среда, 24 марта 2010 г.

Терпение и шансы. Часть 1.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Спрос и предложение, два простых слова, которые определяют цену с тех пор как человек шагает по земле. Эти два слова люди учат сначала в средней школе, а потом и в институте. Если вы когда-либо читали мои статьи и истории, то вам, наверное, уже до слез надоело слушать о спросе и предложении. Если эти понятия настолько известны, а паттерны спроса и предложение легко распознаются на графике, то вы подумали что выгодно торговать очень легко. К сожалению, в торговле есть ещё другие два слова, необходимые для прибыльной торговли, это «дисциплина» и «терпение». В то время как эти два слова также хорошо известны как спрос и предложение, они являются одними из самых сложных поведенческих особенностей людей.

Дружественные к трейдерам торговые технологии и платформы, могут быть причиной несчастья, для работающего дома трейдера, и имеющего слишком много свободного времени. Желание нажать на кнопку покупки или продажи, часто является настолько сильным, что терпеливое ожидание торговой возможности становится трудной задачей. Вы должны помнить, как работает рынок. Рынки, обычно проводят большую часть времени на ценовых уровнях, где спрос и предложение находятся в относительном равновесии. Когда спрос и предложение относительно сбалансированы, то существует не много возможностей для торговли с низким риском и большим вознаграждением. Рынки проводят меньше всего времени на ценовых уровнях, где спрос и предложение находятся в очень сильном дисбалансе. На уровнях сильного дисбаланса существуют возможности для торговли с низким риском и большим вознаграждением, там всё складывается в вашу пользу (если вы, конечно, знаете что делать). Таким образом, как вы можете видеть, терпение и шансы идут рука об руку.


Сделка на скрин-шоте выше взята из XLT, заключительной части обучения в нашей академии. Возможность была в продаже Google (GOOG). Я вел свинг сессию торговли в пятницу, 12 марта и проводил основанный на правилах анализ спроса и предложения. Мы обратили внимание, что S&P (круг на сером графике, вверху слева) приближался к уровню предложения (сопротивления). Также мы заметили, что VIX (индекс изменчивости чикагской бирже, круг на сером графике, внизу слева) приближался к области спроса. Это навело на мысль, что фондовый рынок, вероятно, перестанет двигаться выше и следующее движение будет вниз. В то время как уровень предложения был большим, и на S&P было пространство, для небольшого продвижения вверх, цена вероятнее всего замедлит движение. Учитывая, что S&P приближался к предложению, то настало время начать искать конкретные акции с высоко вероятными возможностями для продажи с низким риском и большим вознаграждением. Я спустился к нашему списку, за которым ведется наблюдение, и оказался на дневном графике Google (GOOG). В тот день, когда S&P торговалась по высокой цене у предложения, на GOOG был гэп вверх, образовавшийся непосредственно в идеальном уровне предложения. У этой возможности было много связанных с ней «усилителей возможностей».

Усилители возможностей.

1. S&P приближался к предложению.
Это дает предположение, что возможно весь рынок начнет снижаться, а вместе с ним и большинство акций.

2. Новичок, покупающий GOOG.
У нас есть свидетельство, что начинающие рыночные спекулянты покупают GOOG на протяжении 12 марта. Мы знаем об этом, потому что они делают те же самые ошибки, что и все начинающие рыночные спекулянты. Во-первых, они покупают, образовывая гэп вверх ПОСЛЕ сильного роста цены. Во-вторых, они покупаются прямо в ценовой уровень, где предложение превысило спрос. В данном случае, мы продаем начинающим спекулянтам (так на Wall Street делают миллиарды).

3. Гэп вниз от уровня предложения на GOOG.
Этот гэп вниз от уровня предложения (обведенная область внизу) говорит нам, что предложение и спрос находятся в сильном дисбалансе. Как правило, чем быстрее цена уходит от ценового уровня, тем сильнее дисбаланс между спросом и предложением.

4. Спрос на VIX (индекс изменчивости).
VIX очень чувствительный индикатор. Когда VIX движется вверх, то это означает, что люди испуганы и покупают пут опционы на S&P. Когда VIX движется вверх, то спот рынок (S&P) движется вниз. Также верно и противоположное. Когда VIX снизился и рядом был уровень предложения, как на графике выше (серый график, внизу слева), то это означало, что люди довольны и не многие думают, что рынок будет падать. Это значит то, что большинство людей покупало, когда все покупали, и соответственно, рынок должен упасть (нет больше покупателей). Таким образом, близость VIX к спросу поддерживает нашу идею о продаже GOOG.

5. У GOOG большой размер прибыли.
Цена открылась вверх с гэпом в наш уровень предложения, давая возможность для продажи, вдалеке от спроса. Это означает, что под рукой был большой размер прибыли. Вам важно понять, что с большим размером прибыли приходит большая вероятность.
Это потому что большой размер прибыли (это расстояние от спроса до предложения и наоборот) это что-то типа сильно натянутой резинки. Мы хотим входить в позиции, только когда расстояние между спросом и предложением существенно. Это средство, позволяющее нам торговать подальше от равновесия, вблизи наибольшего дисбаланса.

