Глава 14. Фильтрование огибающими линиями (Envelope Filtering) (часть первая).

Перевод четырнадцатой главы «Фильтрование огибающими линиями » из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

Я долго был защитником использования огибающих линий и их пробоя в моей торговле. С появлением компьютера стало очень легко следить за этим типом работы и изменчивостью, которая более правильно отражает действие рынка.

Эта глава и следующая покажут два полностью отличающихся понятия при использовании огибающих линий с крюками Росса.

Позвольте показать Вам картинку. Можете ли Вы выяснить, как это использовать с крюками Росса. Мы начнем с пяти минутного графика, который я показал в предыдущей главе.



Исследование, показанное на графике – это канал Келтнера. Вот что я об этом знаю: «Канал Келтнера основан на волатильности выраженной как диапазон баров. Канал создан с обеих сторон скользящего среднего значения. Средний истинный диапазон каждого бара умножен на константу и затем прибавлен и вычтен из скользящего среднего значения, чтобы создать канал с каждой из сторон».

Центральная линия – это экспоненциальная среднее значение, в данном случае из 39 баров.



Как правило, я покупаю, когда цена проходит через верхний канал и продаю когда она проходит через нижний.

Не имеет не какой разницы, если Вы используете простое скользящее среднее значение, а не экспоненциальное. Поэтому если Вы захотели вычислять его вручную, то просто поддерживайте 39 барное простое скользящее среднее значение по закрытию, и её канал.

Я сожалею, что у меня нет большей информации о канале Келтнера. Но что более важно это всё что я должен знать.

Если Вы помните, крюки Росса появляются на рынке с трендом. Чтобы иметь лучшее, мы хотим отфильтровать то, что выглядит как крюк на рынке без тренда.

Канал Келтнера может быть использован для этой работы. При использовании 39 барного скользящего среднего значения для канала Келтнера мы будем вынуждены торговать в долгосрочном тренде.

Мы берем только те крюки Росса, которые появляются вне канала или пересечение крюка вне канала.

Мы должны убедиться, что рынок действительно в тренде, а значит, мы должны видеть, что тренд начался в канале, если мы ожидаем, пробой канала. Если цена уже вне канала, то мы будем фильтровать крюки Исследованием.

Канал Келтнера таков, что когда рынок некоторое время движется боком, всё боковое движение может быть снаружи канала. Мы хотим избежать торговли с «заостренными» местами, когда рынок движется боком вне канала. Для этого мы будем использовать Исследование.

Мы хотим использовать канал Келтнера как фильтр при торговле крюком Росса. Мы торгуем только с крюками в направлении тренда на той стороне канала, который соответствует этому направлению. Мы покупаем, когда цена выше канала и продаем когда она ниже канала.

Мы игнорируем то, что походит на крюк внутри канала. Это цена, которую мы платим, чтобы удостоверится, что мы в долгосрочном тренде.

Рынок не должен делать 1-2-3 минимум или максимум до взятия крюков вне канала.

Мы можем также торговать на пробое 1-2-3, если точка 2 вне канала или пересечение точки номер 2 выведет нас из канала.

Однако мы действительно хотим использовать нашу дисциплину, когда мы идентифицируем скопление или тренд. Все правила для торговли крюком Росса всё ещё действуют. Канал нужен исключительно для сообщения нам, когда мы находимся в тренде.

Время от времени на рынке начинается скопление, когда он вне канала Келтнера. В это время у нас есть два выбора. Первый выбор – это ожидание когда канал Келтнера догонит скопление до того как продолжить брать крюки вне канала. Другой выбор – это фильтрование крюков соответствующей версией исследования.

Наша дисциплина должна быть требовательна к правилам.

Так как мы хотим быть осторожными, мы добавим фильтры к торговле. Мы добавим Исследование, что пропустить некоторые сделки, в которые мы, возможно, иначе вошли бы. Как вы будите видеть, это очень консервативный метод торговли.

Имя такому типу торговли – терпение. Необходимо ждать неделю, чтобы цена начала двигаться из канала на 5-и минутном графике S&P.

Запомним это и давайте рассмотрим 5-и минутный график сырой нефти, сопровождаемый многими другими графиками, показывающими это понятие. Все показанные графики появились в трехдневный период. Есть много рынков и возможностей для торговли.



На этом графике есть три крюка Росса. Сможете ли Вы их определить. Первый привел к убытку. Второй не был торговым из-за открытия с гэпом на следующий день. Третий сделал значительное движение со значительной прибылью.

Теперь, где Вы разместите стоп? Смотрите. Я собираюсь двигаться по графику назад туда, где имела место первая сделка.



Вы могли бы использовать волатильный стоп. На графике выше точка крюка была на 1861. Если бы Вы вошли на 1860 (показано справа вверху графика). Ваш стоп был бы на 1862.

Первая стрелка показывает волатильный стоп. Как Вы можете видеть после завершения ценового бара, исследование обновлено и дорисовано там, где начинается следующий ценовой бар. Другая стрелка показывает на уровень входа.

Результат сделки убыток на втором тике.

Теперь посмотрим на следующую сделку.



У нас было колебание снизу вверх канала, создавая максимум для точки номер 2, коррекцию к точке 3 и Rh. Если мы пересечем Rh, то захотели бы купить.

Обратите внимание на то, что ранний 1-2-3 не дал нам точку номер 2 за каналом.



Максимум 32 пункта могло бы быть сделано, если бы мы вышли на вершине. Это маловероятно. Но что было бы результатом серии сделок?

Торгуя тремя контрактами по 25$ мы могли бы потерять 60$ + затраты, 75$ на первой сделке с убытком в 135$.

В нашей выигрышной сделке были расходы в 75$. Мы обналичили бы один контракт после восьми тиков для покрытия расходов и затем подтянули бы наш стоп для двух контрактов в безубыточность. Будучи консервативными, мы, возможно, могли бы двигать 50% стоп, который никогда не будет задет. Два оставшихся контракта могли бы дать 320% прибыли.

Это была сенсационная торговля? Нет. Но, это было очень типично для торговли крюками при использовании канала Келтнера как фильтра.
Перевел Кеус.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Статьи про уровни спроса и предложения

Торгуйте по плану и не парьтесь

Кому можно доверять?

Информация на «вынос».

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения