К основному контенту

Почему спрос и предложение? Часть первая.

Перевод Уровни спроса и предложения.

10 сентября 2013 год.
Сэм Эванс (Sam Evans).

За свои десять лет изучения рынков и активной торговли я сталкивался с различными методами входа и выхода из позиции на рынке Форекс. Некоторые стратегии были сложными, другие были сильно техническими и полагались на различные индикаторы для получения сигналов покупки или продажи. Однако, по прошествии длительного времени я осознал очень важную вещь, трейдер должен ежедневно совершенствоваться, чтобы распознать и взять торговую возможность, когда он её видит. Чем дольше вы её берете, тем больше сигналов вам требуется и тем больше эмоций у вас появляется, и тем тяжелее становиться такое простое действие. Мне нравиться мысль, что надо оставлять вещи настолько простыми настолько это возможно и позволять определять объективные торговые возможности и выполнять без эмоций план торговли.

Таким образом это подводит нас к вопросу: “Почему я использую спрос и предложение?” Работая и обучая тысячи студентов по всему миру, я заметил, что большую часть времени они ожидают, что я покажу им сложные графики, различные волнистые линии и нарисованные паттерны, пересекающие ценовые бары, что якобы поможет в торговле. Вы встретите это в любой средней книге о техническом анализе, которую вы можете найти на Амазон. В большинстве из этих книг вы встретите эти волнистые линии и сложные графические паттерны. Это то чем пользуются люди! Когда я показываю им, что для определения на рынке торговой возможности, достаточно свечного графика, они в удивлении поднимают брови или на их лицах появляются широкие улыбки, когда наконец они понимают, что есть более простые способы.

В прошлой статье, которая была несколько месяцев назад, я написал об одном из моих героев, Альберте Эйнштейне, о его известном изречении, что на самые сложные вопросы в жизни всегда существуют самые простые ответы. В контексте трейдинга, я считаю, что не может быть более верного утверждения. На самом деле из-за того как работают рынки, мы никогда не знаем, что произойдет дальше. Это тот факт, который все мы должны принять в самом начале своей карьеры трейдера. (Кеус: Многие так этого и не понимают. Ярким представлением этого является не желание устанавливать стоп-лосс, как будто они точно знают, куда пойдет цена.) Мы можем взять стратегию и использовать множество различных входов, и как нам кажется это помогает определять направление рынка, однако никакой набор инструментов не даст нам гарантированного успеха. Тем не менее люди до сих пор ищут Святой Грааль. Они пробуют другие индикаторы или ищут следующий замечательный графический паттерн, что неизбежно, в трейдинге, заканчивается дальнейшими разочарованиями и эмоциональными всплесками. Вы никогда не захотите оказаться в позиции, когда вы продолжаете добавлять слой за слоем, усложняя свои графики. (Кеус: Хотим или не хотим, но постоянно делаем. На любом форуме, почти во всех темах про ту или иную стратегию можно увидеть как их усложняют. Даже темы по уровням спроса и предложения этого не избегают. В начале темы бывает описание исходной стратегии, а через десяток страниц уже с трудом можно узнать первоначальное очертания этой стратегии. Похоже это наша природа - всё усложнять, даже там где это не требуется.)

Чем больше и больше информации вы используете для поиска торговой возможности, тем менее вероятно, что вы сосредоточитесь на правильной вещи, которая всегда будет давать вам ясные идеи о движение цены (price action), непосредственно самой цене. Сосредотачиваясь на древних законах спроса и предложения, наши студенты уважают цену и движущую силу любого рынка. К концу дня, если я собираюсь принять решение о покупке или продаже текущей пары, то я хочу принять решение, основываясь на веских доказательствах, которые находятся передо мной. Цена - это единственная вещь, которая дает мне такую информацию. Очевидно, что когда вы начнете объединять понимание спроса и предположения с ценовым графиком, то сможете видеть на графиках основную активность покупателей и продавцов. И если вы рассмотрите этот правильный путь, то сможете так же понимать предстоящие торги. Есть ли смысл покупать в области, где спрос проявил себя больше чем предложение? Также есть ли смысл продавать в области, где предложение проявило себя лучше, чем спрос? Правила ясно говорят, что если спрос больше чем предложение, то цена должна вырасти, а если предложение больше спроса, то должна снизиться. Наша работа как объективных и дисциплинированных тредеров в том, что бы соединить эту динамику с нашей торговой активностью.

Давайте рассмотрим пример:

Уровни спроса и предложения
(Кеус: На графике, синими буквами, сверху вниз написано:
"Почему цена снизилась?"
"Почему цена выросла?")

