К основному контенту

Эффект резинки

Перевод Уровни спроса и предложения.

Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

Рынки довольно часто показывают тенденции, которые, проницательному трейдеру, могут принести прибыль. Одну из таких тенденций я называю "эффектом резинки." Рынки имеют тенденцию выходить за пределы, подобно резинке, когда ее натягивают, а затем отпускают и она возвращается к своему исходному размеру; также делают и рынки. В математике это известно как возврат к среднему. Эта теория основана на явлении, когда цена любого рынка существенно отклоняется от своей средней цены, и имеет высокую вероятность вернутся к средней цене. Этот паттерн повторяется довольно часто на рынках, и стоит того чтобы его идентифицировать, поскольку это может предоставить некоторые очень привлекательные возможности.

Из собственного опыта знаю что это понятие имеет успешность выше среднего значения. Вместе с анализом тайм фрейма и фона, вероятность увеличивается.

Что бы измерить эти "гиперрасширения;" можно использование различных индикаторов, самый известный - это полосы Боллинджера. Однако в своей торговли я использую менее известные каналы Келтнера (который очень походить на полосы Боллинджера). Основное различие между этими двумя индикаторами – то, что полосы Боллинджера для расчета полос используют стандартное отклонение от 20ЕМА, тогда как каналы Келтнера используют для этого средний истинный диапазон (ATR) от 20SMA,. Я нашел, что функция ATR исключает большинство задержек связанных с этими индикаторами.

После строгого тестирования стратегии на истории я пришел к заключению, что у цены не 15-и минутном графике, есть высокая вероятность отбиться от верхнего канала и опустится к среднему (среднее значение 20 SMA).

Желтыми эллипсами выделены примеры того, где на канал дал сигнал. Заметьте, что даже в тенденции к понижению рынок имел свойство двигаться в противоположном направлении и в некоторых случаях касание или выход за пределы полос приводило к обратному импульсу.


На графике выше я использовал типовою установку примерно для 10 торговых дней. Обратите внимание, что на этом тайм фрейме высокий процент сигналов действительно приводил к отскоку, а один (выделенный зеленым эллипсом) привел к неудаче. Каждая методика имеет сбои – такова природа торговли.

Должен отметить, что это СИГНАЛ, а не спусковой механизм для того, чтобы входить в позицию. Торговля должна быть сделана после идентификации на старшем тайм фрейме существенных уровней поддержки и сопротивления (спроса и предложения). Я убежден, что любой вход в позицию должен быть произведен на уровнях цен, где происходило накопление продавцов и покупателей. Хитрость состоит в том, чтобы находить уровни, которые имеют высокую вероятность – в контексте различных сценариев – такие как тренд, направленный диапазон, и расширенные рынки.

На графике ниже, я отметил четыре таких сигнала. Они показывают, как эта установка работала на уровнях поддержки и сопротивления (спроса и предложения).


При использовании каналов Келтнера, я придерживаясь следующего свода правил:
1) Я буду торговать против тренда только, если цена КОСНЕТСЯ или ПРОБЬЕТ полосы. (Приоритетом является торговля в сторону преобладающего тренда).
2) Я войду в торговлю, только тогда когда я идентифицировал существенный (на старшем тайм фрейм) уровень сопротивления или поддержки.
3) Я установлю лимитный приказ выше или ниже (чтобы компенсировать импульс и нюансы) поддержки или сопротивления, со стоп лоссом в 15 тиков.
4) Как только ордер размещен, я не буду изменять, отменять, или заменять его, пока цена не пройдет в мою сторону 15 тиков. Я ПРИМУ РЕЗУЛЬТАТ без какого-либо ОТРИЦАТЕЛЬНОГО последствия для моего психическому состоянию.

В последних своих статьях я писал о риске и вознаграждении, вероятностях, и понимание риска. В последствии, я получил много электронных писем, с просьбой уточнить эти темы. Я попытался дать читателям представление о НИЗКОМ РИСКЕ, БОЛЬШОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ, ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ. Дополнительно, я хочу подчеркнуть, что неотъемлемая часть любой торговой системы - это простой свод правил. Я не предлагаю, чтобы Вы начали торговать по этой системе. Все что я могу предложить, так чтобы это стало частью Вашего анализа, до тех пор пока Вы не найдете то что работает лучше всего для Вас. Сформулируйте несколько ПРОСТЫХ правил, и соблюдайте их. Если Вы сделаете это, то Вы будете на шаг впереди большинства трейдеров.

Комментарии

  1. Как я ни пытался построить каналы Келтнера по названным в статье параметрам, все фигня какая-то получается - канал значительно уже выходит чем полосы Болинджера. А на картинке в статье - просто красота - чистый грааль ;)

    ОтветитьУдалить
  2. Конечно примеры хорошие показывают. :) Но что толку от каналов и полос, если не правильно определен тренд и выбраны слабые уровни. Стоит их рассматривать только для определения момента входа, при торговле не по касанию.

    ОтветитьУдалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сэм Сейден в переводе видео 57_XLT-Futures-20091112 - Sam Seiden & Michelle - Swing and Position

Все переведенные видео.
В данном видео с курсов XLT, преподавателем выступает Сэм Сейден и Мишель Вольмаринг. Думаю будет полезно и интересно узнать, о чем Сейден рассказывает на платных курсах, помимо того, что мы знаем из его статей. В данном видео есть не мало информации об определении кривой спроса и предложения, то как это делает Сэм. Также рассмотрен так называемый "путь наименьшего сопротивления" для определения направления рынка и разобрано не мало уровней. Первый час видео ведет Сэм, второй час Мишель.
Если помните, я как-то устраивал что-то вроде викторины ("Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга"), где предлагалось на определенном графике оценить уровни и затем сравнить с тем как это сделал Сейден. График я взял как раз из этого видео и теперь любой может получить подробный ответ по каждому из уровней и лучше понять его ход мыслей.
С самим видео можно познакомится по ссылке: https://youtu.be/iooOU03wkZo
Условия получения перевода такие же как и д…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…

Где развернется цена и куда она пойдет?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вопрос в заголовке статьи - это самый важный вопрос у трейдера и инвестора на любом рынке. Вы можете находиться на вершине фундаментального анализа мира и знать свои данные от и до, но это все сводится к тому, где цена развернется и куда пойдет. Чтобы ответить на этот вопрос требуется одна и только одна вещь - ордера на покупку и продажу (спрос и предложение). Большинство людей в первую очередь сосредотачиваются на разворотах рынка, но это только половина фокуса. Сегодняшняя статья должна помочь вам предсказать куда пойдет цена и мы сделаем это, рассматривая торговую возможность, которая была предложена на прошлой неделе в Mastermind Community.

Фьючерсы на DAX 7.11.14. Ежедневный обзор рынков. Прибыль 1365$

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к James16.