К основному контенту

Несколько таймфреймов для трейдинга

Перевод статьи про уровни спроса и предложения.

Рик Райт (Rick Wright)
18 февраля 2014 год
Рик Райт (Rick Wright).

После моей последней статьи “Почему я предпочитаю свинг трейдинг” меня затопил поток писем с вопросами о всех таймфреймах, которые я использую в торговле. Позднее я дойду непосредственно до таймфреймов, но сначала я бы хотел исследовать понятия анализа нескольких таймфреймов и почему мы это используем.

Как вы возможно поняли к настоящему моменту, наша основная стратегия заключается в покупке на институциональном спросе и продаже на институциональном предложении, что сильно отличается от обычного технического анализа. Причина этого в том, что большинство начинающих трейдеров читают одни и те же книги и торгуют одним и тем же способом день за днем. По распространенной статистике неудавшихся/не успешных трейдеров 90%. Да, девяносто процентов. Некоторые исследования дают даже больший процент. Если бы обычный технический анализ был бы успешным, то большинство начинающих трейдеров делали бы деньги. Наша главная цель в академии, показать людям где и когда торгуют учреждения. Вы в самом деле думаете, что основные мультинациональные корпорации или центральные банки, наблюдают за одна минутным графиком, пытаясь осуществить внутри-дневную сделку на 5 пипс? Сомневаюсь. (Кеус: Так и представляю картину, когда на ежедневном заседании центра-банка США, отчитываются, что сегодня сделали в нескольких сделках на минутном графике 20 пипс. :-))

Таким образом наш анализ нескольких таймфреймов происходит из этого. Обычно, при планировании торговли, мы рекомендуем использовать три таймфрейма. Самый большой таймфрейм определяет направление тренда, который мы используем для принятия решения о том куда идти, в покупку или в продажу. Мне также нравиться использовать больший таймфрейм для определения уровней спрос и предложения, которые были сформированы массивными ордерами учреждений.



Средний таймфрейм - это то, где я отмечаю свои уровни для входа с торговлю, это наши зоны. Использование среднего таймфрейма позволяет мне “сжимать” мои зоны. Дневные зона может быть шириной в 100 пипс, в то время как более точная зона на четырех часовом графике может быть только 30-40 пипс. Почему мы заботимся о ширине наших зон? Потому что зоны указывают на то какого размера может быть стоп лосс. У больших зон большие стоп лоссы, у меньших зон - меньшие стоп лоссы.

Когда трейдер выбирает третий, самый маленький таймфрейм, то обычно это то где он или она будут входить. В нашем классе это то где мы переходим для входа к свечным паттернам. Было бы не правильно по отношении к нашим студентам показать это в статье, поэтому надеюсь увидеть вас в наших классах.

Итак, поделим таймфреймы: 1. Долгосрочный для определения тренда для покупок или продаж; 2. Средний таймфрейм для входа в торговлю в наших зонах; 3. Самый маленький таймфрейм для точного определения времени входа. Какие точно таймфреймы мы должны использовать. Самый простой способ такое решить это использовать делитель на 4, 5 или 6. Начинать с месячного графика как с самого большого таймфрейма, потом четырех часовой и затем 1 минутный таймфрейм как самый маленький не имеет большого смысла, так как эти таймфремы находятся далеко друг от друга. Использование 30 минутного, 20 минутного и затем 15 минутного графика, не имеет никакого смысла, потому что информация слишком схожая. Использование, вместо этого, эмпирического правила 4, 5, 6, могло бы разделить таймфреймы следующим образом: дневной график как долгосрочный, затем делим дневной на 4, 5 или 6, чтобы найти следующий меньший таймфрейм. Как пример нашего правила, 4-х часовой график получается в результате деления дневного графика на 6. Следующим меньшим таймфреймом по логике мог бы быть часовой график. Эти таймфреймы очень хорошо подходят для свингового трейдера. Если вы хотите торговать менее часто и иметь более крупные сделки (Кеус: Да куда уж реже. :-)), то недельный, дневной и 4-х часовой график, удовлетворили бы вас. Краткосрочный трейдер мог бы использовать 4-х часовой, одна часовой и 10 минутный графики, которые подходили бы по нашим правилам. (Кеус: Я для дейтрейдинга использую только два таймфрейма, это 4-х часовой и 15 минутный. Можно сказать почти подпал под их рекомендацию.)

