К основному контенту

Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность)


(Кеус: Из-за того что русский текст всегда получается больше чем первоначальный английский, не получается вставить его в изображение вместо исходного. Тут либо изображение увеличивать и оно становится всё пиксельным и не четким, либо делать текст слишком мелким и тогда его не реально прочитать, поэтому решил просто сделать перевод в виде текста к изображению. Каждый пункт соответствует отдельной карточке на картинке.)

Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность)

  1. На графике мы ищем сильный дисбаланс. Минимумы и максимумы. Вы должны обращать на это внимание при рассмотрении графика. Существуют некоторые правила, которым мы должны следовать при рисовании уровней, чтобы суметь последовательно исключать слабые уровни.
  2. Существует два типа уровней и мы начнем с первого типа. Это уровни Снижение-База-Рост и Рост-База-Снижение. Для простаты мы будем использовать только Снижение-База-Рост, но знайте, что для Рост-База-Снижение существуют аналогичные зеркальные правила. Уровень состоит из 3 частей: движение вниз, база и движение вверх.
  3. Движение может быть в виде нескольких свечей и сильного движения. Движение вниз также называют снижением, а движение вверх также называют ростом.
  4. Давайте определим, что такое База. Желательно, чтобы База состояла из свечей, тела которых были бы 50% или меньше от общего диапазона свечи. Это общепринятое, но не строгое правило.
  5. База не должна состоять более чем из 4-6 свечей. Данная база не правильная, потому что в этой области было слишком много торговли. Это правило применяется ко всем таймфреймам.
  6. Уровень не имеет большие шансы, если его база состоит из одиночной свечи Доджи. Исключением является уровень внутри большего таймфрейма. Если свеча Доджи сопровождалась другими свечами базирования, то тогда всё нормально.
  7. База из нескольких Доджи. Другими словами в Базе много Доджи. Это не высокая вероятность, если они не находятся внутри уровня с большего таймфрейма.
  8. Длинные фитили свечей не увеличивают шансы. Такие свечи часто являются реакцией на предыдущую зону.
  9. Важно, чтобы движение было сильным и состояло по крайней мере из двух широкодиапазонных свечей с закрытием рядом с их максимумами (около 80% от диапазона свечи.)
  10. Уровни спроса и предложения являются областями, окружающими Базу уровня. Линия которая ближе к цене называется ближней линией, а которая дальше, дальней линией.
  11. Ближняя линия рисуется по телу свечи, а дальняя линия по фитилю свечи.
  12. Теперь, когда вы знаете все компоненты уровня, вы обрисовываете его квадратом. Синий цвет для уровня спроса, красный цвет для уровня предложения.
  13. Теперь давайте рассмотрим другой тип уровня. Это паттерн продолжения. Рост-База-Рост или Снижение-База-Снижение. По аналогии с уровнями РБС и СБР мы рассмотрим только РБР. Тоже самое, но зеркально относится к СБС.
  14. Для паттерна продолжения нам нужно по крайней мере одна свеча противоположного направлению торговли цвета. Таким образом для паттерна продолжения для базы спроса нам нужно по крайней мере одна медвежья (красная) свеча. Наоборот для предложения.
  15. Правило 50% тела свечи НЕ подходит для паттерна продолжения. Хорошие уровни могли бы состоять из полных свечей.
  16. Вы рисуете эти уровни также как уровни РБС и СБР. Ближняя линия должна быть на теле свечи, а дальняя линия на фитиле свечи.
  17. А теперь обведите область квадратом. Правила для паттерна базирования те же самые. Мы не хотим иметь слабые свечи или Базу из одного или нескольких Доджи.
  18. Если у вас есть уровень сопротивления выше вашей области спроса, то вы можете их объединить, потому что иногда цена отскакивает от сопротивления не спускаясь до нашего уровня.

