среда, 17 марта 2010 г.

Тренды.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Восходящий тренд, нисходящий тренд, боковой тренд… Обычный технический анализ обнаруживает тренды, ПОСЛЕ того как он уже идет полным ходом. Это высоко рискованная, низко прибыльная и мало вероятная торговля и инвестирование. Я не хочу оскорбить трейдеров, торгующих с помощью обычного технического анализа. Моя задача предложить вам другой инструмент.

Слово «тренд» имеет множество толкований и определений, обычно сильно субъективных. Все обычные определения тренда говорят вам о его существовании, после того как он уже имеет место. Первая и наиглавнейшая задача в низко рисковой / высоко прибыльной торговле и инвестировании быть на стороне тренда, который все идентифицировали. Но, мы хотим быть частью зарождающего тренда. Как вы думаете, где это? Если вы скажите, что на уровне спроса или предложения, то вы начнете думать как успешный рыночный спекулянт.

Подумайте об этом… Средний человек смотрит на минутный, дневной или недельный рост цены и говорит, «Этот рынок в восходящем тренде, я должен покупать». Вот, что происходит в действительности: после существенного роста цены от уровня спроса, люди получают умственное/эмоциональное приглашение покупать, так как они чувствуют, что это восходящий тренда. Это так же означает, что многие уже купили на этом рынке.

Было бы хорошо, если бы мы были частью приглашения, теми спекулянтами, которые выходят с рынка, продавая новичкам, приглашенным на покупку. Если вы на стороне тех, кто приглашает на покупку, то это означает, что вы уже купили, а те, кто покупают после вас, платят вам! Единственный способ сделать так, это измерять спрос и предложение в реальном времени и всегда знать, где вы находитесь на кривой спроса и предложения. Когда вы сделаете это, то определите тренды не только в режиме реального времени, но и даже до того как тренд начнется, а это означает, что торгующая и инвестирующая толпа вам платит! Это ваша награда за то, что вы входите на рынок, когда риск низок, вознаграждение высокое, а шансы на вашей стороне.


На этой картинке имеется множество уровней спроса и предложения. Каждая белая свеча, которую вы видите, является подтверждающей свечей уровня спроса или уровня предложения. Уровень предложения объективно говорит вам, что на рынке по текущей цене больше предложения, чем спроса, а это означает, что тренд нисходящий. Уровни поставки будут продолжать появляться, пока цена не достигнет уровня, где спрос превысит предложение. Это единственный ценовой паттерн, который говорит вам, что это уровень спроса. Поэтому при закрытии белой свечи на первом уровне спроса, мы можем объективно сказать, что спрос превысил предложение. У вас не может быть существенного уровня спроса в нисходящем тренде и у вас не может быть существенного уровня предложения в восходящем тренде. Это анализ тренда в реальном времени, который гарантирует вам, что вы будете покупать, до того как другие купят и продавать, прежде чем другие продадут. Это ключ к попыткам последовательно получать прибыль на каком-либо рынке.


В этом примере уровни предложения на пути вниз говорят нам о том что, там предложение превышает спрос, и мы не хотели бы быть покупателями, потому что в среднем цена в нисходящем тренде. Только когда формируется первый уровень спроса, мы можем сказать, что цена достигла объективного уровня, где спрос превысил предложение и нисходящий тренд закончился, а основываясь на размере прибыли, восходящий тренд вероятно уже за углом. Что бы это оставалось простым думайте об этом просто. Быстрый рост цены от первого уровня спроса, может произойти только потому что на этом уровне спрос превысил предложение. Поэтому, когда цена снизится к этому уровню спроса, то мы знаем, что вероятно следующий тренд будет в сторону существенного роста цены, который является тем, что все остальные ищут, перед тем как купить при обычном восходящем тренде.


Многие люди, включая так называемых профессионалов, которых вы видите по телевизору, используют скользящие средние для определения того, что они чувствуют как текущий тренд. Если бы вы использовали этот подход новичка, то в этом примере вы бы естественно проигнорировали бы низко рискованную высоко прибыльную возможность для продажи от уровня предложения. Начинающий рыночный трейдер смотрит на наклон скользящей средней и делает выводы. Если наклон вверх, то они решают, что тренд восходящий и никогда бы не рассматривали возможность для продажи, пока скользящее среднее не начало бы опускаться.

Обратите внимание на то, что здесь скользящее среднее значение с периодом 50 (черная линия) клонится вверх, в то время как цена подходит к уровню предложения, где есть низко рискованный / высоко прибыльный вход на продажу. Так же здесь есть скользящее среднее значение с периодом 200, на графике это красная линия. Она тоже клонится вверх, предполагая, что рынок находится в здоровом восходящем тренде, в то время как цена подходит к уровню предложения. Любой так называемый рыночный эксперт из телевизора, наблюдая за этим, конечно бы предостерег от продажи, так как могущественная 200МА клонится вверх и цена выше её. Так делают новички и это ошибочно, хотя для нас это хорошо, так как вероятно эти люди будут продавать, после того как цена пересечет вниз 200МА, а мы уже продали, после того как цена была на уровне предложения. Другими словами, новички, ожидающие подтверждения от нахождения цены выше или ниже скользящей средней с периодом 200 для покупки или продажи будут платить нам и будут полезны, когда мы будем продавать или покупать с низким риском и высоким вознаграждением.

