К основному контенту

Ловушки поддержки и сопротивления. Часть 2

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эванс (Sam Evans)
Сэм Эванс (Sam Evans).

Несколько недель назад я написал статью “Ловушки поддержки и сопротивления” и как обещал вот вторая часть. В этой статье мы обсудим поддержку и сопротивление, применительно к техническому анализу и валютным рынкам. Существует четыре основных правила, которые обычно применяют в торговых стратегиях и при обучении трейдингу. Вот они:
  • Покупать на/вблизи поддержки
  • Продавать на/вблизи сопротивления
  • Старая поддержка становится новым сопротивлением
  • Старое сопротивление становится новой поддержкой
В прошлой статье я главным образом сосредоточился на опасности использования на ценовом графике слишком большого количество линий поддержки и сопротивления, что очень часто может приводить к замешательству при попытке точно определить где находится на графике наилучшая возможность для покупки или продажи. (Кеус: Я не один раз видел стратегии, где используется куча линий и чем их больше, тем похоже считается лучше. Типа какая-то да и отработает. По моему можно наугад закрытыми глазами накидать линии, и наверняка от какой-нибудь цена да отскочит, тем более если весь график будет как зебра. Еще очень давно посетил один вебинар, где лектор говорил о новых волшебных числах, типа Фибоначчи, которые были недавно найдены в какой-то израильской гробнице и цена от них отскакивает чуть-ли не каждый раз. Смешно, но уверен, он мог бы показать кучу графиков на “истории”, где от них отскакивает цена. Пожалуй так же как и я со случайно нарисованными линиями.:-)) Принимая это во внимание, фокус был перенесен на запатентованную основную стратегию онлайн академии трейдинга, которая распознает объективные уровни институционального спроса и предложения на любом рынки и позволяет нам покупать дешево и продавать дорого, используя высоко вероятные установки с низким риском и большим вознаграждением. (Кеус: К слову, они её действительно запатентовали. На последнем вебенаре Сейдена я видел фотку этого патента. Похоже не мало людей пытается заработать, обучая их стратегии, если им пришлось её запатентовать. ) Надеюсь к настоящему времени вы имеете достаточно хорошее понимание на что походит качественный спрос и предположение, о чем было рассказано в прошлых материалах.

Теперь пора перейти к третьему и четверному правилу, так как в прошлый раз у нас не было достаточно времени для их рассмотрения. Само это понятие в техническом анализе достаточно просто и предполагает, что когда торговля проходит через области сопротивления, то это дает нам новые торговые возможности. Это понятие особенно применительно к трендовым рынкам, где последовательно образуются новые более высокие максимумы и новые более высокие минимумы или в случае нисходящего тренда - новые более низкие минимумы и новые более низкие максимумы. Фактически традиционно было признано, что рассмотрение старой поддержки как нового сопротивления или старого сопротивления как новой поддержки является одним из самых эффективных способов входа в тренд. Давайте посмотрим на пример ниже, чтобы продемонстрировать этот принцип:

Уровень сопротивления стал поддержкой

На графике USDJPY мы можем наблюдать непрерывный восходящий тренд и то как большую часть времени, рынок создает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Используя понятие, что прошлое сопротивление становится новой поддержкой, стратегия могла бы ожидать пробой основного сопротивления и затем продление этой горизонтальной линии, с предположением, что она позднее станет поддержкой. Вы обратили внимание, что хотя это понятие и стратегия имеет смысл, цена не разу не вернулась к старому уровню сопротивлению как к поддержке, таким образом заставляя нас пропустить продолжение тренда. Фактически, если мы подробнее изучим это ценовое движение, то заметим, что не было случаев, когда бы сопротивление становилось бы новой поддержкой. Безусловно это не означает, что такое никогда не происходит, но это также означает, что много раз цена будет уходить без нас, не зависимо от нашей дисциплины и правил. Итак, давайте пройдем по той же паре и посмотрим есть ли далее возможности, где сопротивление пробивается и становится возможностью для покупки на новой поддержке. Посмотрите на график ниже, там вы можете видеть формирование возможности:

Сопротивление становится поддержкой

График выше показывает нам двойное тестирование сопротивления примерно на цене 115.00. Принимая во внимание, что теперь область сопротивления пробита большой импульсной свечей, мы могли бы рассмотреть использования той же линии как области поддержки для покупки, если рынок откатится к ней. Та же самая цена на первоначальной области сопротивления, станет новой ценой входа на предполагаемой поддержке. Давайте посмотрим как эта торговля отработала:

(Кеус: В статье по ошибке вместо нужного графика был помещен такой же как выше, т.е. две одинаковые картинки. Но думаю можно на график ниже смотреть как на тот что должен быть здесь.)

