К основному контенту

Управляем торговлей с помощью ATR.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Дон Даусон. (Don Dawson)

Начиная с моей последней статьи, волатильность рынка стала расти, и мы имеем увеличившийся средний дневной диапазон (средний ценовой диапазон от максимума до минимума) на большинстве рынках фьючерсов. Например, на E-mini S&P неделю назад, средний дневной диапазон был 14 пунктов, а теперь средний диапазон 24 пункта. В среднем, каждый день E-mini S&P торгуется в диапазоне 1200$. Это создает большие возможности, а также означает, что нам необходим метод для фиксации прибили в зависимости от движения рынка. Скользящий стоп используется для защиты прибыли.

Существует два типа скользящего стопа:

- Ручной скользящий стоп
- Автоматический скользящий стоп

Ручной скользящий стоп перемещается трейдером вручную, когда рынок делает новые максимумы и минимумы. Это основанный на графике скользящий стоп и он учитывает рыночную структуру и рыночный тренд.

Предположим, что на графике ниже, была взята короткая позиция в районе 1064.00 (А). Наш первоначальный защитный стоп был выше максимума 1066.00 (В). После входа в позицию, рынок шел в нашу сторону до точки (С). Затем мы получили откат к точке (D). В это время наш первоначальный защитный стоп остается на месте. Как только рынок стал снова падать и пробил минимум в точке (С), у нас появился максимум нового колебание в точке (D). В этой точке мы можем безопасно передвинуть наш защитный стоп чуть выше последнего максимума в точке (D). Наш стоп теперь расположен на уровне 1063.00. Он фиксирует 1 пункт прибыли. Когда рынок снижается ниже точки (С) у нас появляется другое колебание с минимумом в точке (Е). Рынок поднялся назад до точки (F) и затем снизился. Когда рынок опустился ниже точки (Е) у нас образовался новый максимум в точке (F). Тут же мы перемещаем наш защитный стоп от 1063.00 в точку (F), на 1060.50. Теперь мы зафиксировали прибыль в 3.50 пункта. Такой процесс ручного перемещения вашего скользящего стопа продолжается пока тренд движется в вашу сторону. С каждым новым минимумом, мы определяем последний максимум (красные стрелки) и место для нашего скользящего стопа. Как только рынок пробивает предыдущий максимум, мы фиксируем прибыль, закрывая позицию. Мы не пытаемся поймать точные максимумы и минимумы движения используя скользящий стоп. Однако мы позволяем нашей прибыли расти и получить больший процент этого движения.


Следующий скользящий стоп – это автоматический скользящий стоп. Я предпочитаю использовать ручной скользящий стоп, просто потому что он учитывает движение цены (price action). Тем не менее, есть очень много трейдеров, которые предпочитают использовать автоматические скользящие стопы, я обращусь к способу его использования, который позволит вам оставаться в сделке дольше и позволит рынку сказать вам, где выходить.

В торговой платформе TradeStation (рисунок ниже) вы можете войти в скользящий стоп, просто установив через сколько пунктов вы хотите, чтобы он перемещался. Чтобы установить такие ордера, вы просто жмете на "Buy Trl Stp" или "Sell Trl Stp". Это отправляет на рынок автоматический скользящий стоп, после того как у вас уже есть позиция на покупку или продажу.


Многие трейдера для такого стопа используют случайные числа. Недостаток использования случайных чисел в том, что они не учитывают волатильность. Вы можете выбрать число, которое работает при определенных рыночных условиях, но является слишком большим или маленьким при других состояниях рынка.

Для синхронизации автоматического стопа с рыночной волатильностью, вы можете использовать индикатор среднего истинного диапазона (ATR), который есть во всех торговых платформах. Для внутридневных графиков в индикаторе по умолчанию используется период 14. Вы можете использовать автоматический скользящий стоп на графике на любом тайм фрейме, который вы выберите (2, 5, 15 минут и т.д.)

Давайте посмотрим на график ниже и используем индикатор ATR для расчета нашего автоматического скользящего стопа. Давайте предположим, что мы купили у 1047.25 (А). Как только мы вошли, мы установили первоначальный стоп 1044.50 (В). Когда закроется бар (С) мы посмотрим ниже на индикатор ATR и определим его значение в (D). В момент закрытия этого бара, ATR имел значение 2.75. Так как мы находимся на рынке в покупке, то мы должны вычислить защитный скользящий стоп на продажу. Как только мы вычислили это число, мы можем отменить наш первоначальный защитный стоп, и установить вместо него новый, автоматический скользящий стоп ATR. Для того чтобы это сделать, мы берем ATR и умножаем его на 2 и получаем число, которое будем использовать для скользящего стопа. 2.75 * 2 = 5.50. Скользящий стоп вычитаем из максимума бара (С) 1048.50. Новый скользящий стоп становится 1043.00 (Е). С каждым новым баром, который делает новый максимум, мы смотрим на индикатор ATR и умножаем его на 2. Затем мы вычитаем это от максимума бара. Помните, что бар должен сделать новый максимум. Если бар равен или ниже предыдущего максимума, то мы оставляем стоп ATR на прежнем месте.

