы входить в области спроса или предложения, где наименьший риск, а затем использовать свечной паттерн Молот в качестве подтверждения покупки. (Кеус: а вот тут хотелось бы конечно поподробней. Я понял то, что описал Сэм следующим образом… мы входим на касании ценового уровня, а затем ждем появления пинбара. Но, что делать потом? Выходить из сделки, если не будет свечного паттерна или нет? Сама идея звучит конечно интересо.) В целом это делает сделку намного привлекательнее. То же самое можно сказать и о продаже:


В примере на графике GBPUSD, мы можем увидеть другую классическую разворотную свечу, которая сформировалась на предложении или сопротивлении вблизи 1.5500, в этот раз это была Падающая звезда. Если бы мы должны были ждать следующей свечи, закрывшейся ниже Падающей звезды, то тогда мы бы не входили в сделку, пока цена не достигла бы 1.5400, тем самым из-за поздней продажи мы опять уменьшаем вознаграждение и увеличиваем риск. Вместо этого, последовательно прибыльный трейдер надеялся бы увидеть предложение и использовал Падающую звезду как подтверждение начала нисходящего движения.

Всякий раз, когда я работаю с новыми студентами, мне нравится говорить о том, что прежде всего индикатором торговли должна быть цена. Я надеюсь покупать дешево и продавать дорого. Я просматриваю рынки Форекс в поисках наиболее прибыльных и наименее рискованных возможностей для торговли. Начинающие трейдеры должны понимать, что любой паттерн или индикатор будут предоставлять возможность для торговли, только после того как она уже произошла, и паттерны японских свечей ничем от этого не отличаются. Чем больше подтверждений мы ждем от рынка, тем больше риска мы на себя берем и жертвуем большим вознаграждением. Уверенность в торговой стратегии, основанной на правилах, всегда будет превосходить какие-либо подтверждения, будь то паттерны японских свечей или любой другой технический индикатор.
Перевел Кеус.

Японские свечи или машем кулаками после драки - маленькое исследование, к которому подтолкнула меня эта статья.

15 комментариев:

  1. т.е. после касания если образовался паттерн, то это хорошее подтверждение и наборот...

    ОтветитьУдалить
  2. Вот в этом как раз и вопрос. Если после входа от уровня сформировался свечной паттерн, то это дополнительное подтверждение того, что мы были правы и можно расслабиться и получать удовольствие. :) С этим сценарием вроде ясно.

    А вот как реагировать, если паттерн не был сформирован, выйти по быстрому из сделки даже если цена вроде идет в нашу сторону или может быть передвинуть стоп в безубыточность или не обращать внимание и продолжать сидеть в сделке? А если цена идет против нас, и не было паттерна, то стоит ли выходить, не дожидаясь поражения стопа?

    Конечно, тут каждый должен ответить для себя сам, просмотрев свои старые сделки.

    А может быть и не надо реагировать на это подтверждение какими-либо действиями, а просто сказать про себя что вроде «угадал» или «не угадал» реакцию рынка на уровень и забыть.

    Нужно провести маленькое исследование. :)

    ОтветитьУдалить
  3. ты фунта взял сегодня?(ты писал чтоуровни совпали)

    ОтветитьУдалить
  4. Ага, купил. Цена как раз топчется возле моего входа. А ты не отказался от этой идеи?

    ОтветитьУдалить
  5. нет конечно))
    как раз проверим насчет поттерна, на 1h не было ничего интересного, на 5м было...

    ОтветитьУдалить
  6. Хотя на М30, сразу же после входа образовалось подобие бычьего поглощения.

    ОтветитьУдалить
  7. Но наварное не совсем правильно искать паттерны на разных тайм фреймах.

    ОтветитьУдалить
  8. Здравствуйте Дмитрий и все читатели этого замечательного блога.

    Мне кажется, что целесообразно открывать позицию только в том случае, если на уровне образовалась какая либо свечная конфигурация.
    По крайне мере я в хожу в рынок только при наличии подтверждения уровня свечным паттерном.

    ОтветитьУдалить
  9. Здравствуйте Павел.

    Стратегия входа после подтверждения уровня свечным паттерном, на мой взгляд, наиболее популярная среди трейдеров Price action. Тут даже есть несколько стратегий по которым трейдеры, так же как и вы входят только после появления свечного паттерна, думаю это хорошие и прибыльные стратегии (я про James16.
    и Филиппа Нелла ). Но я лично на данный момент считаю, что свечные паттерны не лучше и не хуже объемов или индикаторов, когда они используются для подтверждения входа. Я отказался от паттернов, так как для себя лично решил, что они не улучшают мою торговлю, хотя я бы хотел бы с выгодой для себя научиться использовать какое-нибудь подтверждение.

    ОтветитьУдалить
  10. У меня накопилось уже несколько десятков сделок по моим правилам, и я собираюсь просмотреть их для поиска ответа на затронутые в статье вопросы. Если кому-то будет интересно, то могу потом рассказать что у меня получилось.

    ОтветитьУдалить
  11. Спрашиваешь ещё))
    конечно покажи!

    ОтветитьУдалить
  12. Привет всем!!! Статьи супер! Спасибо! Можно еще фильтровать дивергенцией MACD. Я предпочитаю 5-34-5. Удобен для подчета волн.

    ОтветитьУдалить
  13. Этот комментарий был удален автором.

    ОтветитьУдалить
  14. Привет!
    Да верно, дивергенция не плохое явление и его можно было бы использовать для улучшения торговли. У Эванса статья была про дивергенции, надо будет её как-нибудь перевести.

    ОтветитьУдалить
  15. Японские свечи или машем кулаками после драки - это обещанное маленькое исследование. Думаю, многие бы меня поколотили за то, что там написано. :) Даже страшновато было выкладывать, слишком спорные выводы получились.

    ОтветитьУдалить