пятница, 29 августа 2014 г.

Правильный подход к дейтрейдингу на Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эванс (Sam Evans)
26 августа 2014 год.
Сэм Эванс (Sam Evans).

Спросите у людей, которые хотят войти в мир спекулятивной торговли на рынке, что им нравится больше всего и большинство ответят “Дейтрейдинг”. Основываясь на своем опыте, я считаю, что в идеи дейтрейдинга присутствует определенный уровень таинственности, в результате чего многие считают, что это не только очаровательный, но и прибыльный способ приблизится к последовательному получению прибыли на рынках. Однако точно также как долгосрочный трейдинг, дейтрейдинг на Форекс, акциях или фьючерсах имеет преимущество и недостатки, который мы должны рассмотреть. Конечно, если у вас есть хороший план и правильное образование, то вы сможете делать деньги как дейтрейдеры, но определение того чем является дейтрейдинг зависит от перспективы с которой вы смотрите.

Одна вещь, к которой я бы привлек ваше внимание, состоит в том, что дейтрейдинг на фондовом рынке вероятно не является самым экономичным способом приблизиться к вашим краткосрочным целям заработка. (Кеус: Неожиданно.) Не поймите меня превратно, у меня нет ничего против тех кому нравится работать на фондовом рынке как дейтредерами, но я думаю, что рынок акций точно не является лучшим местом для такого стиля торговли. Причина в том, что фактически вам требуется счет по крайней мере на 25000$, чтобы хотя бы принять участие в дейтрейдинге, а также потому что акции могут быть очень дорогие. (Кеус: Я почему-то всегда думал, что для акций счет нужен не такой большой, а типа всего пара тысяч долларов. Печалька. :-) ) Обычно вы будете находить, что более высокая цена существует на акциях, у которых наибольшее движение цены, таким образом с небольшим счетом и маржинальным ограничением брокеров у вас будет меньше сделок..

Эти факторы объединились с тем фактом, что может быть трудно найти качественную акцию для торговли, таким образом полагаю, что многие люди могли бы рассмотреть для идеи дейтрейдинга валютные рынки. (Кеус: Сейден где-то писал, что для дейтрейдинга лучше фьючерсы на валюту, чем непосредственно спот форекс.) Как тот кто регулярно торгует на Форекс, я не могу с этим не согласиться, однако есть некоторые основные принципы, которым было бы умно следовать, если вы собираетесь рассматривать дейтрейдинг на валютном рынке. На самом деле не имеет значения, какой класс активов выбирается для торговли, суть остается той же: Вы должны понимать как рынок на самом деле работает и вы должны знать, что наличие хорошего торгового плана необходимо всем.

Безусловно это сводится к получению правильного образования, а оно начинается с признания того как торгуют большие учреждения. В нашей онлайн академии трейдинга есть основная торговая стратегия, которая фокусируется только на том, что делают учреждения и где они создают самые большие уровни Спроса, где наши студенты покупают и самые большие уровни Предложения, где наши студенты надеются продать. (Кеус: На самом деле у них нет какой-то одной для всех торговой стратегии, они просто помогают каждому создать свою стратегию, основываясь на уровнях спроса и предложения. Есть каркас, который обрастает наблюдениями самих студентов и тем что на них работает.) Когда вы знаете как на ценовом графике выглядит дисбаланс, то тогда и только тогда вы сможете надеяться подражать самым успешным учреждения и ежедневно находить наименее рискованные и имеющие наибольшую потенциальную прибыль сделки. Итак, как это выглядит в мире дейтрейдинга на рынке Форекс? Чтобы получить ответ на этот вопрос я поделюсь с вами недавно полученным письмом от одного студента из XLT. Таким образом вы сможете увидеть как один из наших выпускников, подходит к рынку с точки зрения учреждений. Давайте посмотрим:


(Кеус: В письме написано:

“Привет, Сэм.

Я недавно прошёл курс по Форекс с Алексом Перне и действительно приобщился к валютам. Трендовые рынки создают отличные свингово - позиционные сделки.