© Перевод www.priceactionfx.ru

Комментарии

  1. Спасибо Дима!
    Очень полезная информация, для любой стретегии по Прайс Экшен!!!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Если это применить к уровням из любой другой стратегии прайс экшин, то можно таким образом постепенно перейти на чистые уровни спроса и предложения, потому что там описано несколько усилителей возможностей. :-)

      Удалить
  2. Да Димитрий после того как скопировал рисунок в ворд и прочитал его мне стало понятно ещё более.

    ОтветитьУдалить
  3. "Ближняя линия рисуется по телу свечи, дальняя линия-по фитилю свечи"- подразумевается что это должна быть одна и та же свеча. Почему на картинке используются несколько свечей для определения уровня?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Возможно, картинка с неудачным примером, тоже думал почему так нарисовали. Да, может запутать.

      Удалить
  4. Я замечал, что есть отмеченные уровни по двум свечам: например предшествующая свеча (первая) подходила по правилам (50% тело или менее хай-лоу свечи), а следующая свеча (вторая/последующая) не проходит по правилам прошлой свечи, но от её фитиля всё же строится сам уровень, так как лоу/хай этой свечи больше/меньше предыдущей. Если рассматривать снижение-база-рост, то многие тянут уровень от лоу второй свечи и до верхней точки тела предыдущей свечи при условии, что лоу второй свечи ниже лоу первой свечи и верхняя точка тела второй свечи выше верхней точки тела первой свечи. Если бы так уровень не строили, то было бы на картине похоже, что первая свеча была бы просто поглощена второй свечой.

    ОтветитьУдалить
  5. Дмитрий, подскажи, может у тебя есть индикатор, который помечает свечи точками или чем-нибудь ещё, которые подходят для базы (я про те свечи, который с правилом "тела" в 50% или меньше общего расстояния всей свечи)? Терроризировал Паномарию с ФФ, так что-то он как-то не отреагировал должным образом :) Буду тебе благодарен.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Нету, и не вижу, для себя лично, в нем необходимости.

      Удалить
  6. У меня бывали такие ступоры по индентификации базы после сильных движений без откатов - сформировались свечи с правилом "50% и <" - я их назову "базовые свечи", так вот, через каждые 2-3 базовых свечи были обычные свечи, т.е. свечи почти без теней, рисуя зоны спроса/предложения они накладывались друг на друга и естественно всё это дело расширилось так, что получалась огромная зона, как-будто зона на зону накладывалась, что в итоге увеличивала и размер стопа на случай возврата цены к этой зоне для работы. Как в таких ситуациях быть - использовать дальнюю зону или её как-то усреднять, чтобы сократить уровень стопа и увеличить риск:вознаграждение..?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Не знаю от куда у них взялось это правило с 50%, я лично рисую по самой низкой свече (для спроса) и по самой максимальной свечи (для предложения) из имеющихся свечей в свинге и не парюсь с размером тела.

      Если зона получается слишком широкой для меня, то пропускаю её или на крайний случай ищу свечу на меньшем таймфрейме.

      Удалить
    2. Интересно, значит Вы Дмитрий рисуете зоны только после сильных движений или же на любых локальных экстремумах? Просто, если я рисую на любых экстремумах, то у меня получается что-то похожее на систему Джеймса16, странно, но с этим непонятным правилом в 50% частенько отсеиваются некоторые локальные экстремумы и следовательно в тех местах не образуется зона спроса\предложения и это местами реально работает, но не всегда.. У каждого получаются разные уровни из-за: методики построения - по фитилю, тени и телу и т.п.; из-за разницы в котировках, что бывает видится на мелких ТФ; из-за различного построения - кто-то строит зоны только после сильных движений, а кто-то после любого движения, где виден явный откат или застой-коробка-база-консолидация.. Как Вы Дмитрий строите зоны, придерживаетесь всё же правила отбора только после сильных движений или же стараетесь их строить\идентифицировать на любых локальных экстремумах? И стоит ли выжидать сильного движения к примеру на недельном чарте, чтобы потом работать по тренду и также выжидать на 4часовом такое же сильное движение, чтобы сошлись все звезды на одну линию? Спасибо за ответы.

