К основному контенту

Использование CCI для слежения за конвергенцией и дивергенцией.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эванс (Sam Evans).

Когда я был студентом в Онлайн академии трейдинга, одним из самых первых предметов, которым меня обучили, было понимание идеи конвергенции и дивергенции в техническом анализе и если честно, то на той ранней стадии, мне показалось, это немного запутанным. Я просто проходил ту стадию в обучении, с которой сталкивается большинство начинающие трейдера, а именно, перегруженность информацией и новыми идеями. Не думайте, что вы одиноки, если столкнулись с той же самой перспективой, такое случается со всеми. Как преподаватель в классе академии и как ведущий в XLT, я говорю своим студентам, что для них будет лучше, если они начнут свою торговую карьеру с простого и методичного подхода, так как это даст им наилучшие шансы в получении последовательных предположений и анализа. Поскольку они начинают приобретать основные навыки управления риском и объективным анализом, они могут начать добавлять к своему арсеналу некоторые дополнительные инструменты, которые улучшают их производительность. Торговый план с правильным анализом конвергенций и дивергенций может быть использован в течение продолжительного времени.

Как правило, в обычном техническом анализе для определения конвергенции и дивергенции используют индикатор Moving Average Convergence Divergence или MACD, я согласен, что это один из способов выполнять такой анализ, но он так же может быть сделан и с помощью других индикаторов. На этой неделе я сфокусируюсь на использовании одного из своих привилегированных инструментов анализа, Commodity Channel Index или CCI. Я использую его для объективного анализа конвергенции и дивергенции в сочетании с основным пониманием спроса и предложения. Но, сначала давайте разберемся с терминологией.

Конвергенцией называют движение цены (price action), которое повторяет то, что мы видим на техническом индикаторе. Например, если во время восходящего тренда, рынок создает более высокие максимумы и более высокие минимумы, то ту же самую картину мы видели бы на нашем техническом индикаторе. Это признак продолжающего ценового импульса и предполагает, что высока вероятность продолжения тренда. То же самое можно сказать и о нисходящем тренде, только рынок создал бы более низкие минимумы и более низкие максимумы, показывая на индикаторе слабость и подсказывая трейдеру, что у нисходящего движения ещё существует импульс. В основном цена и индикатор ведут себя одинаково.

Дивергенцией называют движение цены (price action), которое не идет в том же направлении, что и технический индикатор. В восходящем тренде рынок создает более высокие максимумы и более высокие минимумы, а выбранный технический индикатор нет. Это сигнализирует об ослаблении импульса и предполагает высокую вероятность разворота цены. Тоже самое, но наоборот относится и к нисходящему тренду. Суммируя можно сказать, что цена и индикатор делают противоположные вещи.

Таким образом, мы можем придти к следующему заключению:

КОНВЕРГЕНЦИЯ = УСИЛЕНИЕ ИМПУЛЬСА = ВОЗМОЖНО ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕНДА.

ДИВЕРГЕНЦИЯ = ОСЛАБЛЕНИЕ ИМПУСА = ВОЗМОЖЕН РАЗВОРОТ ТРЕНДА.

Как я говорил прежде, традиционно конвергенция и дивергенция определяется индикатором MACD, но если мы понимаем саму идею, то можем заменить этот индикатор другим и получить те же самые результаты. Какой индикатор правильней? Ответ прост – тот, который вы предпочитаете. Используйте индикатор и анализ, который, в конечном счете, дает лучший результат для конкретного трейдера. В этом примере я буду использовать Commodity Channel Index (CCI). CCI измеряет силу рынка или цены. Он сигнализирует нам о перекупленности и перепроданности в ценовом движении. Разработанный Дональдом Ламбертом, CCI вычисляет расстояние между ценой и её средним значением за определенный период. По умолчанию настройками периода являются 14 или 20 (зависит от выбранной вами платформы и личных предпочтений), но эти настройки могут быть изменены, как и в любом другом техническом индикаторе. Мне нравится рассматривать CCI как спидометр рынка, идеально измеряющий импульс цены. И он совершенен для моего анализа конвергенции и дивергенции.

Помня об этом, давайте теперь воплотим в жизнь эти идеи на примере недавнего ценового движения USDCAD, комбинируя CCI с анализом конвергенции и дивергенции:


На этом 4-х часовом графике USDCAD я отметил три ключевых пивота «А», «В» и «С» и добавил индикатор CCI с периодом 20. Я хотел бы отметить, что в этом примере мы не обращаем внимание на сигналы CCI о перекупленности и перепроданности, а используем CCI скорее для измерения импульса ценового движения. Обратили внимание на то, что между точками «А» и «В» у нас есть нисходящий тренд, в котором цена делает более низкие минимумы и более низкие максимумы? В то время как это происходило, мы также видели слабость CCI, который тоже создавал более низкие максимумы и более низкие минимумы, они отмечены синими кругами. Так как индикатор и цена делают одни и те же вещи, то мы можем предположить, что в нисходящем тренде по-прежнему есть импульс или конвергенции. После достижения на графике точки «В» мы можем видеть, что на рынок вышли покупатели и USDCAD изменил нисходящий тренд на восходящий.

