воскресенье, 17 октября 2010 г.

Советы и рекомендации для торговли от уровней спроса и предложения.

(Кеус: Это сборник цитат, советов, рекомендаций и разъяснений от «академиков», которые были ими высказаны на XLT. Их собрал с сайта www.bobsgear.com и перевел трейдер торгующий по уровням спроса и предложения с ником Joker. Он разрешил опубликовать его перевод, чтобы и вы тоже могли ознакомится с этой информацией.)

Прежде, чем регулярный рынок открылся, был гэп в 10 пунктов - это продажи на премаркете. Похоже, что график показывает нам гэп, но это не истинный гэп.
Это важно для всех торгующих на фьючерсных рынках.

Не смотрите на дожи, смотрите на длинную красную свечу после дожи. Красная свеча указывает на уровень предложения. Найдите, что является основой (базой) этого движения, сначала найдите сильное движение. Предыдущая свеча будет базой

Мы не можем контролировать рынок, но мы можем контролировать свои входы в позицию, свои чувства, и риск.

Сэм/Стив не любят торговать пробои – 70% пробоев ложные.

Rally Base Drop - Первый раз вход будет хорошим. Во второй раз цена часто проходит через уровень.

Когда вы комбинируете все, что вы знаете, это преимущество – распознавание паттернов цены на уровне предложения, различные тайм фреймы, все это подтверждает вашу правоту. Если сработал стоп лосс, то рынок доказывает вам что вы не правы. Важно что бы вы торговали, зная, что такое может случиться. Перейдите к следующей сделке. Будьте подготовлены с вашим торговым планом. Если вход оказался не правильным вы не должны догонять уходящий поезд. Если вы входите в сделку и оказываетесь не правы, вы должны выйти так быстро, как только можете.

Если ваш риск на сделку 2.5-3 к 1, то это не будет хорошая сделка. Мы хотим сделки с низким риском и высокой вероятностью Мы не хотим торговать такие сделки. Если рынок не пришел к объективной цели мы не перемещаем наши стопы, если рынок делает что - то другое, чем мы хотим. Если мы уверены в этих уровнях, то, почему мы должны переместить наши стопы и цели? Это обычно основано на эмоциях. Мы должны позволить сделке делать то, что мы задумали, и не позволять себе выходить из сделки с низким риском.

Общая картина рынка очень важна, смотря на движение цены на большой тайм фрейме, мы должны знать то куда может дойти цена, чтобы уверенно торговать внутри дня.

Первое тестирование уровня дает наибольшую вероятность того, что поток ордеров создаст на уровне дисбаланс. Каждый следующий тест снижает этот поток ордеров, и цена пробивает этот уровень. Мы не хотим купить высоко и продать еще выше, именно это мы делаем на пробое уровня.. Пробои имеют слишком большой риск в сделке. Не берите другие тесты кроме первого. Не берите пробои уровней. Ждите пока цена вернется протестировать пробой.

Войдите в сделку на первом тесте уровня, следующие тесты будет менее вероятными для успешной сделки из-за уменьшения потока ордеров

Анализ общей картины состоит в том, чтобы идентифицировать уровни спроса и предложения и знать где рынок говорить нам, что мы не правы. Вы должны учитывать ваш баланс на счете и уровни риска. Вступление в сделку раньше или позже может увеличить риск.
.
Важное определение: Поддержка - область, где продавцы прекращают продавать, и вступают покупатели, чтобы поднять цены выше. Мы воспринимаем Поддержку как "уровень спроса". Когда мы смотрим на сопротивление, мы видим, что покупатели больше не интересуются покупкой по более высоким ценам, цены прекращают повышаться, и продавцы начинают входить в рынок. Когда есть недостаточно покупателей, а желающих продать увеличивается - цена будет падать. Сопротивление – это предложение, и поддержка - это спрос

Есть только две причины что бы цена начала разворачиваться :
В вершине, уровне предложения, продавцы превышают покупателей, и цена снижается. На уровне предложения количество продавцов превышает количество покупателей. Вторая причина, которая может произойти – ушли все покупатели и продавцы опустили цену ниже.
В нижнем уровне, уровне спроса, покупатели, превышают продавцов, и цены повышаются.

Как мы знаем, кто с другой стороны нашей сделки?
Мы как профессиональные трейдеры берем деньги из счетов любителей.
Мы учимся торговать механически – покупать в областях с низким риском. Любители входит в сделку после прорыва уровня, они помещают свой стоп немного ниже уровня, в который они вошли, и цена возвращается в уровень. Где мы покупаем? Любители продают профессионалам, ожидающим возврата цены к уровню.

Спрос превышает предложение. Любой, кто видел гэп вверх, заметит что любители, имеет тенденцию покупать после гэпа. Когда они входят в сделку они покупают поздно, рынок возвратится для теста уровня, который был создан гэпом, и любители будут вынуждены закрыть свои позиции как раз в том месте, где мы будем входить в сделку. Они вынуждены продавать в область, в которой нужно покупать. Мы ищем высокую вероятность сделки, вместо того, что бы покупать на прорыве.