Рынок продолжает делать новые максимумы до бара (F), красная стрелка. Так как предыдущий бар был последним баром, который сделал новый максимум, то мы оставим скользящий стоп на уровне, вычисленном для этого бара, пока рынок не сделает новый максимум. (G) – мы получили новый максимум. Мы смотрим на индикатор ATR, умножаем его значение на 2 и получаем новый скользящий стоп. Максимум (G) был 1054.25. ATR был 3.00. 3.00 * 2 = 6.00. Теперь вашим новым скользящим стопом является 1054.25 – 6.00 = 1048.25. Рынок откатился к 1049.25 (Н). Наш стоп всё ещё не задет, и мы остаемся на рынке.

В следующие несколько часов рынок делал откаты, но не разу не задел наш скользящий стоп ATR. Наконец в (I) рынок достиг максимума, и мы снова рассчитали наш скользящий стоп ATR. Максимум (I) был 1060.50. ATR был 1.25. 1.25 * 2 = 2.50. Мы взяли максимум 1060.50 и отняли 2.50, получился скользящий стоп на 1058.00.

Во время бара (J) был задет наш скользящий стоп. Мы вошли в рынок на 1047.25, и вышли на 1058.00 с отличной прибылью в 537.50$ на контракт.


Это был пример для позиции на покупку, для позиции на продажу мы делаем тоже самое, только прибавляем ATR * 2 к минимуму бара.

Вот две стратегии для управления торговлей с помощью скользящего стопа, после того как вы вошли в рынок. Они оба помогут вам находиться в торговле дольше и сделать больше денег. На рынке говорят, «Вы не можете разориться, беря прибыль». Определяя цели выхода для всех своих позиций, вы буквально пресекаете свою прибыль. Никто не знает, как далеко может уходить рынок каждый день.

Позволяйте прибыли расти, и быстро пресекайте убытки.

(Кеус: Мне понравился скользящий стоп ATR и я для себя написал индикатор, который показывает на графике точки куда надо ставить стоп лосс, в результате чего нужда иметь на графике индикатора ATR отпадает, так же как необходимость что-то на что-то умножать, прибавлять и вычитать. В общем, снимает рутину. Если кому интересно, то этот индикатор «ATR_S» можно скачать тут: ATR_S (2.23 Kb))

Перевел Кеус.

Комментарии

  1. О ATR... один изиндикаторов, который я еще не выбросил :) Нужно читать!

    ОтветитьУдалить
  2. Ага. :) Для меня это уже второе необычное его использование.

    ОтветитьУдалить
  3. Если не секрет, а первое?

    ОтветитьУдалить
  4. Недавняя статья "Правильное время, правильный рынок." где с его помощью определяется лучшее время торговли для каждой пары.

    ОтветитьУдалить
  5. не подскажите данный индюк у вас под ниньзю написан?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Нет, только под МТ4, но сейчас я предпочитаю вручную двигать к максимумам и минимумам.

      Удалить
    2. Не ожидал , что вы так быстро ответите )) Хочу сказать за Ваши труды. Для себя тут нашел очень много "граального")))

      Удалить
    3. Да, тут много интересного и полезного напереводил. :-)

      Удалить
  6. А можно доработать индикатор «ATR_S» в мультитаймфреймовый??

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Теоретически наверное можно такое, но я им не пользуюсь сейчас, руками двигаю по максимумам и минимумам, поэтому не возьмусь усовершенствовать.

      Удалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сэм Сейден в переводе видео 57_XLT-Futures-20091112 - Sam Seiden & Michelle - Swing and Position

Все переведенные видео.
В данном видео с курсов XLT, преподавателем выступает Сэм Сейден и Мишель Вольмаринг. Думаю будет полезно и интересно узнать, о чем Сейден рассказывает на платных курсах, помимо того, что мы знаем из его статей. В данном видео есть не мало информации об определении кривой спроса и предложения, то как это делает Сэм. Также рассмотрен так называемый "путь наименьшего сопротивления" для определения направления рынка и разобрано не мало уровней. Первый час видео ведет Сэм, второй час Мишель.
Если помните, я как-то устраивал что-то вроде викторины ("Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга"), где предлагалось на определенном графике оценить уровни и затем сравнить с тем как это сделал Сейден. График я взял как раз из этого видео и теперь любой может получить подробный ответ по каждому из уровней и лучше понять его ход мыслей.
С самим видео можно познакомится по ссылке: https://youtu.be/iooOU03wkZo
Условия получения перевода такие же как и д…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…

Где развернется цена и куда она пойдет?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вопрос в заголовке статьи - это самый важный вопрос у трейдера и инвестора на любом рынке. Вы можете находиться на вершине фундаментального анализа мира и знать свои данные от и до, но это все сводится к тому, где цена развернется и куда пойдет. Чтобы ответить на этот вопрос требуется одна и только одна вещь - ордера на покупку и продажу (спрос и предложение). Большинство людей в первую очередь сосредотачиваются на разворотах рынка, но это только половина фокуса. Сегодняшняя статья должна помочь вам предсказать куда пойдет цена и мы сделаем это, рассматривая торговую возможность, которая была предложена на прошлой неделе в Mastermind Community.

Фьючерсы на DAX 7.11.14. Ежедневный обзор рынков. Прибыль 1365$

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к James16.