вторник, 19 января 2016 г.

Как я понимаю торговлю на новостях?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эванс (Sam Evans)
Сэм Эванс (Sam Evans).

Тема данной статьи является ответом на множество вопросов и писем, которые я получил после движения EURUSD 3 декабря. Я думаю, что это отличная возможность акцентировать внимание на некоторые из общих проблем, с которыми мы сталкиваемся при торговле во время выхода главных экономических новостей.

Как вы уже наверное знаете, большинство образовательных ресурсов по форекс, скажут вам использовать новости в ваших интересах при торговле валютой, так как мы все получаем эти новости одновременно и предполагается что таким образом все становятся равны на торговой площадке. Однако, опираясь на свой опыт я нахожу что это меня сильнее запутывает чем когда я вообще игнорирую экономические данные. Вы видите, что когда выходят новости, то вынуждены заскакивать в рынок, потому что видите что цена начала двигаться или просто сидеть сложа руки и наблюдать как это происходит без вас. Как правила оба эти действия приводят к расстройству, потому что когда вы азартно заскакиваете в рынок, цена к этому времени уже выполнила продолжительное движения (очень низкая вероятность), или когда ждете чтобы прочитать новость с объяснением почему было это движение, что очевидно для нас вообще является бесполезным. (Кеус: Объяснять на следующий день что вызвало вчерашнее движение очень любят по телевидению и в аналитике многих сайтов. Помню был как-то случай, вышли какие-то важные новости, но цена на них не прореагировала, шла как шла. Но затем через 4 часа она резко развернулась и сильно ушла в другую сторону. Я тогда не знал уровни спроса/предложения и не могу сказать был это отскок от уровня, но суть в том что по телевизору стали говорить что к этому движение привели новости. Прошло целых 4 часа после выхода новости, но всё равно движение привязали к ней. Мало того что знание что вчера повлияло на движение цены бесполезно, так ещё и подогнали причину.) Большинство людей начинают чесать голову, думая, могли бы они лучше интерпретировать новости или сделать что-то по-другому.

Я считаю, что намного более эффективно полностью игнорировать все новости и данные, и торговать основываясь на более важной вещи, такой как сама цена. Всё о чем я забочусь это то что делают банки и учреждения, когда они торгуют и пытаются войти в позиции. При понимании того как невыполненные ордера создают уровни спроса и предложения ничто не мешает покупать или продавать там же где это делают банки. Суть в том чтобы оставаться терпеливым, следовать правилам и быть объективным.

Вернемся к движению EURUSD от 3 декабря. Мы видели рост примерно на 400 пипс за день, источником которого говорят было выступление Драги без стимулирующего пакета, который ждали рынки, а также снижение депозитной ставки. Ну что же, это хорошая причина для объяснения движения, но как мы можем использовать это движение в своих интересах до того как оно фактически произойдет и заблаговременно всё запланировать?

Давайте посмотрим на XLT, которое я проводил за неделю до этого, 24 ноября:


(Кеус: Судя по таймфреймам, что указаны в разделе трендов и уровней, это была сессия по свинговой и позиционной торговле. В нижней части картинки, под названием “План на сегодня”, написано: “Итак, доллар США всё ещё находится вверху кривой, создавая малоприбыльные возможности для покупки. Мы можем начать продавать или ждать развития нового направления. Будьте готовы рассмотреть кросс-пары, чтобы иметь более широкий выбор...”)

Перед началом живой торговой сессии я показал ключевые уровни, которые как я надеялся будут местами разворота EURUSD. Обратите внимание на 240 минутное предложения 1.0687 - 1.0707 и спрос 1.0585 - 1.0495. Это были области от которых мы ожидали снижение прямо сейчас и рост на следующей неделе или позднее. Уровни были похожи на то чем я поделился с классом в реальном времени:


В верхнем правом графике показана хорошая краткосрочная сделка от уровня предложения, которая могла отработать сегодня или завтра. (Кеус: На мой взгляд это рискованная СБС, но отработала пипс в пипс. Также кажется что всё же близко к уровню спроса с дневного ТФ.) График в левом верхнем углу это долгосрочная торговля от уровня спроса, от которого мы ожидаем продолжительный рост цены и который также является идеальной конечной целью для сделки на продажу, если она сработает. (Кеус: К слову, хорошее объяснение того что есть на графике, в отличие от многих статей академиков, где больше обобщенности. Но на XLT у них всегда так.) Очевидно, что банки стремились покупать и продавать в этих областях, так как на них был основной дисбаланс между спросом и предложением, что заставляет нас входить в торговлю, если цена возвращается к этим уровням. Сделка на продажу сработала позднее в тот же день и достигла более низкой зоны с хорошим соотношением риска к вознаграждению, как мы можем видеть здесь:

Кеус: На графике написано, “Цена достигла нашей зоны и снизилась в уровень спроса.”

(Кеус: На графике написано, “Цена достигла нашей зоны и снизилась в уровень спроса.”)

Безусловно мы знали, что будет пресс-конференция ЕЦБ, но пока вы заблаговременно планируете свою торговлю и риск и знаете почему входите в позицию, то просто устанавливаете уровень и смотрите как он отрабатывает. Худшее что может случиться это маленький убыток. Давайте посмотрим как более низкий уровень спроса отработал в конечном счете:

Вот 5-и дневный рост на 500 пипс от уровня спроса

(Кеус: На графике написано, “Вот 5-и дневный рост на 500 пипс от уровня спроса”)

Фактически сделка была отмечена за несколько дней до пресс-конференции ЕЦБ, но как вы можете видеть, она дала фантастический рост. Ни какой из этих анализов не был основан на новостях или ожидании того что скажет Марио Драги. Всё было основано на понимании следов учреждений и как они обращаются со своими сделками. Я никогда не пытался интерпретировать торговые новости и фундаментальные данные, так как я нахожу что они меня больше запутывают, чем помогают. Такой подход позволяет мне знать что делать и когда делать, в то время как управление риском и вознаграждением, позволяет мне не быть рабом экрана. Если вы считаете что новости вас запутывают, то почему не перестанете их использовать? (Кеус: Думаю полное игнорирование новостей лучше, чем пытаться по ним торговать, хотя у меня во время их выхода выносит стопы. Сэм отметил что максимум ущерба будет маленький убыток, но я предпочитаю во время выхода новостей не интерпретировать их и не торговать как будто их нет, а некоторое время сидеть вне рынка, пока всё устаканится, хотя это и означает что я пропустил бы показанную здесь покупку.)