Когда Вы видите цены, которые увеличиваются, а объем уменьшается- это дивергенция

Усилители возможностей:
Сила движения (Макс 2 бала): Как цена вышла из уровня: сильное взрывное движение, или более постепенное движение. Дает ключ к понимаю неустойчивости спроса и предложения на уровне. Сильное движение из ценового уровня означает, что спрос и предложение находятся в сильном дисбалансе. Таким образом, мы должны искать области, где спрос и предложение находятся в сильном дисбалансе. Самый важный ключ, что бы понять был баланс или дисбаланс это увидеть, как цены выходят из уровня.. Чем быстрее цена выходит из уровня, тем больше дисбаланс.
Награда/риск (Макс 2 бала):
Покупая в поддержку или уровень спроса, мы хотим видеть две вещи:
1. Как далеко поднялась цена из уровня спроса, перед тем как вернутся к нему. Это - начальная величина прибыли.
2. Покупая в поддержке или уровне спроса, мы хотим знать, где ближайший уровень предложения. Рискуя 20 центами на сделке, ближайший уровень предложения находится на расстоянии 60 центов или дальше? В противном случае мы не интересуемся сделкой.
Поддержка и уровни спроса есть всегда, мы только хотим взять лучшее.
Общая картина рынка (Макс 2 бала): Смотрите на дневные графики для оценки всей картины. Большинство сделок Сэма является внутредневными, но он постоянно смотрит на дневной график для оценки всей картины. Общая картина важна для трейдера по двум причинам :
1. Тенденция на общей картине рынка определяет сторону, которую мы хотим занять в сделке
2. Где на общей картине поддержка и уровни спроса.
Мы не хотим продавать в уровень спроса на общей картине. Мы можем узнать про это только оценив всю картину рынка.
Если мы продаем при понижающейся тенденции на общей картине это будет 2 бала Если мы продаем в контексте восходящего тренда на общей картине и мы находимся в близи поддержки на общей картине – это будет 0 или 1 бал.
Тестирование (Макс 2 бала): Как только цена вышла из уровня, то мы хотим вступить при первом его тестировании, это – наивысшая вероятность. Вход при первом тестировании – 2 бала, при втором – 1, при третьем - 0. Это движение массы. Масса - спрос и предложение, большой поток заказов.
Пример свингового подхода к уровню: Каждый свинг удаляет часть массы. Чем больше свингов, тем больше вероятность, что цена пройдет через уровень.
Время пребывания цены на уровне (Макс 1 бал): Очень важно в соответствии с первым усилителем – силой. В ценовом уровне, где цена находится в большем дисбалансе цена проведет наименьшее количество времени на этом уровне.
В ценовых уровнях с большим дисбалансом, цена проведет наименьшее количество времени: мало свечей.
Если цена будет в балансе, то цена останется там долгое время. это - равновесие, мы не хотим торговать там. Мы хотим торговать на экстремальных уровнях.

Вопрос: Сколько должно быть свечей и на каком тайм-фрейме? Ответ: Будьте очень осторожны относительно того, чтобы придумывать определенное число. Изменение временного интервала изменит число свечей. В вашем временном интервале, сравните число свечей ко времени, проведенному в других уровнях, не становитесь одержимыми определенным числом.
Возвращение цены в уровень (Макс 1 бал): Как цена возвращается обратно к уровню. Мы не хотим видеть образование других уровней при подходе цены к уровню.. Мы не хотим видеть новые уровни сопротивления, прежде чем мы купим, или новые уровни поддержки, до продажи.

7 комментариев:

  1. Огромное спасибо, Дмитрий! Очень полезная и нужная для меня статья. Отдельное спасибо Joker'у за подборку и перевод действительно важных вещей. Также есть вопрос: можно ли посмотреть эту подборку выссказываний на английском языке?

    ОтветитьУдалить
  2. Я в тексте упомянул адрес сайта, с которого это было взято. Сайт www.bobsgear.com, там в разных местах надо смотреть.

    ОтветитьУдалить
  3. Можно скачать здесь
    http://narod.ru/disk/24651278000/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20www.bobsgear.com.zip.html

    ОтветитьУдалить
  4. Спасибо за ссылки и выложенный файл с оригиналами текстов сообщений.

    ОтветитьУдалить
  5. Спасибо за переводы! Хотелось бы поинтериосваться у Кеуса и Джокера есть ли успехи в использовании данного подхода? Или "чистяком" он не применяется?

    ОтветитьУдалить
  6. nidin про успехи трудно говорить поскольку начал пробовать торговать по этому методу приблизительно с середины лета, а на реальном счету с сентября этого года. Выскажу свое мнение и преимущество использования : низкий риск-высокая прибыль; торговля происходит по линии наименьшего сопротивления; в сделке вы оказываетесь раньше чем остальная толпа (если правильно войти и вести сделку то вход будет на самом пике и выход тоже); метод логичный я его понимаю. Да и законы экономики еще никто не отменял.

    ОтветитьУдалить
  7. Я использую этот подход исключительно в «чистом» виде, у меня на графике нет индикаторов. Хотя на графиках некоторых академиков они присутствуют, но как они говорили, это для удобства и не являются необходимостью. Я пробовал добавлять всякие индикаторы и свечные анализы, но результат становился ощутимо хуже. На данный момент для меня это самый лучший подход и самый простой. Результат у меня хороший, я не теряю деньги, а это значит, что уже не нахожусь среди тех, кто постоянно сливает, а это, как известно 90% всех кто торгует.

    ОтветитьУдалить