Как мы можем видеть, после того как цена пробила уровень сопротивления, она действительно откатилась к той же области, но всё же не стала уважать эту цену как новую поддержку. На данном этапе мы могли бы задать себе вопрос, можно ли было сделать что-то получше? (Кеус: И большинство ответит, конечно, надо просто добавить штук пять индикаторов, свечной анализ, фибоначчи и ещё какие-нибудь линии и мы сможем отфильтровать этого лося. Разве не так многие из нас поступают?) Невероятно сложно разместить стоп лосс ниже единственной линии поддержки, потому что цена стоп лосса не будет не на чем основываться. Нет ничего более расстраивающего чем когда вас выбивает из сделки, только для того чтобы увидеть как она идет в направлении, в котором вы изначально хотели войти. Это фактически произошло в примере на графике выше. Давайте посмотрим на следующий график:

Уровень спроса вместо поддержки

Согласно учебного плана академии, эта ситуация была бы описана как ловушка. Вы обратили внимание, что цена снизилась прямо через уровень сопротивления и не разу не рассматривала его как поддержку? Однако рынок продолжил значительный рост от ценовой области 115.00, после того как задела объективный уровень спроса, который я отметил на графике. Это ценовое движение (price action) подсказывает мне, что учреждения полагаются на людей, которые используют старую область сопротивления как вход на потенциальной поддержке, чтобы поймать в ловушку розничных трейдеров, которые думают, что это хорошая возможность для покупки, хотя у самих все их ордера на покупку были намного ниже. Можно даже предположить, что когда те люди купили по более высокой цене, то затем они были вынуждены продать институциональным покупателям на уровне спроса, который намного ниже, так как сработали их защитные стопы. Вот почему мы думает об этом как о ловушке. (Кеус: А самые хитрые розничные трейдеры скажут, что они хитрее учреждений и не будет вообще использовать стопы, типа от как они ловко их поимели. :-)) Правда, затем они неизбежно наткнутся на такое место, где цена развернется против них и больше никогда не вернется к месту входа, тем самым одним убытком уничтожив весь их счет.)

На своем горьком опыте я понял, что правильное образование это только первый шаг и что мы должны фактически получить свой собственный опыт. (Кеус: Опыт? Свой? Да ну вас академиков, пойду лучше туда где после прочтения описания стратегии в одну страницу, обещают что я начну прибыльно торговать. Шутка.) Один из лучших способов получить образование и опыт заключается в подражании индивидуумам, которые наиболее успешны в их области. Вот почему наша основная стратегия использует как образец наиболее успешных инвесторов, фонды и банки, беря их взгляды на рынок и применяя их для себя. Всегда знайте о потенциальных ловушках, чем бы вы не занимались. Знание окружающей среды это одна вещь, а знание своего оппонента другая.

Раздел: Уровни спроса и предложения.

© Перевод www.priceactionfx.ru
Источник tradingacademy.com

Комментарии

  1. Что-то я не поняла, что он нового здесь указал?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Новое по сравнению с чем? В прошлой статье указал на то что поддержек и сопротивлений может быть слишком много и большинство из них не отработает. В этой статье подробней остановился на уровнях "перевертышах" и что учреждения ордера выставляют не на них, а на нормальных уровнях спроса и предложения, чего и нам желает. :-)

      Удалить
    2. На примере Рост-База-Рост - на истории такая модель не так часто отталкивает цену, как это делают РБС и СБР. Понятно, если видим старую классику превращения уровней поддержки/сопротивления в свои же противоположности, то стоит искать чуть ниже/выше сакральный уровень спроса/предложения :)

      Удалить
    3. Кто-то мог бы даже внести это в правило. типа входить на уровне спроса, который был перед пробоем уровня предложения. Хотя насколько это помогает не знаю, может стоит последить за этим.

