К основному контенту

Свечи или пустое пространство, на чем вы фокусируетесь?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden)
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Есть одна вещь, которая меня озадачивала за годы чтения книг о трейдинге, о свечах, в обучении трейдингу в интернете и где угодно - это то на чем фокусируются при обучении. Всегда фокусируются на графике и объеме. Есть книги написанные исключительно о свечах, а другие только об объемах, потому что с общепринятой точки зрения они оба являются наиболее важными частями процесса принятия торгового решения. Если мы на мгновение отступим назад и спросим себя об основах вопроса, как и почему цена разворачивается и движется на рынках, я думаю вы найдете, что то на чём обычно фокусируются далёко от истины.

Цель в том, чтобы иметь в стратегии правила, помогающие вам определить где цена развернется и куда цена пойдет с большой степенью точности. Итак, что находится за ценой и динамически управляет её разворотами и движениями? Это просто, цена разворачивается (изменяет направление) на уровнях, где спрос и предложение находятся в дисбалансе. И затем она будет двигаться, пока не достигнет ценового уровня, где есть другой дисбаланс между спросом и предложением. Итак, что создает дисбаланс между спросом и предложением, который разворачивает цену на графике? Чтобы ответить на этот вопрос, многие начали бы быстро рассказывать про свечные паттерны и формирования, а также включили бы сюда объемы. (Кеус: Кстати, уже не один раз видел, как уровнями спроса и предложения называют объемы, выдавая это за уровни от академиков. Представляю какая каша в голове у людей, которые начали искать информацию об уровнях спроса и предложения и наткнулись помимо переводов статей, на эти “объемные” уровни. Я бы лично запутался бы.) Большинство людей предполагают, что должны сфокусироваться на ценовых уровнях, где в прошлом был разворот и где была большая торговая активность, а объем выше среднего. Это то что по моему сбивает со следа. Подумайте об этом, ценовые уровни, где спрос и предложение находятся в наибольшем дисбалансе, который создал наиболее вероятный разворот, там будет много или мало торговых операций? Как и в жизни, чем в большем дисбалансе находятся две конкурирующие силы, тем будет более быстрым и предсказуемым результат. На рынке, чем сильнее на уровне дисбаланс спроса и предложения, тем меньше на нем будет торговых операций. То на что это будет походить на ценовом графике не является насыщенными торговыми операциями и объемом больше среднего как учат во всех обучающих трейденгу материалах, это - фактически противоположность.

Чтобы показать, о чем я говорю, давайте рассмотрим торговую идею, которая была дана нашим студентам во время живой торговли на XLT. Это было 21 сентября, на прошлой неделе в классе трейдинга на Форекс. Каждая торговая сессия начинается с информации, которую вы можете видеть на скриншоте ниже. Мы даем студентам торговые идеи, основанные на нашей основной стратегии спроса и предложения. В начале сессии мы даем им вход, защитный стоп и цель прибыли. Установка для торговли была на продажу GBPUSD на уровне предложения при движении вниз.

GBPUSD - Живая установка (21.09.2014)

GBPUSD - Живая установка (21.09.2014). Сэм Сейден (Sam Seiden)

На графике ниже результат торговли. “А” - это представленный уровень предложения (продажи банков), так как у нас есть “Рост-База-Снижение”, который показывает, что предложение превысило спрос. “В” - это то где была продажа, так как мы продавали покупателю, который купил по розничной цене непосредственно перед тем как цена снизилась . “С” - это цена, которая обеспечивает прибыль тем, кто вошел в сделку во время живой сессии. Однако, обратите внимание на область графика, обведенную кругом. Обычный технический анализ не предложил бы вам продать на “В”, потому что ниже есть так много торговых операций, которые не позволят цене снизиться. Многие трейдеры, смотрели бы на все эти торговые операции, выделенные кругом и не продали бы на “В”, потому что думали бы, что цена не сможет пройти вниз через эту область. Снова, для меня фокусирование на этом и такое понимание является ложным путём. Фактически, торговые операции внутри круга, говорят мне, что цена очень вероятно пройдет через этот уровень и сделает это легко. Если бы спрос и предложение действительно были бы в дисбалансе, то у вас не было бы так много торговых операций. После “В”, цена продолжила снижение через эту область, что было ожидаемо, если вы фокусируетесь на правильной логике. Подведем итог, основные развороты цена на рынке не происходят на ценовых уровнях, где много торговых операций, совсем наоборот. Когда на ценовом графике ищете места разворота, то не фокусируетесь на уровнях, окруженных множеством красивых свечей. Вы должны фокусироваться на ценовой активности (price action), главным образом окруженной пустым пространством.

