среда, 10 марта 2010 г.

Возвращение к основам, часть 2. Определение стоп лосса.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эвэнс (Sam Evans).

(Кеус: В этой статье будет в качестве примера показа сделка, совершенная Сэмом, и что меня порадовала, так это то, что я вошел там же где и он. Всегда приятно, когда начинаешь видеть возможности там же где и люди, у которых пытаешься учиться. В конце статьи я покажу свою сделку и комментарии, которые я записывал пока длилась сделка.)

На этой неделе я опять хотел бы вернуться к основам успешной торговли. Нет лучшей темы, чем тема о стоп лоссе. У меня была возможность работать с сотнями новых студентов со всего мира в классах Форекс нашей академии. Каждый без исключения пришедший ко мне трейдер Форекс, получил одно и тоже наставление о том, что жизненно важно использовать стоп лосс. У меня бегут мурашки по спине, когда я встречаю трейдера, который не использует стоп лосс для защиты своего капитала во время торговли. Каждый раз, когда я у них спрашиваю, почему они так поступают, ответ обычно один и тот же, «Если я буду использую стоп лосс, то это может выбросить меня из потенциально прибыльной сделки.» Я прекрасно понимаю психологию, которая стоит за такими мыслями, так как я сам думал так же в ранние дни своей торговой карьеры, тем не менее, с самого начала мы должны признать, что стоп лосс лучший друг трейдера. Однажды рынок все время начнет двигаться против вас, и что тогда вы будете делать? При правильном использовании стоп лосса, он предохранит вас от подобных случаев.

Снова и снова я заявляю, что последовательно выгодная торговля это не частые выигрыши и получения крупного капитала в каждой сделке. Бесспорно, если у вас будет серия выигрышей, то это поможет вам сохранить счет в случае серии убытков, но, в конечном счете, профессиональный трейдер стремится быть лучшим в управлении рисками, что он или она могут делать всегда. В предыдущих статьях я рассказывал вам, как любой трейдер может всё ещё быть прибыльным с большим числом убыточных сделок, нежели чем прибыльных. Единственное в своем роде действие – это делание денег с низким процентом выигрышей, просто пресекая убытки, пока они ещё маленькие и позволяя прибыли расти. Самый эффективный способ достичь такого результата, это использовать стоп лосс, чтобы выйти из сделки, когда вы не правы. Это игра в сохранение капитала, не больше не меньше. Нужно рисковать только маленьким процентом от торгового счета, в среднем это 1-2%. Чтобы избежать худшего варианта, мы должны выставлять физический стоп лосс для защиты своего капитала. Фактически, размещая стоп лосс в системе (а не в уме!), трейдер делает для себя обязательным принятие маленького убытка, когда торговля является ошибочной и он из неё выходит. Это наиболее дисциплинированное действие, которое мы можем совершить в нашей торговой карьере и привычка, которая, в конечном счете, даст нам реальный шанс на успех.

Мой подход к рынку и обнаружение сделок – прост. При торговле на Форекс, я смотрю на график и пытаюсь найти только самые мало рискованные входы, которые обеспечивают наибольшее потенциальное вознаграждение. Для меня не проблема ошибиться несколько раз, что бы найти на следующий день позицию на правильной стороне рынка и позволить ей расти максимально долго. Единственный способ для меня получить преимущество, это гарантировать, что я покупаю пару так дешево, на сколько это возможно или продаю её по высокой цене. Я делаю это, просматривая области на графиках, где в прошлом был наибольший дисбаланс между спросом и предложением и использую эти области в своей торговле. Как вы все знаете, если предложение превышает спрос, то цена должна снизиться, следовательно, если спрос превышает предложение, то цена должна повышаться. Понимание этого факта делает нашу работу намного проще, так как трейдера ограничивают себя только самыми высокими вероятностями для торговли. Для примера, возьмем график ниже:


На этом двухчасовом графике AUDUSD, мы можем видеть быстрый рост цены к области, которая ранней испытывала большой дисбаланс между покупателями и продавцами. Продавцы победили, заставив цену быстро снижаться от области поставки, около 0.9050. Выделив на своем графике эту область, я решил установить отложенный ордер на продажу и разместить свой стоп лосс, для защиты счета, на 10 пипс выше максимума 0.9070. Позднее в тот же день сработала эта моя позиция, и вот что получилось:


Как вы можете видеть выше, цена начала двигаться в моем направлении и затем рванула вверх к стоп лоссу, выбив меня из сделки с маленьким убытком. Однако затем цена начала падать снова, пересекая область 0.9000, которая фактически была моей первой целью прибыли. Теперь вы можете подумать, что для меня эта сделка была жестоким ударом, так как цена поднялось выше моего стоп лосса всего на 4 пипса перед тем как начала снова снижаться, и возможно вы правы так думая. Однако, я занимаюсь этим достаточно долго, что бы принимать такой результат. Это то, что на рынке иногда случается, но если у вас есть твердый и дисциплинированный план торговли, то вы можете научиться ожидать этого. Самая плохая мысль в этой ситуации попытаться снова вскочить в сделку, после того как был выбит стоп лосс, потому что будет много раз, когда цена не будет идти как в этом примере. Вы должны напоминать себе, что такова природа игры и если вы не можете принять это, то не торгуйте.

Я не рассматриваю эту сделку как убыточную, не смотря на то, что я потерял деньги. У меня был план для входа, целей и моего стоп лосса, и не важен результат, так как торговля будет считаться успешной, поскольку она сделает одну из вещей которую я от неё ожидал. Я расцениваю свой стоп лосс не только как инструмент, защищающий мой капитал. Он является наиболее важной частью моей сделки, защищающей меня от возможных сделок с низкой вероятностью. Если шансы складываются в мою пользу, тогда меньше вероятности, что сработает стоп лосс, но это не значит, что он не будет срабатывать время от времени. Когда вы выигрываете или когда вы проигрываете, всегда придерживайтесь плана и защищайте свой счет. Стоп лосс одновременно и прост по своей природе и важен для выполнения торговли, таким образом, являясь нам единственным истинным другом на рынке… держите его рядом с собой.
Перевел Кеус.

(Кеус: А вот и моя такая же сделка, разница только в том, что я входил на часовом графике, а не на двухчасовом и закончил сделку безубыточностью, а не убытком.

Я отобрал эту возможность по следующим критериям, ещё до того как цена к ней подошла:

Сильное движение (макс. 2 балла) = 2,
Размер прибыли (макс. 2 балла) = 2,
Вся картина (макс. 2 балла) = 1,
Время нахождения на уровне (макс. 1) = 1,
Тренд на большем ТФ (макс. 1) = 0.

Сам график:

Комментарии во время торговли, всё это из моего журнала сделок, можно сказать для домашнего использования :) :

02.03.2010 23:06:49
Цена упала на расстояние 2R, после чего я передвинул стоп лосс в безубыточность хотя автоматический скользящий стоп для этого сигнала не дал, так как не хорошо после такого движения получить убыток. Пусть лучше будет ноль… перестраховка в общем.

03.03.2010 12:49:13
Мой скользящий стоп был выбит на безубыточности. За ночь после этого цена не упала и не выросла. Пока не известно правильно я сделал, что передвинул стоп или нет.

03.03.2010 23:53:55
Если бы не передвинул СЛ на безубыточность, то получил бы 12 пипс. Жалеть не о чем… правильно сделал, что передвинул.

04.03.2010 14:16:13
Возможность была определена правильно, но это та возможность, которая не отрабатывает, а приносит убыток, т.к. выбивает СЛ. Цена поднялась немного
выше моего СЛ и затем значительно снизилась. Радует, что успел перевести сделку в безубыточность.

10 комментариев:

  1. Кеус, а что значит "Цена упала на расстояние 2R"?

    ОтветитьУдалить
  2. 1R – это размер стоп лосса, он был 18 пипс. Цена снизилась на 40 пипс, что означает на 2R, т.е. на расстояние равное двум стоп лоссам. Если бы цена упала бы на 100 пипс, то я бы сказал, что она снизилась на 5R.

