воскресенье, 1 ноября 2009 г.

Создание торгового журнала, который с вами разговаривает.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Дон Даусон (Don Dawson)

Как только у нас есть письменный торговый план, и мы готовы передать наши кровные деньги рынку, мы должны отслеживать наши результаты и того, как мы пришли к ним. Обратите внимание на то, что торговый план был на первом месте. Он даст нам правила и структуру необходимые для выживания на рынках. Торговый журнал будет документировать, то как мы следуем торговому плану и правилам. Торговый журнал является очень эффективным инструментом для улучшения вашей торговли, когда он используется ежедневно. С каждым днем вы будете видеть, что ваша торговля улучшается. Как трейдеры мы хотим видеть улучшение нашей торговли и когда мы столкнемся с неудачей и доверием к самим себе, то мы захотим узнать что пошло не так, и что сделать чтобы вернуться к тому, что было. Имейте ввиду, что мы не хотим регистрировать только ошибки. Если мы не будем записывать то, что произошло в хорошие дни, то у нас не будет карты, которая приведет нас обратно к правильному способу торговли, который мы потеряли. Некоторые трейдеры пробуют держать торговый журнал в уме. Это работает так же как воображаемые стопы на рынке. Мы имеем склонность забывать то, что произошло несколько дней назад, и мы продолжаем повторять свои ошибки. Это напоминает мне определение безумия – «Вы продолжаете делать одно и тоже, ожидая разного результата».

Торговый журнал практичный и полезный инструмент, он помогает вам развиться в успешного трейдера. Вы будете поражены своими успехами при использовании торгового журнала. Использование этого инструмента поможет вам сосредоточиться на следующих важных элементах торговли.

- Технические навыки.
- Психологическое состояние при торговле.
- Рыночные/персональные психологические навыки.

Технические навыки.

Ежедневное использование торгового журнала позволить вам смотреть на рынок основываясь на технических навыках. Это наблюдение позволит вам уменьшить эмоциональную составляющую в торговле. Вы изучите каждый рынок, на котором торгуете и подход к нему. Это позволит вам лучше понимать рынок, на котором вы торгуете. Регистрируя рыночные события в своем журнале, вы начнете обращать внимание на рыночные паттерны, которые станут скачком для вас. Прежде чем покупать вы станете ждать паттерны и реагировать быстрее, чем другие, кто не знаком с рынком так же как вы и это даст вам возможность выигрывать. Вы также заметите, в каком рыночном окружении лучше работают ваши индикаторы, а так же в какое время дня (гэпы, открытие, закрытие и т.д.). Уровне поддержки и сопротивления станут проверенными и вы начнете видеть используете ли вы правильный подход для поиска этих скрытых уровней.

Психологическое состояние при торговле.

Я чувствую, что эта область и рыночная/персональная психология является очень важной для документирования, так как считаю, что торговля это на 85% психология, на 10% управление деньгами и на 5% стратегия. Описание о себе в журнале несет большую выгоду для вашей торговли. Документирование своих мыслей и эмоций во время торговли покажет многие ваши сильные и слабые стороны. У каждого из нас есть определенные пределы, приближение которых иногда задерживает нас.

- Возможно, вы можете торговать на рынке только определенным размером.
- Утренняя торговля для вас лучше.
- Размер счета должен быть сохранен на уровне, когда вы не будете покупать лишнее или брать полуопасные сделки, просто потому что на счете есть лишние деньги.
- Возможно, определенный день заставляет вас покупать лишнее.

И список на этом не заканчивается. Документируя эти события, они становятся для вас более очевидными. Когда у вас есть серия хороших сделок, вы документируете состояние своего ума, осознание, дисциплину и что-нибудь ещё, что поможет вам помнить, что вы делали. Торговый журнал позволяет вам видеть вещи, которые прошли бы незаметно в другом случае, когда вы пытались бы только помнить о них. Если у вас есть другие персональные цели, то торговый журнал будет местом, где вы сделаете записи о своем продвижении. Торговый дневник очень походит на ваш личный дневник с вашими привычками и действиями на рынке. Цель использования нашего журнала, заставить его говорить с нами, чтобы могли узнать, что случилось с нами во время торгового дня. Кроме того, журнал поможет вам понять, когда настало время для изменения вашей стратегии или возможно только для работы над вашим психологическим состоянием. Если у нас нет отчетов, то уверяю вас, вы начнете изменять стратегию, хотя проблема вероятно не в ней. Хранение записей журнала позволит вам развиться в успешного трейдера. Это так же позволит вам стать свидетелем своего прогресса и позволит развить уверенность, которая необходима для следования торговому плану. Многие трейдеры каждый день распечатывают свои графики и делают на них комментарии, таким образом, когда они подводят еженедельный итог в журнале, они могут использовать вместе и картинки и слова.

