К основному контенту

Кому можно доверять?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Когда дело доходит до трейдинга и инвестирования, то все хотят знать, где будет разворот рынка, до того как он произойдет. Единственный способ спрогнозировать разворот рынка, это знать где в действительности на этом рынке находятся покупатели и продавцы. В конце концов, если вы знаете, где располагаются покупатели и продавцы то, что еще нужно? Для меня единственный реальный способ сделать это – определить правильным образом количество спроса и предложения, основываясь на цене и только на цене. Однако, большинство трейдеров думают, что есть другие способы делать это, спасибо торговой индустрии. Определенно, данные Level II, Total View и Matrix показывают лестницу предложений и запросов цены и большинство людей думают, что это показывает реальных покупателей и продавцов. Целью этой статьи является выяснение, говорит ли любое из этих «окон» предложения и запроса цен, где располагаются реальные покупатели и продавцы.

Когда я начал свою карьеру в яме Чикагской торговой бирже (CME) я работал в очень большом отдели торговли. Моя работа заключалась в продвижение потока индустриальных ордеров. Я приходил в яму за час до открытия рынков, когда берутся большие ордера банков, учреждений, управляющих деньгами, хедж-фондов и так далее. Всё это были заинтересованные покупатели и продавцы, и большую часть времени ордера не простаивали, они выставлялись и исполнялись. Я складывал эти ордера в стопку в соответствии с ценой, слева были ордера на покупку, справа ордера на продажу. Если я хотел узнать, где цена прекратит падение и начнет рост, то все что мне надо было сделать, это найти большую стопку с ордерами на покупку, ниже текущей цены, там цена стала бы расти. Это было реальное предложение цены, реальный СПРОС.

Годы спустя, были изобретены и созданы такие вещи как Level 1, Level 2, Total View и Matrix. Суть в том, что они показывают вам то же что было на моем торговом столе, «шпаргалку», реальных заинтересованных покупателей и продавцов. Что может быть проще? Действительно ли торговые платформы, брокеры, Уолл-стрит делают торговлю простой для среднего человека смотрящего на Level 2? Goldman Saches в точности показали, где они покупают и продают? Вместо того, что бы слушать мое мнение, давайте проведем совместное расследование и сделаем выводы. Ниже пример реальной торговли акциями Apple взятой в XLT. Посмотрите слева от графика на Matrix, который показывает размер цены предложения и цены запроса. Это 2-х минутный график AAPL. Обратите внимание на обведенный уровень предложения. Мы знаем, что это предложение (сопротивление), так как цена не могла там оставаться и снизилась. Таким образом, когда чуть позднее цена поднимется назад к этому уровню предложения, это будет место, где мы хотели бы продать, ставя на движение вниз. Там низкий риск, большое вознаграждение и высоковероятная возможность для продажи на этом рынке. Однако, в то время когда наши правила говорят нам нажимать на кнопку «Продать», посмотрите на размер цены предложения в сравнение с размером цены запроса, 1600 против 200. Если вы когда либо читали книги про торговлю на рынке, то знаете что они говорят вам покупать, когда цена предложения значительно больше цены запроса. Логика подсказывает, что это правильно. В конце концов, имея 200 на стороне продавцов и 1400 на стороне цены предложения, без большого количество продающих, цена должна пойти вверх? В общем, ответ зависит от того реальны ли те цифры, что приводятся в данных о цене предложения и цене запроса. Что случилось секунды позднее на правом графике, цена обрушилась? Как такое могло произойти? Это бросает вызов основам математики и науки. Все зависит от того представляют ли эти цены предложения и цены запроса реальных покупателей и продавцов.

