К основному контенту

Измерение разворота

Перевод Уровни спроса и предложения.

26 марта 2013 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Несколько недель, я был преподавателем на курсах Профессиональных Трейдеров в нашем филадельфийском офисе, где обсуждалась активность акций Ebay. Студенты в классе успешно торговали этой акцией в течении недели. Dow создал новые рекордные максимумы. Мы решили посмотреть на общую картину, чтобы увидеть показывает ли Ebay основные признаки изменения тренда или просто коррекцию перед следующим движение вверх.

Чтобы правильно торговать, мы должны сосредоточиться на двух основных вещах: тренд и зоны Спроса и Предложения. Тренд говорит нам, когда мы должны быть покупателем или продавцом. Зоны Спроса и Предложения, говорят нам, где мы фактически должны начать действовать. (Кеус: Не знаю как остальные, но я периодически забываю про тренд, после того как получается серия хороших сделок, начинаю на всех уровнях входить. :-))

Восходящий тренд - это серия более высоких максимумов и более высоких минимумов. Нисходящий тренд - это когда у вас есть более низкие максимумы и более низкие минимумы. Когда тренд из восходящего становиться нисходящим или наоборот, мы видим пробой уровней. Но то как происходят пробой, может дать нам подсказку как далеко продвинуться новое движение, до того как произойдет большой разворот.

Когда мы смотрим на разворот восходящего тренда, то знаем, что тренд официально закончен, когда получены более низкие минимумы. Но если цена создает более низкий максимум до того как создаст первый более низкий минимум, то в таком случае это показывает на нехватку на рынке давления от покупателей и есть большая вероятность, что нисходящий тренд, будет более сильным. (Кеус: Про интересную особенность он указывает, вроде не слышал раньше про то, что в таком случае тренд будет сильнее. Надо обратить на это внимание и протестировать.)


На картинке видно, что когда цена сначала пробивает новый минимум, до того как создать более низкий максимум, то пробой вниз вероятно приведет к паузе и тестированию, прежде чем будет продолжение. Это даже может быть более коротким движением вниз перед тем как снова произойдет разворот. (Кеус: Как я понимаю говориться о второй фигуре на картинке.)

Дневной и недельный графики предупреждают о слабости. На дневном графике цена создала классический более низкий максимум до пробоя более низкого минимума. Это делает покупку акции в зоне Спроса невероятно опасной. Если бы цена сначала снизилась в зону Спроса, то это дало бы более лучшую возможность. (Кеус: Т.е. первый минимум при снижении должен образоваться ниже прошлого минимума, который был создан при росте.)


Недавно на курсах по торговле фьючерсами, мы применили то же самое объяснение к фьчерсам S&P 500. С утра, более низкие максимумы просигнализировали, что нисходящий тренд будет в течение дня.


Позднее утром, я продал на пробое зоны Спроса с целью прибыли на двух более низких зонах Спроса. На первом уровне Спроса я смог получить половину прибыли. Чтобы защитить оставшуюся часть позиции, я передвинул стоп лосс к первой цели, как только на была пробита. К сожалению, там я был выбит по стопу, но всё ещё имел прибыль.


Точно такая же стратегия подходит для восходящего разворота в нисходящем тренде. Когда более высокий минимум образовывается до более высокого максимума, то тогда более вероятно продолжение роста, так как продавцы сдались и было давление от покупок. Но если более высокий максимум образован до более высокого минимума, то вероятно будет коррекция и тестирование пробоя. Из этого следует, что восходящий тренд имеет слабость. (Кеус: Имеется ввиду образование новых максимумов и минимумов по отношении к нисходящему движению.)


Итак, учитесь у рынка и у преподавателей нашей академии. Если хотите быть более успешными, то используйте усилители возможностей как один из способов это сделать.

Перевод www.priceactionfx.ru

Комментарии

  1. Всем привет. По статье обратите внимание на каждый из схематических графиков что первый имеет сильное движение в виде прямой длинной линии, а второй коррекции. От сюда вывод первый это волна С в уровень с первым движением в виде 1 волны возврат и вылет в виде 3 волны вход на возврате там же есть зона внутри большей образованная при выходе 1 волны где закончится 2 волна. Второй рисунок тот же первый только в меньшем тф за частую. По этой причине думаю что в чистом виде толку мало надо внутри анализировать.
    Простым языком часто видно как большие дядьки(или новички) в конце затаскивают в зону большую свечу и рынок уходит в другую сторону рисунок 1, а при переходе с дневного ТФ на Н4 или Н1 будет виден рисунок 2( я кстати прекрасно торгую что при первом варианте стоп под лой, что во втором на тех возврате стоп грубо немного ниже области пробитой но тут глаз надо набить.
    Статья дает почву задуматься....... Дмитрий спасибо.
    P.S. Опять Академики заманушку кинули а остальное уже за деньги хитрецы ;-)