Показанные в этой статье уровни спроса и предложения не обязательно являются уровнями для входа в позицию. В нашей академии есть очень строгий набор правил, который определяет необходимое для входа качество уровней спроса и предложения. Целью данной статьи было открыть вам глаза на простату трендов. Последовательно прибыльные рыночные спекулянты, покупают и продают на уровнях спроса и предложения, до того как тренды становится очевидными, основываясь на правилах обычного технического анализа. Начинающие рыночные спекулянты, покупают и продают обычно, после того как восходящий или нисходящий тренд уже идет полным ходом, и дает маленькую прибыль. Если вы сидите и думаете, что всё это противотрендавая торговля и сумасшедшая информация, то подумайте, как вы покупаете или продаете в обычной жизни. Вы покупаете вещи, после того как цена вырастит? Вы продаете вещи, после того как цена упала? Конечно же, нет. Вы были бы без копейке, если бы так поступали.
Перевел Кеус.

16 комментариев:

  1. Дмитрий, доброе время суток! Спасибо за Вашу работу по переводу статей! Солидарен по поводу того, что только движение цены, а не индикаторы, может дать возможность зарабатывать на бирже. Я использую несколько отличные подходы, но, как было подмечено в одной из статей Академии трейдеров, решение принимается похожее, только на основе несколько разных резонов

    ОтветитьУдалить
  2. Кеус, а случайно нельзя эти самые "очень строгие правила" почитать-подсмотреть?
    Спасибо за перевод, жду следующих с нетерпением!

    ОтветитьУдалить
  3. Я, пожалуй, ничего так сильно не хотел бы узнать как эти правила. :) К сожалению, точно узнать эти правила можно, только если пройти обучение в этой академии. Нам остается пытаться их определить, выуживая из статей намеки на эти правила. Всё они в статьях, наверное, не раскрывают, но основное просачивается.

    Я понял, что одни из правил непосредственно относящиеся к уровням спроса и предложениям, это:
    1. Быстрое движение цен от уровня.
    2. Движение цены на уровне должно выглядеть, например для спроса, как падение цены, затем скопление на уровне (одна и более свечей) и сильный, быстрый рост.

    Возможно это не всё, но пока я заметил только эти правила, которые относятся непосредственно к уровням.

    ОтветитьУдалить
  4. Сейден периодически проводит вебинары, он говорит на английском, и конечно же, это не понятно, но можно посмотреть его графики с уровнями в реальном времени для текущей рыночной ситуации. Он не часто показывает сработавшие на истории уровни, обычно определяет те, что могут сработать в будущем.

    Завтра будет очередной вебинар, его можно будет посетить, предварительно зарегистрировавшись тут: http://www.forexpros.com/live-events/webinars/identifying-low-risk,-high-reward,-and-high-probability-trading-opportunities-for-swing-and-longer-term-forex-traders-11148

    ОтветитьУдалить
  5. Спасибо, а прошедших вебинаров у тебя нету случайно? Или подскажи где можно взять.
    Извени за назойливость )

    ОтветитьУдалить
  6. Уже нашол некотрые вебинары на Yotube

    ОтветитьУдалить
  7. Я знаю два сайта, где Сейден проводит вебинары.

    1. http://www.fxstreet.com/search/contributors/authors/author.aspx?id=5766b88a-1a31-4102-8221-e9bf77216d2f Это хороший сайт, там есть архив с множеством его прошедших вебинаров. И что радует, эти записи хорошего качества и можно рассмотреть графики. Так же там можно найти пару вебинаров от других академиков.

    2. http://www.forexpros.com/members/3064/transcripts Тут он тоже проводил вебинары и есть записи 3-х вебинаров. Но качество вообще никакое, толком не видно, что происходит на экране. У меня получилось записать только один вебинар на этом сайте, при необходимости могу попробовать залить его на файлообменник.

    ОтветитьУдалить
  8. Коллеги, а Вы не думаете, что в одной из статей эти правила были обозначены в виде некоего свода оценок текущей ситуации? Типа там баллы выставлялись? Там просто не раскрыты формализованные критерии оценки выполнения каждого из условий, но зато они были перечислены:) Да, и заходите ко мне в блог matu1. и так же дальше как у вас

    ОтветитьУдалить
  9. Да, в одной из статей были перечислены усилители сигналов на вход, но всё описано в общих чертах. Я несколько из них пытаюсь использовать для оценки возможности. В позапрошлой статье, где я показал свою сделку, как раз были приведены используемые мной усилители.

