К основному контенту

Терпение и шансы. Часть 1.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Спрос и предложение, два простых слова, которые определяют цену с тех пор как человек шагает по земле. Эти два слова люди учат сначала в средней школе, а потом и в институте. Если вы когда-либо читали мои статьи и истории, то вам, наверное, уже до слез надоело слушать о спросе и предложении. Если эти понятия настолько известны, а паттерны спроса и предложение легко распознаются на графике, то вы подумали что выгодно торговать очень легко. К сожалению, в торговле есть ещё другие два слова, необходимые для прибыльной торговли, это «дисциплина» и «терпение». В то время как эти два слова также хорошо известны как спрос и предложение, они являются одними из самых сложных поведенческих особенностей людей.

Дружественные к трейдерам торговые технологии и платформы, могут быть причиной несчастья, для работающего дома трейдера, и имеющего слишком много свободного времени. Желание нажать на кнопку покупки или продажи, часто является настолько сильным, что терпеливое ожидание торговой возможности становится трудной задачей. Вы должны помнить, как работает рынок. Рынки, обычно проводят большую часть времени на ценовых уровнях, где спрос и предложение находятся в относительном равновесии. Когда спрос и предложение относительно сбалансированы, то существует не много возможностей для торговли с низким риском и большим вознаграждением. Рынки проводят меньше всего времени на ценовых уровнях, где спрос и предложение находятся в очень сильном дисбалансе. На уровнях сильного дисбаланса существуют возможности для торговли с низким риском и большим вознаграждением, там всё складывается в вашу пользу (если вы, конечно, знаете что делать). Таким образом, как вы можете видеть, терпение и шансы идут рука об руку.


Сделка на скрин-шоте выше взята из XLT, заключительной части обучения в нашей академии. Возможность была в продаже Google (GOOG). Я вел свинг сессию торговли в пятницу, 12 марта и проводил основанный на правилах анализ спроса и предложения. Мы обратили внимание, что S&P (круг на сером графике, вверху слева) приближался к уровню предложения (сопротивления). Также мы заметили, что VIX (индекс изменчивости чикагской бирже, круг на сером графике, внизу слева) приближался к области спроса. Это навело на мысль, что фондовый рынок, вероятно, перестанет двигаться выше и следующее движение будет вниз. В то время как уровень предложения был большим, и на S&P было пространство, для небольшого продвижения вверх, цена вероятнее всего замедлит движение. Учитывая, что S&P приближался к предложению, то настало время начать искать конкретные акции с высоко вероятными возможностями для продажи с низким риском и большим вознаграждением. Я спустился к нашему списку, за которым ведется наблюдение, и оказался на дневном графике Google (GOOG). В тот день, когда S&P торговалась по высокой цене у предложения, на GOOG был гэп вверх, образовавшийся непосредственно в идеальном уровне предложения. У этой возможности было много связанных с ней «усилителей возможностей».

Усилители возможностей.

1. S&P приближался к предложению.
Это дает предположение, что возможно весь рынок начнет снижаться, а вместе с ним и большинство акций.

2. Новичок, покупающий GOOG.
У нас есть свидетельство, что начинающие рыночные спекулянты покупают GOOG на протяжении 12 марта. Мы знаем об этом, потому что они делают те же самые ошибки, что и все начинающие рыночные спекулянты. Во-первых, они покупают, образовывая гэп вверх ПОСЛЕ сильного роста цены. Во-вторых, они покупаются прямо в ценовой уровень, где предложение превысило спрос. В данном случае, мы продаем начинающим спекулянтам (так на Wall Street делают миллиарды).

3. Гэп вниз от уровня предложения на GOOG.
Этот гэп вниз от уровня предложения (обведенная область внизу) говорит нам, что предложение и спрос находятся в сильном дисбалансе. Как правило, чем быстрее цена уходит от ценового уровня, тем сильнее дисбаланс между спросом и предложением.

4. Спрос на VIX (индекс изменчивости).
VIX очень чувствительный индикатор. Когда VIX движется вверх, то это означает, что люди испуганы и покупают пут опционы на S&P. Когда VIX движется вверх, то спот рынок (S&P) движется вниз. Также верно и противоположное. Когда VIX снизился и рядом был уровень предложения, как на графике выше (серый график, внизу слева), то это означало, что люди довольны и не многие думают, что рынок будет падать. Это значит то, что большинство людей покупало, когда все покупали, и соответственно, рынок должен упасть (нет больше покупателей). Таким образом, близость VIX к спросу поддерживает нашу идею о продаже GOOG.

5. У GOOG большой размер прибыли.
Цена открылась вверх с гэпом в наш уровень предложения, давая возможность для продажи, вдалеке от спроса. Это означает, что под рукой был большой размер прибыли. Вам важно понять, что с большим размером прибыли приходит большая вероятность.
Это потому что большой размер прибыли (это расстояние от спроса до предложения и наоборот) это что-то типа сильно натянутой резинки. Мы хотим входить в позиции, только когда расстояние между спросом и предложением существенно. Это средство, позволяющее нам торговать подальше от равновесия, вблизи наибольшего дисбаланса.