Другая вещь, которая мне нравиться в Форекс - это гибкость в размере позиции. Я могу торговать на дневном или 8-и часовом графике с риском 1% от моего счета. Однако на фьючерсах я не смог бы торговать на большом таймфрейме с риском только в 1% от моего счета. Например, рассмотрим GBPCHF на дневном, я взял свечу 8/8 от дневного спроса, сформированного 30 июня до предложения, сформированного 7 августа. И я взял дневную зону предложения, на которую указал Бачир, вниз до зоны спроса от 10 июня. Я видел отскок от зоны спроса, но не взял его. Дневные уровни походят на пин-понг.

Другой момент, которому меня научил Алекс - это размер позиции. Суть в том, что в каждой из сделок не зависимо от зоны я мог бы рисковать тем же самым количеством долларов. До этого я использовал в сделке 1 стандартный лот в зоне на 30 пипс и в зоне на 10 пипс. Таким образом мои убытки уничтожали мою прибыль. Даже тогда когда у меня было больше прибыльных сделок чем убыточных. Теперь я уверен, что все мои сделки имеют один и тот же процент от моего счета. Такая гибкость в торговле дает нам возможность делать микро и мини настройки, чтобы рисковать конкретным количеством в каждой сделке.”)

Вышеприведенное письмо мне прислал Дэвид Б, который любезно дал мне разрешение использовать его в своих статьях. Как вы можете видеть в этом письме я отметил некоторые моменты, которые он выполняет и я покажу вам торговлю, о которой он говорит выше. Таким образом вы можете получить сильную идею о том как объективный и образованный трейдер подходит к рынку.

Прежде всего, важно отметить, что иногда внутри-дневная сделка не означает, что вы должны оставаться в сделке только один день. Часто имеет смысл позволить торговле продолжиться, если именно это предлагает график. Дэвид берет дейтрейдинг от уровня к уровню, фактически используя для поиска низко рискованных и высоко прибыльных установок на валютной паре GBPCHF, дневные графики. Обратите внимание, что он также использует гибкость валютного рынка и размер позиции, чтобы гарантировать, что он рискует только 1% от своего счета, когда входит в сделку. Поступая так он не жадничает, вместо этого он фокусируется на возможности и его приоритете в поддержании низкого риска в каждой не отработавшей сделке.

Дэвид знает из того чему его научили преподаватели, что самый безопасный способ достигнуть последовательной прибыли на этих рынках, это удостовериться, что вы минимизируете риск и максимизируете вознаграждение. Риск менеджмент на валютных рынках - это не просто стоп лосс и корректный размер позиции, но также знание того где правильное место для покупки и правильное место для продажи. Давайте посмотрим на пример торговли, о которой упоминалось в письме:


Обратите внимание как на графике купил Дэвид, когда цена сильно снизилась в его область спроса учреждений. Его причина: просто потому что это объективная область где спрос превысил предложение. Что мне также нравится, так это то что мы берем прибыль на противоположном уровне предложения. Это не всегда легко сделать, когда торговля с силой идет в вашу сторону и согласно моего опыта обучения тысяч студентов по всему миру, я нашел, что это один из самых трудных методов, который должен изучить каждый начинающий трейдер - взятие умной прибыли.

Дэвид делает что-то, что является невероятно сложно для любого с ограниченным опытом трейдинга. Он смотрит дальше своего выигрыша на стороне покупке и затем немедленно берет продажу на той же самой валютной паре на уровне предложения, используя как цель для объективной и бесстрастной прибыли его область спроса. Что до меня, то это классическая внутри-дневная торговля, так как рынок снизился примерно на 100 пипс буквально через один день. Это вид дейтрейдинга, который мне нравится на валютном рынке. (Кеус: То ли в какой-то статье, то ли в видео была рекомендация не торговать в разные направления в одно и тоже время, как в примере. Думаю поэтому отмечено, что это невероятно сложно и без должного опыта лучше не рисковать.)

Как вы заметили, затем ранок значительно снизился, однако никто не знал, что это произойдет, а взятие прибыли Дэвидом было правильным решением. Как мы учим своих студентов, никто не разочаруется получая хорошую прибыль, когда соотношение риска и вознаграждения серьезны. В то время как есть множество путей и рынков для дейтрейдинга, Форекс безусловно один из самых привлекательных из-за его низкой маржи, левереджем 50:1, с начальным счетом 100$ и без ограничения на количество сделок в течении дня. Как я уже сказал, мы должны подходит к рынкам умным способом и подражать отношению и подходу таких людей как Дэвид, если мы надеемся добиться успеха и последовательности в своей торговле. Спасибо Дэвид, что поделился с нами своим опытом.

