К основному контенту

Простая логика в решении задач трейдинга

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden)
1 июля 2014 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Подумайте об этот… Если у вас есть не выполненные ордера на покупку и продажу перед каждым ценовым уровнем на рынках, где вы торговали, то как просто вам было бы торговать? Вы бы знали, где цена собирается развернуться, потому что это будет всегда происходить на ценовых уровнях где самый сильный дисбаланс между спросом и предложением. Вы также знали бы куда цена собирается пойти, поскольку цена всегда быстро проходит через уровни, где у вас не хватает ордеров на покупку и продажу. (Кеус: Про уровни с нехваткой ордеров было ещё в этой статье, “Законы Ньютона применимы к торговой прибыли”) Если вам кажется, что эта статья результат фантазии о выдуманной стране трейдинга, то подумайте ещё раз. Правда в том, что эта информация всё время находится перед нами, если вы знаете, что искать и на чем фокусироваться при анализе ценовых графиков.

Когда я говорю об уровнях спроса и предложения, то я определенно говорю о количестве ордеров на покупку и продажу от заинтересованных покупателей и продавцов. (Кеус: Другими словами, тот самый пресловутый “поток ордеров”, который многие пытаются увидеть в стакане, Левел2 и тому подобном, при том слив очередной счет, не редко пытаются искать “поток” уже в граненом стакане. :-D) Я говорю “заинтересованных”, потому что они ещё не купили всё, что хотели купить. Давайте скажем, что я смотрю на фактические ордера на покупку и продажу, конкретнее на ордера на продажу, потому что я сошлюсь на них далее в статье. Я рассматриваю на рынке продажу, потому что немного выше я вижу ценовой уровень, где есть существенное количество не выполненного предложения, а ордера на покупку (спрос) я вижу намного ниже. Таким образом я ожидаю, что цена развернется вниз на предложении и снизится до спроса. В этом сценарии есть вещи, которые почти гарантируют прибыль на любом движении. Это важная причина, из-за которой несколько лет назад люди платили очень большие деньги за место на фондовой бирже. Это всё видимость существенных ордеров. Теперь давайте сосредоточимся на предложении, где ожидается разворот цены вниз. Что если выше этой области предложения было бы большее количество предложения? Вы бы чувствовали бы себя лучше, при продаже на том уровне? Конечно. Это как выяснять какой толщины вы хотите иметь пол, потолок и стены в вашем доме. Мы платим больше за “более крепкое”.

Чтобы лучше объяснить как эта концепция выглядит на ценовом графике, давайте рассмотрим сделку, которая была у меня на прошлой неделе с фьючерсами NASDAQ. Желтые области (А и В) - это два уровня предложения, один над другим и представляют одну и только одну вещь. Это ценовые уровни, где были существенные не выполненные ордера на продажу (предложение). С этими двумя ключевыми уровнями предложения и большой зоной прибыли ниже (область в круге) эта возможность имела очень высокую вероятность для продажи. Почему?

1) Две массы ордеров на продажу один над другим (А и В). Один был Снижение-База-Снижение (СБС), а другой Рост-База-Снижение (РБС), который является очень сильным, потому что находится намного дальше на кривой. Преимущество двух масс ордеров в том, что многие ордера на покупку будут сначала исполнены на первом предложении (А), а это означает, что если и когда цена пройдет через тот уровень, двигаясь выше, то сможет даже достигнуть следующего уровня предложения (В), где уже не будет много ордеров на покупку и в то же время будет много ордеров на продажу. Следовательно это основной дисбаланс спроса и предложения, где цена всегда разворачивается. (Кеус: Другими словами разговор идет об усилителе возможностей “уровень над уровнем”, о котором Сейден периодически пишет и он ему похоже очень нравится.)

