понедельник, 16 декабря 2013 г.

Какой таймфрейм лучше?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Гейб Веласкес (Gabe Velazquez)

10 декабря 2013 год.
Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

Как преподавателя по трейдингу, меня очень часто спрашивают про таймфреймы. Как и во всём, что относиться к трейдингу, в этом вопросе тоже нет “серебряной пули”. (Кеус: У них в обороте речи иногда всплывает эта “серебряная пуля”, думаю имеется ввиду, что-то однозначно отвечающее на вопрос, что-то что является единственно верным решением, ну или может быть типа универсального ответа.) Вместо этого нужно использовать комбинацию из нескольких разных таймфреймов. Кроме этого, они должны соответствовать личным целям трейдера и его торговому стилю.

Вопрос, с которым я чаще всего сталкиваюсь, обычно исходит от студента, который собирается зарабатывать на краткосрочной торговле. Студент, готовиться торговать фьючерсами и спрашивает, нужно ли ему рассматривать дневные графики. Он это объясняет тем, что так как его основная цель делать деньги на рынках каждый день, то дневные графики давали бы незначительное преимущество. На самом деле, даже если целью является краткосрочный заработок, большие таймфреймы могут помочь трейдреру получить существенное преимущество над “близоруким” трейдером, потому что уровни с большего таймфрейма имеют тенденцию к доминированию, таким образом предоставляя краткосрочным трейдерам области, где можно ожидать вероятный разворот рынка.



Вот недавний пример, того как дневной график мог бы дать преимущество краткосрочному трейдеру на рынке сырой нефти. Как мы можем видеть на графике ниже, контракт сырой нефти в основном двигался боком, но мы видим что в желтой области у нас есть не протестированная зона спроса.

Уровень спроса на дневном таймфрейме сырой нефти

Краткосрочные трейдеры, знающие обычный технический анализ, искали бы возможности для продажи, основываясь на пробое поддержки (новый минимум) и факте, что мы формируем более низкие максимумы и более низкие минимумы (нисходящий тренд). Студенты нашей академии, рассматривали бы этот график совершенно с другой точки зрения. Они были бы готовы для покупки, так как у них есть правила, которые говорят им, что на дневном спросе вероятность роста рынка больше, чем снижение. (Кеус: Ну это не только студенты знают, но и я тоже, просто читая статьи.) Как мы можем видеть на следующем графике это в точности то что произошло.

Уровень спроса сработал на дневном таймфрейме сырой нефти

Следующим шагом этого процесса является переход к меньшему таймфрейму и поиску низко-рискованного места входа внутри дневного уровня спроса. Кстати, иногда мы должны иметь терпение, чтобы позволить уровням сформироваться. На следующем графике мы видим 60 минутный таймфрейм, на котором сырая нефть провела некоторое время в базировании, перед тем как появился новый спрос. Этот новый спрос является низко-рисованным входом в покупку. (Кеус: Сколько ни изучаю уровни по статьям академиков, но так и не смог понять, почему иногда показывают входы на отскоке от старого уровня, а иногда, как в этом примере, ждут образования новых уровней для входа. Что самое интересное, оба способа хорошо работают. Но какой из них и когда использовать не понятно.)

Новый уровень спроса на часовом графике нефти

Некоторые трейдеры никогда не рассматривали бы здесь возможность для покупки, потому что “технически” сырая нефть всё ещё находится в нисходящем тренде. Наших студентов учат, покупать в очень качественных зонах спроса (это определяется усилителями возможностей) и продавать в зонах предложения.

На последнем графике мы можем видеть результат. Я думаю, что все кто читал эти статьи, понимают, что трейдинг - это вероятность и риск и хотя эта торговля отработала хорошо, она могла также закончиться срабатываем стоп лосса и ключом здесь является очень маленький стоп лосс.

Результат покупки на уровне спроса нефти

В этого анализа нет одного единственного таймфрейма, который дает трейдеру преимущество. Преимущество трейдеру дает правильная комбинация больших, средних и краткосрочных таймфреймов. Следующим и наиболее важным моментом является определение уровней спроса и предложения, которые мы видим на каждом таймфрейме и они помогают нам определять, хотим ли мы покупать или продавать. Определение уровней на каждом таймфрейме, также помогает узнать соотношение риска и вознаграждения в каждой сделке, так как без такой информации мы, по существу, не имеем стратегии. А без стратегии… мы просто играем на деньги.

© Перевод www.priceactionfx.ru

2 комментария:

  1. осмелюсь предположить, что подобный вход (с поиском нового/свежего уровня) применяется потому, что сделка контр-трендовая!? как вход с подтверждением...

    ОтветитьУдалить