    ОтветитьУдалить
  3. Все равно не совсем понятно . Если можеш обьясни по подробней. Насколько я понял, то это выглядит приблизительно так: ты устанавливаеш первоначальный стоп например 10 пип. После того как ты в плюсе 10 пип - ты устанавливаеш стоп в безубуток, +20 - стоп на +10 прибыли и т.д... Я правильно понимаю?

    ОтветитьУдалить
  4. Нет, немного не так. Вообще понятие «R» я взял из книг Ван Тарпа, (я видел две книги, их можно найти в Интернете, это одни из немногих книг, которые я бы посоветовал прочитать), вот как он это описывает «Отношение вознаграждения к риску какой-либо сделки я называю R-кратной величиной, или R-кратной, где R – это просто символ, обозначающий сумму первоначального риска.»

    Получается 1R – это вознаграждение равное стоп лоссу, 2R – это вознаграждение превысившее первоначальный стоп лосс в 2 раза. Если взять твой пример, то фраза "Цена упала на расстояние 2R" может означать, что при первоначальном стоп лоссе в 10 пипс, цена прошла в мою сторону (снизилась) на 20 пипс, после чего я передвинул стоп лосс в область безубыточности.

    Мне просто кажется, что получить убыток после того как цена прошла в мою сторону расстояние превышающее размер стоп лосса (размер моего риска) в 2 раза несколько огорчительно. Но так я двигаю стоп лосс только до безубыточности, если автоматический скользящий стоп не дает сигналы, а дальше я уже перемещаю стоп так как мне говорит автоматический скользящий стоп, который учитывает волатильность рынка.

    ОтветитьУдалить
  5. Привет!
    я вот смотрю график и там где Сэм определил область предложения, мне кажется он умолчал о прошлой сделки в этой паре...2\19 хорошее падение 2\23 можно было бы и продаль и получить убыток т.к. она пробежала выше и уже оттуда упала...
    У меня такой вопрос может ты его уже усвоил для себя, вот уровень например получается и от него работаешь, сколько этот уровень живёт? или если появляется новый в этой области ты ориентируешься уже только на новый?

    ОтветитьУдалить
  6. Привет!

    Я думаю, он эту сделку показал в первую очередь для примера того, что рынок иногда вынимает наши стоп лоссы и мы должны с этим смерится. Его сделка в статье более показательна, так как в ней цена прошла дальше стопа всего на 4 пипса, а затем снизилась, как он и предполагал. Сделка на уровне от 19 февраля менее показательна, т.к. цена прошла после СЛ на почти 40 пипс и её можно считать просто ошибочной. И мы, к сожалению никогда не знаем, входил Сэм на замеченном тобой уровне или нет. Мне бы тоже было бы интересно это узнать. Я лично на тот уровень почему-то не обратил внимания, почему не знаю, может в глаза не бросился.

    Чем меня подкупает эта академия и её преподаватели, так это тем, что у них есть «практическое занятие», т.е. платишь ежемесячно около 3000$ и можешь вместе с Эвэнсом или Сейденом или любым другим академиком анализировать рынок и торговать. Там они проводят ежедневный публичный анализ рынков и определяют возможности для торговли до того как они сработают. Это «практическое занятие» выгодно отличает их перед всеми остальными курсами и разными «гуру», не каждый из тех, кто обучает, проводит анализ в реальном времени, обычно всё показывается на истории. И это одна из причин, почему меня заинтересовал этот подход и есть уверенность, что это не попытка просто заработать, вешая лапшу людям.

    Как долго живет уровень? Для меня до первого касания, после чего я его уже стараюсь не рассматривать. Это же рекомендуют и академики, входить только при первом возврате цены к уровню, при последующих возвратах уровень становится менее надежным. Можно использовать метафору с рубкой дерева. Дерево – это уровень, топор – это цена. Чем чаще топор ударял по дереву, тем больше вероятность, что оно упадет. Во время первого удара по стволу больше шанса, что дерево устоит, последующие удары увеличивают шанс падения дерева. Получает наилучшие шансы при первом и втором касании уровня.

