четверг, 12 ноября 2009 г.

Правильное время, правильный рынок.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эвэнс (Sam Evans).

У индикаторов есть как преимущества, так и недостатки. Когда большинство начинающих трейдеров знакомятся с ними, они приходят в возбуждение, потому что полагают, что нашли волшебный инструмент, который удовлетворит все их торговые потребности. Они думают, что все, что необходимо для последовательного получения прибыли на рынке Форекс, это следование сигналам на покупки или продажу, поступающие от индикаторов. Спросите любого старого трейдера, поступают ли они также, и я уверен, что вы вероятнее всего услышите в ответ, «Нет!» Это потому что профессионалы, последовательные трейдеры понимают, что все технические индикаторы отстают от цены, так как для самого индикатора требуется цена для вычисления своих сигналов покупки или продажи. Фактически берется цена, которая передается в индикатор как данные для вычисления сигнала, который в свою очередь приводит к сигналу на покупку или продажу, часто появляющемуся слишком поздно для корректной торговли. Последовательный трейдер понимает, что индикатор лучше всего использовать просто для подтверждения или как инструмент анализа, и знает, что основные умения работают всегда, такие как управление рисками, дисциплина и строгие правила.

Однако нельзя сказать, что я лично не вижу, как можно использовать технические индикаторы. Если использовать их правильным образом, в корректной ситуации, они могут быть чрезвычайно полезным инструментом для объективного процесса анализа. Почти забыто использование многих индикаторов, так как большинство трейдеров фокусируются на них, как на инструментах покупки и продажи. Если мы посмотрим сквозь эти параметры, то нам отроется новая динамика их использования. На этом уроке я буду говорить об индикаторе Среднего Истинного Диапазона (Average True Range) или ATR и как он может быть использован для определения наилучшего времени для торговли разными валютными парами на рынке Форекс.

Прежде всего, ATR как индикатор измеряет среднею волатильность, он был создан и введен Уэллсом Уайлдером в книге «Новые концепции технических торговых систем». Индикатор ATR состоит из следующих величин:

- разность между текущими максимумом и минимумом;
- разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
- разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR) представляет собой скользящее среднее значение (обычно 14-и дневное) истинного диапазона, а период 14 является обычной настройкой в основных платформах технического анализа. В торговле он используется по-разному, чаще для установки стоп лосса, и для определения волатильности и потенциальной цели во время торговли. Я хочу обратить ваше внимание на использование его как инструмент для выбора времени торговли.

Как мы знаем, преимуществом торговли на рынке Форекс является большой выбор валютных пар и рынок, работающий 24 часа, предоставляя широкие возможности в течение торгового дня. Один аспект, на который следует обратить внимание, это время дня которое мы выбираем для своей торговли определенной парой. Есть 4 главных часовых пояса или мировых торговых центров, это Сиднейская сессия, Токийская, Европейская и наконец Нью-йоркская сессия. Из-за этих основных 4-х сессий мы, как трейдеры на рынке Форекс, можем наслаждаться разнообразием времени для выполнения своей торговли. Однако часть процесса управления рисками вынуждает определить хорошее время дня для торговли, также как и плохое. Жизненно важно знать это время и простой технический инструмент, такой как ATR, может помочь нам в этом процессе вычисления.

Мы должны искать на ATR в течение дня рост индикатора, который предполагает, что на рынке увеличивается волатильность. Это период времени, когда у трейдера есть высокая вероятность достижения успеха в сделке. Я не говорю, что мы должны начинать торговать, когда волатильность высока, так как это опасно из-за того, что мы будем всегда опаздывать к движению, а последовательные рыночные спекулянты всегда сначала покупают или продают, и ищут объем, после того как взяли свои позиции. Скорее мы ищем общие признаки, когда рыночный объем начинает увеличиваться, поскольку это может дать нам намек о лучшем времени для поиска наших сделок.

Прежде всего, давайте посмотрим на недельную активность EURUSD:


Как мы можем видеть на графике выше, я поместил простой индикатор ATR на 30-и минутный график EURUSD и отделил дни недели. Вы обратили внимание на то, что ATR начинает клониться вверх, примерно в 10 часов по Гринвичу, в большинство дней недели? Это означает, что объем и активность приходит на рынок примерно в это время, тогда EURUSD является идеальной парой для торговли, так как происходит приличное движение. Волатильность уменьшается к концу дня, говоря нам, что это, безусловно, худшее время для взятия новых сделок на этой паре. Не является сюрпризом то, что примерно с 10-и часов начинается идеальным временем, так как предполагается, что европейские и американские трейдера, активны во время Европейской и Американской сессии.

Теперь у нас есть NZDJPY, которая рассказывает другую историю:


В этом примере, мы можем видеть совсем другую картину с увеличением волатильности, которое, для этой пары, происходит около 2:00 по Гринвичу, это время перехода из Австралийской в Токийскую сессию. Местным трейдерам нравится торговать своей валютой, в данном случае это японская Йена и австралийский доллар. Если вы ищите возможности ночью, то эта пара для вас.

Наконец у нас есть GBPCHF, который имеет собственную особенность:


Объединяя в себе европейские валюты, этот инструмент привлекает большинство игроков, базирующихся в Европе, а принимая во внимание, что Центральная Европа немного впереди Гринвича, то мы можем видеть, что волатильность изменяется примерно в 7:00 по Гринвичу. Эта активность падает примерно в 16:00 по Гринвичу, так как подавляющее большинство трейдеров заканчивают в это время свой день.

Надеюсь, что этой статьей я выдвинул на передний план одно из простых использований индикатора ATR, так как любому начинающему трейдеру важно понять, что управление рисками включает не только установку стоп лосса, придерживание торгового плана и следование правилам, но также выбор хорошего и безопасного времени для торговли внутри дня. Совершенный трейдер ищет баланс в его или её отношение к рынку, а использование индикаторов, правильным образом, может быть существенной частью этого процесса. В конце я бы хотел поблагодарить Стива Баумонта за его вклад в эту статью.

Перевел Кеус.

1 комментарий:

Поддержать сайт