К основному контенту

Создание торгового журнала, который с вами разговаривает.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Дон Даусон (Don Dawson)

Как только у нас есть письменный торговый план, и мы готовы передать наши кровные деньги рынку, мы должны отслеживать наши результаты и того, как мы пришли к ним. Обратите внимание на то, что торговый план был на первом месте. Он даст нам правила и структуру необходимые для выживания на рынках. Торговый журнал будет документировать, то как мы следуем торговому плану и правилам. Торговый журнал является очень эффективным инструментом для улучшения вашей торговли, когда он используется ежедневно. С каждым днем вы будете видеть, что ваша торговля улучшается. Как трейдеры мы хотим видеть улучшение нашей торговли и когда мы столкнемся с неудачей и доверием к самим себе, то мы захотим узнать что пошло не так, и что сделать чтобы вернуться к тому, что было. Имейте ввиду, что мы не хотим регистрировать только ошибки. Если мы не будем записывать то, что произошло в хорошие дни, то у нас не будет карты, которая приведет нас обратно к правильному способу торговли, который мы потеряли. Некоторые трейдеры пробуют держать торговый журнал в уме. Это работает так же как воображаемые стопы на рынке. Мы имеем склонность забывать то, что произошло несколько дней назад, и мы продолжаем повторять свои ошибки. Это напоминает мне определение безумия – «Вы продолжаете делать одно и тоже, ожидая разного результата».

Торговый журнал практичный и полезный инструмент, он помогает вам развиться в успешного трейдера. Вы будете поражены своими успехами при использовании торгового журнала. Использование этого инструмента поможет вам сосредоточиться на следующих важных элементах торговли.

- Технические навыки.
- Психологическое состояние при торговле.
- Рыночные/персональные психологические навыки.

Технические навыки.

Ежедневное использование торгового журнала позволить вам смотреть на рынок основываясь на технических навыках. Это наблюдение позволит вам уменьшить эмоциональную составляющую в торговле. Вы изучите каждый рынок, на котором торгуете и подход к нему. Это позволит вам лучше понимать рынок, на котором вы торгуете. Регистрируя рыночные события в своем журнале, вы начнете обращать внимание на рыночные паттерны, которые станут скачком для вас. Прежде чем покупать вы станете ждать паттерны и реагировать быстрее, чем другие, кто не знаком с рынком так же как вы и это даст вам возможность выигрывать. Вы также заметите, в каком рыночном окружении лучше работают ваши индикаторы, а так же в какое время дня (гэпы, открытие, закрытие и т.д.). Уровне поддержки и сопротивления станут проверенными и вы начнете видеть используете ли вы правильный подход для поиска этих скрытых уровней.

Психологическое состояние при торговле.

Я чувствую, что эта область и рыночная/персональная психология является очень важной для документирования, так как считаю, что торговля это на 85% психология, на 10% управление деньгами и на 5% стратегия. Описание о себе в журнале несет большую выгоду для вашей торговли. Документирование своих мыслей и эмоций во время торговли покажет многие ваши сильные и слабые стороны. У каждого из нас есть определенные пределы, приближение которых иногда задерживает нас.

- Возможно, вы можете торговать на рынке только определенным размером.
- Утренняя торговля для вас лучше.
- Размер счета должен быть сохранен на уровне, когда вы не будете покупать лишнее или брать полуопасные сделки, просто потому что на счете есть лишние деньги.
- Возможно, определенный день заставляет вас покупать лишнее.

И список на этом не заканчивается. Документируя эти события, они становятся для вас более очевидными. Когда у вас есть серия хороших сделок, вы документируете состояние своего ума, осознание, дисциплину и что-нибудь ещё, что поможет вам помнить, что вы делали. Торговый журнал позволяет вам видеть вещи, которые прошли бы незаметно в другом случае, когда вы пытались бы только помнить о них. Если у вас есть другие персональные цели, то торговый журнал будет местом, где вы сделаете записи о своем продвижении. Торговый дневник очень походит на ваш личный дневник с вашими привычками и действиями на рынке. Цель использования нашего журнала, заставить его говорить с нами, чтобы могли узнать, что случилось с нами во время торгового дня. Кроме того, журнал поможет вам понять, когда настало время для изменения вашей стратегии или возможно только для работы над вашим психологическим состоянием. Если у нас нет отчетов, то уверяю вас, вы начнете изменять стратегию, хотя проблема вероятно не в ней. Хранение записей журнала позволит вам развиться в успешного трейдера. Это так же позволит вам стать свидетелем своего прогресса и позволит развить уверенность, которая необходима для следования торговому плану. Многие трейдеры каждый день распечатывают свои графики и делают на них комментарии, таким образом, когда они подводят еженедельный итог в журнале, они могут использовать вместе и картинки и слова.

