К основному контенту

Торговля с трендом

Перевод Уровни спроса и предложения.

1 мая 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Время от времени я от кого-нибудь получаю письмо с вопросом, “Мне нравится ваша стратегия основанная на спросе и предложении, но какую стратегию я должен использовать для торговли на рынке с трендом?” Этот человек думает, что стратегия рассчитана только для рынка движущегося боком, где спрос и предложение используются для выбора вершин и оснований. Этот человек не понимает, что мы используем спрос и предложение как ядро стратегии для любого рынка, тайм фрейма и конъюнктуры рынка. (Кеус: Думаю стоит обратить внимание на это предложение. Он говорит, что спрос и предложение это не сама стратегия, а ядро или основание стратегии. Т.е. мы должны на основании спроса и предложения разработать свою стратегию торговли, это фундамент нашей системы торговли.) Мы всегда хотим покупать на ценовых уровнях, где спрос превысил предложение (где покупают банки и учреждения (Кеус: Он снова уточнил про банки и учреждения, как в прошлой статье.)) и продавать на ценовых уровнях, где предложение превысило спрос (где продают банки и учреждения).


Таблица выше является хорошим конспектом для действия в каждом из трех типов тренда/состояний рынка. Идеальной сделкой для трейдера из академии является покупка на откате в новый уровень Спроса в контексте восходящего тренда на большем тайм фрейме. (Кеус: А это пожалуй, был намек на то, как в общем виде должна выглядеть стратегия торговли на уровнях Спроса и Предложения.) И наоборот при продаже, откат цены в новый уровень Предложения в контексте нисходящего тренда на большем тайм фрейме. Для реального примера из живой торговли возьмем для примера торговлю по тренду, которая была на XLT 12 апреля 2012 года.

Прежде всего посмотрите на график в целом, он ясно показывает нисходящий тренд. Серия более низких максимумов и более низких минимумов предполагает нисходящий тренд, означающий, что на рынке больше предложения чем спроса. В нашей академии мы анализируем тренд “в реальном времени”, но это выходит за рамки данной статьи. На XLT был указан вход на уровне Предложения с целью ниже, на уровне Спроса. Основные наши усилители возможности говорят нам, что вероятно банки продавали на том уровне AUDUSD. Это означает что студенты XLT хотят продавать на этом уровне. Но кто стал бы покупать на этом уровне Предложения?

Установка на AUDUSD от 12 апреля 2012 года.

Тренд на большем тайм фрейме является ключевым усилителем возможности. Если и когда цена поднимется в уровень Предложения XLT, мы можем продать, но опять же, кому мы будем продавать, кто наш покупатель? Покупатель в данном случае совершил бы три основные ошибки, которые всегда делают начинающие трейдеры. Во-первых, они покупали бы после роста цены, что никогда не было хорошей вещью. Во-вторых, они покупали бы в ценовой уровень, где наша стратегия решила, что банки продают там AUDUSD. Наконец, что не менее важно, они сделали бы это в контексте нисходящего тренда на большем тайм фрейме. Законы спроса и предложения гарантируют, что этот покупатель будет проигрывать большую часть времени. Это означает, что шансы сложились в нашу пользу, в пользу продавцов.

Результат от 12 апреля 2012 года.

Вскоре после того как торговая возможность для продажи была определена, цена поднялась в этот уровень, мелкие покупатели совершили те три ошибки и купили. И снова, любой кто покупает после такого большого роста цены, в уровень, где банки и учреждения продают и в контексте нисходящего тренда на большем тайм фрейме, будет проигрывать большую часть времени. Это - то, где мы хотим продавать. Цена затем упала, достигнув нашу цель на уровне Спроса. Продавая по высокой цене (предложение) и покупая по низкой цене (спрос) мы делаем деньги.

Торговля на бирже в сторону тренда является замечательной вещью, но вы должны точно знать, где покупать в восходящем тренде и где продавать в нисходящем тренде. Новые уровни Спроса и Предложения дают нам низкий риск, большое вознаграждение и самую высокую вероятность входа на рынок с трендом. Вот почему мы фокусируемся на них. Чтобы определить качественные и приемлемые уровни изучите свои усилители возможностей.

Перевод www.priceactionfx.ru

Комментарии

  1. Привет Кеус. Спасибо за перевод,отличная статья.По поводу того , что Сэм упоминает в который раз "банки и учереждения" это не удивительно т.к.он рассматривает именно рынок форекс -где ликвидность обеспечивают именно банки.
    Спрос и предложение- да это ядро от которого уходить не стоить, и усложнять торговлю тоже не надо.