    ОтветитьУдалить
  2. Kirill Nazarov, каким образом Вы определили, что это волна С, а не А (зигазага), или волна 1, или 3, или 5?... Ведь при развитии волны в реал-тайм всегда делается допуск на альтернативный вариант + требуется анализ внутренней структуры на меньшем TF, а Вы определили по "схематическим графикам"?!..
    У каждого участника свой подход и свой взгляд, но стратегия Price action работает на любом TF и не требует такого скурпулёзного анализа, как волновой. Главное - разобраться и определиться с уровнями. Ведь и в волновом подходе всегда существует открытый вопрос: когда и где завершится волна?.. что бы своевременно открыться, долиться или закрыть позицию. Успехов Вам!..

    ОтветитьУдалить
  3. Дмитрий, спасибо за перевод! Интересная концепция.

    ОтветитьУдалить
  4. Fagot, простите за не точность имею ввиду не только С, а последнею волну перед разворотом. То какая волна на графике можно понять после ее образования, ранее только предположения это без вариантов. А по поводу скрупулёзного анализа все крайне спорно по Вильямсу менее 10 секунд уходит на анализ того что надо в данный день делать( то что прибыльность меня не устраивает это второе). Удачи нам всем........

    ОтветитьУдалить
  5. Всем привет. Думал думал и вот что надумал.
    Зачем успешному трейдеру делиться своим успехом с другими, сиди и стриги фантики молча и не делись с другими "неудачниками" тупо забирай их деньги?
    Или все же есть люди которые просто хотят помочь безвозмездно и сделать мир лучше ведь ни все люди засранцы?
    Кто есть кто решайте сами: Кеус, Швед, Академики и многие другие. Но в одном я уверен что есть белое и черное.
    Малеха философ ;-)

    ОтветитьУдалить
  6. Ну, академики периодически говорят, что преподают, потому что им скучно, слишком много свободного времени. Тем более, на вскидку, у них очень хороший доход с преподавания.

    ОтветитьУдалить
  7. Да, есть белое и чёрное, но не всё в жизни измеряется деньгами. Человек - существо социальное и поэтому нам всем присуще естественное желание общаться с себе подобными, в нашем случае - с единомышленниками! Можно, конечно, коробчить и в одиночку, но зачем изобретать велосипед?.. Общаясь мы только приобретаем, но не теряем!..Я очень благодарен Дмитрию и другим блогерам за их бескорыстный труд. А что касается платных курсов, то это бизнес: почему бы не заработать на своих знаниях и опыте?!.. Тем более, что в любом случае раскрываются только общие закономерности, даётся стратегия, а тактика у каждого трейдера своя. К тому же не факт, что каждый ученик станет успешным и начнёт "стричь фантики" со своего учителя: посмотрите сколько академий, школ, учителей, стратегий, методик!... и сколько всего успешных?!..Считается, что до 95% торгующих - это "неудачники". Знать и уметь - это не одно и тоже! Удачи нам всем и побольше профитных сделок!..

    ОтветитьУдалить
  8. То что рынок честно говоря крайне скучная штука особенно уровни разметил выставил и ждешь, при этом результат не станет лучше если вы уволитесь с работы закроетесь в квартире, постоянно будете думать о рынке и смотреть в монитор по себе знаю.
    Так что я думаю Академики в обучении имеют выгоду в первую очередь для себя и при этом далеко не финансовую и они на белой стороне для меня.
    А черная это мошенники которые дурят людей, все как обычно, куда без них.
    Отходить от рынка надо, но это с опытом приходит после того как сломаешь правила которые с детства вбивают в голову, если ты что то хочешь ты должен много работать чем больше работаешь тем больше имеешь на огороде согласен в бизнесе далеко не так :-)

    ОтветитьУдалить
  9. тоже хочу вмешаться. Сейден пишет статьи с 2006 или 2007 года. А сама академия начала писать с 2005. Вы бы стали по доброте душевной и от желания социальных отношений писать статьи 8 лет КАЖДУЮ неделю? В маркетинге есть такой ход хочешь заполучить клиента - дай/пообещай ему что-нить бесплатно, воот бизнесмены и дают. Они пошли дальше чем, другие. У сейдена так вообще в статьях часто одна "вода". У других бывает больше конкретики. Но тем, не менее я больше не торгую как слепой котенок и не жду какого-то тупого пересечения палочки и черточки. Спасибо академикам и Вам, Дмитрий. Кеус то точно не ради бабла это делает:))

    А по статье - хорошее наблюдение Брендона, пока мало времени прошло, но вроде он прав.

