понедельник, 25 августа 2014 г.

Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность)


(Кеус: Из-за того что русский текст всегда получается больше чем первоначальный английский, не получается вставить его в изображение вместо исходного. Тут либо изображение увеличивать и оно становится всё пиксельным и не четким, либо делать текст слишком мелким и тогда его не реально прочитать, поэтому решил просто сделать перевод в виде текста к изображению. Каждый пункт соответствует отдельной карточке на картинке.)

Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность)

  1. На графике мы ищем сильный дисбаланс. Минимумы и максимумы. Вы должны обращать на это внимание при рассмотрении графика. Существуют некоторые правила, которым мы должны следовать при рисовании уровней, чтобы суметь последовательно исключать слабые уровни.
  2. Существует два типа уровней и мы начнем с первого типа. Это уровни Снижение-База-Рост и Рост-База-Снижение. Для простаты мы будем использовать только Снижение-База-Рост, но знайте, что для Рост-База-Снижение существуют аналогичные зеркальные правила. Уровень состоит из 3 частей: движение вниз, база и движение вверх.
  3. Движение может быть в виде нескольких свечей и сильного движения. Движение вниз также называют снижением, а движение вверх также называют ростом.
  4. Давайте определим, что такое База. Желательно, чтобы База состояла из свечей, тела которых были бы 50% или меньше от общего диапазона свечи. Это общепринятое, но не строгое правило.
  5. База не должна состоять более чем из 4-6 свечей. Данная база не правильная, потому что в этой области было слишком много торговли. Это правило применяется ко всем таймфреймам.
  6. Уровень не имеет большие шансы, если его база состоит из одиночной свечи Доджи. Исключением является уровень внутри большего таймфрейма. Если свеча Доджи сопровождалась другими свечами базирования, то тогда всё нормально.
  7. База из нескольких Доджи. Другими словами в Базе много Доджи. Это не высокая вероятность, если они не находятся внутри уровня с большего таймфрейма.
  8. Длинные фитили свечей не увеличивают шансы. Такие свечи часто являются реакцией на предыдущую зону.
  9. Важно, чтобы движение было сильным и состояло по крайней мере из двух широкодиапазонных свечей с закрытием рядом с их максимумами (около 80% от диапазона свечи.)
  10. Уровни спроса и предложения являются областями, окружающими Базу уровня. Линия которая ближе к цене называется ближней линией, а которая дальше, дальней линией.
  11. Ближняя линия рисуется по телу свечи, а дальняя линия по фитилю свечи.
  12. Теперь, когда вы знаете все компоненты уровня, вы обрисовываете его квадратом. Синий цвет для уровня спроса, красный цвет для уровня предложения.
  13. Теперь давайте рассмотрим другой тип уровня. Это паттерн продолжения. Рост-База-Рост или Снижение-База-Снижение. По аналогии с уровнями РБС и СБР мы рассмотрим только РБР. Тоже самое, но зеркально относится к СБС.
  14. Для паттерна продолжения нам нужно по крайней мере одна свеча противоположного направлению торговли цвета. Таким образом для паттерна продолжения для базы спроса нам нужно по крайней мере одна медвежья (красная) свеча. Наоборот для предложения.
  15. Правило 50% тела свечи НЕ подходит для паттерна продолжения. Хорошие уровни могли бы состоять из полных свечей.
  16. Вы рисуете эти уровни также как уровни РБС и СБР. Ближняя линия должна быть на теле свечи, а дальняя линия на фитиле свечи.
  17. А теперь обведите область квадратом. Правила для паттерна базирования те же самые. Мы не хотим иметь слабые свечи или Базу из одного или нескольких Доджи.
  18. Если у вас есть уровень сопротивления выше вашей области спроса, то вы можете их объединить, потому что иногда цена отскакивает от сопротивления не спускаясь до нашего уровня.

© Перевод www.priceactionfx.ru

16 комментариев:

  1. Спасибо Дима!
    Очень полезная информация, для любой стретегии по Прайс Экшен!!!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Если это применить к уровням из любой другой стратегии прайс экшин, то можно таким образом постепенно перейти на чистые уровни спроса и предложения, потому что там описано несколько усилителей возможностей. :-)

      Удалить
  2. Да Димитрий после того как скопировал рисунок в ворд и прочитал его мне стало понятно ещё более.

    ОтветитьУдалить
  3. "Ближняя линия рисуется по телу свечи, дальняя линия-по фитилю свечи"- подразумевается что это должна быть одна и та же свеча. Почему на картинке используются несколько свечей для определения уровня?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Возможно, картинка с неудачным примером, тоже думал почему так нарисовали. Да, может запутать.

