суббота, 6 сентября 2014 г.

Прибыль в трейдинге и инвестировании

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden)
2 сентября 2014 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Часто в мире трейдинга я слышу как люди говорят о том, где будет вероятный разворот цены, где следующий ключевой уровень предложения или спроса, где произойдет следующее большое рыночное движение и так далее. Вопрос, который я почти никогда не слышу, “Где следующая большая зона прибыли?” Это одна из самых важных вещей для рассмотрения, когда спекулируете на рынках.

Зона прибыли - это расстояние между ценой в месте входа и ценой цели прибыли. По другому можно сказать, что это расстояние между спросом и предложением. Когда люди ищут торговые возможности, то склонны сосредотачиваться на том где произойдет следующий большой разворот цены. Как я часто пишу, такие развороты происходят на ценовых уровнях, где цена находится в дисбалансе между спросом и предложением. Когда вы посмотрите на графики, то найдете там много уровней спроса и предложения. Мы не в коем случае не заинтересованы во взятии торговых возможностей на всех найденных уровнях. Фактически, когда мы рассматриваем зону прибыли как фильтр, то мы игнорируем большинство найденных уровней спроса и предложения и сосредотачиваемся на уровнях спроса и предложения с большими зонами прибыли.

Живая торговля и анализ - Фьчерсы на нефть: 26.08.2014 “Установка”.

Живая торговля и анализ - Фьчерсы на нефть: 26.08.2014 “Установка”. Сэм Сейден (Sam Seiden)

Чтобы объяснить концепцию зоны прибыли и важности её для трейдинга, давайте рассмотрим сделку, произошедшую на прошлой неделе в классе XLT. Здесь мы видим график с маленьким таймфреймом сырой нефти. Обратите внимание на уровень спроса (желтая область). Это то где мы ожидали, что спрос превысит предложение. Стратегия нам говорит, что на том уровне банки и учреждения покупают фьючерсы на сырую нефть. Далее, обратите внимание на рост цены из этого уровня. Это говорит нам о имеющейся изначальной зоны прибыли и часто всей нашей зоны прибыли. Факт в том, что рост цены до этого максимума движения говорит нам, что там не может быть какого-либо существенного предложения. Итак, когда цена снизится в нашу зону спроса, где мы хотим купить, мы ожидаем, что цена не только развернется вверх на спросе, но также вырастит по крайней мере до максимума первоначального роста из спроса. Снова, этот рост открывает для нас зону прибыли. Другими словами, там нет существенного предложения, чтобы остановить рост цены к максимуму или выше, зависит от того, где выше находится свежий уровень предложения. Торговая возможность для покупки была на уровне спроса, а прибыль от движения выше.

Ключевым элементом тут является идентификация того, где находится спрос и предложение банков, затем текущей цены и наконец определение “пути наименьшего сопротивления”, как то куда вероятно будет следующее движение. Суть в том, что цене вероятно будет проще пройти расстояние в диапазоне между спросом и предложением, зона прибыли. Имейте ввиду ОЧЕНЬ важный момент: Я прихожу ко всем этим заключениям ДО ТОГО как войду в сделку и приму решения, основываясь на объективной информации. (Кеус: По моему это одно из самых заметных отличий от других подходов к трейдингу. Обычно предлагается попытаться получить информацию в текущий момент, а не заранее как с уровнями спроса и предложения. Некоторые даже фанатично утверждают, что заблаговременно информацию не получить.) Вы должны провести свой анализ заблаговременно и принять решение до того как нажмете на кнопку или трейдинг никогда не будет работать. Это в точности то, что мы сделали на XLT тем утром, до того как цена дошла до наших областей.

Живая торговля и анализ - Фьчерсы на нефть: 26.08.2014 “Результат”.

Живая торговля и анализ - Фьчерсы на нефть: 26.08.2014 “Результат”. Сэм Сейден (Sam Seiden)

Как вы можете видеть, сделка отработала как планировалось и быстро ушла вверх после разворота в нашей зоне спроса. (Кеус: Мне кажется или на самом деле на втором графике зона отмечена ниже, чем на первом?) И снова, это потому что выше не было никакого существенного предложения, которое могло бы остановить цену, а у нас была вся эта информация заранее, потому что мы знали, что ищем.

Как я упомянул ранее, на графике существует множество уровней спроса и предложения и много больших и маленьких зон прибыли. Ключом для проницательного трейдера является способность определять уровни спроса и предложения. И только после этого вы сможете находить уровни спроса и предложения, у которых есть существенные зоны прибыли, которые с ними связаны. То что я делаю, игнорирую большинство уровней спроса и предложения на графике и фокусируюсь только на тех, у которых есть большое расстояние между ними. Это позволяет делать две вещи. Во-первых, очевидно, что это предлагает привлекательное соотношение риска к вознаграждению. Во-вторых, и это важно, чем больше зона прибыли, тем более вероятно, что торговля отработает. Это связано с тем, что когда у вас есть большая зона прибыли, то ваши уровни спроса и предложения по определению находятся далеко на кривой спроса и предложения. Входя в свои сделки на экстримах, вы увеличиваете вероятность успеха.

Чтобы лучше понять концепцию зоны прибыли в трейдинге, подумайте о размере прибыли в любом другом бизнесе. (Кеус: Зона прибыли и усилитель возможностейразмер прибыли”, как я думаю многие уже поняли - это одно и тоже, просто разные названия. У академиках в статьях не редко так бывает. Говорят об одном и том же, но разными словами.) Подумайте как компания торгующая продуктами определяет что ей продавать. Большая часть решения, если вообще не всё, сводится к размеру прибыли. Подумайте о компаниях, производящих продукты и как они решают что производить. Большинство, если не все решения, сводятся к размеру прибыли. Принятие решения на какой торговой возможности вы будете рисковать своими тяжело заработанными деньгами абсолютно ничем не отличается, и фактически определение на графике размер прибыли является тем же самым способом, каким действует любая успешная компания.


© Перевод www.priceactionfx.ru

6 комментариев:

  1. Возможно было два входа разбитой позиции...

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Да, возможно. Хотя я больше рассматриваю это как пример того, какой тип паттерна лучше брать - РБР, как на первом графике или СБР, как на втором графике. СБР победил. :-)))

      Удалить
  2. Как говорится победил, сделал выводы))

    ОтветитьУдалить
  3. По-моему, они там лося поймали, да и все :))))
    Хотя может, они стопы за всю ту проторговку ставили. Кто знает.

    P.S. "Входя в свои сделки на экстримах, вы увеличиваете вероятность успеха."
    На экстремумах, наверное.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Конечно там кто-то лося поймал, особенно те кто по уровню с первого графика стоп поставил за нижнею линию, а не за минимумом свинга. Все по разному один и тот же уровень реализуют, согласно своим правилам.

      На XLT присутствовало наверняка больше сотни студентов, не говоря уже про тех кто имеет пожизненный доступ, поэтому никто бы не посмел показывать убыточную сделку, а по том на истории говорить, типа тут можно было хорошо войти и вот вам ещё и урок. Думаю там бы все деньги назад затребовали бы. :-)

      Тем более видно же по скинам, что уровни отмечались в присутствии массы людей в реальном времени. а не пост фактум показаны, как другие делают обычно.

      Удалить
  4. За перевод, кстати, спасибо.
    У него еще вебинары есть, кто не знает. На ФХСтрит видел.

    ОтветитьУдалить

Поддержать сайт