К основному контенту

Правильное время, правильный рынок.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эвэнс (Sam Evans).

У индикаторов есть как преимущества, так и недостатки. Когда большинство начинающих трейдеров знакомятся с ними, они приходят в возбуждение, потому что полагают, что нашли волшебный инструмент, который удовлетворит все их торговые потребности. Они думают, что все, что необходимо для последовательного получения прибыли на рынке Форекс, это следование сигналам на покупки или продажу, поступающие от индикаторов. Спросите любого старого трейдера, поступают ли они также, и я уверен, что вы вероятнее всего услышите в ответ, «Нет!» Это потому что профессионалы, последовательные трейдеры понимают, что все технические индикаторы отстают от цены, так как для самого индикатора требуется цена для вычисления своих сигналов покупки или продажи. Фактически берется цена, которая передается в индикатор как данные для вычисления сигнала, который в свою очередь приводит к сигналу на покупку или продажу, часто появляющемуся слишком поздно для корректной торговли. Последовательный трейдер понимает, что индикатор лучше всего использовать просто для подтверждения или как инструмент анализа, и знает, что основные умения работают всегда, такие как управление рисками, дисциплина и строгие правила.

Однако нельзя сказать, что я лично не вижу, как можно использовать технические индикаторы. Если использовать их правильным образом, в корректной ситуации, они могут быть чрезвычайно полезным инструментом для объективного процесса анализа. Почти забыто использование многих индикаторов, так как большинство трейдеров фокусируются на них, как на инструментах покупки и продажи. Если мы посмотрим сквозь эти параметры, то нам отроется новая динамика их использования. На этом уроке я буду говорить об индикаторе Среднего Истинного Диапазона (Average True Range) или ATR и как он может быть использован для определения наилучшего времени для торговли разными валютными парами на рынке Форекс.

Прежде всего, ATR как индикатор измеряет среднею волатильность, он был создан и введен Уэллсом Уайлдером в книге «Новые концепции технических торговых систем». Индикатор ATR состоит из следующих величин:

- разность между текущими максимумом и минимумом;
- разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
- разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR) представляет собой скользящее среднее значение (обычно 14-и дневное) истинного диапазона, а период 14 является обычной настройкой в основных платформах технического анализа. В торговле он используется по-разному, чаще для установки стоп лосса, и для определения волатильности и потенциальной цели во время торговли. Я хочу обратить ваше внимание на использование его как инструмент для выбора времени торговли.

Как мы знаем, преимуществом торговли на рынке Форекс является большой выбор валютных пар и рынок, работающий 24 часа, предоставляя широкие возможности в течение торгового дня. Один аспект, на который следует обратить внимание, это время дня которое мы выбираем для своей торговли определенной парой. Есть 4 главных часовых пояса или мировых торговых центров, это Сиднейская сессия, Токийская, Европейская и наконец Нью-йоркская сессия. Из-за этих основных 4-х сессий мы, как трейдеры на рынке Форекс, можем наслаждаться разнообразием времени для выполнения своей торговли. Однако часть процесса управления рисками вынуждает определить хорошее время дня для торговли, также как и плохое. Жизненно важно знать это время и простой технический инструмент, такой как ATR, может помочь нам в этом процессе вычисления.

Мы должны искать на ATR в течение дня рост индикатора, который предполагает, что на рынке увеличивается волатильность. Это период времени, когда у трейдера есть высокая вероятность достижения успеха в сделке. Я не говорю, что мы должны начинать торговать, когда волатильность высока, так как это опасно из-за того, что мы будем всегда опаздывать к движению, а последовательные рыночные спекулянты всегда сначала покупают или продают, и ищут объем, после того как взяли свои позиции. Скорее мы ищем общие признаки, когда рыночный объем начинает увеличиваться, поскольку это может дать нам намек о лучшем времени для поиска наших сделок.

Прежде всего, давайте посмотрим на недельную активность EURUSD:


Как мы можем видеть на графике выше, я поместил простой индикатор ATR на 30-и минутный график EURUSD и отделил дни недели. Вы обратили внимание на то, что ATR начинает клониться вверх, примерно в 10 часов по Гринвичу, в большинство дней недели? Это означает, что объем и активность приходит на рынок примерно в это время, тогда EURUSD является идеальной парой для торговли, так как происходит приличное движение. Волатильность уменьшается к концу дня, говоря нам, что это, безусловно, худшее время для взятия новых сделок на этой паре. Не является сюрпризом то, что примерно с 10-и часов начинается идеальным временем, так как предполагается, что европейские и американские трейдера, активны во время Европейской и Американской сессии.

Теперь у нас есть NZDJPY, которая рассказывает другую историю:


В этом примере, мы можем видеть совсем другую картину с увеличением волатильности, которое, для этой пары, происходит около 2:00 по Гринвичу, это время перехода из Австралийской в Токийскую сессию. Местным трейдерам нравится торговать своей валютой, в данном случае это японская Йена и австралийский доллар. Если вы ищите возможности ночью, то эта пара для вас.

Наконец у нас есть GBPCHF, который имеет собственную особенность:


Объединяя в себе европейские валюты, этот инструмент привлекает большинство игроков, базирующихся в Европе, а принимая во внимание, что Центральная Европа немного впереди Гринвича, то мы можем видеть, что волатильность изменяется примерно в 7:00 по Гринвичу. Эта активность падает примерно в 16:00 по Гринвичу, так как подавляющее большинство трейдеров заканчивают в это время свой день.

Надеюсь, что этой статьей я выдвинул на передний план одно из простых использований индикатора ATR, так как любому начинающему трейдеру важно понять, что управление рисками включает не только установку стоп лосса, придерживание торгового плана и следование правилам, но также выбор хорошего и безопасного времени для торговли внутри дня. Совершенный трейдер ищет баланс в его или её отношение к рынку, а использование индикаторов, правильным образом, может быть существенной частью этого процесса. В конце я бы хотел поблагодарить Стива Баумонта за его вклад в эту статью.

Перевел Кеус.

Комментарии

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…