GBPUSD - Результат.

GBPUSD - Результат. Сэм Сейден (Sam Seiden)

Итак, почему меня это так долго озадачивало? Потому что когда вы ставите под сомнение логику, то ответ обычно простой, закон минимальных допущений. По своему многолетнему опыту торговли в зале биржи, когда я имел дел с потоком ордеров от банков, учреждений, управляющих деньгами и так далее, это сделалось для меня фундаментальным понятием, которое для меня является кристально ясно. Всё что я сделал, научил свои глаза видеть это на ценовом графике, что позволяет мне делится с вами этой информацией.

Раздел: Уровни спроса и предложения.

© Перевод www.priceactionfx.ru
Источник tradingacademy.com

Комментарии

  1. "Обычный технический анализ не предложил бы вам продать на “В”, потому что ниже есть так много торговых операций, которые не позволят цене снизиться. "

    Что-то автор совсем запутал. То он пишет что движение до уровня должно быть , без препятствий и тд. Например как здесь http://www.priceactionfx.ru/2014/01/analiz-sprosa-predlosheniya.html , то пишет через такие препятствие цена пройдет как нож сквозь масло.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. У него так же тут написано "“С” - это цена, которая обеспечивает прибыль тем, кто вошел в сделку во время живой сессии." Т.е. в области этого большого скопления нужно зафиксировать хотя бы часть прибыли. Хотя по мне в таком случае там слишком маленький размер прибыли получается, но так как ожидается что область не помешает, то продать можно.

      Суть в том, что лучше всего, чтобы у цены не было не какого препятствия, тогда больше вероятность, что её ничто не остановит. В случае больших консолидаций, как на графике статьи, вероятность прохода цены через её меньше, но по прежнему вероятность прохода больше, чем отскока от этой области. Это потому что там не было дисбаланса и все кто хотел продал и все кто хотел купил.

      И там действительно в этой большой консолидации в круге не было сильных движений вверх, а так же она находиться как бы по середине между уровнями с общей картины.

      В общем, при пустых пространствах у нас больше будет размер прибыли и первая цель дальше, а в случае с областью в круге, она будет рассматриваться как первая цель с вероятностью прохода через неё. Думаю основная мысль статьи в том, что вероятность разворота цены выше на уровнях с сильным движением и с меньшим времени нахождения на нем цены, а если наоборот, то вероятность разворота там ниже, а значит мы можем войти не смотря на эту область, в то время как торгующие по книжкам не смогут там продать из-за не знания того как на самом деле выглядит на графике поток ордеров.

      Удалить
    2. Логика в этом есть, несомненно. Но вопросы остались.

      Кстати. Дмитрий, как получить уведомления, что кто-то написал ответ или комментарий на мой вопрос? Чтоб не забыть.

      Удалить
    3. Ниже окошка, где пишется комментарий, на одном уровне с кнопками Публикация и Просмотр, есть галочка "Оповещать".

      Или справа от самих статей можно подписаться на оповещения комментарии и сообщения по RSS. Возможно так же при подписке через почту будет уведомления приходить, но не проверял.

      Удалить
  2. http://www.priceactionfx.ru/2014/07/nasdaq.html И вот здесь автор опять пишет про зону без ценовой активности

    ОтветитьУдалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…