К основному контенту

Стоп-лосс или как профессионально получать убытки

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden)
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Неотъемлемой частью любого трейдинга являются лоси. Даже лучшие трейдеры время от времени терпят убытки. Что же общего у профессионалов, что делает их столь эффективными сливаторами? Умение правильно получать убыток – необходимый навык для долгой успешной карьеры трейдера. Это является стержнем успеха академии онлайн торговли. От самых базовых курсов до продвинутых фишек, основная наша задача разъяснить трейдерам как уменьшить риск с помощью трёх важных инструментов. Первое – это корректное использование защитных стоп-ордеров. Второе – правильный размер позиции. И третье, но отнюдь не по значению, это сокращение потерь.

Защитные стоп-ордера

Стоп-лосс для трейдера столь же важен, как кислород для космонавта в открытом космосе. Без них, или используя их ненадлежащим образом вы получаете неприятности. Стопы необходимы для ограничения ваших потенциальных потерь. Есть разные варианты установки стоп-лосса, и крайне важно чтобы вы видели разницу между ними.

Рыночный ордер (или buy stop\sell stop): это ордер на покупку или продажу в момент, когда цена достигает заданную точку. Т.е. когда цена доходит до него, он исполняется как обычный рыночный ордер. Такой вариант может использоваться как для входа, так и для выхода из позиции. Как правило, используется в защитных целях. В то время, как исполнение ордера гарантировано, цена, по которой он исполняется, далеко не фиксирована. Это объясняется тем, что ордер исполняется именно как рыночный. Преимущество такого ордера в том, что если цена всё-таки пересекла ваш стоп, то позиция однозначно закроется. Соответственно, минус в том, что при сильном импульсе вы получите проскальзывание и закрытие не по той цене, которую изначально запланировали. В любом случае, стоп – ваша первоочередная задача, если целью стоит сбережение депозита. Как трейдер, Я сам всегда использую такой стоп-лосс.

Лимитный стоп-ордер (Артём Плеханов: тут надо оговориться, что такой существует только на бирже, где нет замков и противоположный ордер означает закрытие предыдущего при равенстве объёмов) этот ордер совмещает в себе фишки рыночного и лимитного. Будучи достигнутым ценой, стоп-лимит ордер становится лимитным и исполняется именно по нужной цене, а то и лучше. Соответственно, преимущество данного ордера в том, что вы сами определяете цену, по которой он исполнится. Негативная же сторона в том, что он необязательно исполнится, что для большинства трейдеров крайне важно. Как вариант, вы купили актив по цене 41$, а ваш стоп-лимит на 40.50$ и цена проходит эту отметку, но по этой цене банально нет желающих купить, и вас тащит дальше до исполнения доступных ордеров на покупку. Вкратце, если вы ищете более надёжный вариант, ваш выбор – рыночный стоп. Как трейдер, Я никогда не использую стоп-лимитки в качестве стоп-лосса.

Где разместить стоп-лосс?

Где разместить стоп лосс? Сэм Сейден (Sam Seiden)

Это возможность на вход, обнаруженная нами на продвинутых курсах (XLT) немного ранее. В этот день рынок открылся и стрельнул вверх, как раз в нашу запланированную область сопротивления. Чтобы подстраховать свой селл, на случай, если мы не правы, мы использовали обычный стоп-приказ. Собственно, он размещён как раз над чёрной линией. Фиолетовым как раз отмечено то место. Разместили мы его там потому, что все продавцы сосредоточены чуть ниже. Мы так видели ситуацию, что продавцы просто не должны были дать цене подняться выше. Тут-то и был наш изначальный стоп-лосс.

Скользящий стоп. Сэм Сейден (Sam Seiden)

Этот график на меньшем таймфрейме S&P демонстрирует нам возможности для селлов. Понижение таймфрейма обусловлено нашим желанием определить где лучше разместить трейлинг-стоп (Артём: тут Я бы сказал, что это динамичный, управляемый нами, смещаемый стоп, а не трейлинг-автомат, который встроен в МТ. Далее буду писать просто трейлинг, но имейте это в виду). Трейлинг просто тащит стоп за ценой вниз, если мы продали, или вверх, если мы купили. Преимущество трейлинга в том, что вы забираете большую часть предыдущего движения цены и «не даёте сдачи» рынку из своего потенциального профита. Поскольку есть разные варианты расстановки трейлинг-стопа, Я остановлюсь на наиболее объективном и полезном из них, который мы сами используем на наших курсах XLT. Когда цена падает, а мы в шортах, хочется перенести наш изначальный стоп по ходу цены, чтобы сберечь прибыль. Обведённые свечи на графике демонстрируют сильный отскок цены. Раз цена отскочила вниз, значит она наткнулась на предложение. Следовательно, мы можем сдвинуть наш стоп как раз за эту ближайшую зону предложения. Что мы таким образом делаем, так это защищаем нашу продажу засчёт новой зоны неисполненных селл-ордеров. Если рынок действительно медвежий, цена не должна выстрелить выше этой зоны, скорее она будет падать ниже и ниже, чего мы и ждём с нашим селлом. Обведённые свечи медвежьи, потому что в тот момент предложение превзошло спрос. Таким образом, повторяясь, это наиболее объективный способ, который мы используем для анализа и выставления трейлинга по нашим позициям.