Вы хотели бы узнать из документа, каковы были ваши ожидания от сделки? Вы чувствовали, что у этой сделки были хорошие шансы для достижения цели? Или возможно, вы не чувствовали себя хорошо в тот день и понимали, что небыли на вершине торговли.

Вы также можете спросить себя, что вы получили от этой торговли? Вы научились чему-нибудь от этой сделки?

Журнал можно вести на своем компьютере в программе Word, таблице или даже просто в обычной тетради. Обновление своего журнала является личным предпочтением. Если вы активный дейтрейдер, то должны будете делать записи в течении дня и затем обновлять их в конце дня. Если у вас есть время для ввода данных после каждой сделки, вы вероятно будете помнить больше о том что вы чувствовали и о других важных факторах, которые могли бы выскочить из головы во время торгового дня. Регистрация в журнале не должна нарушать вашу торговлю. Пересмотр своего журнала лучше делать после закрытия рынка, возможно в выходные. Когда вы будете это делать, вы оглянетесь назад и будете искать свои сильные и слабые стороны, таким образом, вы будете знать, где сосредоточить своё внимание. Вот почему так важно вести детализированный учет, так как вы сможете учиться на прошлых сделках и увеличить свои шансы на успех. Мы хотим оставаться сильными и избегать сделок, в которых мы проявляем слабость.

Теперь давайте рассмотрим некоторые разделы торгового журнала. Каждому из нас необходим персональный журнал, но этот может послужить хорошей отправной точкой.

Разделы торгового журнала.

Дата и время сделки. Эти данные могут сказать вам в какое время года или дня у вас наилучшая торговля. Я нашел, что зима мое лучшее торговое время. Возможно, это из-за того, что летом я езжу на своем мотоцикле и могу легко отвлекаться. Время дня также важно, вы можете оглянуться назад и по ряду сделок сказать, торгуете вы лучше утром или днем. Верите этому или нет, но многие трейдеры лучше торгую в одну из сессий, но не в обоих.

Дата и время закрытия сделки. Эти данные помогут вам увидеть то, что вы, возможно, слишком долго держите проигрышные сделки. Если ваш торговый план говорит, что вы дейтрейдер, то оставлять сделку на ночь не правильно.

Количество контрактов. Торговля слишком большим количеством контрактов может быть вредна для вашего счета. Общие правила для торговли фьючерсами, один контракт для каждых 10000$ на вашем счете.

Покупка или продажа. Вы можете захотеть проверить и удостоверится, что вы не равнодушны больше к продажам или покупкам. Широкие массы после торговли акциями привыкают к покупкам и когда они начинают торговать фьючерсами, то им более комфортно покупать.

Первоначальный стоп лосс в пунктах. Сколько пунктов был ваш первоначальный стоп лосс? Это должно быть определено в вашем торговом плане, и вы можете захотеть удостоверится, что число в этой колонке соответствует вашему торговому плану.

Символ рынка, на котором вы торгуете. Ищите рынки, на которых вы теряете больше чем первоначальный стоп лосс. Это было, потому что вы передвигали свой стоп или этот рынок слишком волатильный для вас?

По какой цене вы начали торговать? Эта запись будет влиять на колонку с вашей прибылью или убытком.

Средняя цена. Если вы торгуете составным контрактом, тут вы можете перечислить среднею цену всех имеющихся контрактов.

Время в сделке. Здесь вы определите, как долго находились в сделке. Мне действительно нравится эта колонка. Большинство моих сделок длится 1.5 – 2 часа, иногда дольше. Если я начинаю замечать, что нахожусь в сделке меньше времени, скажем 15 минут, я знаю, что прерываю свою торговлю и не следую своему плану.

Прибыль в пунктах. Тут вы вводите количество пунктов которые вы сделали или потеряли за сделку.

Комиссия. Я отмечаю свою комиссию, которую заплатил за эту сделку. Поскольку с каждого контракта торгуемому на рынке фьючерсов необходимо уплатить комиссию.

Чистая прибыль/убыток. Вы можете взять сделанные или потерянные пункты и умножить на стоимость полного контракта. Затем вычтите из этого комиссию и получите чистую прибыль/убыток. Например, ES стоит 50$ за пункт, если вы сделаете 2.5 пункта, то ваша прибыль составит 125$. Когда вы вычтите стоимость комиссии, то получите размер чистой прибыли.