На следующей паре графиков, дневной и 4-х часовой, я отметил восходящий тренд, а затем нисходящий тренд на валютной паре USDJPY. Вплоть до начала января, наиболее легкие деньги можно было получить покупая, так как тренд явно вверх. Примерно 13 января установился новый нисходящий тренд и наиболее легкие деньги придут при продаже. Когда я говорю легкие деньги, то на самом деле имею ввиду, что ваши цели прибыли будет больше, а потраченное на управление сделками время - меньше. (Кеус: Можно долго гадать как он определил, что тренд изменился, но если учитывать, что он говорит про 13 число, то можно предположить, что в тот день был пробой уровня спроса, а перед этим не смогли пробить уровень предложения. Если так, то сегодня 25 февраля получается похожая картина, но для тренда вверх. А может быть он просто смотрел на то, что импульсы вверх были заменены импульсами вниз.) Трейдеры, которые выбираюсь противотрендовые сделки, потратят больше времени на управлении своими сделками и получать меньшие цели прибыли. Я всегда был поклонником меньшей работы и большего заработка. Знаю, я странный. (Кеус: Ты не странный, ты наш, славянский. :-)))

Тренды вверх и вниз. Уровни предложения.

Для полной ясности я отметил только два наиболее новые и явные уровни предложения. Самый близкий был достигнут три раза за несколько дней в феврале. Торговля на этих таймфреймах, обычно дает нам много возможностей для входа в наших зонах. По моему опыту, использование более меньших таймфреймов означает, что я должен проводить больше времени за компьютером, чтобы использовать быстрые сделки в своих интересах. Лично я занимался бы другими делами вместо хождения вокруг компьютера, ожидая достижения зоны. С 4-х часовым графиком, как с моим средним таймфреймом, у меня есть много времени для того чтобы войти в сделку, иногда целый день - вместо нескольких минут.
Раздел: Статьи онлайн академии трейдеров.

© Перевод www.priceactionfx.ru

Комментарии

  1. Ну думаю все же крупные участники могут наколбасить мелких сделок по 5-20 пунктов с помощью HFT )

    А тебя часовики значит уже не устраивают ?)

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Почему не устраивают? Свингую я на часовом таймфрейме + дневной.

      Удалить
    2. Да я уж подумал ты на М15 перешел )

      Удалить
    3. Одно другому не мешает. В основном свингую, а иногда и дейтрейдинг делаю.

      Удалить
  2. что он имел ввиду под свечными паттернами?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Возможно всякие пинбары, падающие звезды, молоты, поглощения и т.д. Я видел у них одно занятие про свечи, но не как их применять. Сейден и многие другие не пользуется свечными паттернами, думаю это просто часть стратегии Рика.

      Могу предположить, что он переходит на самый маленький ТФ и ждет образования свечного паттерна внутри уровня, если появится то входит. Но это больше походит на вход с подтверждением, который применяется обычно на уровнях среднего качества.

      Удалить
    2. спасибо! я в видео тоже кажется видел, там было про доджи

      Удалить
  3. Всем привет. Давненько не заходил. Дмитрий классно сайт обновили. По поводу смены тренда 13 числа мы закрылись дневной свечей ниже предыдущего самого высокого лоя от 6 января. А вот на момент закрытия 10 января мы перешли в боковик из которого по закрытии 13 числа мы вышли в нисходящий тренд. Сейчас для того чтоб изменить нисходящий глобальный и боковик локальный на восходящим . Мы должны закрыться выше хая 29 января. А если с текущих уйдем и закроем ниже лоя 4 февраля то нисходящий тренд продолжается. По моему другой трактовки направления тренда и не надо.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Трактовки разные бывают, потому что не одна не работает всё время. Важно, как я понял у академиков, придерживаться какой-то одной раз за разом.

      Удалить
  4. Вы заметили, Дмитрий, что академики одинаково хорошо торгуют паттерны уровней предложения: снижение-база-снижение и рост-база-снижение? где базой собственно и являются новые уровни предложения. Это к тому, что где-то Вы писали, что не торгуете снижение-база-снижение....На рисунке выше я постаралась их указать....

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Я знаю, что они не редко в статьях показывают сделки с СБС и РБР, но как они их выбирают я не знаю. Я даже не видел не разу объяснения про это. Но они часто рекомендуют входить на РБС и СБР, а не на СБС/РБР. Возможно СБС/РБР это для особо продвинутых или для открытой публики они маскируют нормальные паттерны под спорные, пряча их на меньших таймфреймах.

      Тут каждому надо решить какой тип паттерна он хочет использовать для торговли. Я новичок, поэтому беру тот паттерн, который рекомендуют. Когда начну понимать лучше, возможно подключу ещё СБС и РБР (если пойму принцип отбора или захочу большего риска).

      В общем никто не запрещает торговать от СБС и РБР, но надо учитывать, что торговля от таких уровней более рискованная чем от РБС/СБР. Так утверждают академики.

      Удалить
  5. Как Вы считаете, Дмитрий, возможно пробитие базы СБС/РБР можно рассматривать как смену тренда на текущем таймфрейме??? Потому как по хорошему тренду можно и не дождаться паттернов СБР и РБС...

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Не знаю. Но для меня пробой СБС/РБС ничего не значит, но не думаю, что они могут использоваться как контроль изменения тренда. При очень быстром тренде цена бывает не доходит до РБС/СБР, но никуда не денешься, таков рынок. Как было сказано в одной из статей, лучше несколько качественных, чем много средних, которые ничего не дадут.

      Удалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…