К основному контенту

Различия между ночным и дневным рынком фьючерсов

Перевод Уровни спроса и предложения.

Дон Доусон (Don Dawson)
5 августа 2014 год.
Дон Доусон (Don Dawson).

Сегодняшние рынки фьючерсов разделены на несколько сессий. Это отличается от того как было, когда я начал торговать, там главным образом были только графики с дневной сессией. Не были доступны никакие внутри-дневные данные, если вы не сохраняли пункты и не рисовали вручную графики с внутри-дневным движением цены, как делали многие трейдеры торгового зала. Не существовало электронной торговли перед или после торговой сессии в яме. (Кеус: До чего же большой опыт у человека, можно сказать, что он был трейдером ещё в докомпьютерную эру. :-) Среди академиков большинство инструкторов имеют огромный опыт и не мало из них торговала в торговом зале биржи, что сильно отличается от доморощенных гуру, которые торговали пару месяцев на 100$ счете, а теперь пытаются заработать на обучении нас трейдингу.) Это означало, что все торговые операции были втиснуты в 7 или 8 часовую торговлю. Хорошая вещь была в том, что это увеличивало волатильность, потому что коммерсанты должны были принять большие торговые решения за те же самые короткие часы. Сегодня финансовые фьючерсы и часть физического сырья торгуются почти 24 часа в день, участники рынка не ограничены больше 7 или 8 часовой торговой сессией в яме.

При торговле фьючерсными контрактами, трейдеры часто сталкиваются с дилеммой, какую сессию использовать для трейдинга. С электронной торговлей фьючерсами, рынки теперь торгуются в то во время, когда участники рынка из США активно не торгуют, это резко сократило объемы фьючерсных контрактов. Существует две сессии:

  • Стандартная торговая сессия (Regular Trading Hours (RTH)) - Торговля в эту сессию имеет самый большой объем.
  • Расширенная торговая сессия (Extended Trading Hours (ETH)) - Торговля перед и после сессии с самым большим объемом. Также называется Глобекс сессией.

Обе эти торговые сессии могут привести к хорошим уровням для торговли, но во время ETH сессии настолько низкий объем, что делает очень трудным поиск хорошего уровня для входа. Поэтому некоторые трейдеры предпочитают использовать сессию RTH, чтобы создавать их торговые уровни. Я могу видеть основание для рассмотрения обоих графиков.

Гэпы намного более распространены на графике RTH и могут создавать сильные уровни для торговли. Однако, иногда гэпы могут быть большими. Когда цена начинает возвращаться назад к этим гэпам, то могут быть дни, когда между закрытием гэпа и открытием цены, слева не будет свечей. Если трейдер рассматривает график ETH, то в гэпе могут быть свечи из ночной сессии, возможно создающие торговые уровни.

Начиная с сессии RTH, во время дня с наибольшим объемом, у образовавшихся уровней есть тенденция быть наиболее сильными, потому что больше количество ордеров использовано для их создания и поэтому вероятно, что когда цена к ним вернется, там всё ещё будут оставаться ордера.

Каждый трейдер должен решить будет он искать уровни в одной или в другой сессии или в обоих сразу. Протестируйте свои уровни на исторических данных, вы должны быть способны обосновать своё решение.

Пользователи трейдстейшн (Trade Station) могут посмотреть на графики RTH для фондовых индексов и 10 летних казначейских облигаций вводя символы (Кеус: Названия инструментов) с добавлением “.D”. К сожалению не на всех рынках можно видеть сессии RTH, просто печатая их символы. Вы можете кое-что сделать в трейдстейшн с обычными торговыми сессиями, чтобы на любом рынке увидеть графики RTH.

На первом графике вместе сессии ETH и RTH, график со всеми сессиями.

Обратите внимание на низкий объем во время торговой сессии ETH, но при начале сессии RTH объем вырастает.

сессии ETH и RTH

На втором графике показана сессия RTH в период дня с наибольшим объемом.

сессия RTH в период дня с наибольшим объемом

Как только вы научитесь создавать такие временные сессии, то также сможете видеть различие между ночными и дневными рынками фьючерсов.

Следуйте инструкциям одного из наших преподавателей фьючерсов, Крэйга Вейла. (Кеус: Ещё один ветеран трейдинга. :-)) Если вы щелкните на его имя, то сможете увидеть его биографию и опыт трейдинга в торговом зале Чикаго, который конечно же дает ему достаточную квалификацию для понимания рынков фьючерсов. Спасибо, что поделились этим с нами, Крэйг.