      Удалить
    3. Я лично беру только только уровни с сильным движением, как завещают академики, т.е. применяю все усилители, за счет чего очень много отсеивается уровней, а применив свои наблюдения их вообще единицы остается. :-)

      Нет не какого более правильного и не правильного способа рисовать границы уровней, каждый решает сам для себя. Я выбрал рекомендованный механический способ. Если на кого-то работает правило в 50%, то он должен его использовать. Я не использую и даже не отслеживал ничего подобного, поэтому не использую и не тянет. :-)

      Не понял про недельный график. Если имеется ввиду, что надо на недельном ждать когда цена вырастит и уже потом покупать, то нет, это не правильно.

      Удалить
    4. Про недельный график имел в виду: к примеру, если на недельном чарте мы построили зону спроса, которой предшествовало сильное движение - то на меньших ТФ мы будем стараться совершать только покупки и опять же надо на 4 часах искать зоны спроса после сильных движений или уже тут сильные движения не важны? Вот этот момент из практики как выгладит у Вас Дмитрий, спасибо.

      Удалить
    5. Всё равно не понял. Нам по сути без разницы как двигалась цена перед уровнем, если это не РБР. К слову моя практика не важна, главное понять что говорят академики, первоисточник всегда лучше.

      Удалить
    6. В общем, на любом ТФ необходимо использовать усиливающие фильтры - это все, о чем хотел спросить. РБР или СБС академики наверное используют как первые цели для частичного закрытия позиций, но не как зоны, от которых мы начинаем торговлю. РБС и СБР в плане старта будут надежнее, но бывают моменты по тренду, когда на откатах не можешь войти хоть с какого-нибудь уровня, а уровни на СБС или РБР как раз бывают и предоставляют такие моменты для входа, куда бывает дотягивается откат по тренду. Дмитрий, Вы молодец, эта методика - не паханое поле, будем держать за Вас пальцы :)

      Удалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Сэм Сейден в переводе видео 57_XLT-Futures-20091112 - Sam Seiden & Michelle - Swing and Position

Все переведенные видео.
В данном видео с курсов XLT, преподавателем выступает Сэм Сейден и Мишель Вольмаринг. Думаю будет полезно и интересно узнать, о чем Сейден рассказывает на платных курсах, помимо того, что мы знаем из его статей. В данном видео есть не мало информации об определении кривой спроса и предложения, то как это делает Сэм. Также рассмотрен так называемый "путь наименьшего сопротивления" для определения направления рынка и разобрано не мало уровней. Первый час видео ведет Сэм, второй час Мишель.
Если помните, я как-то устраивал что-то вроде викторины ("Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга"), где предлагалось на определенном графике оценить уровни и затем сравнить с тем как это сделал Сейден. График я взял как раз из этого видео и теперь любой может получить подробный ответ по каждому из уровней и лучше понять его ход мыслей.
С самим видео можно познакомится по ссылке: https://youtu.be/iooOU03wkZo
Условия получения перевода такие же как и д…

Где развернется цена и куда она пойдет?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вопрос в заголовке статьи - это самый важный вопрос у трейдера и инвестора на любом рынке. Вы можете находиться на вершине фундаментального анализа мира и знать свои данные от и до, но это все сводится к тому, где цена развернется и куда пойдет. Чтобы ответить на этот вопрос требуется одна и только одна вещь - ордера на покупку и продажу (спрос и предложение). Большинство людей в первую очередь сосредотачиваются на разворотах рынка, но это только половина фокуса. Сегодняшняя статья должна помочь вам предсказать куда пойдет цена и мы сделаем это, рассматривая торговую возможность, которая была предложена на прошлой неделе в Mastermind Community.

Фьючерсы на DAX 7.11.14. Ежедневный обзор рынков. Прибыль 1365$

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.