четверг, 3 июля 2014 г.

Простая логика в решении задач трейдинга

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden)
1 июля 2014 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Подумайте об этот… Если у вас есть не выполненные ордера на покупку и продажу перед каждым ценовым уровнем на рынках, где вы торговали, то как просто вам было бы торговать? Вы бы знали, где цена собирается развернуться, потому что это будет всегда происходить на ценовых уровнях где самый сильный дисбаланс между спросом и предложением. Вы также знали бы куда цена собирается пойти, поскольку цена всегда быстро проходит через уровни, где у вас не хватает ордеров на покупку и продажу. (Кеус: Про уровни с нехваткой ордеров было ещё в этой статье, “Законы Ньютона применимы к торговой прибыли”) Если вам кажется, что эта статья результат фантазии о выдуманной стране трейдинга, то подумайте ещё раз. Правда в том, что эта информация всё время находится перед нами, если вы знаете, что искать и на чем фокусироваться при анализе ценовых графиков.

Когда я говорю об уровнях спроса и предложения, то я определенно говорю о количестве ордеров на покупку и продажу от заинтересованных покупателей и продавцов. (Кеус: Другими словами, тот самый пресловутый “поток ордеров”, который многие пытаются увидеть в стакане, Левел2 и тому подобном, при том слив очередной счет, не редко пытаются искать “поток” уже в граненом стакане. :-D) Я говорю “заинтересованных”, потому что они ещё не купили всё, что хотели купить. Давайте скажем, что я смотрю на фактические ордера на покупку и продажу, конкретнее на ордера на продажу, потому что я сошлюсь на них далее в статье. Я рассматриваю на рынке продажу, потому что немного выше я вижу ценовой уровень, где есть существенное количество не выполненного предложения, а ордера на покупку (спрос) я вижу намного ниже. Таким образом я ожидаю, что цена развернется вниз на предложении и снизится до спроса. В этом сценарии есть вещи, которые почти гарантируют прибыль на любом движении. Это важная причина, из-за которой несколько лет назад люди платили очень большие деньги за место на фондовой бирже. Это всё видимость существенных ордеров. Теперь давайте сосредоточимся на предложении, где ожидается разворот цены вниз. Что если выше этой области предложения было бы большее количество предложения? Вы бы чувствовали бы себя лучше, при продаже на том уровне? Конечно. Это как выяснять какой толщины вы хотите иметь пол, потолок и стены в вашем доме. Мы платим больше за “более крепкое”.

Чтобы лучше объяснить как эта концепция выглядит на ценовом графике, давайте рассмотрим сделку, которая была у меня на прошлой неделе с фьючерсами NASDAQ. Желтые области (А и В) - это два уровня предложения, один над другим и представляют одну и только одну вещь. Это ценовые уровни, где были существенные не выполненные ордера на продажу (предложение). С этими двумя ключевыми уровнями предложения и большой зоной прибыли ниже (область в круге) эта возможность имела очень высокую вероятность для продажи. Почему?

1) Две массы ордеров на продажу один над другим (А и В). Один был Снижение-База-Снижение (СБС), а другой Рост-База-Снижение (РБС), который является очень сильным, потому что находится намного дальше на кривой. Преимущество двух масс ордеров в том, что многие ордера на покупку будут сначала исполнены на первом предложении (А), а это означает, что если и когда цена пройдет через тот уровень, двигаясь выше, то сможет даже достигнуть следующего уровня предложения (В), где уже не будет много ордеров на покупку и в то же время будет много ордеров на продажу. Следовательно это основной дисбаланс спроса и предложения, где цена всегда разворачивается. (Кеус: Другими словами разговор идет об усилителе возможностей “уровень над уровнем”, о котором Сейден периодически пишет и он ему похоже очень нравится.)

2) Ниже есть ключевая зона прибыли. Обратите внимание на обведенную область на графике. Это ценовая активность (price action) ниже предложения и перед ценой достигшей наши уровни предложения. Если вы следуете правилам нашей базовой стратегии торговли, то отсутствие какого-нибудь спроса в этом круге означает, что ниже нет никаких существенных невыполненных ордеров на покупку (пол очень шаткий или даже его вообще нет). Это позволяет цене легко снижаться через такой уровень, что и произошло позднее. (Кеус: Это про усилитель возможностей “размер прибыли”.)

Сделка c NASDAQ от 26.06.2014 года. Прибыль: 760$.

Сделка c NASDAQ от 26.06.2014 года. Прибыль: 760$. Сэм Сейден (Sam Seiden).

Когда цена поднималась назад к нашему уровню предложения (С), то возникла борьба рядом с первым предложение (А). Это потому что ордера на покупку встретились с большим количеством ордеров на продажу. Таким образом некоторое время цена не должна была двигаться выше чтобы выполнить ордера на покупку. Затем, как только все ордера на продажу (А) были выполнены, цена быстро прошла выше к (В), но помните, что очень много ордеров на покупку были исполнены на первом уровне предложения. Цена не смогла даже достигнуть предложение (В), потому что дисбаланс между спросом и предложением был очень большим и цена продолжила падение. Мой план был в том, чтобы продать и на (А) и на (В) со стопом для всей позиции выше (В), но только входить при снижении через (С). Размер позиции получился меньше, чем я хотел бы, но полученная прибыль от продажи принесла 760.00$.