© Перевод www.priceactionfx.ru

21 комментарий:

  1. Одно не понял. Уровень предложения там с доджиком. В предидущей статье написано, что доджики- это плохо.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Доджи - это не аксиома, я про них только на той картинке встречал. Так что надо самому наблюдать и решать включать такую подробность про уровень в правила или нет. Сам я бы уровень предложения нарисовал бы по полнотелой синей свече, которая левее через красную.

      Удалить
    2. Та нет. Єто явно не свеча для разметки. А почему ві бі так отметили?

      Удалить
    3. Потому что там максимум свинга и паттерн РБС.

      Удалить
    4. Усилитель "время/уровень" требует минимального времени нахождения цены на уровне. А что может быть самым быстротечным разворотом на свечном графике? Только хвост одной единственной свечи.

      Удалить
    5. Ну да, когда это свеча является максимумом или минимумом свинга.

      Удалить
    6. Думаю, что не обязательно. Главное - наличие последующего сильного движения.
      А хвост свечи на макс или мин свинга - это может быть уже тест РАНЕЕ образованной зоны. И зона предложения в обсуждаемой статье как раз и напоминает этот случай. На эту мысль наводит одна из статей Брэндона Венделла: http://lessons.tradingacademy.com/article/base-vs-pivot.
      По синей свече тоже можно было строить предложение, но при этом риск почти в 2 раза больше)) Видимо поэтому некоторые академики и отдают предпочтение подобным агрессивным входам: если цена даже и скакнёт выше хвоста свечи, то потеря мизерная.

      Удалить
    7. Скорее всего, что на решение окрывать здесь короткую сделку повлияли и другие факторы:
      - видимо, цена отбилась от предложения на большем ТФ;
      - движения вниз стали более сильными, чем вверх, к тому же начали пробиваться предыдущие уровни спроса.

      Удалить
    8. Тут самое главное не забывать, что это именно агрессивный уровень, а значит вероятность его пробоя больше, чем на более консервативном. Размер риска в данном случае больше, но вероятность, что выбьет меньше.

      Уровень предложения на этом графике скорее походит на СБС, что лучше брать продвинутым трейдерам, а я как начинающий всё же больше склонен к РБС, что академики и рекомендуют делать таким как я. Хотя на этом графике я лично вижу базу из 3 свечей, а не из одного доджи.

      Без сомнения, на выбор уровня повлияло больше факторов, чем описано в статье.

      Удалить
  2. И уровни, на первый взгляд какие-то неприметные.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Я бы не сказал. Уровень спроса достаточно очевидный и даже предложение можно заметить, только если по другому его отмечать, как я в другом комментарии сделал бы.

      Удалить
    2. Но 9 баллов этот уровень у меня не набрал. Чего же он входил?

      Удалить
    3. Ну мы же не знаем его стратегии торговли, а видим только её часть. Может у него набрал, а может быть был на 7-8 баллов, что для его стратегии было достаточно. Если бы я торговал этой парой, то скорей всего тоже попытался бы войти на тех уровнях.

      Удалить
  3. Дмитрий, добрый день.

