понедельник, 23 апреля 2012 г.

Подсказка рынка про силу тренда

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Рик Райт (Rick Wright).

Я уверен, что все вы слышали старую торговую фразу, “Тренд ваш друг” или более длинную версию, “Тренд ваш друг, пока не развернется”. Эта фраза означает, что мы должны покупать во время восходящего тренда и продавать во время нисходящего тренда, тем самым делая нашу работу трейдеров легче. Легче? В общем, когда вы торгуете в сторону тренда, с выбранным торговым стилем/тайм фреймом, вы будете делать деньги чаще (с лучшим соотношением побед и потерь), ваши выигрышные сделки будет больше, а проигрышные меньше. Звучит хорошо, правда? (Кеус: Да! Потому-то обычно и рекомендуют торговать по тренду, но нельзя со 100% уверенностью сказать когда он начался и когда закончится, в тот момент, когда он развивается.)

Очевидно, что более длинная версия торговой фразы дает нам ключ к разгадке, тренды не длится вечно. Было бы замечательно если бы это было не так? Нет, конечно нет! Если бы трейдинг действительно был бы простым, то там не было бы денег. (Кеус: Не знаю как тренды, а движение цены в бок, на российских биржах, может быть вечным. Посмотрел ради любопытства котировки акций одного завода в моем городе... График выглядел как горизонтальная линия, цена за годы не разу не поднялась и не опустилась. :-))) Таким образом, фактическое наличие у трендов пауз и/или изменения направления движения является ХОРОШЕЙ вещью. Итак, нижеследующий анализ графиков позволит нам определить потенциальное изменение тренда.

На следующем 240 минутном графике EURUSD, я нарисовал две линии тренда, указывая на направление движения цены вверх. Для того чтобы начался нисходящий тренд и произошел разворот цены, нужны огромные деньги. У кого есть такие деньги? Конечно не у меня, и думаю что и не у большинства из вас. (Кеус: (вздыхаю) Угу... :-) ) Не в обиду будет сказано, но на этом рынке ежедневно происходит торговля на триллионы долларов, таким образом требуется МНОГО денег для изменения направления тренда. Так кто же покупает? Хедж-фонды, транснациональные корпорации, но на самом деле, для нашего разговора, это не имеет значение. Все что мы знает, это то что на этом тайм фрейме “умные” деньги.


Синяя линия тренда номер 1 указывает на первоначальный тренд, синие стрелки указывают на точки, которые были использованы для рисования линии тренда. Голубой круг указывает на место, где была пробита линия тренда. Таким способом я наблюдаю за трейдерами с большими деньгами, затем как они добавляют к свои позициям, после того как цена падает и затем начинает расти. Они продолжают покупать на каждом пипсе? Конечно нет.

Вторая черная линия тренда под номером 2, указывает на второй действующий тренд. Черные стрелки указывают на точки использованные для нанесения линии тренда, а желтый круг на пробой этой линии. Кто покупает против первых касаний линии тренда? Умные деньги, но наверное не те же игроки, что изменили направление на графике. Основная вещь, на которую я бы хотел обратить ваше внимание, это угол линии тренда номер 2. Заметьте, как она стала более “плоска” по сравнении с линией тренда 1. Что это говорит вам о трейдерах, покупающих на этом движении? Они конечно же не столь агрессивны, как на первой линии тренда.

На следующем графике я удалил часть отметок, чтобы он был более ясным. Обратите внимание, что розовая линия отмечена номером 3. Розовые стрелки показывают точки использованные для рисования линии тренда, а зеленый круг показывает, где был пробой этой линии. Пробой произошел на следующей свече, после касания третьей точки линии тренда. Что это говорит вам о людях, по прежнему там покупающих? Вероятно, то что большинство из них начинающие любители и не важно как вы их называете, ведь 90% рейдеров являются дарителями. (Кеус: Кстати, по этим графикам и статье можно понять, как у них в академии, учат рисовать линии тренда. Недавно подумал об этом, и вот статья с разъяснением.)


