четверг, 27 июня 2013 г.

Стратегия торговли на уровнях Спроса и Предложения


(Кеус: Подсмотрел эту стратегию в одной из XLT Стива Мизика. Её можно рассматривать как пример одной из стратегий основанной на уровнях Спроса и Предложения или даже как основу для разработки своей собственной стратегии торговли. Академики не дают готовых стратегий, поэтому мы должны сами их для себя разрабатывать и думаю данная стратегия поможет в этом.)

Это пошаговый пример установок с картинками для входа в торговлю.

Работает с любым торговым инструментом.

Мы ищем на большем тайм фрейме Сопротивление, чтобы рядом с ним продать и Поддержку, чтобы рядом с ней купить.

Она может быть использована на любом тайм фрейме, на любом графике и для любого стиля торговли. (Кеус: Дейтрейдинг, свинг и позиционная торговля.)


Позиционные трейдеры:

Если вы торгуете на недельном графике, то ищите уровни Спроса на 240 минутном тайм фрейме вблизи минимума недельного пивота, а 240 минутные уровни Предложения, вблизи максимума недельного пивота.

Начните с нанесения горизонтальной линии по максимуму и минимуму недельной свечи, а затем перейдите на 240 минутный график, чтобы найти области образованные до роста и областей образованные до снижения.

В эти сделки можно входить как позиционные трейдеры.

Торгуйте в сторону основного тренда, основываясь на 4-х фазах рынка.

Недельный график ЕС.

ЕС от 09.01.2011

4-х часовой ЕС от 14.01.2011


Самый большой недельный рост евро за последние несколько лет.


Свинг трейдеры:

Если вы торгуете на дневном графике, то ищите 60-и минутные уровни Спроса вблизи минимумов дневных пивотов и 60-и минутные уровни Предложения около максимумов дневных пивотов. В эти сделки могут войти позиционные трейдеры или свинг трейдеры. Начните с нанесения горизонтальных линий по максимумам и минимумам дневных свечей и затем переключитесь на 60-и минутные графики для поиска областей сформированных до роста и областей сформированных до снижения.

Выход позиционных трейдеров:

(Кеус: Имеется ввиду выход из сделок с графиков День+М60, а не с Неделя+М240.)
Когда торгуете как позиционный трейдер, у вас должна быть достаточно большая позиция, и таким образом, во время движения тренда, вы сможете получать прибыль на старых 60-и минутных уровнях Предложения и двигать ваш стоп лосс к минимуму пивота на новом 60-и минутном уровне Спроса, который формируется на месте старого уровня Предложения (рост-база-рост).

Для сделок на продажу, вы должны иметь достаточно большую позицию, чтобы смочь брать прибыль на старых 60-и минутных уровнях Спроса во время нисходящего тренда и передвигать ваш стоп лосс на максимумы пивотов новых 60-и минутных уровней Предложения, сформированных на месте старых уровней Спроса (снижение-база-снижение).

Свинг трейдеры, входы и выходы:

Когда вы торгуете как свинг трейдер, то смотрите на сделки как на “колебания” между уровнями Спроса и Предложения.
Вы можете покупать около 60-и минутного уровня Спроса вблизи дневного минимума и переключится на продажу вблизи 60-и минутного уровня Предложения около дневного максимума.

Меньший тайм фрейм (смотри ниже KLAC с примером от 30.04.2010).

KLAC 30.04.2010.

03.05.2010 KLAC. Результат продажи.

Покупка была бы неудачной.


Внутри-дневные трейдеры:

В этом примере, для внитри-дневной торговли используется 60-и минутный график RIMM.

Если вы используете 60-и минутный график, то ищите 15, 5, 3, 2 или 1 минутные уровни Спроса вблизи минимумов 60-и минутных пивотов и 15, 5, 3, 2 или 1 минутные уровни Предложения вблизи максимумов 60-и минутных пивотов.

В эти сделки могут войти дейтрейдеры, свинг трейдеры и позиционные трейдеры.