Колонка «R». Это колонка, в которой измеряется соотношение риска к вознаграждению. Вы просто берете прибыль/убыток и делите его на первоначальный стоп лосс, что дает вам соотношение риск/вознаграждение. Наша первоначальная цель прибыли обычно бывает 1:3 риск/вознаграждение. Мы рискуем одним долларом, что бы сделать три доллара. Когда наша сделка достигает цели 1:3, то в этой колонке мы будем видеть значение 3.0. Если же достигнуто только 1:2, то 2.0. Мы не хотим видеть в этой колонке значение меньше чем 1:2. Если мы действительно такое видим, то значит, торгуем с опасным соотношением риск/вознаграждение. Мы не всегда достигаем значение 1:3, но если мы не дадим сделки такой возможности, то и не получим такого значения. Мы использует эту колонку, потому что хотим сравнивать яблоки с яблоками. Если бы мы перечислили только пункты, то у нас было бы разное представление о доходах с разных инструментов. Так как стоимость одного пункта у разных инструментов может отличаться.

Причина взятия прибыли. Вы хотите написать здесь стратегию взятия прибили из своего торгового плана, однако если вы взяли её по другой причине, то должны описать это. Возможно, вы взяли прибыль из-за эмоций после отчета и изменения рынка. Просто перечислите это тут.

Была ли торговля по тренду? Идентифицируйте тренд на рынке. Вы будете удивлены как часто вы были виновны в выборе вершин и оснований против тренда.

Процент побед/проигрышей. Определите, как отработала ваша стратегия. Будьте честны сами с собой, если вы не следуете правилам своей стратегии, то вы должны отметить это в своем журнале. Очень многие люди изменяют свои стратегии, хотя единственной неправильной вещью были мысли при торговле.

Ваш торговый журнал может также быть использован для ваших еженедельных итогов. Вот какие колонки вы можете использовать для еженедельного отчета:

- Пунктов за неделю.
- Баланс в пунктов в течение недели.
- Прибыль в долларах за неделю.
- Всего выплачено комиссии.

Вы можете создать множество колонок для получения информации о вас и вашей торговле. Ключом является документация каждого пункта, который затрагивает вашу торговлю. Как только вы начнете собирать такие данные на регулярной основе, вы начнете видеть паттерны в вашей торговле, которые или полезны или нуждаются в вашем внимании для исправления. Убедитесь, что вы просматриваете свой торговый журнал регулярно. Нет не какого смысла создавать такой важный документ, если вы не используете его для поддержки своей торговли.

Я верю, что как только вы начнете использовать свой торговый журнал, вы спросите себя, как вы могли обходиться без него до этого. Это может походить на большую дополнительную работу, но помните, что ваш конкурент это сидение перед телевизором и поедание чипсов и мечтой о том, что рынок что-то даст. Мы все знаем, что не зависимо оттого, что дает вам рынок, это заслуженно.

Перевел Кеус.

6 комментариев:

  1. Вот решил перечитать, начиная с самых ранних, все статьи раздела "Уровни спроса и предложений", Остались большие черные дыры в моих познаниях, повторное прочтение , надеюсь, поможет мне найти что то новое, посмотреть на обычные вещи под другим углом, ведь я мог пропустить важное или просто не обратить внимания в первый раз.

    Но мой вопрос о другом, по теме этой статьи. Дмитрий, Вы ведете дневник, или журнал сделок? Он на бумаге, в электронном виде, сами делали или пользуетесь готовыми,а может как я следите за своими сделками на сайтах, типа MyfxBook.? Можете показать образец? Спасибо.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Я для себя написал специальную программу в 1С и там веду свой торговый журнал. В моих одних из самых ранних видео есть кадры, где я показываю сделки из журнала. Сейчас у меня уже другая версия программы, но суть примерно такая же осталась.

      Сервисами статистики не пользуюсь, т.к. мне интересны отчеты связанные с наблюдением разных аспектов поведения рынка, а не то на какой валюте у меня больше прибыльных сделок и т.п. :-) Например, про азиатские уровни я узнал, написав специальный отчет для своего журнала и наглядно всё увидел.

      Думаю без журнала не куда, если мы хотим торговать по умному, а не просто верить каким-нибудь гуру. Конечно в екселе или на бумаге такое проделывать сложнее, но всё равно можно.

      У меня не один раз просили поделится моим торговым журналом в 1С, но не получится, т.к. он написан под меня и только я там разберусь, тем более для него надо будет купить саму 1С, а это не дешево, не говоря уже про её освоение. Поэтому пользуюсь в тихушку. :-)

      Удалить
    2. Тихушник Вы однако, Дмитрий. )) Ну да ладно, напишем свою программку. Может и действительно вся правда в том, что дневник надо "заточить" под себя. Если что толковое на мой взгляд получится, то поделюсь в Google+.

      Удалить
    3. Этот комментарий был удален автором.

      Удалить
  2. Дмитрий, под какую версию 1с журнал?
    хотелось бы попробовать)
    когда-то программировал под 1с, думаю разберусь)

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. 1С 8.2, но у меня уже был опыт, когда я давал свою конфигурацию, ничего хорошего не вышло. Там куча хвостов, которые надо убирать, а с ними точно не разобраться. Для меня геморроя будет больше, чем пользы для кого-либо. :-)

      Удалить

Поддержать сайт