Глава 13. Фильтрование стохастиком (Stochastics Filtering) (часть первая).

Перевод тринадцатой главы «Фильтрование стохастиком (Stochastics Filtering)» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

Стохастики вероятно стали наиболее распространенными исследованиями технического анализа.

Мало того, что исследование называют неправильно, так и забыли его оригинальную формулу и использование. Его иногда упоминают как «стокастик», а иногда как «стохастик».

Однако мой современник Mr. Richard Redmont был достаточно любезен, чтобы рассказать мне правду. Это означает, что Рик мог быть даже старше чем я. А это означает, что он торгует очень давно. Когда Вы увидите, чем стохастик в действительности является, Вы будете приятно удивлены. Я включил его в книгу, потому что он работает хорошо как фильтр крюков Росса с TTE.

Сперва давайте удостоверимся, что Вы знаете оригинальную формулу и как её вычислять.



Если у Вас есть программное обеспечение, которое считает за Вас, то удостоверьтесь, что Вы установили параметры 5,1,3 или 5,3,1. Как их устанавливать зависит от Вашего программного обеспечения. Когда я использую Market Detective я устанавливаю 5,1,3, а когда программу Ensign, то устанавливаю 5,3,1. Очевидно, что разные программы используют числа по разному. Если Вы видите только одну кривую вместо двух, то измените параметры. Вам необходима кривая «К» и кривая «D».

Насколько я знаю, колонки 15 и 16 не вычисляются в оригинальной формуле.

В книге Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков», он заявляет: «Стохастик был изобретен George Lane, много лет назад…»

Мои собственные исследования показали, что это не верно. В его собственной книге, George Lane говорит, что есть другой стохастик, который предшествовал его стохастику.

Из того, что я был в состоянии установить George Lane не изобрел версию исследования показанную выше. Он не изобретал «процесс стохастика». По определению стохастик, возможно никто не изобретал. Прогрессия случайных переменных существовала всегда.

Правда есть немного живых трейдеров, кто знает первоначальный «процесс стохастика». До ассоциации George Lane с Investment Educators, C. Ralph Dystant обучал %D. В 1966 году Rick Redmont обучил Mr. Dystant. За эти годы Mr. Dystant улучшил документацию новыми идеями, которые вы увидите в этой книге. Mr. Dystant начал обучать медленной версии в 1972-73 годах. Он утверждал, что это было только для «тугодумов». %D перешел в название «стокастик» Mr. Tim Slater. Tim чувствовал, что стокастик лучше чем %D.

Mr. Dystant умер от сердечного приступа в 1978 году.

«Стохастикам» Lane потребовалось установить на компьютере 5,3,3, а не 5,1,3. Сравните следующий метод вычисления Laneс ранее показанным оригинальным методом.

Вот как без компьютера я вычисляю стохастик Lane.



Теперь, если Вы не будете возражать, то я не буду больше называть оригинальное исследование «Стохастиком». Меня раздражает называть что-то тем, чем оно не является. С этого момента, давайте называть это «Исследованием».

Теперь давайте перейдем к использованию оригинального Исследования.

Метод основан на наблюдение того, что цена при повышении ежедневно закрывается вблизи максимумов дневного диапазона. Противоположное верно, когда цена понижается её дневное закрытие имеет тенденцию собираться вблизи максимумов дневного диапазона. Это наблюдение получено на дневном графике, но может работать на любом временном периоде.

Есть два доступных сигнала при работе с Исследованием и крюком Росса.

1. Сигналы для покупки и продажи основаны на пересечении кривой «D» и кривой «К».

2. Дивергенция указывает на то, что крюк не должен браться, так как тренд возможно готов завершиться.

Например, когда цена сделала новый максимум, откатилась и в последствии поднялась выше максимума, в то время как пик «D» сделал максимум и затем более низкий максимум, имела место медвежья дивергенция. Восходящий тренд может быть почти закончен.

Если цена сделала новый минимум, откатилась и в последствии опустилась ниже минимума, в то время как пик «D» сделал минимум и затем более высокий минимум, имела место бычья дивергенция. Нисходящий тренд может быть почти закончен.

Вот важный момент: Оригинальный сигнал был в действии на дивергенции, когда линия «К» пересекает справой стороны линию «D» вверх или вниз.

Это понятие всё ещё работает и особенно когда рынок находится в скоплении. Но когда мы имеем дело с крюками Росса, то нас интересует только, как Исследование должно быть понято на рынке с трендом.

Торгуя с крюками Росса все, о чем мы фактически заботимся это пересечение линии «D» линией «К». Не имеет значение для фильтрования крюков, с какой стороны имело место пересечение. Мы не хотим пересечение выше 75 при восходящем движении или ниже 25 при нисходящем движении, но мы точно не заботимся о такой глупости как перекупленность или перепроданность.

Давайте посмотрим на пересечение, чтобы понять, что я имею ввиду.



Теперь давайте посмотрим, как это затронуло бы наши сделки с сырой нефтью на крюках Росса.

Более волнистая линия – это кривая «К», менее волнистая – кривая «D». Время от времени пересечение может быть в неподвижном центре.



Фактическая дивергенция кривой «D» к цене совместно с пересечением её «К», дало сильное указание к тому, что было бы хорошо взять пробой крюка Росса.





На графике выше я показал необычную вещь. Обычно Вы смотрели бы только на минимумы кривой «D» для дивергенции. Но, когда я торгую с крюками, я ищу дивергенции и от максимумов и от минимумов кривой «D». Эта дивергенция фактически объединяется с CCI не достигнувшей -150, что будет достаточно, чтобы не брать последующие крюки Росса.

Как Вы можете видеть на более свежих графиках выше, рынок вошёл в скопление и начинает смотреться как накопление.

Кстати для дейтрейдеров, посмотрите, как выглядит последний бар



Мы должны посмотреть ещё несколько графиков, чтобы Вы могли видеть другие рынки кроме сырой нефти.

Посмотрите внимательно на следующий график. Там очень важные понятия.

Вы вспомните, что крюки Росса торгуются, когда на рынке есть тренд. Это понятие привело бы к единственной сделке на показанном графике.

Обратите внимание, на что рынок делает очень тонкие 1-2-3 формации в незначительном тренде.



Перевел Кеус.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Статьи про уровни спроса и предложения

Торгуйте по плану и не парьтесь

Кому можно доверять?

Информация на «вынос».

Важное правило, на которое часто не обращают внимание.