Многие вещи из нашей жизни, то что мы делаем ежедневно и которые мы все понимаем, переместились из физического мира в виртуальный мир, такой как трейдинг и инвестирование. Ключом является понимание, что управление движущей силой никак не изменилось. За десятилетия технического прогресса, в электронном трейдинге, у вас появилось очень много новых торговых стратегий. Забавно то, что как люди проигрывали и делали деньги 100 лет назад ничем не отличатся от того как это делается сегодня. Стратегия, которая приносила прибыль в любом десятилетии и на любом рынке является той же самой стратегией, что приносит прибыль сегодня. То почему и как цена разворачивается и движется на рынках никогда не изменится. Это тоже самое уравнение спроса и предложения, которое не зависит от компьютера.


© Перевод www.priceactionfx.ru

7 комментариев:

  1. Забавно то, что этот пример с графиком можно было бы вставить в ряд других статей, где план действий был бы совершенно другим. А именно: продажа от области А со стопом чуть выше А. И потом объяснять, что убыток тоже иметь хорошо...))) Или наоборот, расписать, что область А не является сильным уровнем предложения, т.к. над ней есть еще более сильный уровень предложения и входить надо от него....))) Вариантов куча....Вот такая же куча и в голове...Нет четкого плана действий....А если еще подключить для анализа больший таймфрейм - то вообще каша может свариться в голове....))))

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Из-за того что может быть много разных вариантов для торговли и нужно записать торговый план и по нему торговать, при том там не должно быть всё подряд.

      Если взять меня, то я бы в данном случае ничего бы не получил, потому что не торгую СБС/РБР, т.е. уровень "А", а до уровня "В" цена не дошла.

      Кто-то мог бы входить на каждом встречном уровне не зависимо от паттерна и в данном случае скорей всего бы получил один убыток на уровне "А".

      Надо для себя определиться что собираетесь делать с уровнями и какие из них собираетесь брать и тогда не будет такой путаницы. Сейдан описал свой сценарий по которому смог получить только половину от обычной позиции. Получилось, что он входил типа с подтверждением. Кстати не плохой сценарий для торговли на "уровень над уровнем", я раньше не слышал о таком варианте.

      Вот и получается, что уровни отмечены правильно, а реализовать их каждый должен сам по своему сценарию. Например, если бы цена дошла до уровня "В" и я бы вошел таким же размером позиции как Сейден, то у меня прибыль была бы больше чем у него, а риск в 3 раза меньше. Ну а раз цена не дошла, то он получил прибыль от половины позиции, а я типа не вошел.

      Академики не дают конкретные стратегии, а только основу для развития своей собственной. Мы сами должны по ходу набора опыта определять как и где входит на уровне. Академики вообще рекомендуют всем кто только начинает входить с их простым подтверждением, а не лимитниками, а когда более менее начнет получаться, уже переходить на лимитные ордера.

      Удалить
  2. К вопросу, от каких уровней торгуют академики. Как видите, Дмитрий, они торгуют и СБС и РБС как уровни предложения, учитывая, правда, то, что РБС - более сильный уровень предложения....Как считаете, уважаемый Дмитрий, может и нам пробовать также дробить позицию при такой картине на графике и общий стоп устанавливать выше уровня РБС???

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. По моему данный пример подтвердил, то что академики говорят почти в каждом видео XLT, т.е. то что СБС/РБС более рискованные уровни, чем РБС/СБР. Каждый должен решить сам какой тип паттерна торговать. Начинающим уж точно не стоит начинать с СБС/РБР.

      Так же возможно в этой статье есть намек на то как надо торговать на СБС/РБР, возможно из-за того что они более рискованные надо на них входить с подтверждением. Может и на всех прочих графиках с такими паттернами они на них входят с подтверждением? Нам этого не узнать.

      При торговле от "уровень над уровень" может быть масса сценариев. Мой сценарий был бы консервативным, а Сейдена скорее ближе к агрессивному. Но стоп, что у меня, что у Сейдена оказался выше уровня "В". Возможно совпадение. :-))

      Удалить
    2. Я ещё давно описывал их вход с подтверждением, вариант которого Сейден использовал в своей торговле. http://www.myforextrading.ru/2012/04/blog-post_04.html

      Удалить
  3. Обратите внимание. Очень часто (в статьях) СБС и РБР Сейден берет в случае уровень над уровнем. Плюс, если смотреть зону "А", то она находится в общей картине вблизи уровня с СТФ .

    ОтветитьУдалить
  4. (Кеус: Это про усилитель возможностей “размер прибыли”.) Мне кажется "подход к уровню"

    ОтветитьУдалить

Поддержать сайт