    ОтветитьУдалить
  10. Помоему ООООЧЕНЬ поезная статья!!! Понравилась, в закладки себе добавлю

    ОтветитьУдалить
  11. Дмитрий куда-то пропал. Нет времени или новой информации? Записался на вэбинар в XLT на вторник. Посмотрю что к чему.

    ОтветитьУдалить
  12. Да, пока времени нет, да и не особо интересные статьи в последнее время.

    XLT - это только для тех кто платно курс у них проходит. Наверное имеется ввиду видео вебинар на форексстрит?

    ОтветитьУдалить
  13. Нет прямо в академии http://www.tradingacademy.com. Пришло письмо со ссылью на комнату вэба.
    А вы по системе торгуете до сих пор?

    ОтветитьУдалить
  14. А понял, это от них постоянно приходит. Я как-то хотел посмотреть что это, но что-то у них в техническом плане не пошло и тренсляции не было. Но это просто рекламный вебинар и не стоит ожидать, что-то новое.

    Я по прежнему изучаю уровни и пробую разные стратегии, основанные на уровнях.

    ОтветитьУдалить
  15. Может что-нить новенькое закинут. Просто я не давно набрел на эту тему и сейчас любая информация может быть полезной. Очень увлекся зонами спроса и предложения. Это заставило меня с другой стороны посмотреть на рынок.

    ОтветитьУдалить
  16. Тогда в любом случае советую сказать ХЛТ, то что ещё есть в интернете. Тут http://ebookbits.com/?s=xlt всё что я видео в открытом доступе.

    ОтветитьУдалить
  17. Спасибо Дмитрий. Скачаю посмотрю. Видел сделки некоторых людей по этой системе должен сказать что это похоже на снайперские выстрелы.

    ОтветитьУдалить
  18. Дмитрий не могу найти статью с рассказом о том как движется цена перед уровнем. Не помню как она называется вроде как "Выламывая двери" не подскажете где у вас я ее могу почитать?

    ОтветитьУдалить
  19. Тут перечень всех статей: http://www.priceactionfx.ru/2009/10/blog-post_5284.html

    Тут статья "Выламывая двери": http://www.priceactionfx.ru/2012/11/breaking-down-door.html

    ОтветитьУдалить
  20. Спасибо! Почитал, но у разных авторов по прайс экшн разные понятия похоже. У xlt одно в "выламывая двери" еще читал Ланса Беггса он обратные темы говорит. Теперь совсем запутался.

    ОтветитьУдалить
  21. Знать разные вещи полезно, но на практике лучше придерживаться конкретных правил. Соответственно надо выбрать, что-то и следовать этому. Прайс экшин это не стратегия и его вариантов огромное множество. Я лично даже из того что говорят академики путаюсь. :-)

    ОтветитьУдалить
  22. На некоторых картинках сейдона есть объемы. Что они смотрят по ним. Не давно по похожей картинке, правда не успел зайти, еще пока плохо ориентируюсь, да и у меня стояла другая сделка. http://www.forexfactory.com/attachment.php?attachmentid=1204633&d=1370017984
    На похожей картинке у академиков смотрят ночные объемы Globex.

    ОтветитьУдалить
  23. Насколько я знаю объемы они особо и не рассматривают. Знаю, что уровни во время Глобекс они рассматривают для дейтрейдинга, как не могу сказать, но знаю, что в разы чаще про них упоминают, чем про объемы.

    ОтветитьУдалить
  24. Сейчас нинзю подключил там вообще сигналы отрабатываются теперь понимаю почему академики не любят на форекс ниже м15 спускаться. А на фьючах и на м1 можно.

    ОтветитьУдалить
  25. Статья заставила задуматься. Я раньше думал наоборот: сперва пробитый LOW означает сильный тренд вниз, а тут ..?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Для меня это наблюдение было неожиданным, я даже и не замечал, что может быть разная последовательность. Честно говоря я и сейчас путаюсь, что лучше. Надо отслеживать, а может действительно наличие более низкого максимума до пробоя минимума дает более продолжительный нисходящий тренд.

      Удалить
    2. Этот комментарий был удален автором.

      Удалить
  26. Дима, потестили? каковы результаты? поделитесь пожалуйста

    ОтветитьУдалить
  27. Дима, а не пробуешь торговлю интрадей? спуститься на ТФ 5 мин ... ну конечно параллельно со свинговой торговлей, только на разных счетах?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Сейчас нет, раньше использовал М15. Но на многих парах сейчас спреды большие при такой слабой валатильности, бывает спред составляет 1/3 от стопа, что смущает. А в целом думаю дейтрейдинг хорошая вещь. Как видел в одном вебинаре Эванса, он сказал, что свинг трейдинг для входа в начале тренда, а дейтрейдинг для присоединения к уже существующему тренду. Уровни на любом таймфрейме работают, так что тут только личные предпочтения или препятствия как у меня.

      Удалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…