      Удалить
  4. Я замечал, что есть отмеченные уровни по двум свечам: например предшествующая свеча (первая) подходила по правилам (50% тело или менее хай-лоу свечи), а следующая свеча (вторая/последующая) не проходит по правилам прошлой свечи, но от её фитиля всё же строится сам уровень, так как лоу/хай этой свечи больше/меньше предыдущей. Если рассматривать снижение-база-рост, то многие тянут уровень от лоу второй свечи и до верхней точки тела предыдущей свечи при условии, что лоу второй свечи ниже лоу первой свечи и верхняя точка тела второй свечи выше верхней точки тела первой свечи. Если бы так уровень не строили, то было бы на картине похоже, что первая свеча была бы просто поглощена второй свечой.

    ОтветитьУдалить
  5. Дмитрий, подскажи, может у тебя есть индикатор, который помечает свечи точками или чем-нибудь ещё, которые подходят для базы (я про те свечи, который с правилом "тела" в 50% или меньше общего расстояния всей свечи)? Терроризировал Паномарию с ФФ, так что-то он как-то не отреагировал должным образом :) Буду тебе благодарен.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Нету, и не вижу, для себя лично, в нем необходимости.

      Удалить
  6. У меня бывали такие ступоры по индентификации базы после сильных движений без откатов - сформировались свечи с правилом "50% и <" - я их назову "базовые свечи", так вот, через каждые 2-3 базовых свечи были обычные свечи, т.е. свечи почти без теней, рисуя зоны спроса/предложения они накладывались друг на друга и естественно всё это дело расширилось так, что получалась огромная зона, как-будто зона на зону накладывалась, что в итоге увеличивала и размер стопа на случай возврата цены к этой зоне для работы. Как в таких ситуациях быть - использовать дальнюю зону или её как-то усреднять, чтобы сократить уровень стопа и увеличить риск:вознаграждение..?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Не знаю от куда у них взялось это правило с 50%, я лично рисую по самой низкой свече (для спроса) и по самой максимальной свечи (для предложения) из имеющихся свечей в свинге и не парюсь с размером тела.

      Если зона получается слишком широкой для меня, то пропускаю её или на крайний случай ищу свечу на меньшем таймфрейме.

      Удалить
    2. Интересно, значит Вы Дмитрий рисуете зоны только после сильных движений или же на любых локальных экстремумах? Просто, если я рисую на любых экстремумах, то у меня получается что-то похожее на систему Джеймса16, странно, но с этим непонятным правилом в 50% частенько отсеиваются некоторые локальные экстремумы и следовательно в тех местах не образуется зона спроса\предложения и это местами реально работает, но не всегда.. У каждого получаются разные уровни из-за: методики построения - по фитилю, тени и телу и т.п.; из-за разницы в котировках, что бывает видится на мелких ТФ; из-за различного построения - кто-то строит зоны только после сильных движений, а кто-то после любого движения, где виден явный откат или застой-коробка-база-консолидация.. Как Вы Дмитрий строите зоны, придерживаетесь всё же правила отбора только после сильных движений или же стараетесь их строить\идентифицировать на любых локальных экстремумах? И стоит ли выжидать сильного движения к примеру на недельном чарте, чтобы потом работать по тренду и также выжидать на 4часовом такое же сильное движение, чтобы сошлись все звезды на одну линию? Спасибо за ответы.

      Удалить
    3. Я лично беру только только уровни с сильным движением, как завещают академики, т.е. применяю все усилители, за счет чего очень много отсеивается уровней, а применив свои наблюдения их вообще единицы остается. :-)

      Нет не какого более правильного и не правильного способа рисовать границы уровней, каждый решает сам для себя. Я выбрал рекомендованный механический способ. Если на кого-то работает правило в 50%, то он должен его использовать. Я не использую и даже не отслеживал ничего подобного, поэтому не использую и не тянет. :-)

      Не понял про недельный график. Если имеется ввиду, что надо на недельном ждать когда цена вырастит и уже потом покупать, то нет, это не правильно.

      Удалить
    4. Про недельный график имел в виду: к примеру, если на недельном чарте мы построили зону спроса, которой предшествовало сильное движение - то на меньших ТФ мы будем стараться совершать только покупки и опять же надо на 4 часах искать зоны спроса после сильных движений или уже тут сильные движения не важны? Вот этот момент из практики как выгладит у Вас Дмитрий, спасибо.

      Удалить
    5. Всё равно не понял. Нам по сути без разницы как двигалась цена перед уровнем, если это не РБР. К слову моя практика не важна, главное понять что говорят академики, первоисточник всегда лучше.

      Удалить
    6. В общем, на любом ТФ необходимо использовать усиливающие фильтры - это все, о чем хотел спросить. РБР или СБС академики наверное используют как первые цели для частичного закрытия позиций, но не как зоны, от которых мы начинаем торговлю. РБС и СБР в плане старта будут надежнее, но бывают моменты по тренду, когда на откатах не можешь войти хоть с какого-нибудь уровня, а уровни на СБС или РБР как раз бывают и предоставляют такие моменты для входа, куда бывает дотягивается откат по тренду. Дмитрий, Вы молодец, эта методика - не паханое поле, будем держать за Вас пальцы :)

      Удалить