    ОтветитьУдалить
  7. хотел тебе пару картинок скинуть, чтобы ты просто какой-нибудь комментарий дал)
    я просто стараюсь торговать каждый день, оглядываюсь конечно на часовые\дневные, но не моё это, торгую только 5 мин. строю там интересные уровни они работаю это меня реально удивляет и смотрю на объёмы, не могу понять где уровень выстоит, а где нет... это главная проблема, т.е. ставлю отложник стоп +15п от границе и при прорыве стараюсь войти в другую сторону около зоны но с другой стороны, моя самая большая проблема это выход и бу, вот если откроешь график евро 5 мин, то 5 числа образовался спрось(3545-30), а 8го показало предложение(3693-05), 9го числа я купил по 3545 и ночью поставил свой стоп в бу, как видно меня вынесло и пошло дальше к моей цели на 3693... что делать? через какой интервал ставить бу? ставить ли его вообще? а от этого уровня 3693-05 продавать ли опять? на вопрос продать я отвечаю себе да, но быть готовым перевернуться...
    может что-нибудь подскажешь?
    п.с. - т.е. ты хочешь посетить эти курсы? или уже посетил? идея конечно очень хорошая, статьи супер, такого никогда не видел, их можно продавать)) смотрел герчика, он говорит примерно об одном и том же. В общем не переставай публиковать переводы, очень стоящая тема!

    ОтветитьУдалить
  8. Пожалуй, лучше картинки показывать, а то я посмотрел на своем графике, а у меня цена до 3693 и не доходила. У разных ДЦ разные котировки. Картинки можно залить, например, сюда http://www.loadpicture.ru/ и давать на них ссылку или же написать мне по почте, адрес есть в профиле.

    Переворачивание позиции это не по этому методу, но если ты считаешь, что у такой торговли низкий риск, то почему бы и нет? Но я лично и как в этих статьях говорится учитываю старшие ТФ и если на дневном графике тренд вниз, то и на Н1 я ищу возможности только на продажу, поэту в случае если цена идет мимо моего уровня, то я не переворачиваю позицию, так как тогда я буду торговать против основного движения, а это снижает шансы на успех. В любом случае при торговле на минутных или часовых ТФ необходимо смотреть на старшие ТФ. Сейден вроде в одной из статей сказал, что даже не представляет как кто-то может быть последовательно прибыльным если не оценивает всей картины.

    Управление сделкой важный вопрос, важнее даже чем определение входа. Нет смысла от хорошего входа, если мы не можем получить от него выгоду. Двигать стоп в безубыточность и как сопровождать сделку думаю каждый должен решить сам, в зависимости от своего стиля торговли. Я использую автоматический скользящий стоп, про который тут есть статья, основан он на ATR, меня устраивает. Но идеального способа все равно нет. Я в последней своей сделке сделал 2R, хотя человек с другой стратегией управления торговлей мог бы легко сделать 6R, но не беда, в другой раз будет лучше и у меня.

    Нет, я их курсы не посещал и даже не планирую. Мне такое удовольствие не по карману. :) Я бы с удовольствием хотел бы заработать на переводах, но как это сделать без понятия. Так что весь блог держится на энтузиазме, надеюсь его мне хватит на некоторое время :).

    ОтветитьУдалить
  9. http://www.loadpicture.ru/?v=2010031117.jpg

    вот закачал, на данный момент как видно цена не дошла 4 пипса, но может не надо было уровень менять??? если не менять, то я спокойно и вышел и продал в новой сделке...
    хотя ещё не вечер.

    ОтветитьУдалить
  10. Бывает такое, но тут надо смотреть, как часто сделка заканчивается не чем. Я так понял ты ориентируешься на относительно «долгосрочное» движение, поэтому стоп двигаешь через большие расстояния или не двигаешь и просто ждешь, когда цена дойдет до цели. Я ориентируюсь на «среднесрочные, краткосрочные» движения, точнее я рассчитываю на быстрое движение без глубоких откатов. У меня бы в твоей сделке выход получился бы с прибылью в где-то в +25 пипс. Но если бы цена не вернулась к твоему входу, что тоже вполне могло случиться, то ты бы сделал в разы больше пипс, чем я для себя тут предположил. Если в других сделках твой способ управления сделкой работает хорошо, то значит надо смириться, так как такие неожиданности вполне могут случаться и нечего тут не поделать.

    ОтветитьУдалить

Поддержать сайт