Исследование волатильного стопа.

Перевод десятой главы «Стоп лоссы (Stop Loss)» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

(Кеус: "Исследование" я так понял это что-то вроде индикатора.)

Один из более интересных способов установки стопов, используя волатильность, является исследование названное волатильным стопом.

Я приспособил это исследование к себе, иногда удаляя коэффициент, который обычно является частью этого исследования. Тем не менее, коэффициент может быть использован в сильно волатильных рынках, что бы кривая была более пригодна для такого рынка.

Чтобы использовать исследование волатильного стопа, просто вычислите среднею волатильность и затем добавьте число самого низкого закрытия за последние N дней и вычтите самое высокое закрытие за последние N дней.

Это даст две цены, одна верх волатильности, а другая низ волатильности. Как правило, одно число будет ценой находящейся в ценовом диапазоне, который Вы видите на своем графике в последние N дней. Другое число будет выше или ниже ценового диапазона, который Вы видите на графике. Для своего стопа, Вы хотите использовать цену, которая дальше всего от диапазона цен.

Вместо того, что бы пытаться объяснять далее, я покажу Вам картинку с исследованием волатильного стопа. Если Вам доступно это исследование, просто установите коэффициент в 1, чтобы вывести из комиссионных или экспериментируйте с коэффициентом до получения плана, содержащего движение.



Волатильность для исследования выше, была установлена 5,1. 1 убирает какой-либо множитель.

Интересной вещью в исследовании волатильного стопа является то, что он вычисляется и подготавливается при завершении каждого бара, каким образом, что Вы знаете, где стоп для следующего бара. Это показано далее. На предыдущем графике это отмечено стрелкой.

Когда средняя волатильность (AV) проходит через ценовой диапазон, это является знаком для избегания входа в рынок, если конечно Вы не хотите торговать в скоплении.

Вот интересный способ использования исследования волатильного стопа (VS).



Что-то не так с кривой настроенной таким образом? Я думаю, нет.

В конце концов, мы хотим сотрудничать с рынком. Если волатильность такова, что 5,1 VS не в состоянии содержать ценовое действие, тогда настройте исследование, чтобы он его содержал. Рынок всегда прав, только один может ошибаться, это Вы! Вы должны приспосабливаться к тому, что делает рынок, а не то, что Вы хотите вынудить его сделать.



Мне нравится видеть пространство между максимумом и VS.

Помните, что если стоп слишком далеко, то Вы не должны торговать. Никто не выкручивает Вам руку, заставляя торговать.

Я предпочитаю приспосабливать исследование к рынку, где я сделал некоторую прибыль.

Это моё решение, хочу я или нет рискнуть той прибылью.

Хорошее практическое правило – если исследование VS заставляет Вас терять больше чем Вы сделали, то было бы лучше оставить рынок пока у Вас не будет достаточно, чтобы рискнуть количеством, продиктованным исследованием.



Разве это не более интеллектуальный способ установки стопов, чем только использование фиксированного количества пипс, долларов или процентов, у которых нет никакого реального значения?

Как только Вы видите, что на рынке установился тренд, просто поезжайте на этом тренде. Как только Вы это видите, поезжайте.

Такой способ торговли лучше, чем вылетать все время. Мы позволяем рынку говорить нам, как далеко установить стоп.

Во введении к этой книге я упомянул, что дейтрейдеры оставляют на столе больше денег, чем дневные позиционные трейдеры. (Кеус: оставлять деньги на столе означает проигрывать, выражение взято, я полагаю из казино). Я говорил, что в то время когда рынок находится в чудесном тренде, дейтрейдеры должны сражаться в рынке каждый день, часто проигрывая, в то время как дневные трейдеры, делают кучу денег, оставаясь в тренде.

Так как эта глава о стопах, давайте поймем, что единственный способ вылететь с рынка, это просто быть дейтрейдером. Когда Вы решаете стать исключительно дейтрейдером, Вы решаете остановиться на рынке.

Я думаю об этом как о закрытие магазина игрушек в декабре. (Кеус: у них в декабре рождество… подарки…, в общем огромные прибыли.)

В этой книге я неоднократно показывал Вам график сырой нефти. В то время как много денег делают дневные позиционные трейдеры, там было много дней, которые были похожи на внутридневной график ниже.



Вот внутри дневной график немецкой марки. Он так же показывает, что большая часть движения прошла в гэпах. Это произошло во время сильного восходящего тренда на рынке, на дневном графике.



Я пытаюсь сказать здесь, что много трейдеров заканчивают тем, что останавливают себя на рынке, когда в этом нет никакой необходимости.

Я верю в уравновешенный подход к торговле. Каждый раз, когда Вы входите в сделку, Вы входите в бизнес. Когда Вы прерываете работу, Вы банкрот. Это достаточно плохо, мы разоряемся чаще, чем хотели бы. Уходить самостоятельно с рынка, который делает Вам деньги, кажется мне большой глупостью.

Такой тип жесткости не имеете никакого отношения к хорошей торговле. Когда Вы говорите себе, «Я дейтрейдер поэтому я должен выйти», Вы тверды на пути, который может быть вреден для Вашего успеха. Если Вы не получите большие победы, как Вы восполните маленькие убытки?

Вероятно, самое старое высказывание в бизнесе – это позволение победителю бежать. Если Вы останавливаете себя на рынке, то Вы игнорируете самые основные принципы.

Конечно, может быть наиважнейшая причина быть только дейтрейдером. Если Вы просто не можете выдержать давление от проведения торговли, тогда во что бы то не стало, Вы должны ограничить всю торговлю. Комфорт в торговле более важен, чем деньги. Если у Вас проблемы с оставлением сделки на ночь, Вы должны оставить там деньги для меня.
Перевел Кеус.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Торгуйте по плану и не парьтесь

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента?