К основному контенту

Советы и рекомендации для торговли от уровней спроса и предложения.

(Кеус: Это сборник цитат, советов, рекомендаций и разъяснений от «академиков», которые были ими высказаны на XLT. Их собрал с сайта www.bobsgear.com и перевел трейдер торгующий по уровням спроса и предложения с ником Joker. Он разрешил опубликовать его перевод, чтобы и вы тоже могли ознакомится с этой информацией.)

Прежде, чем регулярный рынок открылся, был гэп в 10 пунктов - это продажи на премаркете. Похоже, что график показывает нам гэп, но это не истинный гэп.
Это важно для всех торгующих на фьючерсных рынках.

Не смотрите на дожи, смотрите на длинную красную свечу после дожи. Красная свеча указывает на уровень предложения. Найдите, что является основой (базой) этого движения, сначала найдите сильное движение. Предыдущая свеча будет базой

Мы не можем контролировать рынок, но мы можем контролировать свои входы в позицию, свои чувства, и риск.

Сэм/Стив не любят торговать пробои – 70% пробоев ложные.

Rally Base Drop - Первый раз вход будет хорошим. Во второй раз цена часто проходит через уровень.

Когда вы комбинируете все, что вы знаете, это преимущество – распознавание паттернов цены на уровне предложения, различные тайм фреймы, все это подтверждает вашу правоту. Если сработал стоп лосс, то рынок доказывает вам что вы не правы. Важно что бы вы торговали, зная, что такое может случиться. Перейдите к следующей сделке. Будьте подготовлены с вашим торговым планом. Если вход оказался не правильным вы не должны догонять уходящий поезд. Если вы входите в сделку и оказываетесь не правы, вы должны выйти так быстро, как только можете.

Если ваш риск на сделку 2.5-3 к 1, то это не будет хорошая сделка. Мы хотим сделки с низким риском и высокой вероятностью Мы не хотим торговать такие сделки. Если рынок не пришел к объективной цели мы не перемещаем наши стопы, если рынок делает что - то другое, чем мы хотим. Если мы уверены в этих уровнях, то, почему мы должны переместить наши стопы и цели? Это обычно основано на эмоциях. Мы должны позволить сделке делать то, что мы задумали, и не позволять себе выходить из сделки с низким риском.

Общая картина рынка очень важна, смотря на движение цены на большой тайм фрейме, мы должны знать то куда может дойти цена, чтобы уверенно торговать внутри дня.

Первое тестирование уровня дает наибольшую вероятность того, что поток ордеров создаст на уровне дисбаланс. Каждый следующий тест снижает этот поток ордеров, и цена пробивает этот уровень. Мы не хотим купить высоко и продать еще выше, именно это мы делаем на пробое уровня.. Пробои имеют слишком большой риск в сделке. Не берите другие тесты кроме первого. Не берите пробои уровней. Ждите пока цена вернется протестировать пробой.

Войдите в сделку на первом тесте уровня, следующие тесты будет менее вероятными для успешной сделки из-за уменьшения потока ордеров

Анализ общей картины состоит в том, чтобы идентифицировать уровни спроса и предложения и знать где рынок говорить нам, что мы не правы. Вы должны учитывать ваш баланс на счете и уровни риска. Вступление в сделку раньше или позже может увеличить риск.
.
Важное определение: Поддержка - область, где продавцы прекращают продавать, и вступают покупатели, чтобы поднять цены выше. Мы воспринимаем Поддержку как "уровень спроса". Когда мы смотрим на сопротивление, мы видим, что покупатели больше не интересуются покупкой по более высоким ценам, цены прекращают повышаться, и продавцы начинают входить в рынок. Когда есть недостаточно покупателей, а желающих продать увеличивается - цена будет падать. Сопротивление – это предложение, и поддержка - это спрос

Есть только две причины что бы цена начала разворачиваться :
В вершине, уровне предложения, продавцы превышают покупателей, и цена снижается. На уровне предложения количество продавцов превышает количество покупателей. Вторая причина, которая может произойти – ушли все покупатели и продавцы опустили цену ниже.
В нижнем уровне, уровне спроса, покупатели, превышают продавцов, и цены повышаются.

Как мы знаем, кто с другой стороны нашей сделки?
Мы как профессиональные трейдеры берем деньги из счетов любителей.
Мы учимся торговать механически – покупать в областях с низким риском. Любители входит в сделку после прорыва уровня, они помещают свой стоп немного ниже уровня, в который они вошли, и цена возвращается в уровень. Где мы покупаем? Любители продают профессионалам, ожидающим возврата цены к уровню.

Спрос превышает предложение. Любой, кто видел гэп вверх, заметит что любители, имеет тенденцию покупать после гэпа. Когда они входят в сделку они покупают поздно, рынок возвратится для теста уровня, который был создан гэпом, и любители будут вынуждены закрыть свои позиции как раз в том месте, где мы будем входить в сделку. Они вынуждены продавать в область, в которой нужно покупать. Мы ищем высокую вероятность сделки, вместо того, что бы покупать на прорыве.

Когда Вы видите цены, которые увеличиваются, а объем уменьшается- это дивергенция

Усилители возможностей:
Сила движения (Макс 2 бала): Как цена вышла из уровня: сильное взрывное движение, или более постепенное движение. Дает ключ к понимаю неустойчивости спроса и предложения на уровне. Сильное движение из ценового уровня означает, что спрос и предложение находятся в сильном дисбалансе. Таким образом, мы должны искать области, где спрос и предложение находятся в сильном дисбалансе. Самый важный ключ, что бы понять был баланс или дисбаланс это увидеть, как цены выходят из уровня.. Чем быстрее цена выходит из уровня, тем больше дисбаланс.
Награда/риск (Макс 2 бала):
Покупая в поддержку или уровень спроса, мы хотим видеть две вещи:
1. Как далеко поднялась цена из уровня спроса, перед тем как вернутся к нему. Это - начальная величина прибыли.
2. Покупая в поддержке или уровне спроса, мы хотим знать, где ближайший уровень предложения. Рискуя 20 центами на сделке, ближайший уровень предложения находится на расстоянии 60 центов или дальше? В противном случае мы не интересуемся сделкой.
Поддержка и уровни спроса есть всегда, мы только хотим взять лучшее.
Общая картина рынка (Макс 2 бала): Смотрите на дневные графики для оценки всей картины. Большинство сделок Сэма является внутредневными, но он постоянно смотрит на дневной график для оценки всей картины. Общая картина важна для трейдера по двум причинам :
1. Тенденция на общей картине рынка определяет сторону, которую мы хотим занять в сделке
2. Где на общей картине поддержка и уровни спроса.
Мы не хотим продавать в уровень спроса на общей картине. Мы можем узнать про это только оценив всю картину рынка.
Если мы продаем при понижающейся тенденции на общей картине это будет 2 бала Если мы продаем в контексте восходящего тренда на общей картине и мы находимся в близи поддержки на общей картине – это будет 0 или 1 бал.
Тестирование (Макс 2 бала): Как только цена вышла из уровня, то мы хотим вступить при первом его тестировании, это – наивысшая вероятность. Вход при первом тестировании – 2 бала, при втором – 1, при третьем - 0. Это движение массы. Масса - спрос и предложение, большой поток заказов.
Пример свингового подхода к уровню: Каждый свинг удаляет часть массы. Чем больше свингов, тем больше вероятность, что цена пройдет через уровень.
Время пребывания цены на уровне (Макс 1 бал): Очень важно в соответствии с первым усилителем – силой. В ценовом уровне, где цена находится в большем дисбалансе цена проведет наименьшее количество времени на этом уровне.
В ценовых уровнях с большим дисбалансом, цена проведет наименьшее количество времени: мало свечей.
Если цена будет в балансе, то цена останется там долгое время. это - равновесие, мы не хотим торговать там. Мы хотим торговать на экстремальных уровнях.

Вопрос: Сколько должно быть свечей и на каком тайм-фрейме? Ответ: Будьте очень осторожны относительно того, чтобы придумывать определенное число. Изменение временного интервала изменит число свечей. В вашем временном интервале, сравните число свечей ко времени, проведенному в других уровнях, не становитесь одержимыми определенным числом.
Возвращение цены в уровень (Макс 1 бал): Как цена возвращается обратно к уровню. Мы не хотим видеть образование других уровней при подходе цены к уровню.. Мы не хотим видеть новые уровни сопротивления, прежде чем мы купим, или новые уровни поддержки, до продажи.

Комментарии

  1. Огромное спасибо, Дмитрий! Очень полезная и нужная для меня статья. Отдельное спасибо Joker'у за подборку и перевод действительно важных вещей. Также есть вопрос: можно ли посмотреть эту подборку выссказываний на английском языке?

    ОтветитьУдалить
  2. Я в тексте упомянул адрес сайта, с которого это было взято. Сайт www.bobsgear.com, там в разных местах надо смотреть.

    ОтветитьУдалить
  3. Можно скачать здесь
    http://narod.ru/disk/24651278000/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20www.bobsgear.com.zip.html

    ОтветитьУдалить
  4. Спасибо за ссылки и выложенный файл с оригиналами текстов сообщений.

    ОтветитьУдалить
  5. Спасибо за переводы! Хотелось бы поинтериосваться у Кеуса и Джокера есть ли успехи в использовании данного подхода? Или "чистяком" он не применяется?

    ОтветитьУдалить
  6. nidin про успехи трудно говорить поскольку начал пробовать торговать по этому методу приблизительно с середины лета, а на реальном счету с сентября этого года. Выскажу свое мнение и преимущество использования : низкий риск-высокая прибыль; торговля происходит по линии наименьшего сопротивления; в сделке вы оказываетесь раньше чем остальная толпа (если правильно войти и вести сделку то вход будет на самом пике и выход тоже); метод логичный я его понимаю. Да и законы экономики еще никто не отменял.

    ОтветитьУдалить
  7. Я использую этот подход исключительно в «чистом» виде, у меня на графике нет индикаторов. Хотя на графиках некоторых академиков они присутствуют, но как они говорили, это для удобства и не являются необходимостью. Я пробовал добавлять всякие индикаторы и свечные анализы, но результат становился ощутимо хуже. На данный момент для меня это самый лучший подход и самый простой. Результат у меня хороший, я не теряю деньги, а это значит, что уже не нахожусь среди тех, кто постоянно сливает, а это, как известно 90% всех кто торгует.

    ОтветитьУдалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сэм Сейден в переводе видео 57_XLT-Futures-20091112 - Sam Seiden & Michelle - Swing and Position

Все переведенные видео.
В данном видео с курсов XLT, преподавателем выступает Сэм Сейден и Мишель Вольмаринг. Думаю будет полезно и интересно узнать, о чем Сейден рассказывает на платных курсах, помимо того, что мы знаем из его статей. В данном видео есть не мало информации об определении кривой спроса и предложения, то как это делает Сэм. Также рассмотрен так называемый "путь наименьшего сопротивления" для определения направления рынка и разобрано не мало уровней. Первый час видео ведет Сэм, второй час Мишель.
Если помните, я как-то устраивал что-то вроде викторины ("Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга"), где предлагалось на определенном графике оценить уровни и затем сравнить с тем как это сделал Сейден. График я взял как раз из этого видео и теперь любой может получить подробный ответ по каждому из уровней и лучше понять его ход мыслей.
С самим видео можно познакомится по ссылке: https://youtu.be/iooOU03wkZo
Условия получения перевода такие же как и д…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…

Где развернется цена и куда она пойдет?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вопрос в заголовке статьи - это самый важный вопрос у трейдера и инвестора на любом рынке. Вы можете находиться на вершине фундаментального анализа мира и знать свои данные от и до, но это все сводится к тому, где цена развернется и куда пойдет. Чтобы ответить на этот вопрос требуется одна и только одна вещь - ордера на покупку и продажу (спрос и предложение). Большинство людей в первую очередь сосредотачиваются на разворотах рынка, но это только половина фокуса. Сегодняшняя статья должна помочь вам предсказать куда пойдет цена и мы сделаем это, рассматривая торговую возможность, которая была предложена на прошлой неделе в Mastermind Community.

Фьючерсы на DAX 7.11.14. Ежедневный обзор рынков. Прибыль 1365$

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к James16.