среда, 1 октября 2014 г.

Свечи или пустое пространство, на чем вы фокусируетесь?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden)
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Есть одна вещь, которая меня озадачивала за годы чтения книг о трейдинге, о свечах, в обучении трейдингу в интернете и где угодно - это то на чем фокусируются при обучении. Всегда фокусируются на графике и объеме. Есть книги написанные исключительно о свечах, а другие только об объемах, потому что с общепринятой точки зрения они оба являются наиболее важными частями процесса принятия торгового решения. Если мы на мгновение отступим назад и спросим себя об основах вопроса, как и почему цена разворачивается и движется на рынках, я думаю вы найдете, что то на чём обычно фокусируются далёко от истины.

Цель в том, чтобы иметь в стратегии правила, помогающие вам определить где цена развернется и куда цена пойдет с большой степенью точности. Итак, что находится за ценой и динамически управляет её разворотами и движениями? Это просто, цена разворачивается (изменяет направление) на уровнях, где спрос и предложение находятся в дисбалансе. И затем она будет двигаться, пока не достигнет ценового уровня, где есть другой дисбаланс между спросом и предложением. Итак, что создает дисбаланс между спросом и предложением, который разворачивает цену на графике? Чтобы ответить на этот вопрос, многие начали бы быстро рассказывать про свечные паттерны и формирования, а также включили бы сюда объемы. (Кеус: Кстати, уже не один раз видел, как уровнями спроса и предложения называют объемы, выдавая это за уровни от академиков. Представляю какая каша в голове у людей, которые начали искать информацию об уровнях спроса и предложения и наткнулись помимо переводов статей, на эти “объемные” уровни. Я бы лично запутался бы.) Большинство людей предполагают, что должны сфокусироваться на ценовых уровнях, где в прошлом был разворот и где была большая торговая активность, а объем выше среднего. Это то что по моему сбивает со следа. Подумайте об этом, ценовые уровни, где спрос и предложение находятся в наибольшем дисбалансе, который создал наиболее вероятный разворот, там будет много или мало торговых операций? Как и в жизни, чем в большем дисбалансе находятся две конкурирующие силы, тем будет более быстрым и предсказуемым результат. На рынке, чем сильнее на уровне дисбаланс спроса и предложения, тем меньше на нем будет торговых операций. То на что это будет походить на ценовом графике не является насыщенными торговыми операциями и объемом больше среднего как учат во всех обучающих трейденгу материалах, это - фактически противоположность.

Чтобы показать, о чем я говорю, давайте рассмотрим торговую идею, которая была дана нашим студентам во время живой торговли на XLT. Это было 21 сентября, на прошлой неделе в классе трейдинга на Форекс. Каждая торговая сессия начинается с информации, которую вы можете видеть на скриншоте ниже. Мы даем студентам торговые идеи, основанные на нашей основной стратегии спроса и предложения. В начале сессии мы даем им вход, защитный стоп и цель прибыли. Установка для торговли была на продажу GBPUSD на уровне предложения при движении вниз.

GBPUSD - Живая установка (21.09.2014)

GBPUSD - Живая установка (21.09.2014). Сэм Сейден (Sam Seiden)

На графике ниже результат торговли. “А” - это представленный уровень предложения (продажи банков), так как у нас есть “Рост-База-Снижение”, который показывает, что предложение превысило спрос. “В” - это то где была продажа, так как мы продавали покупателю, который купил по розничной цене непосредственно перед тем как цена снизилась . “С” - это цена, которая обеспечивает прибыль тем, кто вошел в сделку во время живой сессии. Однако, обратите внимание на область графика, обведенную кругом. Обычный технический анализ не предложил бы вам продать на “В”, потому что ниже есть так много торговых операций, которые не позволят цене снизиться. Многие трейдеры, смотрели бы на все эти торговые операции, выделенные кругом и не продали бы на “В”, потому что думали бы, что цена не сможет пройти вниз через эту область. Снова, для меня фокусирование на этом и такое понимание является ложным путём. Фактически, торговые операции внутри круга, говорят мне, что цена очень вероятно пройдет через этот уровень и сделает это легко. Если бы спрос и предложение действительно были бы в дисбалансе, то у вас не было бы так много торговых операций. После “В”, цена продолжила снижение через эту область, что было ожидаемо, если вы фокусируетесь на правильной логике. Подведем итог, основные развороты цена на рынке не происходят на ценовых уровнях, где много торговых операций, совсем наоборот. Когда на ценовом графике ищете места разворота, то не фокусируетесь на уровнях, окруженных множеством красивых свечей. Вы должны фокусироваться на ценовой активности (price action), главным образом окруженной пустым пространством.