2) Ниже есть ключевая зона прибыли. Обратите внимание на обведенную область на графике. Это ценовая активность (price action) ниже предложения и перед ценой достигшей наши уровни предложения. Если вы следуете правилам нашей базовой стратегии торговли, то отсутствие какого-нибудь спроса в этом круге означает, что ниже нет никаких существенных невыполненных ордеров на покупку (пол очень шаткий или даже его вообще нет). Это позволяет цене легко снижаться через такой уровень, что и произошло позднее. (Кеус: Это про усилитель возможностей “размер прибыли”.)

Сделка c NASDAQ от 26.06.2014 года. Прибыль: 760$.

Сделка c NASDAQ от 26.06.2014 года. Прибыль: 760$. Сэм Сейден (Sam Seiden).

Когда цена поднималась назад к нашему уровню предложения (С), то возникла борьба рядом с первым предложение (А). Это потому что ордера на покупку встретились с большим количеством ордеров на продажу. Таким образом некоторое время цена не должна была двигаться выше чтобы выполнить ордера на покупку. Затем, как только все ордера на продажу (А) были выполнены, цена быстро прошла выше к (В), но помните, что очень много ордеров на покупку были исполнены на первом уровне предложения. Цена не смогла даже достигнуть предложение (В), потому что дисбаланс между спросом и предложением был очень большим и цена продолжила падение. Мой план был в том, чтобы продать и на (А) и на (В) со стопом для всей позиции выше (В), но только входить при снижении через (С). Размер позиции получился меньше, чем я хотел бы, но полученная прибыль от продажи принесла 760.00$.

Многие вещи из нашей жизни, то что мы делаем ежедневно и которые мы все понимаем, переместились из физического мира в виртуальный мир, такой как трейдинг и инвестирование. Ключом является понимание, что управление движущей силой никак не изменилось. За десятилетия технического прогресса, в электронном трейдинге, у вас появилось очень много новых торговых стратегий. Забавно то, что как люди проигрывали и делали деньги 100 лет назад ничем не отличатся от того как это делается сегодня. Стратегия, которая приносила прибыль в любом десятилетии и на любом рынке является той же самой стратегией, что приносит прибыль сегодня. То почему и как цена разворачивается и движется на рынках никогда не изменится. Это тоже самое уравнение спроса и предложения, которое не зависит от компьютера.


© Перевод www.priceactionfx.ru

Комментарии

  1. Забавно то, что этот пример с графиком можно было бы вставить в ряд других статей, где план действий был бы совершенно другим. А именно: продажа от области А со стопом чуть выше А. И потом объяснять, что убыток тоже иметь хорошо...))) Или наоборот, расписать, что область А не является сильным уровнем предложения, т.к. над ней есть еще более сильный уровень предложения и входить надо от него....))) Вариантов куча....Вот такая же куча и в голове...Нет четкого плана действий....А если еще подключить для анализа больший таймфрейм - то вообще каша может свариться в голове....))))

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Из-за того что может быть много разных вариантов для торговли и нужно записать торговый план и по нему торговать, при том там не должно быть всё подряд.

      Если взять меня, то я бы в данном случае ничего бы не получил, потому что не торгую СБС/РБР, т.е. уровень "А", а до уровня "В" цена не дошла.

      Кто-то мог бы входить на каждом встречном уровне не зависимо от паттерна и в данном случае скорей всего бы получил один убыток на уровне "А".

      Надо для себя определиться что собираетесь делать с уровнями и какие из них собираетесь брать и тогда не будет такой путаницы. Сейдан описал свой сценарий по которому смог получить только половину от обычной позиции. Получилось, что он входил типа с подтверждением. Кстати не плохой сценарий для торговли на "уровень над уровнем", я раньше не слышал о таком варианте.

      Вот и получается, что уровни отмечены правильно, а реализовать их каждый должен сам по своему сценарию. Например, если бы цена дошла до уровня "В" и я бы вошел таким же размером позиции как Сейден, то у меня прибыль была бы больше чем у него, а риск в 3 раза меньше. Ну а раз цена не дошла, то он получил прибыль от половины позиции, а я типа не вошел.