Подумайте об этом… Вы или я имеем такой размер счета, который может стать причиной уровня предложения на AAPL? Вероятно, нет. Итак, вопрос, чьё предложение на том уровне; кто настоящий продавец? Ответ - прибыльные институты, но у них есть проблема, когда цена в первый раз падает из уровня предложения. Проблема в том, что у них есть очень большая продажа, но нет достаточного количества покупателей на том уровне. Что должно быть, если они, я или вы продаем на этом уровне предложения? Должен быть кто-то, кто считает, что AAPL стоит покупать в этот уровень предложения. Один из простейших способов пригласить начинающих покупателей это показать им, что цена предложения значительно больше цены запроса. Любой, кто читает книги о торговле на рынке, вероятно, захочет стать покупателем, когда такое увидит. Их научили покупать, когда появляется такая картина. У них нет достаточного понимания о том, что такое «реальная стоимость». Кроме того, если бы цена предложения действительно превышала бы цену запроса, то упала бы цена секунды спустя?


Те, кто торгует фьючерсами, давайте поговорим об S&P E-mini. В течение дня всегда есть от нескольких сотен до нескольких тысяч последовательных предложений и запросов цены. Почему же тогда в течение дня торгуется только 1-2 контракта, иногда чуть больше? Ответ простой, те предложения цены и запросы цены точно не настоящие!

Акции это или фьючерсы, задаетесь вопросом, как такое могло произойти? Если вы прочитали правила, то поняли что маркет мейкеры могут размещать предложения и запросы цены и легко ей управлять. Конечно, на наших курсах мы более подробно рассматриваем эту тему, но я думаю, что вы все понимаете.

Если бы вам действительно дали бы незаслуженное преимущество в виде наблюдения за предложением цены (покупатели) и запросом цены (продавцы) на экране Level 2 или где-то ещё, то вам не разрешили бы торговать, так как это было бы незаконно. Подумайте об этом, когда я работал за торговым столом и передо мной были ордера на покупку и продажу, то мне не разрешалось торговать на собственном счете. Я должен был подписать документ, согласно которому не буду влиять на какой-либо счет на любом из рынков Чикагской торговой бирже или связанном с ней. За любым моим движением следило множество камере. Любая и каждая телефонная линия за торговым столом записывалась и проверялась. Почему была такая сильная охрана? Просто потому что это были НАСТОЯЩИИ ордера на покупку и продажу с целью действительно купить или продать. Если бы мне разрешалось бы торговать на своем собственном счете, то я не мог бы проиграть. Истина в том, что несправедливое преимущество в виде Level 2, Total View и Matrix не на вашей стороне, а на стороне больших денег, маркет мейкеров или институтов, которые показывают свой блеф, а не реальные намерения.

И в заключении, если вы действительно думаете, что любое из тех иллюзорных окон, является настоящим окном, чтобы видеть на рынке реальных покупателей и продавцов, то у меня для вас есть отличная земля посреди пустыни, которую я мог бы вам продать. Серьезно, там будет лить дождь каждый месяц начиная со следующего года и там под песком есть тонны золота. Я знаю, что там не было дождя начиная с Мелового периода, но моя очень точная компьютерная модель, разработанная ведущими экспертами, говорит что, начиная с января, ежемесячно будет идти дождь, спешите покупать сейчас, пока цена не стала расти. Я уже сейчас получаю предложения в 10000$ за кв\м, поэтому поторопитесь прислать мне деньги и земля будет вашей!

Ответ на вопрос, «Кому можно доверять?», прост. Доверяйте цене.


XLNX рос вместе с NASDAQ и приблизился к уровню предложения (вход на 27.75, стоп лосс на 28.50) на дневном графике. Это то где мы ожидали остановку XLNX и поворот вниз. Выбор времени разворота рынка основываясь на анализе спроса и предложения является ключом к низкому риску, большой прибыли и высоковероятной торговой или инвестиционной возможности. Это та область, где мы захотели бы продать XLNX. Мы искали бы колебание вниз, в область 25.50, учитывая, что график не создает новый уровень спроса или предложения. Другая вещь говорящая, что возможно продажа XLNX это хорошая идея является график NASDAQ (QQQQ) слева. NASDAQ так же приближается к уровню предложения, что делает продажу XLNX более высоковероятной.
Перевел Кеус.

