среда, 23 июля 2014 г.

Пол и потолок для NASDAQ или путь наименьшего сопротивления

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden)
22 июля 2014 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Когда объект двигается, то диапазон его движения довольно ясен. Возьмем для примера мяч. Если я стою в комнате и бросаю мяч в потолок, то знаю что он отскочит и упадет на пол. Если потолок будет высокой 10 фунтов, а я подбрасываю мяч с высоты 5 фунтов, то поднявшись на 5 фунтов, мяч упадет вниз на 10 фунтов. Я думаю, что это разумно и мы все можем согласиться с таким сценарием. Мы все можем с этим согласиться, потому что все понимаем силу тяжести и видим потолок и пол. Ключевое слово “видим”. Представьте, если бы вы могли “видеть” пол и потолок рыночных цен с большой степенью точности. На прошлой неделе это было темой XLT и об этом будет данная статья. (Кеус: Думаю многие кто изучает уровни спроса и предложения “видят” это на графиках. Я лично вижу.)

Дома у вас может быть пол и потолок из дерева. На рынках пол и потолок - это просто спрос и предложение или проще говоря не выполненные ордера на покупку и продажу. Выяснить, где цена собирается развернуться и куда она собирается пойти не сложно, если вы знаете, что искать на графике. (Кеус: Мне нравится, когда он говорит в терминах потока ордеров. Многим просто в голову не приходит, что можно видеть признаки наличия не исполненных ордеров по графикам. Многие пытаются это высмотреть в стаканах, Левел 2 и т.п., думая что кто-то им это действительно покажет. Мы можем видеть признаки наличия не исполненных ордеров с помощью усилителей возможностей, именно для этого они нам и нужны.)

Установка для торговли на NASDAQ. 17.07.2014 год.


Установка для торговли на NASDAQ. 17.07.2014 год. Сэм Сейден (Sam Seiden)

Во время торговой сессии в реальном времени с нашими студентами появилась возможность на фьчерсах NASDAQ. Цена базировалась боком, не повышаясь и не понижаясь в отмеченной желтым области. Куда вероятнее будет движение от этого уровня? Подумайте о потолке и поле… Где не выполненный ордера на покупку (пол) и продажу (потолок)? На графике “А” - это ценовой уровень, где цена не могла оставаться и торговаться на этом уровне. Она просто снизилась от того уровня, потому что предложение превысило спрос. Как только на этом уровне был исполнен последний ордер на покупку, там всё ещё оставались ордера на продажу, а когда такое происходит цена всегда снижается, что и произошло. Итак, в то время как я никогда бы не назвал область “А” существенным уровнем предложения, там были не исполненные ордера на продажу из-за чего цена снизилась и начала базироваться в желтом диапазоне. (Кеус: Хорошо, что он упомянул, о том что это не существенные области, меньше недоразумений будет. График с примером, кстати, не очень удачный, я в видео видел намного более ясные и понятные, когда он про тоже самое рассказывал. Возможно на графиках форекс было бы получше.) Далее, куда бы стала двигаться цена от этого диапазона? Ну, мы знаем, что выше у нас есть некоторое предложение (потолок, “А”). Мы так же знаем, что график говорит о наличие спросе (пол) намного ниже. “В” представляет расстояние между спросом и предложением, полом и потолком. Нет никакой ценовой активности (price action) в диапазоне “В”, которая являлась бы спросом, таким образом цена могла бы двигаться вниз через этот уровень. Это скриншот с живой сессии, это график, который видели студенты XLT в реальном времени. Итак, как только мы знаем где пол и потолок, мы можем поиграть в мяч, или если вы торгуете на финансовых рынках, то можете торговать с той же самой логикой.

Результат торговли на NASDAQ. 17.07.2014 год.


Результат торговли на NASDAQ. 17.07.2014 год. Сэм Сейден (Sam Seiden)

Как только у вас есть вся информация, то настает время выполнять ваш план без размышлений и эмоций. Как и ожидалось, как только цена снизилась от уровня предложения (желтая область), она вернулась к немей и продолжила снижаться пока не достигла целей прибыли, которые у нас были для этой торговли (синяя линии). Обратите внимание, несколько быстро цена прошла эту область. Это потому что там не было пола (спрос), который смог бы остановить её. Вы уверены в том как будет отпрыгивать мяч, потому что видите пол и потолок. Вы можете так же видеть не исполненные ордера на покупку (спрос/пол) и ордера на продажу (предложение/потолок) на ценовом графике любого рынка и на любом таймфрейме, если знаете что ищите.


© Перевод www.priceactionfx.ru

6 комментариев:

  1. Дмитрий , можешь объяснить почему желтая зона - это качественная зона предложения. Как? Я бы посмотрел на Меньший ТФ, но у него и так 5 минут. Куда уж ниже. Он же не просто для примера взял. Это скриншот из XLT, значит у него был повод взять эту область. За год после опубликования, у тебя не появились какие-нибудь мысли на этот счет.))))

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. По прежнему это загадочный уровень с кучей вопросов.

      Удалить
  2. На движении вверх появился гэп, который и есть сопротивление/предложение. А 5мин свечи выше гэпа это могут быть тени свечей старшего ТФ которые он не учитывает. Ведь спрос он по краям тоже не провел. Почему гэп как предложение на росте? Видеть бы график целеком, кто знает что это за рост. Я так подозреваю.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Да, мы всей картины не видим и потому такие уровни не понятны.

      Удалить
  3. Перед сильным гэпом вверх была отличная зона спроса РБР на уровне 3.910, от которой потом цена пошла вверх, но которую академик почему-то в упор не увидел. Также ещё ниже на уровне приблизительно 3.902 также была зона спроса РБР, которую цена не заметила. И на 3.898 зона спроса РБР с одним касанием. Так что фраза Сейдена "“В” представляет расстояние между спросом и предложением, полом и потолком." как минимум странная. Выше его уровня спроса располагались ещё 3 таких же зоны, нисколько не хуже его. В общем не удачный пример он выбрал, новички только ещё больше запутаются.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Да, не всегда бывают однозначные примеры. По моему лучше бы было, если бы он ещё показал график с большим ТФ, на котором его потолок и пол выглядели бы логичней. Но может быть тем кто у них отучился с пониманием почему так, а не иначе будет получше.

      Удалить