Этих усилителей возможности нет в каждой возможности, которую мы ищем. Фактически, чаще всего многих из них нет. Чтобы торговать только когда шансы на вашей стороне требуется терпение и дисциплина. Как вы можете видеть на графике ниже, мы вошли в свинг позицию на продажу GOOG на гэпе вверх в уровень предложения, так как вероятность склонилась в нашу сторону, риск был низок, а вознаграждение большим.


День, когда мы продали GOOG, закончился красной свечёй в предложении. На следующий день с гэпом вниз, цена достигла нашей первой цели. Вход на уровне был осуществлен ещё до того как у нас появилась большая красная свеча от предложения, где низкий риск. Большинство людей будут ждать «подтверждения» от красной свечи, перед тем как продавать на следующий день. Ловкий рыночный спекулянт уже в продаже, когда красная свеча (подтверждающая предложение свеча) приглашает толпу войти на рынок. Когда они играют на понижение, то они помогают той части из нас, кто продал в момент разворота.

Правильная торговля походит на игру в шахматы. У вас должен быть объективный набор правил, который предупреждает о следующем движение рынка. Это просто сделать в правильное время на уровнях спроса и предложения. Требуется терпение, чтобы дождаться, когда цена достигнет ключевого уровня спроса и предложение, прежде чем начать действовать. Сделка GOOG из XLT была найдена на дневном графике. Нам потребовалось несколько дней, чтобы дождаться этого ценового уровня. С терпением приходит высокая вероятность.
Перевел Кеус.


Кеус: Хотя статья о важности терпения и дисциплины, я решил обратить внимание на использование в торговле индексов и привести свою вчерашнею сделку, где основанием для входа был индекс.

Во многих статьях Сэма, где он показывает графики, можно увидеть, что он часто прибегает к индексам для торговли акциями. Тему индексов он не особенно раскрывает, говорит об этом мимо ходом, но почти на всех его картинках присутствует график с индексом. Также те, кто смотрел его вебинары обратили, наверное, внимание на то, что и в торговле на Форекс он также использует индекс, индекс доллара. Я некоторое время назад задумался, как он его использует и в принципе думаю, что почти догадался, а после этой статьи уверенность в этом у меня возросла.

Принцы использования индекса доллара, как и любого другого индекса, в том, что на его графике должен возникнуть уровень спроса или предложения в тоже время, что и на графике, скажем EURUSD.

Вчера, когда я читал эту статью и посмотрел на график EURUSD и график Индекса Доллара, то увидел, что уровень предложения индекса образовался в то же самое время что и уровень спроса на графике Евро, и в этот момент цена как раз вернулась к этому уровню. В результате чего я под воздействием импульса сделал покупку, хотя её и не планировал, у меня на тот момент было медвежье настроение.


Я назвал эту сделку импульсивной и думаю, что поступил плохо, войдя в неё, но, тем не менее, она оказалась прибыльной. Цена даже достигла моей цели, где я скорее всего бы вышел, но правда уже без меня, так как меня подвел мой скользящий стоп, цена его задела и тут же быстренько добралась до цели.

Я к тому, что, пожалуй, стоит обращать внимание на Индекс Доллара в связи с чем я даже решил не входить на уровне предложения, который отмечен на моём графике (верхняя желтая область), так как он мне и до этого не особенно нравился, а после того как на графике индекса, я заметил, что его почти и не видно, то убрал лимитник и буду просто смотреть, как к нему отнесется цена.

5 комментариев:

  1. Спасибо Кеус!!!
    Вчера целый вечер провел за просмотрами семинаров Сэма, и перечтения твоих статей. И пришол к выводу что Сэм торгует патерн "Источник", только немного по своему его интерпритирует. Вот такой я сделал вчера вывод...

    ОтветитьУдалить
  2. У меня тоже первое время была мысль, когда я знакомился с этим методом торговли, что это просто «Источник», но сейчас я бы сказал, что «Источник» это частный случай дисбаланса спроса и предложения загнанный в очень узкие рамки, из-за чего можно пропустить множество возможностей. Я кстати было время даже думал, что «Источник» придумал Сейден и искал в его статьях упоминание об этом. :)

    Паттерн «Источник» состоит из трех свечей, в нашем же случае свечей может быть сколько угодно, лишь бы было стремительное движение. Так же нам без разницы, что будет в конце этого быстрого движения, а в «Источнике» это должно быть в виде определенной свечи. Также отличается теоретическая часть лежащая за этим движением, тут мы думаем, что это был сильный дисбаланс между спросом и предложением, а в «Источнике» считается, что мы торгуем за счет тех, кто не ставит стопы.

    Я считаю, что «Источнике» хорошая вещь, благодаря которому я обратил внимание на эти статьи, но этот подход дает, я думаю больше маневра и возможно потенциальную прибыль.

    ОтветитьУдалить
  3. Вырожаю блогадарность за работу "Keyc",очень интересный блог с полезной информацией.Спасибо.

    ОтветитьУдалить
  4. А где взять индекс доллара в MetaTrader?

    ОтветитьУдалить
  5. В программе есть окно "Обзор рынка" в котором перечень всех торговых инструментов предоставляемых конкретным ДЦ. Надо там поискать среди валют и прочих индексов. У меня ДЦ индекс доллара назвал _DXY, но у других может быть назвать немного иначе.

    ОтветитьУдалить