Вы хотели бы узнать из документа, каковы были ваши ожидания от сделки? Вы чувствовали, что у этой сделки были хорошие шансы для достижения цели? Или возможно, вы не чувствовали себя хорошо в тот день и понимали, что небыли на вершине торговли.

Вы также можете спросить себя, что вы получили от этой торговли? Вы научились чему-нибудь от этой сделки?

Журнал можно вести на своем компьютере в программе Word, таблице или даже просто в обычной тетради. Обновление своего журнала является личным предпочтением. Если вы активный дейтрейдер, то должны будете делать записи в течении дня и затем обновлять их в конце дня. Если у вас есть время для ввода данных после каждой сделки, вы вероятно будете помнить больше о том что вы чувствовали и о других важных факторах, которые могли бы выскочить из головы во время торгового дня. Регистрация в журнале не должна нарушать вашу торговлю. Пересмотр своего журнала лучше делать после закрытия рынка, возможно в выходные. Когда вы будете это делать, вы оглянетесь назад и будете искать свои сильные и слабые стороны, таким образом, вы будете знать, где сосредоточить своё внимание. Вот почему так важно вести детализированный учет, так как вы сможете учиться на прошлых сделках и увеличить свои шансы на успех. Мы хотим оставаться сильными и избегать сделок, в которых мы проявляем слабость.

Теперь давайте рассмотрим некоторые разделы торгового журнала. Каждому из нас необходим персональный журнал, но этот может послужить хорошей отправной точкой.

Разделы торгового журнала.

Дата и время сделки. Эти данные могут сказать вам в какое время года или дня у вас наилучшая торговля. Я нашел, что зима мое лучшее торговое время. Возможно, это из-за того, что летом я езжу на своем мотоцикле и могу легко отвлекаться. Время дня также важно, вы можете оглянуться назад и по ряду сделок сказать, торгуете вы лучше утром или днем. Верите этому или нет, но многие трейдеры лучше торгую в одну из сессий, но не в обоих.

Дата и время закрытия сделки. Эти данные помогут вам увидеть то, что вы, возможно, слишком долго держите проигрышные сделки. Если ваш торговый план говорит, что вы дейтрейдер, то оставлять сделку на ночь не правильно.

Количество контрактов. Торговля слишком большим количеством контрактов может быть вредна для вашего счета. Общие правила для торговли фьючерсами, один контракт для каждых 10000$ на вашем счете.

Покупка или продажа. Вы можете захотеть проверить и удостоверится, что вы не равнодушны больше к продажам или покупкам. Широкие массы после торговли акциями привыкают к покупкам и когда они начинают торговать фьючерсами, то им более комфортно покупать.

Первоначальный стоп лосс в пунктах. Сколько пунктов был ваш первоначальный стоп лосс? Это должно быть определено в вашем торговом плане, и вы можете захотеть удостоверится, что число в этой колонке соответствует вашему торговому плану.

Символ рынка, на котором вы торгуете. Ищите рынки, на которых вы теряете больше чем первоначальный стоп лосс. Это было, потому что вы передвигали свой стоп или этот рынок слишком волатильный для вас?

По какой цене вы начали торговать? Эта запись будет влиять на колонку с вашей прибылью или убытком.

Средняя цена. Если вы торгуете составным контрактом, тут вы можете перечислить среднею цену всех имеющихся контрактов.

Время в сделке. Здесь вы определите, как долго находились в сделке. Мне действительно нравится эта колонка. Большинство моих сделок длится 1.5 – 2 часа, иногда дольше. Если я начинаю замечать, что нахожусь в сделке меньше времени, скажем 15 минут, я знаю, что прерываю свою торговлю и не следую своему плану.

Прибыль в пунктах. Тут вы вводите количество пунктов которые вы сделали или потеряли за сделку.

Комиссия. Я отмечаю свою комиссию, которую заплатил за эту сделку. Поскольку с каждого контракта торгуемому на рынке фьючерсов необходимо уплатить комиссию.

Чистая прибыль/убыток. Вы можете взять сделанные или потерянные пункты и умножить на стоимость полного контракта. Затем вычтите из этого комиссию и получите чистую прибыль/убыток. Например, ES стоит 50$ за пункт, если вы сделаете 2.5 пункта, то ваша прибыль составит 125$. Когда вы вычтите стоимость комиссии, то получите размер чистой прибыли.