    ОтветитьУдалить
  2. Привет. Да и на других рынках движение создают трейдеры с большими деньгами, что сидят в хэш-фондах и прочих учреждениях. Просты некоторые думают, что движение создают мелкие трейдеры или что академики про это говорят.

    ОтветитьУдалить
  3. Да согласен, но ведь маркетмейкеры против толпы тоже ведь идти не будут , они просто эту "толпу" разведут на деньги и пойдут куда им надо.

    ОтветитьУдалить
  4. Да, просто те люди тоже действуют на основе спроса и предложения, когда возникает потребность что-то купить или продать. Соответственно и рынок двигается, а мелкие как я понял просто подхватывают движение, которое уже во всю идет и тем самым добавляя инерции, а в добавок еще попадая в ловушки.

    Кстати недавно новости смотрел про то как трейдера одного банка как предполагается заманили в ловушку хэш-фонды. Они вроде видели, что кто-то большими деньгами рискует и в итоге расставили ловушки и просадили банк на огромную сумму. У банка был лимит по убытку в день на 81 миллион, но они не один день его нарушали и в итоге поплатились.

    Ловушки это реальность про которую говорят академики, но это не значит, что кто-то может долго влиять на движение, спрос и предложение все выравняет.

    ОтветитьУдалить
  5. Да с банком конечно круто!!!

    ОтветитьУдалить
  6. Привет! А я в этой сделке был, таргет -1 по-моему 130 пунктов (старых) было. Но пожадничал и был выбит стоп-лоссом, который не угадал в 1 пип. Не хотел на себя брать всю ответственность за риск предписанную рынком. Вот так. Жадность...

    ОтветитьУдалить
  7. Привет. Да, бывает стопы выбивает, особенно когда на его установку повлиял страх и жадность. Но по стоп лоссу могу точно сказать, что академики настоятельно рекомендуют ставить его за максимум или минимум свинга, при том не вблизи, а немного подальше.

    Я лично, когда стоп лосс большим получается, вход делаю поближе к стопу, из-за этого иногда цена не доходит до ордера, но по крайней мере знаю, что со стопом все правильно сделал. :-)

    ОтветитьУдалить
  8. Ну да, когда стоп стоит на пункта 3 за крайней точкой выбранного уровня и может также и ближайшего уровня если наблюдается уровень в уровне то как-то спокойнее. Только вырастает риск. Соответственно тогда нужно выбирать, такой уровень который даст соответствующий откат цены риск/ревард ратио. А значит количество сделок будет меньше. А так хочется поторговать пунктов 20 в день. :)

    ОтветитьУдалить
  9. Зато "незаконных" выбиваний стопа будет поменьше.

    Тут надо тайм фрейм тоже выбрать подходящий под риск менеджмент. Я выбрал Н1 так как в подавляющем количестве случаев стоп лосс получается приемлемым, если волатильность увеличится на долгое время, то перейду на меньший тайм фрейм.

    На каждом тайм фрейме, можно сказать, свой тренд и свои уровни, поэтому можно не меняя ничего в стратегии переходить с одного тайм фрейма на другой.

    В общем, как вариант, чтобы все же пользоваться "правильными" стоп лоссами и не пропускать много возможностей, стоит попробовать перейти на чуть меньший тайм фрейм.

    ОтветитьУдалить
  10. "...Да и на других рынках движение создают трейдеры с большими деньгами, что сидят в хэш-фондах и прочих учреждениях. Просты некоторые думают, что движение создают мелкие трейдеры или что академики про это говорят..." Я здесь поптравил, не мелкие трейдеры, а не большое количество трейдеров, потому что основная масса покупает и продает друг другу и когда всё распределяется вот небольшое количество рейдеров и толкают рынок в том числе и маркет мейкеры.

    ОтветитьУдалить
  11. Это легко просматривается на level-2 на акциях

    ОтветитьУдалить
  12. Мне одна статья Сейдена про Левел-2 понравилась "Кому можно доверять?"

    ОтветитьУдалить
  13. Вообще маркет мейкеры они только предоставляют ликвидность и не щарабатывают на движениях цены. Зато зарабатывают с объемов протаргованых на инструменте. Если иаркет мейкер и двигает цену то только что бы найти зону с большим колличеством заявок и движения его как правило не существенны. А большие движения создают те большие игроки которые зарабатывают именно на разниуе цен.

    ОтветитьУдалить
  14. К сожалению не мало людей думает иначе. Поэтому я уже давно убрал у себя из перечня причин, почему случаются убытки, шалости маркет мейкеров. :-)

    ОтветитьУдалить
  15. Дмитрий ! Что такое Buy to cover из таблицы.

    ОтветитьУдалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…