    Кажется у Сейдена описано 7 усилителей, а я смог более менее понять только 4. Вот они:

    1. Сильное движение (макс. 2 балла)
    2. Размер прибыли (макс. 2 балла)
    3. Вся картина (макс. 2 балла)
    4. Время нахождения на уровне (макс. 1)

    Они оставляют много вопросов.
    Почему сильное движение оценивается двумя баллами, по мне так должен быть один, либо есть сильное движение, либо нет. Если нет – значит, уровень слабый и от него не торгуем.
    Размер прибыли я воспринимал совершенно не так как Сейден недавно в одной из статей описал, я был удивлен и был рад, что ошибся в этом критерии.
    Вся картина самый интересный и сложный усилитель. Если по простому, то торгуем в сторону тренда на старшем ТФ, если цена не подошла к уровню на старшем ТФ. Но для меня это самый сложный усилитель, много вопросов когда смотришь на график, и про этот усилитель статей вроде не было.
    Время нахождения на уровне. Почему только 1 балл? Я бы для оценки установил 2 балла, 1 если цена долго была на уровне и 2 если не долго.

    А самое главное как всё это использовать вместе и что из этого можно было бы без вреда проигнорировать. На сегодняшний вебинар я не попал, на позапрошлом он показывал уровни для входа по Йене и вверх и вниз, тут возникает вопрос, а как же вся картина, а тренд?

    Конечно, мы все разные, кому-то достаточно и статей, что бы успешно торговать, но мне лично этого мало, у меня много вопросов, я хочу подробностей. Поэтому приходится интерпретировать то, что есть с точки зрения своего небольшого опыта. В общем, вы правы Вячеслав в статьях в каком-то смысле достаточно информации для торговли, но к сожалению не для меня. :)

    ОтветитьУдалить
  10. Я думаю что каждый стиль торговли неповторим. Даже если торговать по одним и тем жеж правилам. Самое важно по моему мнению о чем говорит Сэм, так это поиск мест с большим потенциалом и малым риском. Ну и конечно спрос и предложение.

    ОтветитьУдалить
  11. Я полностью согласен. Сколько людей столько и стилей торговли. Я тоже считаю, что ключ в торговле это поиск уровней спроса и предложения, которые дают маленький риск и большое вознаграждение. Кстати в следящей статье, которую только что опубликовал разговор как раз идет об индивидуальности в торговле, даже и от одного и того же уровня.

    ОтветитьУдалить
  12. Ждем статью с нетерпением!!! Кстати ты сам переводиш или с какойто програмкой?

    ОтветитьУдалить
  13. Уже опубликовал, называется «Я сделал это по-своему (разговор о стоп лоссе).» А перевожу статьи в основном сам, но с интенсивным использованием программы Lingvo и Promt.

    ОтветитьУдалить
  14. Спасибо Дмитрий за перевод! Поиск ключевых уровней и определение их значимости на конкретный онлайн момент - один из самых сложных и ответственных моментов в стратегии PA. Конечно, всё решает опыт, терпение и настойчивость, но уже "изобретённый велосипед" поможет быстрее добраться до цели!..

    ОтветитьУдалить
  15. "Это единственный ценовой паттерн, который говорит вам, что это уровень спроса. Поэтому при закрытии белой свечи на первом уровне спроса, мы можем объективно сказать, что спрос превысил предложение."

    Напоминает тавтологию - Масло масляное.

    Мне кажется, автор хотел нам показать еще один способ определения тренда. Есть по МА, по максимумам и минимумам волн., по пробитию трендовой линии. А здесь получается, что тренд меняется когда появляется зона спроса во время нисходящего, и зона предложения в течении восходящего. Похоже на определение по эктсремумам волн, но немного отличается. Не каждый максимум и минимум колебаний есть зона где спрос превышает предложение. Но возникает вопрос. А как же тогда откаты,(где могут появиться зоны противоположного направления.собственно поэтому и цена меняет движение на короткое время, ) которые являются всего лишь коррекцией тренда, а не разворотом.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Сейден описал свой способ определения тренда, который может дать возможность войти до формирования видимого тренда. Это на самом деле дает позволяет определить возможный тренд раньше чем по МА, линии тренда и т.п. Фактически можно войти на самом первом уровне, от которого начинается новый тренд. У меня так получалось не один раз и мне нравится.

      Для того чтобы не посчитать простой откат как начало нового тренда (я до уровней очень долго мучился этим вопросом) надо всегда помнить цитату из этой статьи "У вас не может быть существенного уровня спроса в нисходящем тренде и у вас не может быть существенного уровня предложения в восходящем тренде."

      В нисходящем тренде не образовывается существенного уровня спроса, т.е. слабые уровни спроса само собой будет, это неотъемлемые части откатов, но для изменение тренда нужен качественный уровень спроса, т.е. тот который подходит по усилителям. Так же надо помнить, что тренд вероятней развернется на уровне с большего ТФ, а не где попало.

      Удалить