Комментарии

  1. Дмитрий, спасибо за хорошие переводы! Регулярно читаю твой блог.

    ОтветитьУдалить
  2. Хорошая подборка статей,но больше всего(и практика показала)профитны статьи по J16.Был-бы рад почитать что-нибудь новенькое.А если-бы с таким видео,как с XLT-просто бомба!

    ОтветитьУдалить
  3. Я перевожу только то, что мне интересно и позволяет улучшить торговлю, в данный момент меня интересует подход, связанный со спросом и предложением. Посты J16 помимо того, что уже есть, переводить не планирую, да и без меня есть много переводов его постов на сайтах, которые указаны в блоке ссылок.

    Полностью согласен с тем, что практика показала, метод J16 профитен, но с небольшой оговоркой, прибылен для определенной группы людей, так же как уровни спроса и предложения от академиков как показала практика прибыльны, но только для определенной группы людей. Мы разные и методы торговли у нас разные, как говорится в поговорке, «Что для русского хорошо, то немцу смерть» :)

    ОтветитьУдалить
  4. В принципе они одинаково работают-все те-же поддержка и сопротивление.По xlt более красочно описывается.По J16 все более камерно.Но все равно спасибо!

    ОтветитьУдалить
  5. Я вот читаю его, и до сих пор не могу понять, как правильно определять уровни спроса и предложения. После откатов, цена тоже быстро уходит, но ведь это зачастую не уровни спроса и предложения. Для меня не хватает критериев того, как определить эти уровни. Может надо рассматривать только определенные области графика, например вершины, и опять же, а если это окажется не вершина. И где же ты истина...)

    ОтветитьУдалить
  6. Как я понимаю, любой максимум или минимум свинга является уровнем Спроса (поддержки) или Предложения (сопротивления). Из них надо выбирать самые качественные, т.е. усилители нам в помощь. Все, от выбранных уровней торгуем, но само собой нужно еще знать общую картину, тренд и прочее что отбросит еще часть уровней.

    ОтветитьУдалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сэм Сейден в переводе видео 57_XLT-Futures-20091112 - Sam Seiden & Michelle - Swing and Position

Все переведенные видео.
В данном видео с курсов XLT, преподавателем выступает Сэм Сейден и Мишель Вольмаринг. Думаю будет полезно и интересно узнать, о чем Сейден рассказывает на платных курсах, помимо того, что мы знаем из его статей. В данном видео есть не мало информации об определении кривой спроса и предложения, то как это делает Сэм. Также рассмотрен так называемый "путь наименьшего сопротивления" для определения направления рынка и разобрано не мало уровней. Первый час видео ведет Сэм, второй час Мишель.
Если помните, я как-то устраивал что-то вроде викторины ("Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга"), где предлагалось на определенном графике оценить уровни и затем сравнить с тем как это сделал Сейден. График я взял как раз из этого видео и теперь любой может получить подробный ответ по каждому из уровней и лучше понять его ход мыслей.
С самим видео можно познакомится по ссылке: https://youtu.be/iooOU03wkZo
Условия получения перевода такие же как и д…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…

Где развернется цена и куда она пойдет?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вопрос в заголовке статьи - это самый важный вопрос у трейдера и инвестора на любом рынке. Вы можете находиться на вершине фундаментального анализа мира и знать свои данные от и до, но это все сводится к тому, где цена развернется и куда пойдет. Чтобы ответить на этот вопрос требуется одна и только одна вещь - ордера на покупку и продажу (спрос и предложение). Большинство людей в первую очередь сосредотачиваются на разворотах рынка, но это только половина фокуса. Сегодняшняя статья должна помочь вам предсказать куда пойдет цена и мы сделаем это, рассматривая торговую возможность, которая была предложена на прошлой неделе в Mastermind Community.

Фьючерсы на DAX 7.11.14. Ежедневный обзор рынков. Прибыль 1365$

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к James16.