К основному контенту

Стратегия торговли на уровнях Спроса и Предложения


(Кеус: Подсмотрел эту стратегию в одной из XLT Стива Мизика. Её можно рассматривать как пример одной из стратегий основанной на уровнях Спроса и Предложения или даже как основу для разработки своей собственной стратегии торговли. Академики не дают готовых стратегий, поэтому мы должны сами их для себя разрабатывать и думаю данная стратегия поможет в этом.)

Это пошаговый пример установок с картинками для входа в торговлю.

Работает с любым торговым инструментом.

Мы ищем на большем тайм фрейме Сопротивление, чтобы рядом с ним продать и Поддержку, чтобы рядом с ней купить.

Она может быть использована на любом тайм фрейме, на любом графике и для любого стиля торговли. (Кеус: Дейтрейдинг, свинг и позиционная торговля.)


Позиционные трейдеры:

Если вы торгуете на недельном графике, то ищите уровни Спроса на 240 минутном тайм фрейме вблизи минимума недельного пивота, а 240 минутные уровни Предложения, вблизи максимума недельного пивота.

Начните с нанесения горизонтальной линии по максимуму и минимуму недельной свечи, а затем перейдите на 240 минутный график, чтобы найти области образованные до роста и областей образованные до снижения.

В эти сделки можно входить как позиционные трейдеры.

Торгуйте в сторону основного тренда, основываясь на 4-х фазах рынка.

Недельный график ЕС.

ЕС от 09.01.2011

4-х часовой ЕС от 14.01.2011


Самый большой недельный рост евро за последние несколько лет.


Свинг трейдеры:

Если вы торгуете на дневном графике, то ищите 60-и минутные уровни Спроса вблизи минимумов дневных пивотов и 60-и минутные уровни Предложения около максимумов дневных пивотов. В эти сделки могут войти позиционные трейдеры или свинг трейдеры. Начните с нанесения горизонтальных линий по максимумам и минимумам дневных свечей и затем переключитесь на 60-и минутные графики для поиска областей сформированных до роста и областей сформированных до снижения.

Выход позиционных трейдеров:

(Кеус: Имеется ввиду выход из сделок с графиков День+М60, а не с Неделя+М240.)
Когда торгуете как позиционный трейдер, у вас должна быть достаточно большая позиция, и таким образом, во время движения тренда, вы сможете получать прибыль на старых 60-и минутных уровнях Предложения и двигать ваш стоп лосс к минимуму пивота на новом 60-и минутном уровне Спроса, который формируется на месте старого уровня Предложения (рост-база-рост).

Для сделок на продажу, вы должны иметь достаточно большую позицию, чтобы смочь брать прибыль на старых 60-и минутных уровнях Спроса во время нисходящего тренда и передвигать ваш стоп лосс на максимумы пивотов новых 60-и минутных уровней Предложения, сформированных на месте старых уровней Спроса (снижение-база-снижение).

Свинг трейдеры, входы и выходы:

Когда вы торгуете как свинг трейдер, то смотрите на сделки как на “колебания” между уровнями Спроса и Предложения.
Вы можете покупать около 60-и минутного уровня Спроса вблизи дневного минимума и переключится на продажу вблизи 60-и минутного уровня Предложения около дневного максимума.

Меньший тайм фрейм (смотри ниже KLAC с примером от 30.04.2010).

KLAC 30.04.2010.

03.05.2010 KLAC. Результат продажи.

Покупка была бы неудачной.


Внутри-дневные трейдеры:

В этом примере, для внитри-дневной торговли используется 60-и минутный график RIMM.

Если вы используете 60-и минутный график, то ищите 15, 5, 3, 2 или 1 минутные уровни Спроса вблизи минимумов 60-и минутных пивотов и 15, 5, 3, 2 или 1 минутные уровни Предложения вблизи максимумов 60-и минутных пивотов.

В эти сделки могут войти дейтрейдеры, свинг трейдеры и позиционные трейдеры.

Шаг 1: Начните с 60-и минутного трафика, и разместите на нем горизонтальные линии на самом высоком максимуме и самом низком минимуме.
Теперь вы знаете диапазон акции за несколько дней. (самый высокий максимум - самый низкий минимум)

Шаг 2: Поместите горизонтальные линии на самых высоких максимумах и самых низких минимумах и на любых 60-и минутных максимумах и минимумах пивотов.


У максимума пивота справа и слева есть более низкие максимумы. Некоторые трейдеры называют их максимумы свинга.

У минимума пивота есть слева и справа более высокие минимумы. Некоторые трейдеры называют их минимумы свинга.
Шаг 3: Если цена движется боком, то поместите горизонтальные линии тренда на новых 60-и минутных максимумах и минимумах.

Шаг 4: Для входа перейдите на 5-и минутный график или на любой другой меньший тайм фрейм.

(Пример)

Торговля RIMM 29.04.2010.

