К основному контенту

То, что поднялось, должно снизиться.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

В декабре 2008, я написал статью "Эффект резинки." В той статье я говорил про склонность рынка отклоняться в двух направлениях, и о возможностях, которые представляет торговля "реверсией". Я описал используемые мной технические установки и правила. В этой статье я собираюсь снова вернуться к этому феномену, и попытаться объяснить, почему рынка стремится вернуться к средней цене.

Предпосылка довольно проста - почему у рынка, который прошел "слишком далеко, слишком быстро" обычно есть быстрые и сильные коррекции. Давайте подумаем об этом с точки зрения того, что действительно происходит: Покупатели и продавцы находятся в значительном дисбалансе. Когда рынок перемешается быстро в одном направлении, то в какой-то момент, торговля станет переполненной. Другими словами акции перекуплены или перепроданы.

Подумайте об этом: растущие акции продолжают привлекать покупателей, пока покупки продолжают вознаграждать тех, кто их покупает. В какой-то момент, спрос на эти акции уменьшится. Такое происходит по нескольким причинам. Первая причина может состоять в том, что все кто хотел уже обладают этими акциями (включая тех, кто купил их на пределе). Итак, кто их будет покупать? Если это так, то разница между покупателями (очень немногие), и продавцами (огромная сумма) становится прозрачным, с точки зрения того, кто доминирует и знает, куда вероятно цена двинется. Теперь остаются вопросы: от какого уровня и когда это произойдет? Во-первых, нужен катализатор продаж, и он не обязательно должен быть большим. Так же, как единственный снежный ком может вызвать лавину. Когда условия правильные, то мелкая продажа может стать спусковым механизмом для большого движения.

Другой сценарий - то, где умные деньги (учреждения, которые приобретали акции в начале движении) начнут распродавать свои акции публике, которая не понимает динамику рынка. Эти продажи создадут предложение, которое будет препятствовать тому, чтобы акции поднимались, и, в конечном счете, сокрушат любую покупку, сделанную опоздавшими.

В импульсе вниз, всё что мы должны сделать - это поменять игроков. Продавцы будут толкать цену вниз, но умные покупатели уже давно продали свои акции. Смысл в том, что бы после крутого снижения оставить груду наличности вне игры (Прим.Joker - тех, кто не успел войти в продажи) и тонны непокрытых акций.

Одним из способов понять, готов ли рынок к коррекции, является угол траектории движения цены. Как показывает опыт, чем сильнее движение, тем более уязвима цена к препятствию. Как правило, когда траектория движения цены больше чем 50 градусов, восстановление неизбежно. Ниже часовой график TF (Russell 2k E-mini). Обратите внимание, что угол предыдущего движения 60%. Это подсказывает мне, что будет возможность для продажи.


Следующий шаг – определить уровень, который может быть протестирован. Я отметил зону предложения, которая была бы идеальна для продажи.

Однако предположим, что Вы не хотите ждать, когда цена достигнет этой зоны. В этом случае Вы хотели бы найти продавцов, которые на краткосрочном тайм фрейме определяют входы с низким риском.

На 5-и минутном графике, мы можем видеть незначительную область продаж (выделенная желтым цветом). Обратите внимание на то, что цена прошла этот уровень, только на 5 тиков, а затем в сессию Globex был гэп вниз. Если для торговли на Russell был установлен минимальный стоп в 15 тиков, то он должен был устоять.


Все говорят, что "экстримы" – это то где самый низкий риск и самая высокая вероятность, которую трейдер только может найти. Как я говорил во многих своих статьях, этот тип торговли не для всех, поскольку он подразумевает торговлю против тренда в затухающих сильных движениях. Однако я торгую против тренда, только когда тренд сильно растянут, и не торгую против тренда, когда он только зарождается.

Известный эксперимент Галилео доказал, что "то, что поднялось, должно снизится," тоже самое делают и финансовые рынки. Так же верна и противоположность - "что снизилось, должно подняться". Однако мы должны быть очень внимательны в приспосабливании такой философии к отдельным акциям , потому что мы знаем что это - не всегда срабатывает. Lehman Bros., Bear Stearns, и General Motors являются примерами акций, которые бросили вызов силе тяжести.

Комментарии

  1. "Как правило, когда траектория движения цены больше чем 50 градусов, восстановление неизбежно. Ниже часовой график TF (Russell 2k E-mini). Обратите внимание, что угол предыдущего движения 60%. Это подсказывает мне, что будет возможность для продажи. "

    Это угол зависит в каком масштабе рассматривать график. Если совсем сузить, то любое движение будет очень сильным. а если увеличить , то сильное движение покажется пологим, слабым. Дмитрий, Вам как удобно смотреть график?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. По этому я не какие углы и не мерю, а смотрю на размер свечей больше. У меня рабочий график почти квадратный, вроде нормально.

      Удалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сэм Сейден в переводе видео 57_XLT-Futures-20091112 - Sam Seiden & Michelle - Swing and Position

Все переведенные видео.
В данном видео с курсов XLT, преподавателем выступает Сэм Сейден и Мишель Вольмаринг. Думаю будет полезно и интересно узнать, о чем Сейден рассказывает на платных курсах, помимо того, что мы знаем из его статей. В данном видео есть не мало информации об определении кривой спроса и предложения, то как это делает Сэм. Также рассмотрен так называемый "путь наименьшего сопротивления" для определения направления рынка и разобрано не мало уровней. Первый час видео ведет Сэм, второй час Мишель.
Если помните, я как-то устраивал что-то вроде викторины ("Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга"), где предлагалось на определенном графике оценить уровни и затем сравнить с тем как это сделал Сейден. График я взял как раз из этого видео и теперь любой может получить подробный ответ по каждому из уровней и лучше понять его ход мыслей.
С самим видео можно познакомится по ссылке: https://youtu.be/iooOU03wkZo
Условия получения перевода такие же как и д…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…

Где развернется цена и куда она пойдет?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вопрос в заголовке статьи - это самый важный вопрос у трейдера и инвестора на любом рынке. Вы можете находиться на вершине фундаментального анализа мира и знать свои данные от и до, но это все сводится к тому, где цена развернется и куда пойдет. Чтобы ответить на этот вопрос требуется одна и только одна вещь - ордера на покупку и продажу (спрос и предложение). Большинство людей в первую очередь сосредотачиваются на разворотах рынка, но это только половина фокуса. Сегодняшняя статья должна помочь вам предсказать куда пойдет цена и мы сделаем это, рассматривая торговую возможность, которая была предложена на прошлой неделе в Mastermind Community.

Фьючерсы на DAX 7.11.14. Ежедневный обзор рынков. Прибыль 1365$

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к James16.