пятница, 11 марта 2011 г.

Утренний гэп, часть 3

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Часть №1.
Часть №2.

На этой неделе я перешел в Online Trading Academy. Теперь я преподаватель XLT (Extended Learning Track) в классах Futures и Forex. Вместо того, чтобы общаться со студентами в классах время от времени, мы теперь будем общаться в течение многих часов, четыре дня в неделю..

Утренние гэпы, на прошлой недели, на фондовых рынках предоставили очень низкий риск, большое вознаграждение, и высоковероятную возможность, но только если Вы понимаете различие между качественной и не качественной поддержкой (спрос) и сопротивлением (предложение). Для слов "поддержка" и "сопротивление" у многих людей есть свои значения. Для некоторых уровни Фибоначчи являются поддержкой и сопротивлением. Для других скользящие средние выступают в качестве поддержки и сопротивления. А для третьих это минимум и максимум пивота или скопления свечей на графике. Давайте углубимся в эту тему, совмещая ее с возможностями, которые предоставляют гэпы при открытии.


Выше - график фьючерсов S&P включая несколько дней с прошлой недели. Область "A" на графике - это то, что некоторые люди назвали бы уровнем поддержки (спрос) и иногда на этих уровнях цена разворачивается, но не часто. Обратите внимание на область "B", S&P открывается прямо в этот уровень поддержки и проходит через него как горячий нож через масло. Это потому что областью "A" не является качественным уровнем спроса, который мы ищем, по крайней мере, не для XLT. Одна из причин не качественности этого уровня - это то, что уровень находится в середине движения. Этому скоплению предшествует рост цены и сопровождается ралли в цене (rally-base-rally), это означает, что уровень находится в середине движения. Теперь давайте посмотрим на область "C". Это – минимум пивота и представляет более качественный уровень спроса (поддержка). Обратите внимание, как цена вырывается из того минимума. Это может произойти только потому что в "C", спрос очень сильно превышает предложение. На область "D" мы смотрели в XLT как на потенциальную возможность для торговли с гэпом вниз в уровень спроса (поддержка). Кто-то сказал, что покупка в области «D» может быть высоко рискованная? Я бы спросил, "кто продает на том гэпе вниз"? Там продает последовательно прибыльный трейдер или нет? Когда мы сосредотачиваемся на действии продавца в "D", мы знаем, что они продают ПОСЛЕ снижения цены в уровень «В», где спрос превышает предложение. Последовательно прибыльный трейдер никогда не делал бы этого, иначе он не был бы последовательно прибыльным. Законы спроса и предложения гарантируют, что трейдер, который постоянно повторяет ошибки новичка, будет последовательно проигрывать в течение долгого времени. Они могут выиграть сейчас, но в долгосрочной перспективе проиграют. Поэтому, мы хотим сидеть в "D", готовыми купить у того продавца новичка при гэпе во время открытия. Если мы неправы, это - маленькая потеря, поскольку риск небольшой. Две красных линии, которые Вы видите на графике, были нашими целями, там мы могли бы взять прибыль. Ближайщей целью был гэпа, и дальней пивот максимума.

Планирование Вашей торговли, основанной на простой и объективной логике позволит Вам получать прибыль за счет тех, кто этого не делает. Поймите разницу между качественным и не качественным уровнем поддержки (спроса) и затем подумайте, о том кто занимает противоположную сторону Вашей торговли. С небольшой практикой эта комбинация поможет сделать Вас успешным трейдером, торгующим на утреннем гэпе.

7 комментариев:

  1. Спасибо за перевод статьи. Она помогла мне разобраться с "некачественными" уровнями.

    ОтветитьУдалить
  2. Спасибо Кеус за переводенные статьи ,только вот не так все гладко получается как они описывают. Например часто пробивает стоп-лосс и цена спокойно разворачивается в твою сторону. Как быть?

    ОтветитьУдалить
  3. И Джокеру спасибо, что делится своими переводами.

    Ну может быть много причин почему уровень или не отработал или выбило стоп лосс. Возможно уровень не совсем качественный, возможно стоп лосс слишком близко размещен. А может быть просто напросто та самая вещь которую предусмотреть нельзя, т.е. лоси неизбежны. У меня тоже стоп лосс периодически выбивает и у академиков то же, ничего страшного. Тут даже статья Эвенса про это есть.

    Надо, я думаю, вести статистику и потом смотреть насколько это часто происходит и уже после этого что-то предпринимать.

    ОтветитьУдалить
  4. А если допустим на место стоп-лосса ставить дополнительный лимитный ордер.

    ОтветитьУдалить
  5. Тут опять же надо все проверить и рассчитать на реальных сделках. Но желание выставить дополнительный лимитник происходит, как мне кажется, из желания быть всегда правым. Неизвестно ведь что будет делать цена после того как выбьет стоп лосс, может она и дальше пойдет мимо нашего уровня.

    Для академиков и для меня все просто, если выбило стоп лосс, то пусть будет так, за ценой гонятся не следует, позже будут еще уровни, которые принесут прибыль.

    Т.е. надо смирится с тем что убыточные сделки будут и не куда от этого не деться. Сейден и прочие академики точно так же получают убыточные сделки как и мы, вопрос в том насколько они будут малы у них и у нас.

    ОтветитьУдалить
  6. Насколько бы не был качественный уровень, он всё равно будет пробит. Вопрос, что об этом говорят в академии? Ведь вся техника торговли построена на отскоке от уровня.

    ОтветитьУдалить
  7. Любой уровень рано или поздно будет пробит. Даже идеальный уровень может не устоять при первом касании. Поэтому пользуемся стоп лоссом, если бы уровни всегда отрабатывали, то в нем не было бы необходимости.

    ОтветитьУдалить