Правильный размер торговой позиции. Сэм Сейден (Sam Seiden)

Правильный размер позиции – это еще один ключ к регулированию приемлемости риска. Тут мы имеем разворотную зону поддержки и цена отскакивает с возможностью купить с мелким риском. Если мы купили на вершине зоны спроса, а стоп-лосс разместили под ней, то легко рассчитать и убедиться, что мы не потеряем больше, чем запланировали, открываясь приемлемым размером сделки. На этом конкретном примере, давайте предположим, что у нас депозит размером 100 000$ и определили наш максимальный риск как 1% от депо (1000$ на сделку). Если эта потенциальная сделка подразумевает стоп в размере 0,40$, то по нашим расчётам мы можем купить 2500 единиц актива. Это означает, что если мы ошиблись в прогнозе и сделка не отработает, то мы потеряем всего лишь сумму, которую изначально прикинули, комфортную сумму в 1000$. Используя приведённую формулу, вы сможете сделать ваш трейдинг более механическим. Ключ здесь в том, что вам не надо много думать, пока рынок движется. Всё что вам необходимо – это следовать простым правилам, основанным на спросе и предложении.

Убытки должны быть небольшими

Краеугольным камнем онлайн академии трейдинга является риск-менеджмент. Знание о том, как сокращать риски – самое важное в трейдинге. В действительности, есть всего 4 варианта торговли или инвестирования. Большой заработок, маленький заработок, большой убыток или маленький убыток. Поскольку мы искореняем большие убытки, то можем наслаждаться оставшимися тремя вариантами. Будучи людьми, мы терпеть не можем ошибаться и обожаем быть правыми. В трейдинге это не работает, вы просто будете терять в таком случае. Просто примите эти лоси как должное, как часть вашей прибыльной стратегии (как неизбежное зло) и сделайте их минимальными. Я сам периодически теряю деньги. Но мне реально пофиг. Эмоционально для меня нет разницы между профитом и лосём. Возможно, это связано с тем, что Я делаю это постоянно уже долгое время, но факт остаётся фактом. Я просто следую своему прибыльному торговому плану раз за разом. Мелкие убытки – всего лишь часть очень доходного плана, который просто не подразумевает больших убытков.

Надеюсь, это вам пригодится. Всего хорошего.


© Перевод Артём Плеханов
Источник tradingacademy.com

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Сэм Сейден в переводе видео 57_XLT-Futures-20091112 - Sam Seiden & Michelle - Swing and Position

Все переведенные видео.
В данном видео с курсов XLT, преподавателем выступает Сэм Сейден и Мишель Вольмаринг. Думаю будет полезно и интересно узнать, о чем Сейден рассказывает на платных курсах, помимо того, что мы знаем из его статей. В данном видео есть не мало информации об определении кривой спроса и предложения, то как это делает Сэм. Также рассмотрен так называемый "путь наименьшего сопротивления" для определения направления рынка и разобрано не мало уровней. Первый час видео ведет Сэм, второй час Мишель.
Если помните, я как-то устраивал что-то вроде викторины ("Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга"), где предлагалось на определенном графике оценить уровни и затем сравнить с тем как это сделал Сейден. График я взял как раз из этого видео и теперь любой может получить подробный ответ по каждому из уровней и лучше понять его ход мыслей.
С самим видео можно познакомится по ссылке: https://youtu.be/iooOU03wkZo
Условия получения перевода такие же как и д…

Где развернется цена и куда она пойдет?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вопрос в заголовке статьи - это самый важный вопрос у трейдера и инвестора на любом рынке. Вы можете находиться на вершине фундаментального анализа мира и знать свои данные от и до, но это все сводится к тому, где цена развернется и куда пойдет. Чтобы ответить на этот вопрос требуется одна и только одна вещь - ордера на покупку и продажу (спрос и предложение). Большинство людей в первую очередь сосредотачиваются на разворотах рынка, но это только половина фокуса. Сегодняшняя статья должна помочь вам предсказать куда пойдет цена и мы сделаем это, рассматривая торговую возможность, которая была предложена на прошлой неделе в Mastermind Community.

Фьючерсы на DAX 7.11.14. Ежедневный обзор рынков. Прибыль 1365$

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.