    Терзают меня достаточно давно 2 вопроса:
    1) Если в каком-то ценовом диапазоне был дисбаланс спроса и предложения, и цена оттуда резко ушла, предполагается, что там остались неисполненные ордера учреждений. А что, если цена туда больше НИКОГДА не дойдет. Когда и где эти ордера будут исполнены и будут ли вообще? Если я правильно понимаю, учреждения ведь не могут просто, как пелось в песне, "взять и отменить" - у них же была заявка (от клиентов или от руководства).
    2) Если опять-таки на графике мы видим дисбаланс и цена, подходя к этой зоне, снова ушла оттуда очень быстро, то по логике получается, что там снова остались неисполненные ордера (ведь цена же ушла быстро). Но по рекомендации академии это уже не столь хороший вариант для входа. Я понимаю, что есть различные усилители и т.п., но просто по логике вещей ведь получается, что это так? Просто смотрите опять же, как интересно получается: сильное движение объясняется дисбалансом спроса и предложения. Т.е. что был большой какой-то ордер, и в результате его исполнения цена полетела вниз, сшибая все. Значит исполнение "по рынку" (по любой возможной цене). Что в свою очередь означает, что данный ордер был ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛНЕН и именно это и вызвало столь сильное движение. С другой стороны, если говорится о неисполненных ордерах, которые все еще остаются в той зоне, это означает, что тип их исполнения - по заданной цене. Т.е. если цена подходит, например, к значению 1.25, и у нас там огромный селл-ордер, условно, на 10 млн, а купить по этой цене хотят всего лишь на 3 млн, то здесь и исполнятся только 3 млн из желаемых 10. Да, в этом случае останутся неисполненные ордера, но ведь цена никуда резко не пойдет (!).
    Либо я не понимаю того, что они пытаются донести, либо что-то здесь не стыкуется, по-моему. Объясните, пожалуйста, если не сложно.
    Спасибо.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. 1) Ну если не удалось выполнить по заданной цене все ордера, то что тут поделать? Либо продавать по более низкой цене, тем самым продолжая давить вниз на цену, либо ждать когда цена снова вернется на интересную для продавцов цену. Если никогда не вернется, то просто пересмотрят я думаю и продадут по другой цене или ещё как.

      2) Так правильная логика, не знаю почему сложности возникли, надо следовать логике. Всё правильно, в таком случае считаем этот уровень как самостоятельный. Академики так и делают, кстати. :-)

      Пример про 3 и 10 лямов. Почему цена не куда не пойдет? Рынок так не работает. Давай так. Ты вырастил 10 ведер картошки по себестоимости скажем 50 рублей за ведро. Решил продать её за 100 рублей, при том ты такой не один. Я покупатель и думаю, что как-то дорого, поэтому возьму 3 ведра максимум. Всё. Теперь ты стоишь и у тебя никто не покупает, покупатели подходят и уходят. Что ты сделаешь? Думаю скинешь цену, чтобы обойти конкурентов и чтобы начали покупать, а значит цена пойдет вниз. Потому картофан и стоит осенью дешевле всего из-за большого количества, т.к. его надо продавать, а весной очень дорого, т.к. его мало, а желающих купить много.

      Но то что самостоятельно догадался про уровень с повторным быстрым уходом цены, означает не плохо вник в суть. :-)

      Удалить
    2. Ок, возьмем картошку. Если я буду скидывать цену, то да, она пойдет вниз и у меня будут ее покупать по все более дешевой цене. Если у меня цель избавиться от всей картошки побыстрее - так я и поступлю. Но тогда на уровне первоначальной цены у меня НЕ ОСТАНЕТСЯ неисполненных картофельных ордеров, т.е. дисбаланса по первоначальной цене больше не будет.
      Либо же. У меня 10 ведер, подошел, например Дмитрий Михайлов и купил у меня 3 ведра, и это прекрасно, осталось 7 неисполненных. Т.е., по сути, тот самый "дисбаланс". Но если времени у меня полно, и я продолжаю настаивать на своей цене, то я не являюсь причиной ее резкого движения (снижения, к примеру). Ведь я просто стою и жду своего покупателя. Через некоторое время подойдут еще несколько человек и купят по 2, по 3 и еще раз по 2 ведра - таким образом, я распродам все, но это означает, что цена НЕ СНИЗИТСЯ. В случае с фин. рынками я точно так же жду, когда цена вновь подойдет к тому месту, где я разместил свой огромный ордер, часть из которого еще не исполнена. Я жду на том уровне покупателей - когда цена вновь доходит до места установки моего ордера - у меня покупают еще 2, затем (при следующем подходе к точке моего входа) еще 3, а затем еще 2, только уже млн. Только подходят теперь не покупатели к прилавку, а цена к месту моего ордера. Но она не летит оттуда, как угорелая, из-за наличия дисбаланса - я ведь просто стою там и жду.
      Вот и получается: если есть резко движение - это кто-то ставил цель полностью исполнить свой большой ордер. А при наличии на том уровне оставшихся неисполненных ордеров, сильного движения быть не должно - ему неоткуда взять просто-напросто.

      Или все же я что-то не понимаю?

      Удалить
    3. Всё что ты описал относится к монополисту, а не к свободному рынку, где конкуренция. Если ты единственный продавец картошки, то ты цену не только не будешь снижать, ты её будешь повышать, т.к. не куда не денутся и купят. А на свободном рынке, рядом с тобой будет стоять ещё пара десятков продавцов, которые начнут цену снижать и чем их будет там больше, тем быстрее будет падать цена.