Шаг 1: Начните с 60-и минутного трафика, и разместите на нем горизонтальные линии на самом высоком максимуме и самом низком минимуме.
Теперь вы знаете диапазон акции за несколько дней. (самый высокий максимум - самый низкий минимум)

Шаг 2: Поместите горизонтальные линии на самых высоких максимумах и самых низких минимумах и на любых 60-и минутных максимумах и минимумах пивотов.


У максимума пивота справа и слева есть более низкие максимумы. Некоторые трейдеры называют их максимумы свинга.

У минимума пивота есть слева и справа более высокие минимумы. Некоторые трейдеры называют их минимумы свинга.
Шаг 3: Если цена движется боком, то поместите горизонтальные линии тренда на новых 60-и минутных максимумах и минимумах.

Шаг 4: Для входа перейдите на 5-и минутный график или на любой другой меньший тайм фрейм.

(Пример)

Торговля RIMM 29.04.2010.

Вот так на 5-и минутном графике RIMM выглядит 60-и минутное сопротивление.
Горизонтальные линии расположены вблизи 60-и минутного максимума пивота и 60-и минутного минимума пивота до 29.04.2010.

Шаг 4: Если вы видите какие-нибудь 5, 3 или 2 минутные уровни Спроса или Предложения около 60-и минутных уровней поддержки или сопротивления (которые являются 60-и минутными максимумами и минимумами пивотов), то отметьте их линиями по нижней границе тела свечи на уровне Предложения и по верхней границы тела на уровне Спроса.


Торговля RIMM 29.04.2010.

Около минимума пивота 60-и минутной свечи в 10:00 28.04.2010 есть 3-х минутный уровень спроса (снижение-база-рост) между 71.74 и 70.56.
Около максимума пивота 60-и минутной свечи в 15:30 28.04.2010 есть 3-х минутный уровень Предложения (рост-база-снижение) между 71.98 и 72.16.

Вход:
Для продажи войдите на нижней линии уровня Предложения лимитным ордером. Для покупки войдите на верхней линии уровня Спроса лимитным ордером. Или используйте для входа ВВ+CCI или BB+Стохастик.

Стоп лосс:
Используйте минимум пивота для размещения стоп лосса при покупке и максимум пивота при продажи.

Цель:
Используйте противоположные уровни Спроса или Предложения для определения цели или воспользуйтесь правилами ВВ+CCI

Вот пример использования правил ВВ+CCI для входа в покупку и продажу на 3-х минутном графике RIMM.

PDF версию описания стратегии можно скачать в разделе "Скачать".



5 комментариев:

  1. Спасибо,Дмитрий! Очень полезный материал. Думаю многим эта статья поможет определится в подходе к уровням. Спасибо за вашу работу! Кукурузу в СССР привез Никита Хрущев. А вы уровни спроса и предложения! :) Вы войдете в историю!))

    ОтветитьУдалить
  2. Очень ценна информация. Когда начал изучать эту систему, запутался с торговлей от этих уровней, надеюсь эта статья поставит все на свои места. Очень хотельсь бы почитать и другие свежие переводы статей. А то гугл переводчик переводит так что даже смысла не понять))

    ОтветитьУдалить
  3. Виктор, но все же лучше самому пытаться понять. Задавайте правильные вопросы самому себе и сами на графиках ищите ответы! Так будет лучше,для вас же! Главное основа этого понятия,а дальше ваш разум пусть все делает!)

    ОтветитьУдалить
  4. Спасибо Дмитрий. Отличная статья, а по поводу давно не пишите так в статьях академиков ни чего нового и не говорится. Все можно почерпнуть из ранее переведенных главное что могу добавить это что не надо гоняться за ценой пускай цена на вас работает и если рынок идет не так как вы того ожидали выберите другой инструмент на сегодня который отработает так как вы ожидаете. Почерпнул у Александра Герчика кому интересно подробности в инете легко найдете. Всем удачи......

    ОтветитьУдалить

Поддержать сайт