суббота, 25 декабря 2010 г.

Утренний гэп: возможность с низким риском для проницательного рыночного спекулянта. Часть первая.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Торгую я или обучаю торговле акциями, фьючерсами, или опционы в классах Online Trading Academy, нашим наиболее низко рискованым с самым большим торговым вознаграждением обычно является торговля гэпом при открытии. Как только я предлагаю такую торговлю классу, кто-то всегда говорит: "Мне сказали, что мы не торгуем открытие, потому что это не для трейдера новичка". Это не совсем то, что мы говорим в Online Trading Academy. Мы говорим, что открытие не для начинающего трейдера, однако, это фантастическая возможность для проницательного трейдера, который знает, как определить где трейдер новичок. Обычно наши входы происходят в течение секунд или минут после открытии торгов. И вот по какой причине…

Почему происходят гэпы? Гэп вверх происходит, потому что есть больше приказов на покупку при открытии, чем доступное предложение при завершении предыдущего дня. Гэп вниз происходит, потому что есть больше приказов на продажу при открытии, чем совокупный спрос при завершении предыдущего дня. Поэтому при открытии цена почти всегда находится на ценовом уровне, где есть неустойчивость спроса и предложения (дисбаланс). Никогда не забывайте, что успешный рыночный спекулянт просто находит рынки, где цена находится на уровнях с дисбалансом между спросом и предложеним, он торгует ими назад к ценовым уровням, где спрос и предложение находится в балансе. Я начал этот бизнес в «яме» Чикагской торговой биржи, обращаясь с институциональным и розничным потоком ордеров. Наблюдение этого потока ордеров помогало видеть, где цена собиралась развернуться. Например, если бы у нас было 10 покупателей и 5 продавцов на уровне, то как только 5-ый продавец продал бы, цена должна была бы вырасти. Наличие ордеров в ваших руках дает возможность легко это увидеть. Знание, на что такая картина похожа на ценовом графике, делает это еще проще.

На этой неделе рынки предоставили хорошие возможности, связанные с потоком ордеров и гэпами. Мы использовали их в своих интересах каждый день в классе в Чикаго. Мы сделаем то же самое в Бостоне на следующей неделе, поскольку есть две вещи которые никогда не изменятся. Во-первых, выполнение потока ордеров такое же как и было 100 лет назад и никогде не изменится.. Во-вторых, трейдеры новички всегда присутствуют на рынках и только растут в количестве. Вот то, как все это работает …

Ниже у нас есть график S&P , SPY ETF для S&P. Область "A" представляет уровень сопротивления (предложения). Мы знаем это, потому что цена не смогла остаться на том уровне, она должна была упасть, потому что желающих продать на том уровне больше, чем желающих купить Область " B" - день на этой неделе, когда цена гэпом пришла прямо в тот уровень сопротивления (предложения) при открытии. Здесь, трейдер новичок покупает, а проницательный трейдер продает этому покупателю. Помните, уровень предложения является уровнем цен, где больше продавцов чем покупатели. Последней вещью, которую Вы должны хотеть сделать, является покупка в этот уровне цен, и это то, что трейдер новичок сделал утром при открытии. Мы продали тому покупателю и получили прибыль на снижении в цене. Мы знаем, что это - покупатель новичек, потому что только последовательный проигрышный трейдер купил бы гэп после ралли в цене, и в объективный уровень предложения. На следующий день "E", при открытии цена падает с гэпом в объективный уровень спроса "D". Только трейдер новичок продал бы гэп вниз, после снижения в цене, и в объективный уровень спроса (поддержка), "D". Мы просто купили у того продавца новичка и получили неплохую прибыль. На следующий день при открытии "C", цена приходит гэпом прямо в объективный уровень предложения, "A" и "B". Продажа в области "C" была очень низким риском и большим вознагрождением, но Вы должны были торговать в открытие или близко к открытию, чтобы получить этот низкий риск при продаже.


Вы не должен смотреть на свечи на Вашем мониторе как на красные и зеленые картинки или паттерны. Вы должны понять то, что происходит негласно. Торгуете ли Вы фьючерсами, акциями, опционами или форекс, логика и правила никогда не изменятся.

Опять же, неустойчивость рынка является самой сильной при открытии торгов. Каждый день, к концу первого часа торговли, большая сумма торгового капитала новичков просто перетикает на счета проницательных трейдеров. Если на рынке Вы не можете увидеть трейдера новичка, то скорей всего Вы и есть трейдер новичок.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Поддержать сайт