      Если ты не можешь снижать цену по какой-либо причине, то будешь ждать когда она опять поднимется до приемлемого для тебя уровня. И затем продавать.

      Вообще мы сейчас говори о законах рынка, которые описаны во всех книжках по экономике. За это люди нобелевские премии получают. Думаю в любой книге про основы экономики всё это описано.

      Удалить
    4. Мы картошкой слегка увлеклись, я немного о другом спрашивал. Предположим у меня есть ордер на продажу по цене 1.25. Допустим цена растет, все верят в дальнейший рост и покупают больше, чем продают. Цена доходит до 1.24. И на этой отметке в сумме хотят купитб на 25 млн, а продать - 10. Значит по цене 1.24 остается 15 млн неисполненных ордеров, которые и толкают цену к следующей отметке - к 1.25. Т к по цене 1.24 больше нет продавцов. И вот тут они упираются в мой типа ордер, исполняя тем самым 15 млн из моих общих 100. Так вот, в данном случае у меня, как у учреждения, 2 выбора по идее: либо я просто сижу и жду ликвидность на этом уровне - т. е. что найдутся покупатели по моей цене на оставшиеся мои 85 млн, и при этом цена никуда не идет, потому что меня все устраивает. Она, конечно, может откатиться, когда доугие увидят, что выше она не идет, но это будет не из-за меня и не из-за моих неисполненных ордеров. Либо второй вариань - я психану и решу исполнить мои 85 оставшихся млн по рынку (по любой цене, типа) - и вот тогжа цена резко рванет вниз, сметая всю ликвидность: я продам 10 млн по 1.24, 15 млн по 1.23, еще сколько-нибудь по 1.22 и т.д. , т е цена будет падать из-за того, что я продаю свой огромный ордер тем, кто захочет купить, но их объемы с моим просто несопоставимы. Цена будет падать до тех пор, пока мой ордер полностью не исполнится, а это значит, что по 1.25 не останется ничего неисполненного. Вот о чем я спрашивал. Если у меня огромный ордер, часть его исполняется и цена отттуда откатывается - она откатывается не из- за исполнения ордера, а из-за того, что люди стали продавать от1.25, т.к. поняли, что цена данный уровень не пробивает. тогда да, на этом уровне будет мой неисполненный полностью ордер, но не он направит цену вниз - я просто продал часть своего объема тем, кто хотел купитб по 1.25 и стою там по-прежнему дальше. А если цена влупила вниз из-за исполнеия моего ордера, значит в конце этого движения мой ордер полностью исполнен и по 1.25 больше ничего нет. По логике вещей я вижу это таким образом.

      Удалить
    5. Ох как тяжело читать не разбитый на абзацы текст. :-)

      Ты опять исходить из идеи, что ты единственный продавец на рынке, но таких больших учреждений там десятки, а то и сотни. Вы между собой боретесь, чтобы продать. Ты стал продавать по более низкой цене, а другой не стал и ждет своего. Опять же, если мы знаем, что 1.25 была самая максимальная цена, по которой мало кто хотел покупать, то значит когда она снова вырастить до этой цены, есть смысл продать побольше, т.к. выше она возможно не поднимется.

      Цена будет падать пока есть много продавцов и у них много того что они хотят продать и они всегда будут ждать более высокой цены, те кто по дешевки продают, те разоряются. Почему цена может вернутся к уровню? Потому что продавцы не хотят продавать дешевле, и чем ниже цена тем меньше желающих продавать и больше желающих купить.

      Если ты хочешь заработать, то исходи из мысли, что ты не один на рынке и не только твои огромные ордера там стоят, а также что ты должен заработать максимум. На рынке борьба идет не только между покупателями и продавцами, а также между каждыми из них. Может тогда будет проще понять законы рынка.

      Что происходит, скажем с рынком нефти, когда на нем происходит рости цена? Кто больше и больше входит в рынок?

      Удалить
    6. Первые 2 абзаца кое-что прояснили, благодарю.

      Удалить
  4. Очень хорошая дискуссия. Познавательная. Правильные вопросы порождают правильные ответы.

    ОтветитьУдалить