Раздел: Уровни спроса и предложения.

© Перевод www.priceactionfx.ru
Источник tradingacademy.com

14 комментариев:

  1. Позиционная и свинговая торговля (мин. H4)позволяет не обращать внимания на новости.На меньших масштабах к сожалению приходится. Тут либо не торговать, либо смирится с возможными многочисленными лосями.

    ОтветитьУдалить
  2. Да, так и есть, новости обычно отрабатывают в сторону сильных покупателей или продавцов(без учета первоначальных манипуляций). Если удалось ранее войти в рынок, то да, а так только отложки на уровнях перед новостями с коротким стопом и то не факт. А по мне так переждать и взять часть отката.Отщипнул, ну и ладно. А уже на следующий день смотреть что по чем.

    ОтветитьУдалить
  3. Он пишет что евробакс находится в верху кривой и покупать рано, но на скрине похоже что цена в нижней части кривой.

    Если я все верно понял о "таких" продажах то он продал так как есть размер прибыли хоть и цена внизу кривой.

    Если отскок от дневного спроса будет "не удачным"(откатом) стоит ли тогда снова рассматривать продажи на НОВОМ предложении Н4?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Нет, они написали, что доллар США находится вверху кривой, т.е. индекс доллара, соответственно EURUSD будет внизу кривой, что мы и видим на графиках. Уровни на индексе и евро как бы зеркальны. Получается они смотрят уровни и тренд на индексе доллара и уже потом принимают решения как торговать на валютных парах, я недавно примерно то же самое из видео Сейдена описывал http://www.myforextrading.ru/2016/02/opredelenie-trenda-sem-seiden.html

      Думаю ты прав насчет продажи от СБС, похоже на Н4 есть размер прибыли и до уровня спроса на дневном цена ещё не дошла. Возможно в том месте входить на дневном было бы мало размера прибыли, а для Н4 ещё достаточно. То же самое мы видели в видео Сейдена о тренде, что я тут выкладывал. Но вот как узнать насколько близко или далеко от уровня дневного спроса можно ещё пытаться продавать не знаю, может пока в него не войдем и до него ничего не мешает снижаться.

      Я думаю если дневной спрос будет пробит то можно любые уровни предложения рассматривать, но внутри дневного спроса наверное нет.

      Примечательно, что цена уже в недельном спросе. :-)

      Удалить
    2. Примечательно. Лучше ищутся ответы когда за уши притянули к вопросу.
      Напрягает продажа от СБС, академический вход. Возможно решение входа на еще МТФ. Спасибо.

      Как точно все не рассчитай, а на важных новостях гарантии резко уменьшаются если входить на МТФ. Сначала все снесет, а потом пойдет как и думал.

      Удалить
  4. Почему он на графике в верхнем левом углу рассчитывает от дневного спроса на долгосрочную торговлю? Предположу что дневной спрос в недельном спросе и может быть разворот. Но это ведь ещё не известно, не известно какой будет выход на дневном. Пока что можно рассчитывать на краткосрочную торговлю, при возможности. Но он уже определил как долгосрочную заранее. Как так?

    Смотрю что он дневные предложения берет не все, видать по усилителям, но другие(слабые) дневные предложения тоже сложно игнорировать. Ведь в них тоже может быть дисбаланс при возврате цены.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Он не ждет импульса. Он предполагает что цена пойдет в этом направлении, до того как цена коснется зоны. В этом и суть системы. Знать место возможного разворота цены заранее. Не нужен никакой выход.

      Удалить
    2. Хотелось бы торговать по тому что видим, а не по том что предполагаем. Возможно я не верно понял и он говорит о предположении, а будет торговать только тогда когда увидит. А может и нет. Вопрос в силе.

      Удалить
    3. Я думаю о долгосрочности покупки он говорит потому что она происходит в недельном уровне спроса, т.е. там где вероятнее разворот дневного и меньшего трендов, если бы это было не в недельном спросе, то тогда он бы говорил о краткосрочной торговле. Это из того утверждения, что тренд разворачивается на уровне с большего таймфрейма.

      Удалить
    4. Значит он пока только предполагает, и говорить о долгосрочной покупке нет ещё фактов.

      Удалить
    5. Факт будет только тогда когда цена уйдет далеко от уровня, потому что никто не знает как цена себя поведет и до куда сможет дойти. Но опираясь на некоторые наблюдения, можно делать предположения об этом, но это не точные знания. Даже импульс от уровня не дает гарантию, что это разворот тренда, но вероятность этого высока.

      Под долгосрочной и краткосрочной покупкой имеется ввиду таймфрейм на котором будет вход и продолжительность нахождения в сделке, т.е. цели прибыли будут в разных местах. При краткосрочной покупке, возможно выход был бы там где на момент фото графика была цена, на том маленьком уровне предложения, а раз долгосрочная покупка, то и цели выбранные долее существенные.

      Удалить
  5. Вы заблаговременно планируете свою торговлю и риск и знаете почему входите в позицию

    ОтветитьУдалить