Как создать торговую сессию RTH на графике трейдстейшн.


(Кеус: Инструкцию переводить не буду, потому что всё равно трейдстейшн не переведен на русский язык. Когда смотрел видео XLT академиков, то понял насколько всё же МТ4 уступает этой платформе. В трейдстейшн всё так удобно и быстро можно настроить, чего в МТ4 и близко нет. Очень жаль.)

(Instructions below are for the Crude Oil –CL contract)

  1. Open An Intra-day 60 Minute Chart Of CL
  2. Right Click On Chart And Choose Format Symbol
  3. Choose Properties
  4. Choose Session
  5. Choose Use Custom Session
  6. Choose Create
  7. Name Your Session (I.E. – Energy RTH)
  8. Choose Add
  9. Name Your Session The Same As Step 7
  10. Choose Monday for Start Day
  11. Choose Start Time of 9:00AM (time is based on Exchange Time)Choose Monday for End Day
  12. Choose End Time of 2:30PM (time is based on Exchange Time)
  13. Check Box For “use this session as End of Day marker”
  14. Choose OK
  15. Choose Add — Monday-Friday
  16. Choose OK
  17. Choose OK
  18. Choose OK

Вот другие сессии, которые вы захотите создать:

Зерно 8:30-13:15
Золото 8:20-13:30
Серебро 8:25-13:25
Медь 8:10-13:00
Energy 9:00-14:30
Interest Rates 7:20-14:00
Домашний скот 9:05-13:00

Как только вы создадите свои торговые сессии, то сможете увидеть в трейдстейшн тулбар и найти там иконку “Сессия”. При нажатии на иконку открываются созданные вами сессии и отображаются для вас. Кликнув на сессию вы получите график RTH для любого контракта фьчерсов.

“Ничего нас не ограничивает, кроме наших мыслей”. Кеннет Миллс.


© Перевод www.priceactionfx.ru

Комментарии

  1. Но ведь можно написать советника, который будет отображать только определенные бары. Или это не выход?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Думаю можно, но такие графики не красиво выглядят, по крайней мере те что я видел. Опять же сколько придется приложить усилий для его написания по сравнению с настройками за пару секунд в трейдстейшн. Мне лично хотелось бы посмотреть на графики валют без азиатской сессии, как бы они выглядели, но программировать ради этого не стал бы. :-)

      И это не единственное отличие не в пользу МТ4. Мне например удобно разместить на экране 3 таймфрейма, которые я использую, но чтобы так сделать для каждой валюты, приходится создавать отдельный профиль для каждой пары, размещая окна для каждой из них с самого начала. Ладно у меня 6 пар, а если бы было 20, я бы распсиховался бы весь при их создании. Опять же переключаться между ними, приходится выбирать профиль в меню, а для это надо не один раз нажать на мышку и выбирать из списка нужную пару. Муторно.

      А вот в трейдстейшн это делается в разы проще. Один раз размещает окна как надо, а потом одним кликом в списке по нужной паре в этих окнах перерисовываются валюты. Очень удобно, я когда увидел был в восторге. В МТ4 по определению так не сделать, не приспособлен он для этого. К сожалению.

      Удалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Уровни поддержки и сопротивления. Часть первая.

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 января 2012 год.
Сэм Эванс (Sam Evans).

Уровни поддержки и сопротивления. Часть вторая: Ценовые точки и уровни.
Уровни поддержки и сопротивление. Часть третья: Дисбаланс и Вознаграждение.

Если вы никогда не искали в гугле следующие ключевые слова «технические торговые стратегии (Technical Trading Strategies)» то предлагаю сделать это до того как вы продолжите читать эту статью. Я это предлагаю, потому что хочу, чтобы вы поняли, почему я проповедую настолько простую торговлю насколько это возможно. Если вы до сих пор не осуществили поиск в гугле, то я сэкономлю вам время и сообщу, что вы найдете буквально сотни сайтов с их собственными рекомендациями, идеями и инструментами, которые незамедлительно помогут вам последовательно делать деньги на финансовых рынках. Скажу на прямую, у меня нет цели дискредитировать эти стратегии, так как эта статья о другом. Вместо этого я хотел бы рассказать вам, почему так важно в любой дисциплине сначала изучить и поня…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.