      Удалить
  2. Я понимаю желание Эванса выгодно отличить уровни спроса и предложения от обычных сопротивлений и поддержек. Но иногда они для подтверждения своих слов выбирают самые крайние примеры унижающие и уничтожающие "соперника". Так было с свечными паттернами, так и есть с перевертышами. Показали два примера: в одном из них цена не вернулась , а в другом вернулась но пробила бывший уровень предложения. Несправедливо. Если мы для спроса и предложения используем разного рода фильтры - усилители, чтобы выбрать наилучшие из них и даже среди особо избранных не все зоны срабатывают (обычно меньше половины), то почему нельзя использовать такой же метод для перевертышей. Можно и знающие люди это делают. Естественно не все перевертыши работают, В трейдинге вообще ни одна система не работает идеально. Поэтому из 10 таких уровней перевертышей опытный трейдер выберет 3, из которых сработает только лишь один. И этот один уровень позволит ему заработать.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Ну так никто и не против, даже Эванс написал что при определенных условиях перевертыш может отработать. Я не видел что бы академики их использовали, поэтому ничем не могу с ними помочь. Остается только обратиться к книгам по трейдингу, где про это много написано, а я лично продолжу использовать академические уровни спроса и предложения в том числе так как показал в этой статье Эванс.

      Он привел примеры чтобы показать что он имеет ввиду, у него не было желания показать когда они могли бы отработать, поэтому всё правильно. Само собой можно нарыть кучу графиков подтверждающих или опровергающих тот или иной подход, даже торгующие по фазам луны могут привести массу графиков, подтверждающих их подход. Не в этом суть по моему.

      Удалить
    2. Ну так и при определенных условиях работают и зоны тоже. Я хотел сказать, что если сравнивать два подхода к торговле то нужно говорить о сильных сторонах обеих систем, а так получается я показываю свои хорошие примеры, а у чужих плохие. Некорректно. Точно также можно показать пример где сработал перевертыш , а сильная зона спроса осталась ни с чем. И это тоже будет правильно. Нужно сказать , что перевертыши конечно же хороши, но там мы зарабатываем условно говоря ,10 долларов за месяц,а в нашем случае 15 долларов, поэтому мы предпочитаем спрос/предложение. Тут надо смотреть статистику и все. Главное для нас результат в цифрах. Хотя . конечно же я выбрал зоны потому что они мне понятны, я в них верю, и я пользуясь ими смогу (если получится) получить прибыль больше чем на простых сопротивлениях. Но если я буду тестировать другие системы то я в первую очередь посмотрю не на то как не сработала новая методика, а насколько ее сильные стороны отличаются от сильных сторон родных для нас зон спроса и предложения. Может я не прав. но это ИМХО. )))

      Удалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Уровни поддержки и сопротивления. Часть первая.

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 января 2012 год.
Сэм Эванс (Sam Evans).

Уровни поддержки и сопротивления. Часть вторая: Ценовые точки и уровни.
Уровни поддержки и сопротивление. Часть третья: Дисбаланс и Вознаграждение.

Если вы никогда не искали в гугле следующие ключевые слова «технические торговые стратегии (Technical Trading Strategies)» то предлагаю сделать это до того как вы продолжите читать эту статью. Я это предлагаю, потому что хочу, чтобы вы поняли, почему я проповедую настолько простую торговлю насколько это возможно. Если вы до сих пор не осуществили поиск в гугле, то я сэкономлю вам время и сообщу, что вы найдете буквально сотни сайтов с их собственными рекомендациями, идеями и инструментами, которые незамедлительно помогут вам последовательно делать деньги на финансовых рынках. Скажу на прямую, у меня нет цели дискредитировать эти стратегии, так как эта статья о другом. Вместо этого я хотел бы рассказать вам, почему так важно в любой дисциплине сначала изучить и поня…