К основному контенту

Управление стоп лоссом во время трейдинга

Перевод статьи про уровни спроса и предложения.

Рик Райт (Rick Wright)
5 августа 2014 год
Рик Райт (Rick Wright).

Недавно у меня была переписка с одним старым студентом о его торговле. Его вопросы и комментарии привели меня к этой статье, в которой мы обсудим некоторые правила о том как и когда управлять своим стопом во время торговли.

Главный вопрос “Билла” (Кеус: У меня кота Билл зовут. :-)) касался торговли во время выхода новостей. Он заявил, что сделал бы денег в два раза больше чем рисковал, но выход новостей развернул рынок и он был выбит по стопу. Билл сообщил мне, что торгует на дневном, 4-х часовом и 60 минутном графике, что делает его свинговым трейдером (те кто находится в сделке несколько дней). Он помнил, что мы рекомендовали не торговать во время выхода важных новостей, но из-за его таймфреймов он не мог не быть в торговле во время их выхода. По моему скромному мнению, единственные новости во время которых я бы не торговал это решение об изменение процентной ставки, которые выходят каждые 6 недель для США и сообщение об уровне безработицы в несельскохозяйственном секторе, который выходит в первую пятницу месяца. (Кеус: Пожалуй соглашусь, что не все важные новости могут помешать свинг трейдингу.) При выходе других новостей, я скорее всего останусь в сделке. Таким образом из этого следует главный урок, свинг трейдер должен оставаться в торговле, когда выходит большинство новостей.

Следующей проблемой Билла было то что из-за своего стоп лосса он терял деньги, он не трогал стоп лосс начиная со входа в сделку даже когда график шел в его сторону. Существует несколько “промышленных стандартов” о том когда передвигать стоп лосс в безубыточность, тем самым давая вам “свободную торговлю”, в которой вы вероятно не потеряете деньги, даже если цена пойдет против вас. Первый промышленный стандарт подразумевает, что когда вы получает сумму равную вашему стоп лоссу, то передвигаете его в безубыточность. Таким образом, если ваш первоначальный стоп лосс 30 пипс, то когда вы подвинетесь на 30 пипс, передвигаете стоп лосс в безубыточность,чтобы получить свободную торговлю. (Кеус: По моему при таком варианте часто будет задеваться стоп лосс, не будет места, чтобы рынок мог “дышать”.) Во всем в трейдинге есть хорошие и плохие стороны. Хорошей вещью в таком раннем перемещении стоп лосса является то, что вы получите меньше убытков. Плохая вещь в том, что вас будет выбивать по стоп лоссу, даже если график будет идти в вашу сторону, а вы будете наблюдать как цена идет в вашу сторону, но у вас не будет открытой позиции!

При втором промышленном стандарте вы передвигаете стоп лосс в безубыточность, когда получаете денег в два раза больше, чем ваш стоп. Таким образом если первоначальный стоп лосс был 30 пипс, то вы ждали бы получение 60 пипс, перед тем как передвинуть стоп лосс в безубыточность. (Кеус: Это мой способ двигать стоп в безубыточность.) Хорошая вещь состоит в том, что вы будете оставаться в большем количестве прибыльных сделок, а плохая вещь в том, что у вас будет больше убыточных. Каждый трейдер должен определить, какой метод ему подходит лучше всего. Моё собственное правило заключается в том, что я жду когда цена пройдет на 1.5 раз, после чего перевожу стоп лосс в безубыточность.

В прошлых статьях мы обсуждали ручное перемещение стоп лосса, когда цена движется в вашу сторону, что часто называется техническим стопом. По моему этот метод принесет вам больше всего денег в долгосрочной перспективе, однако он также самый трудоемкий. Но что относительно механического трейлинг стопа, что если позволить машине делать эту работу? Снова, у этого есть хорошая и плохая сторона. Основная хорошая вещь в том, что вы не должны во время трейдинга находиться перед компьютером, чтобы управлять стоп лоссом, машина зафиксирует прибыль для вас! Наиболее плохая вещь в том, что одно быстрое движение в вашу сторону может активировать ваш стоп лосс в нелепом месте на графике, выбивая вас, когда тренд ещё в полном разгаре. (Кеус: По моему механический трейлинг стоп лосс самый худший выбор.)

На следующем 4-х часовом графике GBPUSD, синей стрелкой обозначен потенциальный вход на покупку от зоны спроса. (Кеус: Что-то не вижу я там никакой зоны.) Ваш первоначальный стоп лосс был бы на несколько пипс ниже зоны. В этом примере 50 пипсовый стоп лосс был бы на 1.5950, если ваш вход был бы вверху зоны на 1.6000. Используя первый из ранее рассмотренных методов, вы могли бы передвинуть стоп лосс в безубыточность, когда цена достигла бы перовой золотистой линии на 1.6050. При втором методе при достижении более высокой золотистой линии на 1.6100.

Трейлинг стоп

Моё собственное империческое правило состоит в том, что я не буду пользоваться механическим трейлинг стопом пока не получу денег по крайней мере в 2 раза больше стоп лосса. Однако я не делаю этого автоматически. Я должен ждать фактического отката цены, до того как я включу трейлинг стоп. Ради ясности я отметил на графике голубым овалом, то на что надо смотреть перед тем как я включу трейлинг стоп. В сделке на покупку я не буду включать трейлинг стоп, когда цена находится на пике. Вы ожидали бы что цена откатиться, не правда ли? Мне надо видеть небольшое противоположное движение против моей сделки. В этом примере пять красных свечей шли против сделки на покупку, указывая на откат. Иногда голубой овал, как ценовое базирование, может активировать трейлинг стопом.

Возникает логический вопрос, каким должен быть трейлинг стоп? Снова, некоторые промышленные стандарты используют ATR (средний истинный диапазон) на вашем среднем таймфрейме. Распространен множитель ATR 1.5, 2 или 3. Во время базирования свечей в голубом овале, ATR является приблизительно 30 пипс. Таким образом трейлинг стоп в 45, 60 или 90 пипс соответствовал бы нашим критериям. На графике, первый красный овал, это то где вы вышли бы из сделки с первыми двумя значениями ATR, а второй красный овал - это то где вы вышли бы с третьим значением ATR. (Кеус: Есть хорошая статья как ещё можно использовать ATR для трейлинг стопа, “Управляем торговлей с помощью ATR”)

Есть ещё несколько вещей, которые необходимо знать для использования трейлинг стопа, но лучше это обсудить в наших классах.

Итак у нас есть несколько правил для перемещения стопа в безубыточность и несколько способов управления сделкой, когда она продолжает идти в вашем направлении. Надеюсь это поможет и вам и Биллу!

© Перевод www.priceactionfx.ru

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…