Этих усилителей возможности нет в каждой возможности, которую мы ищем. Фактически, чаще всего многих из них нет. Чтобы торговать только когда шансы на вашей стороне требуется терпение и дисциплина. Как вы можете видеть на графике ниже, мы вошли в свинг позицию на продажу GOOG на гэпе вверх в уровень предложения, так как вероятность склонилась в нашу сторону, риск был низок, а вознаграждение большим.


День, когда мы продали GOOG, закончился красной свечёй в предложении. На следующий день с гэпом вниз, цена достигла нашей первой цели. Вход на уровне был осуществлен ещё до того как у нас появилась большая красная свеча от предложения, где низкий риск. Большинство людей будут ждать «подтверждения» от красной свечи, перед тем как продавать на следующий день. Ловкий рыночный спекулянт уже в продаже, когда красная свеча (подтверждающая предложение свеча) приглашает толпу войти на рынок. Когда они играют на понижение, то они помогают той части из нас, кто продал в момент разворота.

Правильная торговля походит на игру в шахматы. У вас должен быть объективный набор правил, который предупреждает о следующем движение рынка. Это просто сделать в правильное время на уровнях спроса и предложения. Требуется терпение, чтобы дождаться, когда цена достигнет ключевого уровня спроса и предложение, прежде чем начать действовать. Сделка GOOG из XLT была найдена на дневном графике. Нам потребовалось несколько дней, чтобы дождаться этого ценового уровня. С терпением приходит высокая вероятность.
Перевел Кеус.


Кеус: Хотя статья о важности терпения и дисциплины, я решил обратить внимание на использование в торговле индексов и привести свою вчерашнею сделку, где основанием для входа был индекс.

Во многих статьях Сэма, где он показывает графики, можно увидеть, что он часто прибегает к индексам для торговли акциями. Тему индексов он не особенно раскрывает, говорит об этом мимо ходом, но почти на всех его картинках присутствует график с индексом. Также те, кто смотрел его вебинары обратили, наверное, внимание на то, что и в торговле на Форекс он также использует индекс, индекс доллара. Я некоторое время назад задумался, как он его использует и в принципе думаю, что почти догадался, а после этой статьи уверенность в этом у меня возросла.

Принцы использования индекса доллара, как и любого другого индекса, в том, что на его графике должен возникнуть уровень спроса или предложения в тоже время, что и на графике, скажем EURUSD.

Вчера, когда я читал эту статью и посмотрел на график EURUSD и график Индекса Доллара, то увидел, что уровень предложения индекса образовался в то же самое время что и уровень спроса на графике Евро, и в этот момент цена как раз вернулась к этому уровню. В результате чего я под воздействием импульса сделал покупку, хотя её и не планировал, у меня на тот момент было медвежье настроение.


Я назвал эту сделку импульсивной и думаю, что поступил плохо, войдя в неё, но, тем не менее, она оказалась прибыльной. Цена даже достигла моей цели, где я скорее всего бы вышел, но правда уже без меня, так как меня подвел мой скользящий стоп, цена его задела и тут же быстренько добралась до цели.

Я к тому, что, пожалуй, стоит обращать внимание на Индекс Доллара в связи с чем я даже решил не входить на уровне предложения, который отмечен на моём графике (верхняя желтая область), так как он мне и до этого не особенно нравился, а после того как на графике индекса, я заметил, что его почти и не видно, то убрал лимитник и буду просто смотреть, как к нему отнесется цена.

Комментарии

  1. Спасибо Кеус!!!
    Вчера целый вечер провел за просмотрами семинаров Сэма, и перечтения твоих статей. И пришол к выводу что Сэм торгует патерн "Источник", только немного по своему его интерпритирует. Вот такой я сделал вчера вывод...

    ОтветитьУдалить
  2. У меня тоже первое время была мысль, когда я знакомился с этим методом торговли, что это просто «Источник», но сейчас я бы сказал, что «Источник» это частный случай дисбаланса спроса и предложения загнанный в очень узкие рамки, из-за чего можно пропустить множество возможностей. Я кстати было время даже думал, что «Источник» придумал Сейден и искал в его статьях упоминание об этом. :)

    Паттерн «Источник» состоит из трех свечей, в нашем же случае свечей может быть сколько угодно, лишь бы было стремительное движение. Так же нам без разницы, что будет в конце этого быстрого движения, а в «Источнике» это должно быть в виде определенной свечи. Также отличается теоретическая часть лежащая за этим движением, тут мы думаем, что это был сильный дисбаланс между спросом и предложением, а в «Источнике» считается, что мы торгуем за счет тех, кто не ставит стопы.

    Я считаю, что «Источнике» хорошая вещь, благодаря которому я обратил внимание на эти статьи, но этот подход дает, я думаю больше маневра и возможно потенциальную прибыль.

    ОтветитьУдалить
  3. Вырожаю блогадарность за работу "Keyc",очень интересный блог с полезной информацией.Спасибо.

    ОтветитьУдалить
  4. А где взять индекс доллара в MetaTrader?

    ОтветитьУдалить
  5. В программе есть окно "Обзор рынка" в котором перечень всех торговых инструментов предоставляемых конкретным ДЦ. Надо там поискать среди валют и прочих индексов. У меня ДЦ индекс доллара назвал _DXY, но у других может быть назвать немного иначе.

    ОтветитьУдалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…