GBPUSD - Результат.

GBPUSD - Результат. Сэм Сейден (Sam Seiden)

Итак, почему меня это так долго озадачивало? Потому что когда вы ставите под сомнение логику, то ответ обычно простой, закон минимальных допущений. По своему многолетнему опыту торговли в зале биржи, когда я имел дел с потоком ордеров от банков, учреждений, управляющих деньгами и так далее, это сделалось для меня фундаментальным понятием, которое для меня является кристально ясно. Всё что я сделал, научил свои глаза видеть это на ценовом графике, что позволяет мне делится с вами этой информацией.

Раздел: Уровни спроса и предложения.

© Перевод www.priceactionfx.ru
Источник tradingacademy.com

5 комментариев:

  1. "Обычный технический анализ не предложил бы вам продать на “В”, потому что ниже есть так много торговых операций, которые не позволят цене снизиться. "

    Что-то автор совсем запутал. То он пишет что движение до уровня должно быть , без препятствий и тд. Например как здесь http://www.priceactionfx.ru/2014/01/analiz-sprosa-predlosheniya.html , то пишет через такие препятствие цена пройдет как нож сквозь масло.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. У него так же тут написано "“С” - это цена, которая обеспечивает прибыль тем, кто вошел в сделку во время живой сессии." Т.е. в области этого большого скопления нужно зафиксировать хотя бы часть прибыли. Хотя по мне в таком случае там слишком маленький размер прибыли получается, но так как ожидается что область не помешает, то продать можно.

      Суть в том, что лучше всего, чтобы у цены не было не какого препятствия, тогда больше вероятность, что её ничто не остановит. В случае больших консолидаций, как на графике статьи, вероятность прохода цены через её меньше, но по прежнему вероятность прохода больше, чем отскока от этой области. Это потому что там не было дисбаланса и все кто хотел продал и все кто хотел купил.

      И там действительно в этой большой консолидации в круге не было сильных движений вверх, а так же она находиться как бы по середине между уровнями с общей картины.

      В общем, при пустых пространствах у нас больше будет размер прибыли и первая цель дальше, а в случае с областью в круге, она будет рассматриваться как первая цель с вероятностью прохода через неё. Думаю основная мысль статьи в том, что вероятность разворота цены выше на уровнях с сильным движением и с меньшим времени нахождения на нем цены, а если наоборот, то вероятность разворота там ниже, а значит мы можем войти не смотря на эту область, в то время как торгующие по книжкам не смогут там продать из-за не знания того как на самом деле выглядит на графике поток ордеров.

      Удалить
    2. Логика в этом есть, несомненно. Но вопросы остались.

      Кстати. Дмитрий, как получить уведомления, что кто-то написал ответ или комментарий на мой вопрос? Чтоб не забыть.

      Удалить
    3. Ниже окошка, где пишется комментарий, на одном уровне с кнопками Публикация и Просмотр, есть галочка "Оповещать".

      Или справа от самих статей можно подписаться на оповещения комментарии и сообщения по RSS. Возможно так же при подписке через почту будет уведомления приходить, но не проверял.

      Удалить
  2. http://www.priceactionfx.ru/2014/07/nasdaq.html И вот здесь автор опять пишет про зону без ценовой активности

    ОтветитьУдалить