Какие были сигналы, предупреждающие о предстоящем изменении направления движения? Мы можем видеть, что между 17 и 19 марта, CCI начал делать более высокие максимумы и более высокие минимумы, предупреждая об ослаблении нисходящего импульса или создавая дивергенцию. В течение следующих нескольких дней на валютной паре было восходящее движение с более высокими максимумами и более высокими минимумами, а CCI в то же самое время, показывая нам конвергенцию или импульс. Однако, надо отметить что в период между 25 и 29 марта, подходя к пивоту «С», цена всё ещё повышалась, а наш индикатор CCI создавал более низкие максимумы и более низкие минимумы, которые на графике отмечены синими кругами. Сила цены и слабость индикатора предполагают истощение импульса тренда или дивергенцию. Это могло бы быть знаком того, что восходящий тренд заканчивается? Давайте посмотрим на то, что получилось:


Импульс действительно спадал и после достижения ценой уровня 1.0300, USDCAD упал, перемещаясь вниз к уровню 0.9975. Это движение также было дополнено конвергенцией с CCI, сигнализирующим о слабости рынка. Однако, как только пара приблизилась к уровню 1.000, CCI показал нам тонкий намек на силу, создавая более высокий минимум, до того как цена отскочила от уровня 1.000, в момент написания статьи она уже была на 1.0073.

Я уверен, что вы согласитесь с тем, что простое и логическое понимание того, как на ценовом графике работает конвергенция и дивергенция, может стать мощным оружием в руках дисциплинированного трейдера. Но необходимо отметить, что этот метод, насколько бы он не был хорошим, не может быть использован как единственный повод для принятия решения. Любой технический индикатор должен использоваться в качестве аналитического инструмента, а не для принятия решения о входе в сделку. (Кеус: Я полностью согласен с Сэмом, это как раз и отличает стратегию Price Action использующую индикаторы от простой индикаторной системы.) Как вы можете видеть, в выше упомянутом примере, даже не используя в каком-либо виде анализ конвергенции и дивергенции на уровне 1.0300 была высоковероятная возможность для продажи с низким риском и высоким вознаграждением, так как цена подошла к объективному уровню предложения или сопротивления в контексте большого нисходящего тренда. Цена – это единственная вещь, в которой будет нуждаться трейдер как в аналитическом инструменте, но вам может не повредить добавление чего-либо, что усиливает вероятности успеха.
Перевел Кеус.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сэм Сейден в переводе видео 57_XLT-Futures-20091112 - Sam Seiden & Michelle - Swing and Position

Все переведенные видео.
В данном видео с курсов XLT, преподавателем выступает Сэм Сейден и Мишель Вольмаринг. Думаю будет полезно и интересно узнать, о чем Сейден рассказывает на платных курсах, помимо того, что мы знаем из его статей. В данном видео есть не мало информации об определении кривой спроса и предложения, то как это делает Сэм. Также рассмотрен так называемый "путь наименьшего сопротивления" для определения направления рынка и разобрано не мало уровней. Первый час видео ведет Сэм, второй час Мишель.
Если помните, я как-то устраивал что-то вроде викторины ("Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга"), где предлагалось на определенном графике оценить уровни и затем сравнить с тем как это сделал Сейден. График я взял как раз из этого видео и теперь любой может получить подробный ответ по каждому из уровней и лучше понять его ход мыслей.
С самим видео можно познакомится по ссылке: https://youtu.be/iooOU03wkZo
Условия получения перевода такие же как и д…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…

Где развернется цена и куда она пойдет?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вопрос в заголовке статьи - это самый важный вопрос у трейдера и инвестора на любом рынке. Вы можете находиться на вершине фундаментального анализа мира и знать свои данные от и до, но это все сводится к тому, где цена развернется и куда пойдет. Чтобы ответить на этот вопрос требуется одна и только одна вещь - ордера на покупку и продажу (спрос и предложение). Большинство людей в первую очередь сосредотачиваются на разворотах рынка, но это только половина фокуса. Сегодняшняя статья должна помочь вам предсказать куда пойдет цена и мы сделаем это, рассматривая торговую возможность, которая была предложена на прошлой неделе в Mastermind Community.

Фьючерсы на DAX 7.11.14. Ежедневный обзор рынков. Прибыль 1365$

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к James16.