Обратили внимание на угол этой линии? Да, она более “плоская”, чем линия тренда 2. Итак, что происходит с обязательствами/интенсивностью/энтузиазмом игроков с большими деньгами, двигающих рынок на этом тайм фрейме? С моей точки зрения, они фактически выходят из своих позиций, и возможно будут установки для продажи, вместо длящихся уже две недели установок на покупку. В целом этот график похож на паттерн нашей академии, “Рост-База-Снижение”, о котором вы могли читать раньше. (Кеус: Как вариант, такое определение силы тренда, можно использовать при подходе цены к уровню Спроса (поддержки) или Предложения (сопротивления). Если цена при подходе к уровню пробивает линии тренда, то может быть на этом уровне произойдет разворот тренда. Но, это так, мысли в слух.)

Итак, чему мы сегодня научились? Более плоские (флэтовые) линии тренда могут сигнализировать об ослаблении тренда - особенно после серии пробоев линий тренда! Я лично не верю, что пробой первый линии тренда может указывать на разворот тренда, только на его ослабление. (Кеус: Согласен с Риком, первый пробой обычно не ведет к развороту, хотя во многих книгах о трейденги говорят, что это разворот. Из-за этого я линии тренда и не использую в последнее время, хотя для наглядности они бывают и не помешают. После этой статьи, линии тренда немного реабилитировались, в моих глазах. :-)) Я бы сильно колебался для торговли по тренду, после третьей более плоской линии тренда. Первая линия тренда для торговли, да. Вторая более плоская линия тренда, по моему торговому плану, ну может быть. Третья более плоская линия тренда - это красный флаг. Фактически я обращаюсь к пробоям линий для торговли на развороте тренда. (Кеус: Возможно, так как я в комментариях к прошлому абзацу написал. Обратил внимание, как у меня поменялось мышление. Раньше я искал что-то, что помогло бы подтвердить продолжение тренда, теперь больше то, что могло бы указать на его разворот. Прогресс? ) Но, для дальнейшего разъяснения правил торговли по линиям тренда, обратитесь в ближайший цента академии. (Кеус: Без проблем, только куплю билет на самолет в США. :-))
Перевод www.priceactionfx.ru

8 комментариев:

  1. Привет Кеус! Спасибо за очередной перевод!!! Наводит на мысль что методику построения трендовых линий они взяли у Вайкоффа Уж много общего.

    ОтветитьУдалить
  2. Может быть, просто я раньше всегда терялся по каким точкам линию тренда рисовать, теперь более ясно.

    А что больше понравилось, теперь знаю как их применять помимо того чтобы на пробоях входить (что никогда особо не тянуло). Если мое предположение правильное, про то как они используют линии тренда с уровнями, то будет хорошо.

    ОтветитьУдалить
  3. Здравствуйте Дмитрий! Спасибо за перевод:интересная концепция использования линий тренда. Обязательно приму во внимание!...

    ОтветитьУдалить
  4. Рисуют линии минимум по трем точкам?

    ОтветитьУдалить
  5. Дмитрий, поясните. Я так понял, Рик Райт утверждает, что в точке пробоев линии тренда,(они у него обозначены кругами), входят новые покупатели. При первом пробое это скорее всего те же дядьки что и начали разворот тренда в самом внизу, При пробое второй линии входят уже другие игроки, они не так агрессивны, как первые. Ну а после пересечения цены третье линии тренда, если купят то только самые самые новички, а крупные торговцы наоборот закрывают свои позиции. Мы должны прекратить торговлю по тренду после пробоя второй линии.

    Правильно ли я поймал мысль автора. Может он чтото другое хотел поведать.?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. По моему он просто говорит об ослаблении тренда, а не о входах на пробоях линии тренда. Эти линии просто дают предположение что тренд замедляется. По моему всё то же самое можно и без них увидеть.

      "Я бы сильно колебался для торговли по тренду, после третьей более плоской линии тренда. Первая линия тренда для торговли, да. Вторая более плоская линия тренда, по моему торговому плану, ну может быть. Третья более плоская линия тренда - это красный флаг. Фактически я обращаюсь к пробоям линий для торговли на развороте тренда."

      Т.е. останавливает покупки после пробоя второй линии тренда и начинает думать о продажах на уровнях после пробоя третьей линии тренда.

      Удалить
  6. Спасибо, что разъяснили. примерно это я и имел ввиду, но вы сказали точнее.

    ОтветитьУдалить