К основному контенту

Прибыль в трейдинге и инвестировании

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden)
2 сентября 2014 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Часто в мире трейдинга я слышу как люди говорят о том, где будет вероятный разворот цены, где следующий ключевой уровень предложения или спроса, где произойдет следующее большое рыночное движение и так далее. Вопрос, который я почти никогда не слышу, “Где следующая большая зона прибыли?” Это одна из самых важных вещей для рассмотрения, когда спекулируете на рынках.

Зона прибыли - это расстояние между ценой в месте входа и ценой цели прибыли. По другому можно сказать, что это расстояние между спросом и предложением. Когда люди ищут торговые возможности, то склонны сосредотачиваться на том где произойдет следующий большой разворот цены. Как я часто пишу, такие развороты происходят на ценовых уровнях, где цена находится в дисбалансе между спросом и предложением. Когда вы посмотрите на графики, то найдете там много уровней спроса и предложения. Мы не в коем случае не заинтересованы во взятии торговых возможностей на всех найденных уровнях. Фактически, когда мы рассматриваем зону прибыли как фильтр, то мы игнорируем большинство найденных уровней спроса и предложения и сосредотачиваемся на уровнях спроса и предложения с большими зонами прибыли.

Живая торговля и анализ - Фьчерсы на нефть: 26.08.2014 “Установка”.

Живая торговля и анализ - Фьчерсы на нефть: 26.08.2014 “Установка”. Сэм Сейден (Sam Seiden)

Чтобы объяснить концепцию зоны прибыли и важности её для трейдинга, давайте рассмотрим сделку, произошедшую на прошлой неделе в классе XLT. Здесь мы видим график с маленьким таймфреймом сырой нефти. Обратите внимание на уровень спроса (желтая область). Это то где мы ожидали, что спрос превысит предложение. Стратегия нам говорит, что на том уровне банки и учреждения покупают фьючерсы на сырую нефть. Далее, обратите внимание на рост цены из этого уровня. Это говорит нам о имеющейся изначальной зоны прибыли и часто всей нашей зоны прибыли. Факт в том, что рост цены до этого максимума движения говорит нам, что там не может быть какого-либо существенного предложения. Итак, когда цена снизится в нашу зону спроса, где мы хотим купить, мы ожидаем, что цена не только развернется вверх на спросе, но также вырастит по крайней мере до максимума первоначального роста из спроса. Снова, этот рост открывает для нас зону прибыли. Другими словами, там нет существенного предложения, чтобы остановить рост цены к максимуму или выше, зависит от того, где выше находится свежий уровень предложения. Торговая возможность для покупки была на уровне спроса, а прибыль от движения выше.

Ключевым элементом тут является идентификация того, где находится спрос и предложение банков, затем текущей цены и наконец определение “пути наименьшего сопротивления”, как то куда вероятно будет следующее движение. Суть в том, что цене вероятно будет проще пройти расстояние в диапазоне между спросом и предложением, зона прибыли. Имейте ввиду ОЧЕНЬ важный момент: Я прихожу ко всем этим заключениям ДО ТОГО как войду в сделку и приму решения, основываясь на объективной информации. (Кеус: По моему это одно из самых заметных отличий от других подходов к трейдингу. Обычно предлагается попытаться получить информацию в текущий момент, а не заранее как с уровнями спроса и предложения. Некоторые даже фанатично утверждают, что заблаговременно информацию не получить.) Вы должны провести свой анализ заблаговременно и принять решение до того как нажмете на кнопку или трейдинг никогда не будет работать. Это в точности то, что мы сделали на XLT тем утром, до того как цена дошла до наших областей.

Живая торговля и анализ - Фьчерсы на нефть: 26.08.2014 “Результат”.

Живая торговля и анализ - Фьчерсы на нефть: 26.08.2014 “Результат”. Сэм Сейден (Sam Seiden)

Как вы можете видеть, сделка отработала как планировалось и быстро ушла вверх после разворота в нашей зоне спроса. (Кеус: Мне кажется или на самом деле на втором графике зона отмечена ниже, чем на первом?) И снова, это потому что выше не было никакого существенного предложения, которое могло бы остановить цену, а у нас была вся эта информация заранее, потому что мы знали, что ищем.

Как я упомянул ранее, на графике существует множество уровней спроса и предложения и много больших и маленьких зон прибыли. Ключом для проницательного трейдера является способность определять уровни спроса и предложения. И только после этого вы сможете находить уровни спроса и предложения, у которых есть существенные зоны прибыли, которые с ними связаны. То что я делаю, игнорирую большинство уровней спроса и предложения на графике и фокусируюсь только на тех, у которых есть большое расстояние между ними. Это позволяет делать две вещи. Во-первых, очевидно, что это предлагает привлекательное соотношение риска к вознаграждению. Во-вторых, и это важно, чем больше зона прибыли, тем более вероятно, что торговля отработает. Это связано с тем, что когда у вас есть большая зона прибыли, то ваши уровни спроса и предложения по определению находятся далеко на кривой спроса и предложения. Входя в свои сделки на экстримах, вы увеличиваете вероятность успеха.

Чтобы лучше понять концепцию зоны прибыли в трейдинге, подумайте о размере прибыли в любом другом бизнесе. (Кеус: Зона прибыли и усилитель возможностейразмер прибыли”, как я думаю многие уже поняли - это одно и тоже, просто разные названия. У академиках в статьях не редко так бывает. Говорят об одном и том же, но разными словами.) Подумайте как компания торгующая продуктами определяет что ей продавать. Большая часть решения, если вообще не всё, сводится к размеру прибыли. Подумайте о компаниях, производящих продукты и как они решают что производить. Большинство, если не все решения, сводятся к размеру прибыли. Принятие решения на какой торговой возможности вы будете рисковать своими тяжело заработанными деньгами абсолютно ничем не отличается, и фактически определение на графике размер прибыли является тем же самым способом, каким действует любая успешная компания.


© Перевод www.priceactionfx.ru

Комментарии

  1. Возможно было два входа разбитой позиции...

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Да, возможно. Хотя я больше рассматриваю это как пример того, какой тип паттерна лучше брать - РБР, как на первом графике или СБР, как на втором графике. СБР победил. :-)))

      Удалить
  2. Как говорится победил, сделал выводы))

    ОтветитьУдалить
  3. По-моему, они там лося поймали, да и все :))))
    Хотя может, они стопы за всю ту проторговку ставили. Кто знает.

    P.S. "Входя в свои сделки на экстримах, вы увеличиваете вероятность успеха."
    На экстремумах, наверное.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Конечно там кто-то лося поймал, особенно те кто по уровню с первого графика стоп поставил за нижнею линию, а не за минимумом свинга. Все по разному один и тот же уровень реализуют, согласно своим правилам.

      На XLT присутствовало наверняка больше сотни студентов, не говоря уже про тех кто имеет пожизненный доступ, поэтому никто бы не посмел показывать убыточную сделку, а по том на истории говорить, типа тут можно было хорошо войти и вот вам ещё и урок. Думаю там бы все деньги назад затребовали бы. :-)

      Тем более видно же по скинам, что уровни отмечались в присутствии массы людей в реальном времени. а не пост фактум показаны, как другие делают обычно.

      Удалить
  4. За перевод, кстати, спасибо.
    У него еще вебинары есть, кто не знает. На ФХСтрит видел.

    ОтветитьУдалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…