      Академики не дают конкретные стратегии, а только основу для развития своей собственной. Мы сами должны по ходу набора опыта определять как и где входит на уровне. Академики вообще рекомендуют всем кто только начинает входить с их простым подтверждением, а не лимитниками, а когда более менее начнет получаться, уже переходить на лимитные ордера.

      Удалить
  2. К вопросу, от каких уровней торгуют академики. Как видите, Дмитрий, они торгуют и СБС и РБС как уровни предложения, учитывая, правда, то, что РБС - более сильный уровень предложения....Как считаете, уважаемый Дмитрий, может и нам пробовать также дробить позицию при такой картине на графике и общий стоп устанавливать выше уровня РБС???

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. По моему данный пример подтвердил, то что академики говорят почти в каждом видео XLT, т.е. то что СБС/РБС более рискованные уровни, чем РБС/СБР. Каждый должен решить сам какой тип паттерна торговать. Начинающим уж точно не стоит начинать с СБС/РБР.

      Так же возможно в этой статье есть намек на то как надо торговать на СБС/РБР, возможно из-за того что они более рискованные надо на них входить с подтверждением. Может и на всех прочих графиках с такими паттернами они на них входят с подтверждением? Нам этого не узнать.

      При торговле от "уровень над уровень" может быть масса сценариев. Мой сценарий был бы консервативным, а Сейдена скорее ближе к агрессивному. Но стоп, что у меня, что у Сейдена оказался выше уровня "В". Возможно совпадение. :-))

      Удалить
    2. Я ещё давно описывал их вход с подтверждением, вариант которого Сейден использовал в своей торговле. http://www.myforextrading.ru/2012/04/blog-post_04.html

      Удалить
  3. Обратите внимание. Очень часто (в статьях) СБС и РБР Сейден берет в случае уровень над уровнем. Плюс, если смотреть зону "А", то она находится в общей картине вблизи уровня с СТФ .

    ОтветитьУдалить
  4. (Кеус: Это про усилитель возможностей “размер прибыли”.) Мне кажется "подход к уровню"

    ОтветитьУдалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сэм Сейден в переводе видео 57_XLT-Futures-20091112 - Sam Seiden & Michelle - Swing and Position

Все переведенные видео.
В данном видео с курсов XLT, преподавателем выступает Сэм Сейден и Мишель Вольмаринг. Думаю будет полезно и интересно узнать, о чем Сейден рассказывает на платных курсах, помимо того, что мы знаем из его статей. В данном видео есть не мало информации об определении кривой спроса и предложения, то как это делает Сэм. Также рассмотрен так называемый "путь наименьшего сопротивления" для определения направления рынка и разобрано не мало уровней. Первый час видео ведет Сэм, второй час Мишель.
Если помните, я как-то устраивал что-то вроде викторины ("Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга"), где предлагалось на определенном графике оценить уровни и затем сравнить с тем как это сделал Сейден. График я взял как раз из этого видео и теперь любой может получить подробный ответ по каждому из уровней и лучше понять его ход мыслей.
С самим видео можно познакомится по ссылке: https://youtu.be/iooOU03wkZo
Условия получения перевода такие же как и д…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…

Где развернется цена и куда она пойдет?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вопрос в заголовке статьи - это самый важный вопрос у трейдера и инвестора на любом рынке. Вы можете находиться на вершине фундаментального анализа мира и знать свои данные от и до, но это все сводится к тому, где цена развернется и куда пойдет. Чтобы ответить на этот вопрос требуется одна и только одна вещь - ордера на покупку и продажу (спрос и предложение). Большинство людей в первую очередь сосредотачиваются на разворотах рынка, но это только половина фокуса. Сегодняшняя статья должна помочь вам предсказать куда пойдет цена и мы сделаем это, рассматривая торговую возможность, которая была предложена на прошлой неделе в Mastermind Community.

Фьючерсы на DAX 7.11.14. Ежедневный обзор рынков. Прибыль 1365$

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к James16.