Колонка «R». Это колонка, в которой измеряется соотношение риска к вознаграждению. Вы просто берете прибыль/убыток и делите его на первоначальный стоп лосс, что дает вам соотношение риск/вознаграждение. Наша первоначальная цель прибыли обычно бывает 1:3 риск/вознаграждение. Мы рискуем одним долларом, что бы сделать три доллара. Когда наша сделка достигает цели 1:3, то в этой колонке мы будем видеть значение 3.0. Если же достигнуто только 1:2, то 2.0. Мы не хотим видеть в этой колонке значение меньше чем 1:2. Если мы действительно такое видим, то значит, торгуем с опасным соотношением риск/вознаграждение. Мы не всегда достигаем значение 1:3, но если мы не дадим сделки такой возможности, то и не получим такого значения. Мы использует эту колонку, потому что хотим сравнивать яблоки с яблоками. Если бы мы перечислили только пункты, то у нас было бы разное представление о доходах с разных инструментов. Так как стоимость одного пункта у разных инструментов может отличаться.

Причина взятия прибыли. Вы хотите написать здесь стратегию взятия прибили из своего торгового плана, однако если вы взяли её по другой причине, то должны описать это. Возможно, вы взяли прибыль из-за эмоций после отчета и изменения рынка. Просто перечислите это тут.

Была ли торговля по тренду? Идентифицируйте тренд на рынке. Вы будете удивлены как часто вы были виновны в выборе вершин и оснований против тренда.

Процент побед/проигрышей. Определите, как отработала ваша стратегия. Будьте честны сами с собой, если вы не следуете правилам своей стратегии, то вы должны отметить это в своем журнале. Очень многие люди изменяют свои стратегии, хотя единственной неправильной вещью были мысли при торговле.

Ваш торговый журнал может также быть использован для ваших еженедельных итогов. Вот какие колонки вы можете использовать для еженедельного отчета:

- Пунктов за неделю.
- Баланс в пунктов в течение недели.
- Прибыль в долларах за неделю.
- Всего выплачено комиссии.

Вы можете создать множество колонок для получения информации о вас и вашей торговле. Ключом является документация каждого пункта, который затрагивает вашу торговлю. Как только вы начнете собирать такие данные на регулярной основе, вы начнете видеть паттерны в вашей торговле, которые или полезны или нуждаются в вашем внимании для исправления. Убедитесь, что вы просматриваете свой торговый журнал регулярно. Нет не какого смысла создавать такой важный документ, если вы не используете его для поддержки своей торговли.

Я верю, что как только вы начнете использовать свой торговый журнал, вы спросите себя, как вы могли обходиться без него до этого. Это может походить на большую дополнительную работу, но помните, что ваш конкурент это сидение перед телевизором и поедание чипсов и мечтой о том, что рынок что-то даст. Мы все знаем, что не зависимо оттого, что дает вам рынок, это заслуженно.

Перевел Кеус.

Комментарии

  1. Вот решил перечитать, начиная с самых ранних, все статьи раздела "Уровни спроса и предложений", Остались большие черные дыры в моих познаниях, повторное прочтение , надеюсь, поможет мне найти что то новое, посмотреть на обычные вещи под другим углом, ведь я мог пропустить важное или просто не обратить внимания в первый раз.

    Но мой вопрос о другом, по теме этой статьи. Дмитрий, Вы ведете дневник, или журнал сделок? Он на бумаге, в электронном виде, сами делали или пользуетесь готовыми,а может как я следите за своими сделками на сайтах, типа MyfxBook.? Можете показать образец? Спасибо.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Я для себя написал специальную программу в 1С и там веду свой торговый журнал. В моих одних из самых ранних видео есть кадры, где я показываю сделки из журнала. Сейчас у меня уже другая версия программы, но суть примерно такая же осталась.

      Сервисами статистики не пользуюсь, т.к. мне интересны отчеты связанные с наблюдением разных аспектов поведения рынка, а не то на какой валюте у меня больше прибыльных сделок и т.п. :-) Например, про азиатские уровни я узнал, написав специальный отчет для своего журнала и наглядно всё увидел.

      Думаю без журнала не куда, если мы хотим торговать по умному, а не просто верить каким-нибудь гуру. Конечно в екселе или на бумаге такое проделывать сложнее, но всё равно можно.

      У меня не один раз просили поделится моим торговым журналом в 1С, но не получится, т.к. он написан под меня и только я там разберусь, тем более для него надо будет купить саму 1С, а это не дешево, не говоря уже про её освоение. Поэтому пользуюсь в тихушку. :-)

      Удалить
    2. Тихушник Вы однако, Дмитрий. )) Ну да ладно, напишем свою программку. Может и действительно вся правда в том, что дневник надо "заточить" под себя. Если что толковое на мой взгляд получится, то поделюсь в Google+.

      Удалить
    3. Этот комментарий был удален автором.

      Удалить
  2. Дмитрий, под какую версию 1с журнал?
    хотелось бы попробовать)
    когда-то программировал под 1с, думаю разберусь)

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. 1С 8.2, но у меня уже был опыт, когда я давал свою конфигурацию, ничего хорошего не вышло. Там куча хвостов, которые надо убирать, а с ними точно не разобраться. Для меня геморроя будет больше, чем пользы для кого-либо. :-)

      Удалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…