суббота, 13 ноября 2010 г.

Стоит ли торговать в ночную (Globex) сессию? Да!

Перевод Уровни спроса и предложения.

Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

Чтобы дать некоторую перспективу часто задаваемому вопросу смотреть ли на ночной ценовой график (иначе известный как Globex), или придерживаться рассмотрения только дневного графика, я собираюсь показать различные способы смотреть на оба эти набора данных. Кроме того, мы оценим, какая информация является самой важной в стратегии ночной торговли.

Для тех из Вас, кто только начинает свое знакомство с фьючерсным рынком, Вы должны понимать, что он в отличие от акций, которые ограничены набором и временем торговли, торгуются 24 часа в день, 5 дней в неделю. Есть два маленьких разрыва после завершения Нью-Йоркской фондовой биржи, но они более или менее несущественны, поскольку они происходят, когда активность на рынке минимальна. Это важно понять, потому что на фьючерсной арене, возможность для торговли не ограничена с 9:30 до 4:00 по EST, как приучено большинство трейдеров фондового рынка.

Зная это, и имея более расширенный график, а также зная все переменные (положительные и отрицательные) которые сопровождают нашу торговлю, ночные рынки могут открыть новые возможности (конечно если Вы готовы больше работать) для низкого риска и большой вероятности, которую большинство будут пропускать.

Важным моментом в ночной торговле является маленький объем торгов. На это можно смотреть с двух разных сторон. С одной стороны некоторые сказали бы, что маленький объем усиливает возможность манипуляции на рынке. Спреды могут, иногда, становится широкими и если Вы торгуете большим количеством контрактов, могут возникнуть трудности в открытии или закрытии позиции. Все это верно; однако, нужно также смотреть и на положительные стороны – то, что рынок имеет тенденцию выдерживать движения с меньшим количеством участников на борту. Другими словами, ночные сессии часто более трендовые, особенно когда Франкфуртская и Лондонская биржи открываются для торговли в полночь на Западном побережье.

Давайте рассмотрим дневную и ночную сессии.

График ниже – это дневной 120-минутный график TF (E-mini Russell 2k). На этом графике, я выделил не закрывшиеся гэпы, которые были образованы с 9:30 до 16:15 EST. Как я заявлял в своих предыдущих статьях, гэпы являются очень важными зонами покупки-продажи, поэтому выделять эти зоны очень важно.


Второй график ниже , это тот же график, который включает 24 часа; отметьте различную структуру этих двух графиков. Некоторые люди забывают смотреть на эти модели в целом, отклоняя их из-за нехватки объема


Я сказал бы, что, так как в ночную сессию торгуют меньше людей, области поддержки и сопротивления, созданные во время ночной сессии имеют меньший весовой коэффициент, чем те уровни, которые были сформированы во время дневной сессии. Это, однако, не должно отстранять нас от использования ночного графика для поиска мест с низким риском.

С точки зрения ночной стратегии, вместо того чтобы смотреть на максимумы и минимумы ночной сессии как на зоны покупки-продажи, я хочу идентифицировать важные дневные пивоты для входа с низким риском. Я делаю это помещая лимитный приказ около уровня вместе с небольшим Stop-loss. Stop-loss не должен быть большой, потому что если данная область не способна удержаться, то цена вероятно сильно пробьет эту область в любом случае.

Ниже два недавних примера:



В заключение, ночная сессия Globex на фьючерсах фондового индекса очень важна, таким образом, обязательно, чтобы мы учли все данные и составили план торговли. Сколько раз вы видели огромный гэп открывающийся только для того что бы торговля происходила в диапазоне дневной сессии? То есть большая часть движения происходила быстро. Для тех из нас на Западном побережье, кто пытается захватить некоторые из этих движений, это означает очень ранние утра, а иногда и бессонные ночи. Если предоставляется возможность в 9:00 или 4:00, время становится не важным. В конце концов, торговые фьючерсы являются глобальным бизнесом, Вы должны быть готовы в любое время дня или ночи. И между прочим, если Вы на это способны, то оплата за это совсем не плохая.

2 комментария:

  1. А нет перевода где он подробней разбирает как торговать гэпы? Можно и на английском если не затруднит конечно. Спасибо

    ОтветитьУдалить
  2. В переводах вроде нет, а на английском можно поискать на их сайте http://www.tradingacademy.com/

    ОтветитьУдалить

Поддержать сайт