Это график EURUSD, на котором я выделил основные области Спроса и Предложения. В этом примере мы знаем, что в верхней области Предложения больше продавцов, чем покупателей, а в нижней области Спроса, больше покупателей, чем продавцов. Знание этих двух жизненно важных факта, которые объективны и основаны на цене, говорит о том, что мы должны знать на графике, когда цена находится в Предложении, чтобы продать, а когда в Спросе, чтобы купить. Люди никогда не будет последовательно делать деньги, если они покупают, после того как все уже купили и продают после того как большинство уже продали. Признавая эту простую логику, мы можем использовать спрос и предложение для максимального увеличения нашей прибыли, когда мы правы и уменьшения наших убытков, когда мы ошибаемся. Когда наши студенты покупают в зонах Спроса и продают в зонах Предложения, у них есть самое большое вознаграждение и самый низкий риск, таким образом, на торговой площадке, у них есть огромное преимущество.

Трейдинг - это конкуренция, которая приводит к тому, что деньги, со счетов тех кто не понимает что делает, перетекают на счета тех кто это понимает. Многим людям нравиться делать торговлю сложной и полагаться на различные инструменты для принятия решений, как в примере ниже:

Преимущество Уровней спроса и предложения перед индикаторами
(Кеус: В правом верхнем углу написано, “Ещё нет сигнала, но цена уже движется.” Во всех остальных местах написано, “Запоздавший сигнал.”)

В этом примере я использовал простые скользящие средние с периодом 20 и 50. Если мы включаем в нашу торговлю инструменты и индикаторы технического анализа, то должны помнить, что они основаны на цене. Это означает, что цена будет двигаться до того как индикаторы подадут сигнал и скажут, что делать. Я не хочу использовать в торговле запаздывающие индикаторы, так как всегда ищу наилучшее соотношение риска и вознаграждения, и должен сосредоточиться на цене, которая, в любое время, даст мне самый низкий риск. Цена и спрос, всегда будет раньше давать сигналы, чего не могут сделать технические индикаторы. Вы видите в этом примере, что пересечение скользящих средних значений, даёт нам множество сигналов для покупки и продажи? Хотя некоторые из них являются правильными сигналами, они сочетают в себе высокий риск и очень маленькое вознаграждение, и многие из этих сигналов появляются после того как цена уже ушла вверх или вниз. Эти сигналы всегда сильно опаздывают и наказывают трейдера тем, что уменьшают его потенциальное вознаграждение и увеличивают риск. Вот почему покупка на Спросе и продажа на Предложении, всегда дает намного больше шансов на успех. Это не вопрос о яйце и курице. Цена всегда идет раньше индикатора, а не наоборот. Если вы удалили цену с графика, индикатор не будет функционировать. Именно поэтому, я прежде всего сосредотачиваюсь на цене.

Я как трейдер, пробовал такие вещи, начиная со скользящих средних значений и заканчивая полосами Боллинджера, MACD, и различными осцилляторами и нашел, что единственная вещь, которая меня никогда не подводит, в долгосрочной перспективе, является понимание того как цена движется и почему она движется таким образом. Через пару недель, я собираюсь развить этот разговор о спросе и предложении, и поговорить, что действительно происходит на более глубоком уровне и как учреждения, используют простой подход к рынку, максимально увеличивая свою прибыль от спекулятивной активности. (Кеус: Это будет следующая переведенная статья.)

Перевел Кеус.

Комментарии

  1. Спасибо Кеус за перевод ! Интересная статья, продолжение будет ещё интереснее ... Будем ждать. А что ещё можно почитать про спрос и предложения в более полном объёме ? Или видео посмотреть, только на русском, т.к. с английским не лады совсем.

    ОтветитьУдалить
  2. Спрос и предположение в таком виде это "фишка" академиков. В полном объеме это пожалуй только их видео с ХЛТ, но на русском ничего нет. Тут или учить язык или заказывать перевод. А ещё лучше практика и практика, без неё всё равно ничего не выйдет, а на правильный путь натолкнуть возможно сможет.

    ОтветитьУдалить
  3. Дмитрий привет. По поводу стратегия все проще и проще. Все верно академики об этом и толкуют. Я свою давно срезать начал недавно закончил. Коротко, два патерна на покупку два на продажу. Риск 1 прибыль 3 и более. После прохождения рынком в сторону прибыли длинны начального стопа переход в Б\У. Далее на рабочем ТФ передвигаю стоп за фракталом. Вход 2 частями. Первая часть на 1 цели фиксирую обязательно, вторая едет до стопа по фракталу или прихода в основную цель на Большем ТФ где обычно база для входа в противоположную сторону. По сути это вся моя ТС все просто как дважды два а работает что еще надо.
    Удачи нам всем в этом непростом деле.........

    ОтветитьУдалить
  4. Ну да, иной раз думаешь зачем столько в прошлом нагородил. Хотя каждый раз после серии убытков по прежнему пытаюсь, что-то "усовершенствовать".

    Мне про цели прибыли понравилось как Мишель, одна из академиков, говорила. Она прибыль от взятия первой краткосрочной цели использует для текущих затрат, а прибыль с долгосрочных целей откладывает на ипотеку, машины, обучение для детей, т.е. на крупные расходы.

    ОтветитьУдалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…