Вот так на 5-и минутном графике RIMM выглядит 60-и минутное сопротивление.
Горизонтальные линии расположены вблизи 60-и минутного максимума пивота и 60-и минутного минимума пивота до 29.04.2010.

Шаг 4: Если вы видите какие-нибудь 5, 3 или 2 минутные уровни Спроса или Предложения около 60-и минутных уровней поддержки или сопротивления (которые являются 60-и минутными максимумами и минимумами пивотов), то отметьте их линиями по нижней границе тела свечи на уровне Предложения и по верхней границы тела на уровне Спроса.


Торговля RIMM 29.04.2010.

Около минимума пивота 60-и минутной свечи в 10:00 28.04.2010 есть 3-х минутный уровень спроса (снижение-база-рост) между 71.74 и 70.56.
Около максимума пивота 60-и минутной свечи в 15:30 28.04.2010 есть 3-х минутный уровень Предложения (рост-база-снижение) между 71.98 и 72.16.

Вход:
Для продажи войдите на нижней линии уровня Предложения лимитным ордером. Для покупки войдите на верхней линии уровня Спроса лимитным ордером. Или используйте для входа ВВ+CCI или BB+Стохастик.

Стоп лосс:
Используйте минимум пивота для размещения стоп лосса при покупке и максимум пивота при продажи.

Цель:
Используйте противоположные уровни Спроса или Предложения для определения цели или воспользуйтесь правилами ВВ+CCI

Вот пример использования правил ВВ+CCI для входа в покупку и продажу на 3-х минутном графике RIMM.

PDF версию описания стратегии можно скачать в разделе "Скачать".



Комментарии

  1. Спасибо,Дмитрий! Очень полезный материал. Думаю многим эта статья поможет определится в подходе к уровням. Спасибо за вашу работу! Кукурузу в СССР привез Никита Хрущев. А вы уровни спроса и предложения! :) Вы войдете в историю!))

    ОтветитьУдалить
  2. Очень ценна информация. Когда начал изучать эту систему, запутался с торговлей от этих уровней, надеюсь эта статья поставит все на свои места. Очень хотельсь бы почитать и другие свежие переводы статей. А то гугл переводчик переводит так что даже смысла не понять))

    ОтветитьУдалить
  3. Виктор, но все же лучше самому пытаться понять. Задавайте правильные вопросы самому себе и сами на графиках ищите ответы! Так будет лучше,для вас же! Главное основа этого понятия,а дальше ваш разум пусть все делает!)

    ОтветитьУдалить
  4. Спасибо Дмитрий. Отличная статья, а по поводу давно не пишите так в статьях академиков ни чего нового и не говорится. Все можно почерпнуть из ранее переведенных главное что могу добавить это что не надо гоняться за ценой пускай цена на вас работает и если рынок идет не так как вы того ожидали выберите другой инструмент на сегодня который отработает так как вы ожидаете. Почерпнул у Александра Герчика кому интересно подробности в инете легко найдете. Всем удачи......

    ОтветитьУдалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Сэм Сейден в переводе видео 57_XLT-Futures-20091112 - Sam Seiden & Michelle - Swing and Position

Все переведенные видео.
В данном видео с курсов XLT, преподавателем выступает Сэм Сейден и Мишель Вольмаринг. Думаю будет полезно и интересно узнать, о чем Сейден рассказывает на платных курсах, помимо того, что мы знаем из его статей. В данном видео есть не мало информации об определении кривой спроса и предложения, то как это делает Сэм. Также рассмотрен так называемый "путь наименьшего сопротивления" для определения направления рынка и разобрано не мало уровней. Первый час видео ведет Сэм, второй час Мишель.
Если помните, я как-то устраивал что-то вроде викторины ("Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга"), где предлагалось на определенном графике оценить уровни и затем сравнить с тем как это сделал Сейден. График я взял как раз из этого видео и теперь любой может получить подробный ответ по каждому из уровней и лучше понять его ход мыслей.
С самим видео можно познакомится по ссылке: https://youtu.be/iooOU03wkZo
Условия получения перевода такие же как и д…

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Где развернется цена и куда она пойдет?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вопрос в заголовке статьи - это самый важный вопрос у трейдера и инвестора на любом рынке. Вы можете находиться на вершине фундаментального анализа мира и знать свои данные от и до, но это все сводится к тому, где цена развернется и куда пойдет. Чтобы ответить на этот вопрос требуется одна и только одна вещь - ордера на покупку и продажу (спрос и предложение). Большинство людей в первую очередь сосредотачиваются на разворотах рынка, но это только половина фокуса. Сегодняшняя статья должна помочь вам предсказать куда пойдет цена и мы сделаем это, рассматривая торговую возможность, которая была предложена на прошлой неделе в Mastermind Community.

Фьючерсы на DAX 7.11.14. Ежедневный обзор рынков. Прибыль 1365$

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.